0 id 1 1.4.9 kzt ___¯\_(ツ)_/¯___ КАЖЕТСЯ, ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК ___ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО АДРЕСУ ___otc@moex.com___ И МЫ БЫСТРО ВСЁ ПОПРАВИМ ___¯\_(ツ)_/¯___ ___¯\_(ツ)_/¯___ SORRY, SOMETHING WENT WRONG ___ PLEASE CONTACT US AT ___otc@moex.com___ AND WE WILL FIX IT AS SOON AS WE CAN ___¯\_(ツ)_/¯___ True False

Для просмотра данного отчета необходимо обновить xslt-файл.

Последняя версия файла всегда доступна по адресу ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/SPFI/XSLT.

Скачайте файл с именем spfi-xslt.xsl и замените им старую версию, которая расположена в папке C:\MICEX\XSLT.

Файл после скачивания, скорее всего, будет заблокирован Windows. Для снятия блокировки, откройте свойства файла -> вкладка "Общие". Нажмите кнопку "Разблокировать", которая находится внизу, рядом с сообщением о блокировке.

You need update xslt-file to view this report.

Last version of xslt-file always available at ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/SPFI/XSLT.

Download file spfi-xslt.xsl and save it to C:\MICEX\XSLT.

New file may be blocked by Windows. To unblock it, open file properties, choose General tab and click "Unblock" button near security message.
<xsl:if test="$isReportDeals = 'False'"> <xsl:text>MOEX OTC report - </xsl:text> <xsl:call-template name="xslFormatDate"> <xsl:with-param name="xslDate" select="$Today"/> </xsl:call-template> </xsl:if> <xsl:if test="$isReportDeals = 'True'"> <xsl:text>MOEX OTC report deals - </xsl:text> <xsl:call-template name="xslFormatDate"> <xsl:with-param name="xslDate" select="ms:moexSpfiInsideReport/ms:header/ms:dateFrom"/> </xsl:call-template> <xsl:text>-</xsl:text> <xsl:call-template name="xslFormatDate"> <xsl:with-param name="xslDate" select="ms:moexSpfiInsideReport/ms:header/ms:dateTo"/> </xsl:call-template> </xsl:if> 1200
||||| Отчет с тестового сервера ||||| ||||| This report from test server |||||

Рынок стандартизированных ПФИ Moscow Exchange Standardised OTC Derivatives Market

Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за Отчет об обеспечении за Отчет о маржинальных требованиях на Отчет участника торгов за Trade Report Date Отчет по сделкам за период с Trade Report For The Period From по to

check modes
  • id - показать айдишники платежей
  • more - показать полную инфу по платежам
  • swap - показать полную инфу по свопам
  • codes - показать типы платежей
  • xslt:
  • Fixing-td:
  • Fixing-td-usd:
  • Fixing-td-eur:
  • Fixing-td-eurusd:

Номер сообщения: Message ID:
Отправитель: Sent By: НКО НКЦ (АО)
Получатель: Send To:
Отчет на дату: Clearing Date: Дата торгов: Trade Date:
Время формирования отчета: Report Creation Time:



Сделка Trade Сделки Trades ( ) • PRC_DM: • bulletPayment: • Участники Participants • Гарантийный фонд Guarantee Fund • Фиксинги и ставки Fixings and Rates
Обеспечение Collateral
Обеспечение Collateral
Обеспечение Collateral
Расчетный код: Settlement Code: Расчетный код: Settlement Code:
Расчетный код Единого пула: да нет Unified Pool Settlement Account: yes no
Расчетный код: Settlement Code:
Расчетный код Единого пула: да нет Unified Pool Settlement Account: yes no
RUB
 0,00 RUB – – –
USD
 0,00 USD – – –
EUR
 0,00 EUR – – –
CHF
 0,00 CHF – – –
Оценка баланса Estimate Amount Summary eas
Оценка средств обеспечения Collateral Value eas
Требование к обеспечению Initial Margin
Оценка свободных средств Estimate Available Amount Оценка маржинального требования Margin Call Estimate Amount
Оценка маржинального требования представлена в различных валютах. Для погашения маржинального требования достаточно перевести одну из указанных сумм. Margin Call shown in different currencies. To pay the margin call is enough to transfer one of these amounts.
2
или or 2 eaa
RUB
 0,00 RUB – – –
USD
 0,00 USD - – –
EUR
 0,00 EUR – – –
CHF
 0,00 CHF – – –
CNY
 0,00 CHF – – –
* Указывается максимальная сумма для каждого актива при условии сохранения остатков в иных активах * Maximum sum is defined for each asset under the condition that balance in other assets is kept
Оценка Обеспечения
без Риск-неттинга Collateral Value
without Risk Netting 		eas
Оценка Обеспечения
(включает Риск-Неттинг) Collateral Value
(including Risk Netting) 		eas
Требование к Обеспечению Initial Margin
Оценка свободных средств Estimate Available Amount Оценка маржинального требования Margin Call Estimate Amount
Оценка маржинального требования представлена в различных валютах. Для погашения маржинального требования достаточно перевести одну из указанных сумм. Margin Call shown in different currencies. To pay the margin call is enough to transfer one of these amounts.
2
или or 2 eaa
0,00 – – –
0,00 – – –
* Указывается максимальная сумма для каждого актива при условии сохранения остатков в иных активах * Maximum sum is defined for each asset under the condition that balance in other assets is kept
Оценка Обеспечения
без Риск-неттинга Collateral Value
without Risk Netting 		eas
Оценка Обеспечения
(включает Риск-Неттинг) Collateral Value
(including Risk Netting) 		eas
Требование к Обеспечению Initial Margin
Оценка свободных средств Estimate Available Amount
* Предварительное значение
 2 eaa Оценка маржинального требования Margin Call Estimate Amount
* Предварительное значение
 2 eaa Оценка обеспечения Collateral Estimate Amount Код актива / профиля актива Asset code / asset profile code Баланс по итогам клиринга Amount After Clearing Курс оценки Estimate Rate Оценка в российских рублях Value in Russian rubles Доступно к возврату* Available*
–
 1 4
1
–
–
 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3
–
 1 4 1 3 0 1 3 ( 2 1 ) 0
Для 100%: + 1 USD RUB
0
Расчеты Settlements /
Баланс по итогам клиринга ( After Clearing ( ) 1
Начало дня The Beginning Of The Day
Перед клирингом Before Clearing
Нетто-обязательства Liability la
Платежи Payments pa
После клиринга After Clearing baf
Нетто-обязательства по типам Liability Details /
Сумма
1
ld
liabilityGroup id error
 Вариационная маржа Variation Margin Депозитная маржа Deposit Margin Возврат накопленной депозитной маржи Deposit Margin Return Биржевая комиссия Exchange Fee Клиринговая комиссия Clearing Fee Проценты на обеспечение Accrued Interest on Initial Margin Проценты на накопленную ДМ Accrued Interest On Deposit Margin Штраф Penalty Обмен номиналами (FX Swap) FX Swap Notional Exchange Обмен номиналами (FX) FWD Notional Exchange Обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange Обратный обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange Процентный платеж Interest Payment Премия Premium Платеж по расчетному форварду Forward Final Payment Клиринговый сбор за изменение параметров сделки Clearing Fee for Trade Amendment Платеж при изменении валюты ВМ CSA Change Payment Платеж при изменении валюты ДМ CSA Change Payment Платеж при изменении/досрочном прекращении сделки Trade Amendment/Termination Payment Клиринговый сбор за досрочное прекращение сделки Clearing Fee for Trade Termination Премия по опциону Premium Исполнение опциона Option Exercise Исполнение опциона Option Exercise Ввод/вывод в ходе торгов Change Before Clearing 2 Комиссия за учет обеспечения 2 Ввод/вывод после клиринга ( Change After Clearing ( ) 2
Срок Term
База для начисления Basis
Ставка Rate
Конвенция расчета дней Day Count Fraction
Порядок начисления процентов на ИКО на рынке СПФИ Interest on initial margin
Быстрая навигация по сделкам List Of Trades 1
event trade id product trade date type csa last day fwd fixing npv вм / дм % дм contra
☆ ☆ ✍ ✍ ✕ ✕ №
☆
✍
✕
LAST DAY
 1 2 1 2 !!!
RUB USD EUR CHF CNY
Валюта Сумма NPV по всем сделкам Сумма будущих платежей Currency Overall NPV Sum Overall Cashflows Sum
1 2
* Cегодня расчетов в валюте не было, данные представлены по состоянию на
1 2 Сделка № Trade ID: 1 1
График платежей Cashflows

• • •



Новая сделка New trade Изменение параметров сделки Trade amendment Досрочное прекращение сделки Trade termination Платеж при изменении параметров сделки: Trade Amendment Payment: 2
Клиринговый сбор за изменение параметров сделки: Trade Amendment Clearing Fee:
Платеж при досрочном прекращении сделки: Trade Termination Payment: 2
Клиринговый сбор за досрочное прекращение сделки: Trade Termination Clearing Fee:
ВМ
Основные параметры Trade Header
Номер сделки Trade ID
Контрагент Counterparty
Тип сделки Trade Type Биржевая Внебиржевая Внебиржевая безадресная
Клиринговый идентификатор User ID
Время заключения сделки Execution Date and Time
Дата терминации Termination Date
Дополнительные параметры Additional Information
Тип инструмента Product Type (расчетный) (Non Deliverable Settlement)
Для Репозитария
[ Справочник ] 		SVFWNNN SPDWNNN SPDWNNN OCEFNV SGDWNNN ???
Расчетный код Settlement Code
Валюта расчетов (CSA) CSA
UTI UTI ( )
Дополнительный платеж Extra payment 1 1
Сторона парного договора Related Party
Биржевой сбор Exchange Fee Клиринговый сбор Clearing Fee 1 Комментарий Comment
Первоначальный платеж Near Leg Окончательный платеж Far Leg Дата платежа Value Date Сумма первого платежа Payment Amount 1
Сумма второго платежа Payment Amount 2
Курс Exchange Rate 1 6 Перенос платежей Date Adjustments Торгуемая валюта Dealt Currency
Поток с фиксированной ставкой Fixed Rate Stream Поток с плавающей ставкой Floating Rate Stream Effective / Termination / Calculation Period effectiveDate terminationDate calculationPeriodDatesAdjustments calculationPeriodFrequency Payment paymentFrequency payRelativeTo paymentDaysOffset paymentDatesAdjustments Reset resetRelativeTo fixingDates resetFrequency resetDatesAdjustments Плательщик Payer Получатель Receiver Процентные периоды Calculation Period Dates Дата начала срока Effective Date Дата истечения срока Termination Date Процентный период Calculation Period Frequency Период Конвенция даты начала срока Effective Date Adjustments Конвенция даты истечения срока Termination Date Adjustments Конвенция даты окончания периода Calculation Period Dates Adjustments Даты платежей Payment Dates Частота платежей Payment Frequency Конвенция даты платежа Payment Dates Adjustments Период изменения плавающей ставки Reset Frequency Смещение для даты фиксинга (раб. дней) Fixing Date Offset Расчет суммы платежа Calculation Period Amount Конвенция дней Day Count Fraction Номинальная сумма Notional Ставка Rate AVG Смещение для даты платежа (раб. дней) Payment Days Offset Дата начала первого процентного периода First Period Start Date Спрэд Spread Ставка первого процентного периода Initial Rate Конвенция первого процентного периода Stub Period Type Короткий первый процентный период Short Initial Короткий последний процентный период Short Final Длинный первый процентный период Long Initial Длинный последний процентный период Long Final
Параметры форварда Forward Conditions
Дата платежа Value Date
Конвенция Business Day Convention
Рабочие дни Business Center ,
Валютная пара Currency Pair
Номинальная сумма в Базовой валюте Dealt Currency Notional Сумма первого платежа Payment Amount 1
Номинальная сумма в Расчетной валюте Price Currency Notional Сумма второго платежа Payment Amount 2
Форвардный курс Forward Rate 1 5
_ _ Дата курса спот Sopt Rate Date Курс спот Sopt Rate 1 5 Валюта суммы платежа Payment Value Currency Валюта платежа Payment Currency Платеж по расчетному Договору Settlement agreement payment 2 1 Способ определения курса спот Spot Rate Source : MOEX ( )
Параметры валютного опциона FX Option Conditions
Покупатель опциона Option Buyer
Продавец опциона Option Seller
Тип опциона Option Type
Способ исполнения Option Style Европейский European
Дата/время исполнения Expiration Date/Time ( )
Дата поставки Value Date
Способ эспирации Exercise Procedure Ручная экспирация Manual Exercise
Продажа валюты Put Currency
Покупка валюты Call Currency
Курс (USD/RUB) USDRUB Rate 1 5
Премия Premium
Дата платежа Payment Date
Перенос платежей Business Day Convention
Сумма Amount
NPV сегодня: NPV for Today: 2
Вариационная маржа за сегодня: Variation Margin For Today: 2
Депозитная маржа за сегодня: Deposit Margin for Today: 2
Проценты на ДМ за сегодня: Accrued Interest on Deposit Margin: 2

• • •


( )

Дата Date NPV NPV ВМ Variation Margin ДМ Deposit Margin % %
1 XXX

Отображаются последние записей

Дата Date NPV NPV ВМ Variation Margin ДМ Deposit Margin % %
check 1
bg-green bg-red NPV в старой валюте: NPV in previous currency:
NPV в новой валюте: NPV in new currency: Платежи при изменении валюты CSA: CSA change payments:
2 bg-green bg-red NPV в старой валюте: NPV in previous currency:
NPV в новой валюте: NPV in new currency: Платежи при изменении валюты CSA: CSA change payments:
2
Тип Type Дата Date Сумма Amount Процентный период Calculation Period Ставка Rate Фиксинг Fixing Изменение ставки Rate Change id
Сумма процентных платежей (всех)
swapStream[1]: 1
swapStream[2]: 1
bg-blue bg-light-grey ✓ ⇄ ⇄ 1 1 - - - - bg-blue ✓ % % - ( ) - Список участников и позиционных регистров Participants and Accounts 1
Участники Participants
Код ID Название Name
Регистры Accounts
Код ID Название Name
Список клиринговых идентификаторов User IDs
Гарантийный фонд Guarantee Fund 1
Код актива Asset Code Фактический взнос Actual Amount Оценка взноса (RUB) Estimate Amount (RUB) Использованная сумма Used Amount Возвращенная сумма Returned Amount
1 1 1 1
Сумма (RUB) Summ (RUB) 1 1 1
Установленный размер (RUB) Determined Amount (RUB) 1
Фиксинги и ставки Fixings and Rates 1
Фиксинг МБ MOEX Fixing Значение Value
USD/RUB (12:30 МСК) USDRUB (12:30 MSK) 1 4
EUR/RUB (12:30 МСК) EURRUB (12:30 MSK) 1 4
EUR/USD (12:30 МСК) EURUSD (12:30 MSK) 1 4
CNY/RUB (12:30 МСК) CNYRUB (12:30 MSK) 1 4
Ставка Rate Значение Value
RUONIA RUONIA
MosPrime 1M
MosPrime 3M
MosPrime 6M
Libor 1M
Libor 3M
Libor 6M
Центральный курс МБ MOEX Central Rate Значение Value
USD/RUB ( 19:15 МСК) USDRUB ( 19:15 MSK) 1 4
EUR/RUB ( 19:15 МСК) EURRUB ( 19:15 MSK) 1 4
CHF/RUB ( 19:15 МСК) CHFRUB ( 19:15 MSK) 1 4
CNY/RUB ( 19:15 МСК) CNYRUB ( 19:15 MSK) 1 4
KZT/RUB ( 19:15 МСК) KZTRUB ( 19:15 MSK) 1 4
Московская Биржа Moscow Exchange • Рынок СПФИ Standardised OTC Derivatives Market • mailto otc@moex.com ?subject= Вопрос по отчету СПФИ &body= Код участника: Номер сообщения: Дата клиринга: Дата и время формирования отчета: Версия xslt: Отправить сообщение Send Message
xslt version:
– . . — 2 2 –
–
 red red green red green 1 1 2 2 — red red green red green 1 1 0 1 dim – green red - ( )
Дата платежа:
Плательщик: Payer:
id:
id:
payer: /
receiver: /
date:
type:
0 1 dim — green red ( )
Дата платежа:
Плательщик: Payer:
id:
id:
payer: /
receiver: /
date:
type:
red yellow – Actual/Actual / /
Календари
•
НКО НКЦ (АО) НКО НКЦ (АО)
Счет НКЦ: NCC account:
.acc-div:hover { color: #7A7A7A; } .acc-block:hover { color: black; cursor: none; }

p codes

Код Тип платежа
0.1 • Нетто-обязательство = сумма обязательств по типам ( ) Платежи = нетто-обязательства ( ) Суммарная оценка обеспечения = сумма оценок каждого актива ( ) Свободне средства = Сумарная оценка - Требование к обеспечению ( ) Баланс после клиринга = Баланс до клиринга - платежи ( ) • •
По сделке не начислены проценты на ДМ

M-START-check:

Вариационная маржа Variation Margin npv Депозитная маржа Deposit Margin npv Возврат накопленной депозитной маржи Deposit Margin Return npv Биржевая комиссия Exchange Fee other Клиринговая комиссия Clearing Fee other Проценты на обеспечение Accrued Interest on Initial Margin bullet Проценты на накопленную ДМ Accrued Interest On Deposit Margin npv Штраф Penalty Обмен номиналами (FX Swap) FX Swap Notional Exchange fx Обмен номиналами (FX Swap) FX Swap Notional Exchange fx Обмен номиналами (FWD) FWD Notional Exchange fwd Обмен номиналами (FWD) FWD Notional Exchange fwd Обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange principal Обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange principal Обратный обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange principal Обратный обмен номиналами (XCCY) XCCY Notional Exchange principal Процентный платеж Interest Payment payment Процентный платеж Interest Payment payment Премия Premium bonus Платеж по расчетному форварду Forward Final Payment other Клиринговый сбор за изменение параметров сделки Clearing Fee for Trade Amendment other Платеж при изменении валюты ВМ CSA Change Payment npv Платеж при изменении валюты ДМ CSA Change Payment npv Платеж при изменении/досрочном прекращении сделки Trade Amendment/Termination Payment other2 Клиринговый сбор за досрочное прекращение сделки Clearing Fee for Trade Termination other Премия по опциону Premium Исполнение опциона Option Exercise Исполнение опциона Option Exercise