Шлюз SPECTRA Plaza-2 (версия 7.12)


Содержание

A. История изменений
Введение
Назначение документа
Круг пользователей
Сокращения
Краткий обзор системы SPECTRA
Субъекты (участники) торгов
Расчетные фирмы
Брокерские фирмы
Клиенты
Кодировка в системе
Раскрытие информации об участниках в системе
Пользователи. Привязка пользователя к участнику торгов
Инструменты
Базовые активы
Фьючерсы
Однодневные фьючерсы с автопролонгацией
Опционы
Составные инструменты (связки)
Идентификация инструментов
Торговые операции
Заявки – общие возможности
Адресные заявки
Сделки
Кросс-сделки
Особенности торговли связками
Айсберг-заявки
Айсберг-заявки в информационных потоках системы
Операции над айсберг-заявками
Смена идентификаторов заявок при операциях над айсберг-заявкой
Поставка активов и экспирация опционов
Поставка по фьючерсам
Реализация поставки фьючерсных контрактов срочного рынка на фондовом рынке (режим Т+2)
Экспирация опционов
Экспирация опционов на фьючерсы
Экспирация опционов на акции
Расчет опционных рисков перед экспирацией
Прекращение обязательств по однодневным фьючерсам с автопролонгацией ("вечным фьючерсам")
Признаки, выставляемые у заявок и сделок
Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов
Расписание торгов и клиринга
Расписание торгов. Торговые сессии
Промежуточный клиринг
Основной клиринг
Особенности поведения разных сущностей в системе при назначении новой торговой сессии
Справочная и сессионная информация
Деньги и позиции
Заявки и сделки
Инструменты
Потоки репликации
Использование механизма синхрособытий для получения консистентного состояния данных в системе
Расписание игровых и тестовых торгов
Аукцион открытия
Управление рисками и лимитирование торговых операций
Гарантийное обеспечение
Маржирование календарных спредов
Торговые лимиты
Единый пул обеспечения
Ограничения на торговые операции и открытие позиций для клиентов
Запреты - общие возможности
Автоматические запреты
Перенос позиций (обязательств)
Приостановка торгов для расширения лимита колебаний цен сделок
Информирование участников о прогнозируемых значениях риск-параметров
Блокировка брокерской части клиентского сбора
Поддержка отрицательных цен в SPECTRA
Клиентские SMA-логины (спонсируемый доступ)
Разделение статусов участников торгов и участников клиринга
Соответствие сущностям системы
Разделение полномочий участников
Управление участником клиринга обязательствами участника торгов
Синтетический матчинг
Синтетические заявки
Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах
Сделки урегулирования
Причины сделок урегулирования
Штрафы и комиссии
Опционы на акции
Изменения в расчете свободных средств под опционы на акции
Новый индикатив - величина премии подлежащей к уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию
Изменение расписания клиринговых сессий
Исполнение опционов на акции
Маржирование опционов на акции
Запреты по опционам на акции
Описание торгового шлюза
Состав, установка и настройка ПО шлюз SPECTRA Plaza-2
Состав и архитектура шлюза
Требования к аппаратной и программной инфраструктурам
Аппаратные требования
Программные требования
Установка ПО в среде Windows
Установка ПО в среде Linux
Рекомендации по разработке
Использование тестовых примеров
Распределенные конфигурации
Рекомендации по включению рантаймов МБ в приложение пользователя при распространении пользовательского ПО сторонним компаниям
Состав транслируемой информации
Справочная информация
Торговая информация
Информация для восстановления
Информация о средствах и лимитах
Клиринговая информация
Информация об индексах и курсах
Вспомогательные информационные потоки
Особенности использования шлюза
Служебные поля репликации
Команды
Контроль аномальной активности
Автоматическое снятие заявок при отключении пользователя от торгов
Потоки, получаемые логинами разных подтипов
Смена пароля доступа в торговую систему
Партиционирование матчинга
Типы потоков данных
Ограничение количества одновременно открытых потоков репликации от одного соединения Plaza2
Обработка нештатных ситуаций
Восстановление при потере соединения с Биржей
Диагностика разрыва соединений
Процедура восстановления
Общие рекомендации
Восстановление при проблемах в инфраструктуре Биржи
Очистка данных по потокам
Возможные изменения данных при нештатной работе сервисов публикации
Описание схемы репликации FORTS_PUBLIC
Поток FORTS_TRADE_REPL - Заявки и сделки пользователя (Type=R)
Схема данных
Таблица orders_log: Журнал заявок
Таблица multileg_orders_log: Журнал заявок по связкам
Таблица user_deal: Журнал сделок пользователя
Таблица user_multileg_deal: Журнал сделок пользователя по связкам
Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_ORDLOG_REPL - Поток анонимных заявок (Type=R)
Схема данных
Таблица orders_log: Журнал заявок
Таблица multileg_orders_log: Журнал заявок по связкам
Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_DEALS_REPL - Поток анонимных сделок (Type=R)
Схема данных
Таблица deal: Журнал сделок
Таблица multileg_deal: Журнал сделок по связкам
Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_FEE_REPL - Поток комиссий и штрафов биржи (Type=AR)
Схема данных
Таблица adjusted_fee: Комиссии биржи
Таблица penalty: Штрафы биржи
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_FEERATE_REPL - Поток точных ставок комиссий биржи (Type=AR)
Схема данных
Таблица futures_rate: Точные ставки комиссий по фьючерсам и инструментам-связкам
Таблица option_rate: Точные ставки комиссий по опционам
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_BROKER_FEE_REPL - Брокерские комиссии (Type=I)
Схема данных
Таблица broker_fee: Брокерская комиссия
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_BROKER_FEE_PARAMS_REPL - Параметры для расчета брокерской комиссии (Type=I)
Схема данных
Таблица broker_fee_params: Параметры для расчета брокерской комиссии
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL - Заявки пользователя: Cрез стакана (Type=R)
Схема данных
Таблица orders: Таблица активных фьючерсных и опционных заявок
Таблица info: Информация о стаканах
Поток FORTS_ORDBOOK_REPL - Cрез стакана. Анонимный (Type=R)
Схема данных
Таблица orders: Таблица активных анонимных заявок
Таблица info: Информация о стаканах
Поток FORTS_COMMON_REPL - Общая информация по сессии (Type=I)
Схема данных
Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица sys_events: Таблица событий
Потоки агрегированных стаканов (Type=I)
Схема данных
Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Поток FORTS_POS_REPL - Информация о позициях (Type=I)
Схема данных
Таблица position: Позиции клиентов
Таблица position_sa: Позиции уровня Расчётного кода
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_PART_REPL - Информация о средствах и лимитах (Type=I)
Схема данных
Таблица part: Средства и лимиты по клиентам и брокерским фирмам
Таблица part_sa: Средства и лимиты по Расчетному коду
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_PROHIBITION_REPL - Запреты (Type=R)
Схема данных
Таблица prohibition: Запреты
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_REFDATA_REPL - Справочная и сессионная информация (Type=R)
Схема данных
Таблица rates: Справочник курсов валют
Таблица fut_sess_contents: Справочник торгуемых инструментов (фьючерсы)
Таблица fut_vcb: Справочник торгуемых активов (фьючерсы)
Таблица fut_instruments: Справочник инструментов
Таблица fut_bond_registry: Справочник параметров спот-активов
Таблица dealer: Справочник фирм
Таблица sys_messages: Сообщения торговой системы
Таблица opt_sess_contents: Справочник торгуемых инструментов (опционы)
Таблица opt_vcb: Справочник торгуемых активов (опционы)
Таблица multileg_dict: Справочник связок
Таблица fut_rejected_orders: Отвергнутые в клиринг заявки (фьючерсы)
Таблица opt_rejected_orders: Отвергнутые в клиринг заявки (опционы)
Таблица fut_intercl_info: Информация о вариационной марже по фьючерсам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга
Таблица opt_intercl_info: Информация о вариационной марже и премии по опционам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга
Таблица opt_exp_orders: Поручения на экспирацию
Таблица fut_bond_nkd: НКД на дату исполнения срочного контракта с облигацией
Таблица fut_bond_nominal: Размеры выплат номинальной стоимости облигации
Таблица fut_bond_isin: Справочник инструментов облигаций
Таблица user: Пользователи системы
Таблица option_series: Опционные серии
Таблица sess_option_series: Опционные серии по сессиям
Таблица investor: Справочник клиентов
Таблица fut_margin_type: Тип маржирования
Таблица fut_settlement_account: Расчетный Код
Таблица sma_master: Привязка SMA-логина к MASTER-логину
Таблица sma_pre_trade_check: Настройки предварительных проверок SMA-логина
Таблица clearing_members: Участники клиринга
Таблица instr2matching_map: Сопоставление инструментов матчингу
Таблица fut_exec_orders: Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией
Таблица discrete_auction: Параметры назначенных аукционов открытия
Таблица discrete_auction_base_contract: Базовые контракты, назначенные в аукцион открытия
Таблица session: Информация о торговой сессии
Таблица brokers_base_contracts_params: Индивидуальный коэффициент ГО в разрезе базового контракта и БФ
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_MISCINFO_REPL - Дополнительная справочная информация (Type=I)
Схема данных
Таблица volat_coeff: Таблица с коэффициентами волатильности
Поток FORTS_MM_REPL - Информация об обязательствах ММ (Type=I)
Схема данных
Таблица mm_agreement_filter: Таблица с номерами и типами договоров на оказание маркет-мейкерских услуг
Таблица fut_MM_info: Обязательства ММ по фьючерсам
Таблица opt_MM_info: Обязательства ММ по опционам
Таблица cs_mm_rule: Таблица с инструментами для пересчета центрального страйка
Поток FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация (Type=AR)
Схема данных
Таблица money_clearing: Клиентские деньги в клиринге
Таблица clr_rate: Курсы валют и индексов
Таблица fut_pos: Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по фьючерсам
Таблица opt_pos: Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по опционам
Таблица fut_sess_settl: Расчетные цены по фьючерсам
Таблица opt_sess_settl: Расчетные цены по опционам
Таблица pledge_details: Таблица детализации залогов
Таблица money_clearing_sa: Клиентские деньги в клиринге
Таблица fut_pos_sa: Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по фьючерсам
Таблица opt_pos_sa: Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по опционам
Таблица option_series_settl: Расчетные цены по опционным сериям
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток RTS_INDEX_REPL - Биржевые индексы (Type=R)
Схема данных
Таблица rts_index: Таблица индексов
Поток FORTS_VM_REPL - Вариационная маржа и премия (Type=I)
Схема данных
Таблица fut_vm: Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций клиентов
Таблица opt_vm: Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций клиентов
Таблица fut_vm_sa: Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций РК
Таблица opt_vm_sa: Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций РК
Поток FORTS_VOLAT_REPL - Волатильность (Type=I)
Схема данных
Таблица volat: Волатильность
Поток FORTS_RISKINFOBLACK_REPL - Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза (Type=I)
Схема данных
Таблица volat_coeff: Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза
Поток FORTS_RISKINFOBACH_REPL - Риск-параметры для модели Башелье (Type=I)
Схема данных
Таблица volat_coeff: Риск-параметры для модели Башелье
Поток FORTS_INFO_REPL - Справочная информация (Type=R)
Схема данных
Таблица currency_params: Параметры валют
Таблица base_contracts_params: Параметры базовых контрактов
Таблица futures_params: Параметры фьючерсов
Таблица option_series_params: Параметры опционных серий
Таблица options_params: Параметры опционов
Таблица investor: Справочник клиентов
Таблица dealer: Справочник фирм
Таблица multileg_dictionary: Справочник связок
Таблица common_params: Параметры расчёта ГО
Таблица brokers_base_contracts_params: Индивидуальный коэффициент ГО в разрезе базового контракта и БФ
Таблица sys_events: Таблица событий
Поток FORTS_TNPENALTY_REPL - Информация о сборах за транзакции (Type=I)
Схема данных
Таблица fee_tn: Детализированная информация по количеству некорректных транзакций
Таблица fee_all: Информация о количестве начисленных баллов
Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов
Поток MOEX_RATES_REPL - Курсы валют он-лайн (Type=I)
Схема данных
Таблица curr_online: Значения курсов валют
Поток FORTS_FORECASTIM_REPL - Прогноз рисков после возможной раздвижки (Type=I)
Схема данных
Таблица part_sa_forecast: Прогноз объема свободных средств для РК
Описание команд
Метод AddOrder - Добавление заявок
Метод DelOrder - Удаление заявок
Метод DelUserOrders - Массовое удаление заявок
Метод MoveOrder - Изменение заявок
Метод IcebergAddOrder - Добавление айсберг-заявок
Метод IcebergDelOrder - Удаление айсберг-заявок
Метод IcebergMoveOrder - Изменение айсберг-заявок
Метод ChangeClientMoney - Изменение клиентских лимитов
Метод ChangeBFMoney - Изменение лимитов БФ
Метод OptChangeExpiration - Поручения на экспирацию опционов
Метод FuturesExecutionRequest - Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией
Метод FutChangeClientProhibit - Изменение клиентских ограничений для фьючерсов
Метод OptChangeClientProhibit - Изменение клиентских ограничений для опционов
Метод ExchangeBFMoney - Перевод денежных средств между двумя БФ одного РК
Метод OptRecalcCS - Изменение центрального страйка
Метод TransferClientPosition - Перенос позиций между БФ
Метод OptChangeRiskParametersNextSession - Управление риск-параметрами опционов
Метод ChangeBFParametersNextSession - Изменение параметров БФ Участником клиринга
Метод ChangeClientParameters - Изменение параметров на клиентских разделах
Метод ChangeClientParametersNextSession - Изменение параметров на клиентских разделах в клиринг
Метод ChangeBFClientDefaultParametersNextSession - Изменение на клиентских разделах параметров по умолчанию в клиринг
Метод ChangeBFClientBaseContractParametersNextSession - Изменение параметров клиентов БФ по БА
Метод ChangeBFLimit - Изменение торговых лимитов БФ
Метод CODHeartbeat - Сообщение-хартбит для сервиса Cancel on Disconnect
Метод SetSmaPreTradeCheck - Установка предварительной проверки для заявок SMA-логина
Метод DelSmaPreTradeCheck - Удаление предварительной проверки для заявок SMA-логина
Метод UserKillSwitch - Запрет торговых операций для логина
Метод SetBrokerFeeParamNextSession - Установка параметров для расчета брокерской комиссии
Метод DelOrdersByBFLimit - Запрос к НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ
Метод ChangePassword - Изменение пароля пользователя в торговой системе
B. Типы данных платформы Plaza-2
C. Справочник кодов возврата

A. История изменений

ДатаИзменения
02.06.2023Внесённые изменения:
  • Поток FORTS_COMMON_REPL:

    • В таблицу sys_events добавлено поле event_type.

    • Начиная с версии 7.12 поле type в таблице sys_events объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле event_type.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Из таблицы opt_sess_contents удалены устаревшие поля d_exec_beg и d_exec_end. Вместо них следует использовать поле expiration_date из таблицы sess_option_series.

    • Из таблицы opt_sess_contents удалено устаревшее поле step_price. Вместо него следует использовать поле step_price из таблицы sess_option_series.

    • Начиная с версии 7.12 поле opt_sess_id в таблице session объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле sess_id.

    • В таблицу sess_option_series добавлены поля step_price_clr и step_price_interclr.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • Из таблиц fut_pos, opt_pos, fut_pos_sa и opt_pos_sa удалены поля vat_ex и vat_cc.

  • Поток RTS_INDEX_REPL:

    • Начиная с версии 7.12 поле value в таблице rts_index объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле value_highprec.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Медленные версии команды ChangeClientMoney (версии команд с ID in = 4, 60, 63, 67, 409, 425 / Reply ID out = 104 ) начиная с версии 7.12 объявляются устаревшими и будут удалены в версии 7.18. Используйте более быструю версию команды ChangeClientMoney с ID in = 458 / Reply ID out = 187.

  • В версии 7.12 в системе введено ограничение на количество одновременных подписок на один поток Plaza2 (Cgate) от одного шлюзового логина - не более 20 (подробнее см. раздел "3.3.9. Ограничение количества одновременно открытых потоков репликации от одного соединения Plaza2").

27.03.2023Внесённые изменения:
  • В раздел "2.4.4. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание новых флагов:

    • Устаревший бит "eREPOCCStatus (0x2000)" переименован в "DueToCrossCancel (0x2000)" - Признак снятия пассивной заявки при кросс-сделке.

  • Начиная с версии 7.9 в системе SPECTRA сервис информирования участников о прогнозных значениях риск-параметров (ForecastIM) объявляется устаревшим с последующим удалением сервиса в версии 7.15.

  • Поток FORTS_COMMON_REPL:

    • В таблицу common добавлено поле swap_rate.

    • Добавлена таблица событий sys_events.

  • Поток FORTS_PROHIBITION_REPL:

    • В таблицу prohibition добавлены поля section_id и base_contract_id.

    • Начиная с версии 7.9 значение "0x20000000 (Споты)" для поля group_mask в таблице prohibition объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.15.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Из таблиц fut_sess_contents и fut_instruments удалено устаревшее поле is_percent. Вместо него следует использовать поле asset_class из таблицы fut_vcb.

    • В таблицу investor добавлено поле xstatus. Поле xstatus отличается от существующего поля status расширенным типом i8 и трансляцией в нем двух дополнительных флагов:

      • 0x10000000000 - Квалифицированный инвестор

      • 0x40000000000 - Снять пассивную заявку при кросс-сделке

    • Начиная с версии 7.9 поле status в таблице investor объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.15. Вместо него следует использовать поле xstatus.

    • Добавлена таблица brokers_base_contracts_params.

    • В таблицу opt_sess_contents добавлено поле state.

    • Начиная с версии 7.9 поле state из таблиц option_series и sess_option_series объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.15. Вместо него следует использовать поле state из таблицы opt_sess_contents.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Из таблицы base_contracts_params удалено устаревшее поле is_percent. Вместо него следует использовать поле asset_class.

    • Добавлена таблица brokers_base_contracts_params.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Добавлена новая команда ChangeBFClientBaseContractParametersNextSession (msgid=1057) - Изменение параметров клиентов БФ по БА.

09.11.2022Внесённые изменения:
  • В раздел "2.3.1. Заявки – общие возможности" добавлено описание заявок типа Book-or-Cancel (BOC).

  • Раздел "2.4.4. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" разбит на две части:

    • "2.4.4. Признаки, выставляемые у заявок и сделок".

    • "2.4.5. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов"

  • В раздел "2.4.4. Признаки, выставляемые у заявок и сделок" добавлено описание новых флагов:

    • DuringDiscreteAuction (0x4000000000000000) - Признак заявки или сделки в аукционе открытия.

    • BOC (0x1000000000000000) - Заявка Book-or-Cancel (BOC).

  • Добавлен раздел "2.5.7. Аукцион открытия".

  • Поток FORTS_TRADE_REPL:

    • В таблицы orders_log и multileg_orders_log добавлено поле xstatus2.

    • В таблицы user_deal и user_multileg_deal добавлены поля xstatus2_buy и xstatus2_sell.

  • Поток FORTS_ORDLOG_REPL:

    • В таблицы orders_log и multileg_orders_log добавлено поле xstatus2.

  • Поток FORTS_DEALS_REPL:

    • В таблицы deal и multileg_deal добавлены поля xstatus2_buy и xstatus2_sell.

  • Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлено поле xstatus2.

  • Поток FORTS_ORDBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлено поле xstatus2.

  • Поток FORTS_COMMON_REPL:

    • В таблицу common добавлено поле opening_auction_price.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Добавлены таблицы sess_option_series, discrete_auction и discrete_auction_base_contract.

    • Из таблицы opt_sess_contents удалены поля europe, min_step, lot_volume.

    • В таблицу user добавлено поле user_level.

    • Начиная с версии 7.6 таблица option_series объявляется устаревшей и будет удалена в последующих версиях. Вместо этой таблицы надо использовать таблицу sess_option_series.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • В таблицы fut_pos, opt_pos, fut_pos_sa и opt_pos_sa добавлены поля pos_exec и charge_exec.

    • Начиная с версии 7.6 поля vat_ex и vat_cc в таблицах fut_pos, opt_pos, fut_pos_sa и opt_pos_sa объявляются устаревшими и будут удалены в версии 7.12.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Из таблицы base_contracts_params удалено поле subrisk_step.

    • Из таблицы futures_params удалено поле subrisk.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • В команду IcebergAddOrder добавлено поле type (i4). Добавлен новый тип команды IcebergAddOrder (msgid=472).

  • Добавлены новые коды ошибок: 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 3002, 4300-4305

  • Изменены тексты кодов ошибок: 62

15.09.2022Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.3.4. Кросс-сделки".

  • Добавлен раздел "2.4.3. Прекращение обязательств по однодневным фьючерсам с автопролонгацией ("вечным фьючерсам")".

  • В раздел "2.4.4. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание новых флагов:

    • ePerpetualFuturesExecutionVoluntary (0x10000000000000) - Техническая сделка вследствие добровольного выхода из вечного фьючерса (на основании поданного поручения).

    • ePerpetualFuturesExecutionForced (0x400000000000000) - Техническая сделка вследствие принудительного выхода из вечного фьючерса (реализация неудовлетворённого спроса).

    • ePerpetualFuturesExecution (0x800000000000000) - Техническая сделка в связанном инструменте вследствие выхода из вечного фьючерса.

  • Поток FORTS_FEE_REPL:

    • В таблицу adjusted_fee добавлены поля adjusted_fee_trade_buy, adjusted_fee_clearing_buy, adjusted_fee_trade_sell, adjusted_fee_clearing_sell.

  • Поток FORTS_PROHIBITION_REPL:

    • Добавлена таблица событий sys_events.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Удалена устаревшая таблица prohibition. Вместо этой таблицы надо использовать таблицу prohibition потока FORTS_PROHIBITION_REPL.

    • Добавлена таблица fut_exec_orders.

    • Начиная с версии 7.3 поле is_percent из таблиц fut_sess_contents и fut_instruments объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.9. Вместо него следует использовать поле asset_class из таблицы fut_vcb.

    • Начиная с версии 7.3 поля d_exec_beg и d_exec_end в таблице opt_sess_contents объявляются устаревшим и будут удалены в версии 7.9. Вместо них следует использовать поле expiration_date из таблицы option_series.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Из таблицы currency_params удалено поле signs.

    • Начиная с версии 7.3 поле is_percent в таблице base_contracts_params объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.9. Вместо него следует использовать поле asset_class.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • В команды FutChangeClientProhibit и OptChangeClientProhibit добавлено поле client_priority (i4). Добавлены новые типы команд FutChangeClientProhibit (msgid=469) и OptChangeClientProhibit (msgid=468).

    • Добавлена новая команда FuturesExecutionRequest (msgid=470) - Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией.

    • В команде OptChangeExpiration тип поля order_id изменен на i8. Добавлен новый тип команды OptChangeExpiration (msgid=471).

  • Добавлены новые коды ошибок: 4283, 5052-5055, 5061-5065, 5069, 5071-5073.

  • Изменены тексты кодов ошибок: 4050-4055, 4060-4067, 4069, 4070.

  • Удалены коды ошибок: 300-307, 4068.

17.05.2022Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.11. Опционы на акции".

  • Изменен раздел "2.2.3. Опционы".

  • Изменен раздел "2.4.2. Экспирация опционов".

  • В раздел "2.4.3. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание новых флагов:

    • eSyntheticPassive (0x200000000000000) - Признак пассивной синтетической заявки.

  • Изменен раздел "2.5. Расписание торгов и клиринга".

  • Изменен раздел "2.6.3. Ограничения на торговые операции и открытие позиций для клиентов".

  • Поток FORTS_TRADE_REPL:

    • Из таблиц orders_log и multileg_orders_log удалены поля id_ord, xamount, xamount_rest, action.

    • Из таблиц user_deal и user_multileg_deal удалены поля id_ord_buy и id_ord_sell.

  • Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL:

    • Из таблицы orders удалены поля id_ord, xamount, xamount_rest, action, init_moment, xinit_amount.

  • Поток FORTS_POS_REPL:

    • В таблицы position и position_sa добавлено поле last_quantity.

  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • В таблицы part и part_sa добавлены поля premium_intercl и net_option_value.

  • Поток FORTS_PROHIBITION_REPL:

    • Из таблицы prohibition удалено поле prohib_id.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • В таблицу option_series добавлены поля margin_style, settlement_type, exercise_style, min_step, step_price, lot_coefficient, r, fixed_spot_discount, projected_spot_discount, step_price_curr, underlying_price, lot_volume, state.

    • Из таблицы opt_sess_contents удалено поле base_isin_id.

    • Начиная с версии 7.0 поле europe в таблице opt_sess_contents объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле exercise_style из таблицы option_series.

    • Начиная с версии 7.0 поле min_step в таблице opt_sess_contents объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле min_step из таблицы option_series.

    • Начиная с версии 7.0 поле lot_volume в таблице opt_sess_contents объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле lot_volume из таблицы option_series.

    • Начиная с версии 7.0 поле step_price в таблице opt_sess_contents объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле step_price из таблицы option_series.

    • В таблицу fut_vcb добавлены поля asset_class и board_md.

    • В таблице fut_vcb для поля asset_class удалено значение: '7' - Драгоценные металлы.

    • В таблицу opt_intercl_info добавлены поля premium и premium_in_settl_currency.

    • В таблицу opt_vcb добавлено поле settlement_currency.

    • Из таблицы prohibition удалено поле prohib_id.

    • Удалена устаревшая таблица usd_online.

    • Из таблицы option_series удалены поля A, B, C, D, E, S.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • В таблицы opt_pos и opt_pos_sa добавлены поля premium и premium_in_settl_currency.

    • Добавлена таблица option_series_settl.

  • Поток FORTS_VM_REPL:

    • В таблицы opt_vm и opt_vm_sa добавлены поля premium и premium_in_settl_currency.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Начиная с версии 7.0 поле subrisk_step в таблице base_contracts_params объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле strike_step из таблицы option_series_params.

    • В таблицу base_contracts_params добавлены поля asset_class и cf_risk.

    • В таблице base_contracts_params для поля asset_class удалено значение: '7' - Драгоценные металлы.

    • Начиная с версии 7.0 поле subrisk в таблице futures_params объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.6. Вместо него следует использовать поле sub_risk из таблицы option_series_params.

    • В таблицу option_series_params добавлены поля sub_risk, spread_aspect, enforce_half_netting, min_step, step_price, lot_coefficient, r, interest_rate_risk_up, interest_rate_risk_down, fixed_spot_discount, projected_spot_discount.

    • Из таблицы option_series_params удалены поля a, b, c, d, e, s.

  • Изменены тексты кодов ошибок: 4067.

05.04.2022Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.2.2.1. Однодневные фьючерсы с автопролонгацией".

  • Удален раздел "3.3.4. Мониторинг latency со стороны клиента", являющийся устаревшим.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • В таблице fut_sess_contents для поля signs появился новый бит: 0x4000 - Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией (CFD - Contract for difference).

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • В таблицу fut_sess_settl добавлено поле swap_rate.

20.10.2021Внесённые изменения:
  • Доработка утилиты для смены пароля (change_password.exe):

    • В строку запуска добавлен параметр app_name (имя приложения).

    • В строку запуска добавлен параметр local_pass (пароль для локального соединения с роутером).

    • Из возможных ключей строки запуска удален ключ key.

  • Добавлен новый поток FORTS_PROHIBITION_REPL - Запреты. Таблица prohibition вынесена в отдельный поток.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Начиная с версии 6.15 таблица prohibition объявляется устаревшей и будет удалена в версии 7.3. Вместо этой таблицы надо использовать таблицу prohibition потока FORTS_PROHIBITION_REPL.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Начиная с версии 6.15 поле signs в таблице currency_params объявляется устаревшим и будет удалено в версии 7.3.

  • Добавлены новые коды ошибок: 81, 4280-4282.

  • Изменены тексты кодов ошибок: 4160.

  • Удалены коды ошибок: 4168.

23.07.2021Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.10. Сделки урегулирования".

  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • Из таблицы part удалено поле balance_money.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • В таблицы fut_sess_contents и fut_instruments добавлено поле enforce_ims_half_netting.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • В таблицу futures_params добавлено поле enforce_ims_half_netting.

    • В таблицу option_series_params добавлены поля margin_style, settlement_type, exercise_style.

  • Поток FORTS_FEERATE_REPL:

    • В таблицы futures_rate, option_rate добавлено поле exp_clearing_fee. В версии 6.12 поле всегда будет содержать "0.0". В версии 6.15 это поле будет заполняться значениями ставки.

  • Удалены коды ошибок: 4120, 4121.

  • Добавлены новые коды ошибок: 80.

14.05.2021Внесённые изменения:
  • В раздел "2.4.3. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание новых флагов:

    • eDontFineRF (0x80000000000000) - Признак невзимания штрафа за сделки урегулирования.

  • Удалены потоки FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL. Вместо них следует использовать поток FORTS_TRADE_REPL.

  • Удалены потоки FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL. Вместо них следует использовать поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL.

  • Удалены потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL. Вместо них следует использовать поток FORTS_COMMON_REPL.

  • Удалены потоки FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. Вместо них следует использовать поток FORTS_REFDATA_REPL.

  • Удалены потоки FORTS_FUTAGGR5_REPL, FORTS_FUTAGGR20_REPL, FORTS_FUTAGGR50_REPL, FORTS_OPTAGGR5_REPL, FORTS_OPTAGGR20_REPL и FORTS_OPTAGGR50_REPL. Вместо них следует использовать потоки FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и FORTS_AGGR50_REPL.

  • Поток FORTS_TRADE_REPL:

    • Из таблиц orders_log и multileg_orders_log удавлено поле local_stamp.

    • В таблицы orders_log и multileg_orders_log добавлено поле reason.

    • В таблицы user_deal и user_multileg_deal добавлены поля reason_buy и reason_sell.

  • Поток FORTS_FEE_REPL:

    • Добавлена таблица penalty.

  • Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлено поле reason.

  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • В таблицу part добавлено поле penalty.

    • В таблицу part_sa добавлено поле blocked_tax.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Из таблиц fut_sess_contents, fut_instruments и opt_sess_contents удавлено поле d_start.

    • В таблицу prohibition добавлено поле xprohibition_id.

    • Начиная с версии 6.9 в таблице prohibition поле prohib_id объявляется устаревшим и будет удалено в версии 6.15.

    • Начиная с версии 6.9 таблица usd_online объявляется устаревшей и будет удалена в версии 6.15. Вместо этой таблицы надо использовать таблицу curr_online потока MOEX_RATES_REPL.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • В таблицу money_clearing_sa добавлено поле blocked_tax.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Из команд AddOrder, MoveOrder, DelOrder, DelUserOrders, IcebergAddOrder, IcebergMoveOrder и IcebergDelOrder удалено поле local_stamp. Добавлены новые типы команд: AddOrder (msgid=465), MoveOrder (msgid=460), DelOrder (msgid=461), DelUserOrders (msgid=466), IcebergAddOrder (msgid=462), IcebergMoveOrder (msgid=463) и IcebergDelOrder (msgid=464).

    • Удалена устаревшая команда FutTransferRisk.

  • Добавлены новые коды ошибок: 3001.

  • Изменены тексты кодов ошибок: 4017.

25.02.2021Внесённые изменения:
  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • Начиная с версии 6.8 в таблице part поле balance_money объявляется устаревшим и будет удалено в версии 6.12.

12.01.2021Внесённые изменения:
  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • В таблицу dealer добавлено поле order_allowed_in_morning_session.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • В таблицу dealer добавлено поле order_allowed_in_morning_session.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Начиная с версии 6.7 процедура FutTransferRisk объявляется устаревшей и будет удалена в последующих версиях.

  • Добавлены новые коды ошибок: 4226.

19.10.2020Внесённые изменения:
  • Изменен раздел "2.5. Расписание торгов и клиринга".

  • Изменен раздел "2.4.3. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов".

  • Поток FORTS_TRADE_REPL:

    • В таблицах orders_log и multileg_orders_log поле local_stamp объявляется устаревшим и будет удалено в версии 6.9.

  • Поток FORTS_DEALS_REPL:

    • В таблицу deal добавлены поля xstatus_buy и xstatus_sell.

    • В таблицу multileg_deal добавлены поля xstatus_buy и xstatus_sell.

  • Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL:

    • В таблицу info добавлено поле publication_state.

  • Поток FORTS_ORDBOOK_REPL:

    • В таблицу info добавлено поле publication_state.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • В таблицу user добавлено поле password_expiration_date.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Обновленная команда установки клиентских лимитов ChangeClientMoney (msgid=458).

    • Удалены следующие устаревшие команды: FutAddOrder, OptAddOrder, FutAddMultilegOrder, FutDelOrder, OptDelOrder, FutMoveOrder, OptMoveOrder, FutDelUserOrders, OptDelUserOrders, FutChangeClientMoney, FutChangeBFMoney, FutExchangeBFMoney, FutTransferClientPosition, OptTransferClientPosition, FutChangeBFLimit.

    • Команда OptChangeRiskParameters переименована в OptChangeRiskParametersNextSession.

    • В командах поле local_stamp объявляется устаревшим и будет удалено в версии 6.9.

  • Добавлены новые коды ошибок: 300-307, 4175.

  • Изменены тексты кодов ошибок 4006-4011, 4017.

17.08.2020Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.3.5. Айсберг-заявки".

  • В раздел "2.4.3. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание новых флагов:

    • eIceberg (0x800000000000) - признак айсберг-заявки, сделки по айсберг-заявке

    • eSynthetic (0x200000000000) - признак синтетической заявки

    • eOperatorInputSA (0x1000000000000) - блокировка по Расчетному коду

  • Изменен раздел "2.6.9. Поддержка отрицательных цен в SPECTRA".

  • Добавлен раздел "2.9. Синтетический матчинг".

  • Добавлен новый поток FORTS_TRADE_REPL - объединение FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL.

  • Потоки FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL в версии СПЕКТРА 6.5 объявляются устаревшими, изменения следует смотреть в описании FORTS_TRADE_REPL.

  • Поток FORTS_TRADE_REPL:

    • В таблицу orders_log добавлены поля public_order_id, public_amount, public_amount_rest, public_action, private_order_id, private_amount, private_amount_rest, variance_amount, private_action, disclose_const_amount.

    • В таблицу multileg_orders_log добавлены поля public_order_id, public_amount, public_amount_rest, public_action, private_order_id, private_amount, private_amount_rest, variance_amount, private_action, disclose_const_amount.

    • В таблицу user_deal добавлены поля public_order_id_buy, public_order_id_sell, private_order_id_buy, private_order_id_sell.

    • В таблицу user_multileg_deal добавлены поля public_order_id_buy, public_order_id_sell, private_order_id_buy, private_order_id_sell.

  • Добавлен новый поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL - объединение FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL.

  • Потоки FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL в версии СПЕКТРА 6.5 объявляются устаревшими, изменения следует смотреть в описании FORTS_USERORDERBOOK_REPL.

  • Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлены поля public_order_id, public_amount, public_amount_rest, public_action, private_order_id, private_amount, private_amount_rest, variance_amount, private_action, disclose_const_amount, public_init_moment, public_init_amount, private_init_moment, private_init_amount.

  • В таблицах orders_log и multileg_orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL:

    • Поле id_ord переименовано в public_order_id.

    • Поле xamount переименовано в public_amount.

    • Поле xamount_rest переименовано в public_amount_rest.

    • Поле action переименовано в public_action.

  • В таблицах deal и multileg_deal потока FORTS_DEALS_REPL:

    • Поле id_ord_buy переименовано в public_order_id_buy.

    • Поле id_ord_sell переименовано в public_order_id_sell.

  • В таблице orders потока FORTS_ORDBOOK_REPL:

    • Поле id_ord переименовано в public_order_id.

    • Поле xamount переименовано в public_amount.

    • Поле xamount_rest переименовано в public_amount_rest.

    • Поле action переименовано в public_action.

    • Поле init_moment переименовано в public_init_moment.

    • Поле xinit_amount переименовано в public_init_amount.

  • Добавлен новый поток FORTS_COMMON_REPL - объединение FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL.

  • Потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL в версии СПЕКТРА 6.5 объявляются устаревшими, изменения следует смотреть в описании FORTS_COMMON_REPL.

  • Поток FORTS_COMMON_REPL:

    • В таблице common изменено описание полей best_buy, xamount_buy, orders_buy_qty, xorders_buy_amount, best_sell, xamount_sell, orders_sell_qty, xorders_sell_amount.

    • В таблицу common добавлены поля best_buy_native, xamount_buy_native, xorders_buy_amount_native, best_sell_native, xamount_sell_native, xorders_sell_amount_native.

    • Из таблицы common удалены поля old_kotir и cur_kotir.

  • Потоки агрегированных стаканов:

    • Добавлены новые потоки FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL, FORTS_AGGR50_REPL - объединение соответствующих фьючерсных и опционных агрегированных потоков.

    • В таблице orders_aggr изменено описание поля volume и добавлено поле synth_volume.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • Из таблицы money_clearing удалено поле share.

    • Из таблицы fut_pos удалено поле account.

    • Из таблицы opt_pos удалено поле account.

  • Добавлен новый поток FORTS_REFDATA_REPL - объединение FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL.

  • Потоки FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL в версии СПЕКТРА 6.5 объявляются устаревшими, изменения следует смотреть в описании FORTS_REFDATA_REPL.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL:

    • Из таблицы fut_sess_contents удалены поля code_vcb, old_kotir, d_pg и last_cl_quote.

    • Из таблицы fut_vcb удалены поля code_vcb и is_foreign.

    • Из таблицы fut_instruments удалены поля code_vcb, old_kotir, d_pg, d_exp, exec_name и last_cl_quote.

    • Из таблицы dealer удалено поле go_ratio.

    • Из таблицы prohibition удалено поле code_vcb.

    • В таблицу fut_margin_type добавлено поле operator_input.

    • Из таблицы opt_sess_contents удалены поля code_vcb, old_kotir, d_pg, bgo_c, bgo_nc, bgo_buy и last_cl_quote.

    • Из таблицы opt_vcb удалено поле code_vcb.

    • В таблицу option_series добавлено поле m_bach.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Из таблицы base_contracts_params удалено поле code_vcb.

    • Из таблицы futures_params удалены поля code_vcb, settl_price и settl_price_real.

    • Из таблицы investor удалено поле go_ratio.

    • Из таблицы dealer удалено поле go_ratio.

    • В таблицу option_series_params добавлено поле m_bach.

  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • Из таблицы part удалены поля coeff_go, no_fut_discount и num_clr_2delivery.

  • Поток FORTS_RISKINFOBACH_REPL:

    • В таблицу volat_coeff добавлено поле m.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Добавлена новая команда AddOrder - объединяет FutAddOrder, OptAddOrder и FutAddMultilegOrder.

    • Добавлена новая команда DelUserOrders - объединяет FutDelUserOrders и OptDelUserOrders.

    • Добавлены новые команды IcebergAddOrder, IcebergDelOrder, IcebergMoveOrder - команды для управления айсберг-заявками.

    • Команда ChangeBFParameters переименована в ChangeBFParametersNextSession.

    • Команда ChangeBFClientDefaultParameters переименована в ChangeBFClientDefaultParametersNextSession.

  • Добавлены новые коды ошибок: 4174, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4264, 4266, 4268.

19.06.2020Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.6.9. Поддержка отрицательных цен в SPECTRA".

  • Добавлен новый поток FORTS_RISKINFOBLACK_REPL - Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза.

  • Добавлен новый поток FORTS_RISKINFOBACH_REPL - Риск-параметры для модели Башелье. В релизе 6.4.20 в параметрах транслируется 0.

  • Поток FORTS_FUTCOMMON_REPL:

    • В таблицу common добавлено поле price_assigned_by_admin.

  • Поток FORTS_FUTINFO_REPL:

    • В таблицу fut_vcb добавлены поля negative_prices, option_model.

  • Поток FORTS_OPTINFO_REPL:

    • В таблицу opt_vcb добавлены поля negative_prices, option_model.

    • В таблицу option_series добавлены поля a-s_black, a-s_bach.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • В таблицу base_contracts_params добавлено поле option_model. Поля has_options и spot_price объявляются устаревшими и будут удалены в версии 6.6.

    • В таблицу futures_params добавлены поля attribute, mr_addon_up, mr_addon_down.

    • В таблицу option_series_params добавлены поля a-s_black, a-s_bach.

  • Поток FORTS_VOLAT_REPL:

    • В таблицу volat добавлено поле option_model.

15.01.2020Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "2.6.8. Блокировка брокерской части клиентского сбора".

  • Добавлен новый поток FORTS_BROKER_FEE_REPL - Брокерские комиссии.

  • Добавлен новый поток FORTS_BROKER_FEE_PARAMS_REPL - Параметры для расчета брокерской комиссии.

  • Поток FORTS_PART_REPL:

    • В таблицу part добавлено поле broker_fee.

  • Поток FORTS_OPTCOMMON_REPL:

    • В таблицу common добавлено поле total_premium_volume.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Удалена команда FutChangeBFParameters.

    • Добавлена новая команда SetBrokerFeeParamNextSession - Установка параметров для расчета брокерской комиссии.

  • Добавлены новые коды ошибок: 3000.

10.12.2019Внесённые изменения:
  • Внесены изменения в раздел "3.1.3. Установка ПО в среде Windows".

12.09.2019Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "3.3.10. Типы потоков данных". В описания потоков добавлен тип, к которому они относятся.

31.08.2019Внесённые изменения:
  • Добавлен раздел "3.3.9. Партиционирование матчинга".

  • В раздел "2.4.3. Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов" добавлено описание двух новых флагов, которые проставляются в заявках и сделках: eActiveSide (0x20000000000), ePassiveSide (0x40000000000).

  • Поток FORTS_FUTINFO_REPL:

    • Добавлена таблица instr2matching_map.

  • Поток RTS_INDEX_REPL:

    • Из таблицы rts_index удалены устаревшие поля prev_close_value, open_value, max_value, min_value.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • Добавлены новые команды DelOrder, MoveOrder, ChangeClientParameters.

    • В командах ChangeBFParameters и ChangeClientParametersNextSession у полей calendar_spread_margin_type и ics_margin_type тип поля i4 изменен на i1.

  • Добавлены новые коды ошибок 78, 79, 4269.

20.06.2019Внесённые изменения:
  • Поток FORTS_FUTTRADE_REPL:

    • Из таблицы orders_log удалены поля hedge и trust.

    • Из таблицы multileg_orders_log удалены поля hedge и trust.

    • Из таблицы user_deal удалены поля trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.

    • Из таблицы user_multileg_deal удалены поля isin_id_repo, buyback_amount, trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.

  • Поток FORTS_OPTTRADE_REPL:

    • Из таблицы orders_log удалены поля hedge и trust.

    • Из таблицы user_deal удалены поля trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.

  • Из таблицы multileg_deal потока FORTS_DEALS_REPL удалено поле buyback_amount.

  • Из таблицы adjusted_fee потока FORTS_FEE_REPL удалено поле id_repo.

  • Поток FORTS_FUTORDERBOOK_REPL / FORTS_OPTORDERBOOK_REPL:

    • Из таблицы orders удалены поля hedge и trust.

  • Поток FORTS_FUTCOMMON_REPL:

    • Из таблицы common удалено поле cur_kotir_real, и добавлены в таблицу поля settlement_price_open и market_price.

  • Поток FORTS_OPTCOMMON_REPL:

    • В таблицу common добавлено поле settlement_price_open.

  • Поток FORTS_FUTINFO_REPL:

    • Добавлена таблица clearing_members.

    • Из таблицы fut_sess_contents удалены поля d_exp и price_dir, и добавлены в таблицу поля base_contract_code, settlement_price_open, settlement_price, last_trade_date.

    • В таблицу fut_vcb добавлены поля base_contract_code, signs.

    • Из таблицы fut_instruments удалено поле price_dir, и добавлены в таблицу поля base_contract_code, settlement_price_open, settlement_price, last_trade_date, d_exp_start, series_type.

    • В таблицу prohibition добавлено поле base_contract_code.

    • В таблицу dealer добавлены поля coeff_im, short_option_minimum_charge_ratio, ics_margin_type.

    • В таблицу investor добавлены поля is_blank, short_option_minimum_charge_ratio, ics_margin_type, coeff_im, no_fut_discount, num_clr_2delivery, exp_weight.

  • Поток FORTS_OPTINFO_REPL:

    • В таблицу opt_sess_contents добавлены поля base_contract_code, settlement_price_open, base_im_covered_sell, base_im_sell, last_trade_date, base_im_buy, settlement_price.

    • В таблицу opt_vcb добавлено поле base_contract_code.

    • В таблицу option_series добавлено поле signs.

  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • В таблицы money_clearing и money_clearing_sa добавлено поле asset_type.

    • В таблицу fut_pos добавлено поле account_type.

    • В таблицу opt_pos добавлено поле account_type.

    • Из таблицы pledge_details удалено поле com_ensure.

  • Поток FORTS_VM_REPL:

    • Из таблиц fut_vm, opt_vm, fut_vm_sa, opt_vm_sa удалено поле vm_real.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • Добавлена таблица multileg_dictionary.

    • Из таблицы base_contracts_params удалено поле is_usd, и добавлены в таблицу поля base_contract_code, window_size.

    • В таблицу futures_params добавлены поля base_contract_code, settlement_price, risk_range_center.

    • Удалена таблица virtual_futures_params.

    • В таблицу investor добавлены поля is_blank, coeff_im, short_option_minimum_charge_ratio, ics_margin_type.

    • В таблице investor поле n_clr_2delivery переименовано в num_clr_2delivery.

    • В таблицу dealer добавлены поля coeff_im, short_option_minimum_charge_ratio, ics_margin_type.

  • Изменения в репозитории схем подачи команд:

    • В командах FutAddOrder, OptAddOrder удалены поля du, hedge.

    • В команде FutChangeBFMoney удалено поле limit_pledge.

    • В команде FutExchangeBFMoney удалено поле amount_pledge.

    • В команде FutAddMultiLegOrder удалены поля price, hedge, trust, trade_mode, поле rate_price переименовано в swap_price.

    • В командах FutDelUserOrders, OptDelUserOrders, FutChangeClientProhibit, OptChangeClientProhibit поле code_vcb переименовано в base_contract_code.

    • Добавлены новые команды ChangeClientMoney, ChangeBFMoney, ExchangeBFMoney, ChangeBFLimit, ChangeBFParameters, TransferClientPosition, ChangeClientParametersNextSession.

    • Команда FutChangeBFClientDefaultParameters переименована в ChangeBFClientDefaultParameters.

    • В команду OptChangeRiskParameters добавлено поле short_option_minimum_charge_ratio - "Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC".

  • Добавлены новые коды ошибок 77, 4225.

14.01.2019Внесённые изменения:
  • В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле base_contract_id.

  • В таблицу opt_vcb потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле base_contract_id.

05.12.2018Внесённые изменения:
  • Добавлены разделы "2.7. Разделение статусов участников торгов и участников клиринга" и "3.3.8. Смена пароля доступа в торговую систему".

  • В команды FutAddOrder, FutAddMultiLegOrder, FutDelOrder, FutMoveOrder, OptAddOrder, OptDelOrder, OptMoveOrder добавлено поле ncc_request - признак "Запрос к НКЦ на заключение сделок с участником торгов". А также изменены идентификаторы этих команд.

  • Добавлены команды DelOrdersByBFLimit и ChangePassword.

  • В команде OptRecalcCS поле isin_id заменено на option_series_id, а также изменен идентификатор команды.

  • Добавлены новые коды ошибок 682, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4221, 4222, 4223, 4224, 4230.

  • Поток FORTS_OPTINFO_REPL:

    • Добавлена таблица option_series.

    • В таблице opt_sess_contents удалены поля is_limited, limit_up, limit_down, exch_pay и добавлено поле option_series_id.

  • Поток FORTS_FUTINFO_REPL:

    • Удалены таблицы diler и investr.

    • В таблицу dealer добавлены поля firm_id и tm_name.

    • Из таблицы fut_sess_contents удалены поля is_limited и exch_pay, и добавлены в таблицу поля d_exp_start и d_exp_end.

    • Из таблицы fut_instruments удалены поля is_limited, volat_min, volat_max, is_limit_opt, limit_up_opt, limit_down_opt, adm_lim, adm_lim_offmoney и apply_adm_limit.

  • Поток FORTS_MM_REPL:

    • В таблице cs_mm_rule поле isin_id переименовано в option_series_id.

  • Поток FORTS_MISCINFO_REPL:

    • В таблице volat_coeff поле isin_id переименовано в option_series_id.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • В таблице option_series_params поле isin переименовано в small_name, поле exp_date переименовано в expiration_date, и добавлены поля option_series_id и underlying_id.

    • Из таблицы base_contracts_params удалено поле currency_volat.

26.09.2018Добавлен новый код ошибки 4208.
25.09.2018Добавлен раздел "3.3.7. Клиентские SMA-логины (спонсируемый доступ)".
03.08.2018Из таблицы orders потока FORTS_ORDBOOK_REPL удалено поле aspref.
01.08.2018Из потока FORTS_INFO_REP удалены таблицы sma_master, sma_pre_trade_check.
31.07.2018В поток FORTS_INFO_REPL добавлена таблица option_series_params.
30.07.2018Из таблицы opt_vcb потока FORTS_OPTINFO_REPL удалено поле coeff_out.
27.07.2018Внесённые изменения:
  • Изменены описания полей is_cupon в таблицах fut_bond_nkd и fut_bond_nominal

  • Переименована таблица fut_bond_nkd.

26.07.2018Добавлен новый код ошибки 4220.
26.07.2018Внесённые изменения:
  • Поток FORTS_CLR_REPL:

    • Из таблиц fut_pos, opt_pos, fut_pos_sa, opt_pos_sa удалены поля pos_beg, pos_end

    • из таблицы pledge_details удалены поля amount_beg, pay, amount, amount_beg_money, pay_money, amount_money.

  • Поток FORTS_DEALS_REPL:

    • из таблицы deal удалены поля pos, amount.

    • из таблицы multileg_deal удалено поле amount.

  • Поток FORTS_FUTCOMMON_REPL: из таблицы common удалены поля amount_buy, orders_buy_amount, amount_sell, orders_sell_amount, amount, contr_count, pos.

  • Поток FORTS_OPTCOMMON_REPL: из таблицы common удалены поля amount_buy, orders_buy_amount, amount_sell, orders_sell_amount, amount, contr_count, pos.

  • Поток FORTS_MM_REPL: из таблиц fut_MM_info и opt_MM_info удалены поля amount_sells, amount_buys, mm_amount.

  • Поток FORTS_OPTINFO_REPL:

    • из таблицы opt_rejected_orders удалено поле amount

    • из таблицы opt_exp_orders удалены поля amount, amount_apply

  • Поток FORTS_ORDLOG_REPL: из таблиц orders_log и multileg_orders_log удалены поля amount, amount_rest, status.

  • Поток FORTS_POS_REPL: из таблиц position и position_sa удалены поля pos, buys_qty, sells_qty, open_qty.

  • Поток FORTS_FUTINFO_REPL:

    • из таблицы fut_rejected_orders удалено поле amount

    • добавлены таблицы user, sma_master, sma_pre_trade_check

    • удалена таблица fut_sess_settl

    • в таблицу fut_margin_type добавлено поле type

    • изменены описания полей UCP_type и prohibit_coeff.

  • Поток FORTS_INFO_REPL:

    • удалена таблица opt_sess_settl

    • добавлены таблицы sma_master, sma_pre_trade_check

    • из таблицы opt_vcb удалено поле min_vol.

  • Поток FORTS_FUTTRADE_REPL:

    • в таблицы orders_log и multileg_orders_log добавлено поле aspref

    • из таблиц orders_log и multileg_orders_log удалены поля amount, amount_rest, status

    • из таблицы user_deal удалены поля pos, amount, status_buy, status_sell

    • из таблицы user_multileg_deal удалены поля amount, status_buy, status_sell.

  • Поток FORTS_OPTTRADE_REPL:

    • в таблицу orders_log добавлено поле aspref

    • из таблицы orders_log удалены поля amount, amount_rest, status

    • из таблицы user_deal удалены поля pos, amount, status_buy, status_sell.

  • Поток FORTS_ORDBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлено поле aspref

    • Из таблицы orders удалены поля status, amount, amount_rest, init_amount.

  • Потоки FORTS_FUTORDERBOOK_REPL/FORTS_OPTORDERBOOK_REPL:

    • В таблицу orders добавлено поле aspref

    • Из таблицы orders удалены поля status, amount, amount_rest, init_amount.

  • Поток RTS_INDEX_REPL: в таблицу rts_index добавлены поля value_highprec, prev_close_value_highprec, open_value_highprec, max_value_highprec, min_value_highprec.

18.07.2018Добавлены команды SetSmaPreTradeCheck, DelSmaPreTradeCheck, UserKillSwitch.
25.06.2018Добавлены новые коды ошибок (76, 4167, 4200 - 4207).
21.06.2018Добавлен раздел "3.3.6. Потоки, получаемые логинами разных подтипов".
19.06.2018У команды FutChangeClientMoney удалены неиспользуемые поля limit_pledge и coeff_liquidity.
21.05.2018В таблицу diler потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле signs.
11.04.2018

В сообщениях OptChangeExpiration, FutTransferClientPosition, OptTransferClientPosition изменены тип сообщения и тип поля amount.

30.03.2018В таблицу part_sa потока FORTS_PART_REPL добавлено поле money_old.
22.03.2018Внесённые изменения:
  • В таблицу dealer потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле signs.

  • В таблицу virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены поля strike_step, exp_clearings_bf и exp_clearings_cc.

  • В таблицу futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлено поле lot.

  • В таблицу base_contracts_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены поля has_options, msp_type и currency_id.

  • В поток FORTS_INFO_REPL добавлены таблицы currency_params и common_params.

28.02.2018Из потока FORTS_FORECASTIM_REPL удалена таблица part_forecast.
26.02.2018Внесённые изменения:
  • Из таблицы fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL удалены поля client_code, exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, exch_pay_spot, exch_pay_spot_repo, sell_fee и buy_fee.

  • Из таблицы opt_vcb потока FORTS_OPTINFO_REPL удалены поля client_code, exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, is_spec, spec_spread, sell_fee и buy_fee.

21.02.2018Добавлены новые коды ошибок: 4148, 4149.

Изменено описание кодов ошибок: 4127, 4138

20.02.2018Внесённые изменения:
  • Добавлено описание команды FutChangeBFLimit.

  • В таблицу part_sa потока FORTS_PART_REPL добавлены поля money_blocked и vm_reserve.

31.01.2018Внесённые изменения:
  • Из таблицы money_clearing потока FORTS_CLR_REPL удалено поле ext_reserve.

  • Из таблиц fut_sess_contents и fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL удалено поле coeff.

  • В таблице fut_bond_registry потока FORTS_FUTINFO_REPL изменён тип поля bond_type на i4.

  • Из потока FORTS_FUTTRADE_REPL удалены таблицы deal и multileg_deal.

  • Из потока FORTS_OPTTRADE_REPL удалена таблица deal.

  • Из таблицы base_contracts_params потока FORTS_INFO_REPL удалено поле points_num. В эту же таблицу добавлены поля spot_price, mr1, mr2, mr3, lk1, lk2, risk_points_n.

  • Из таблицы futures_params потока FORTS_INFO_REPL удалены поля limit и spot_signs. В эту же таблицу добавлены поля interest_rate_risk_up, interest_rate_risk_down, time_to_expiration, normalized_spot.

  • Из таблицы virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL удалены поля is_net_positive, volat_range, t_squared и max_addrisk. В эту же таблицу добавлены поля exp_clearings_sa, volatility_risk, volatility_risk_mismatch, time_to_expiration.

  • В таблицу sys_events потока FORTS_INFO_REPL добавлено поле server_time.

  • Из таблицы common потока FORTS_OPTCOMMON_REPL удалено поле isin_is_spec.

  • Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удалены поля pledge_free, pledge_blocked, coeff_liquidity, pledge_old, pledge_amount.

  • Из таблицы part_sa потока FORTS_PART_REPL удалены поля pledge_amount и liquidity_ratio. В эту же таблицу добавлены поля vm_intercl и fee.

  • Добавлено описание потока FORTS_FEERATE_REPL - Поток точных комиссий биржи.

  • Добавлено описание команд FutChangeBFParameters, FutChangeClientParameters и FutChangeBFClientDefaultParameters.

  • В таблицу diler потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлены поля: exp_weight, num_clr_2delivery, margin_type, calendar_spread_margin_type, num_clr_2delivery_client_default, exp_weight_client_default, go_ratio, check_limit_on_withdrawal, limit_tied_money, limits_set, no_fut_discount, no_fut_discount_client_default.

  • В таблицу investr потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле calendar_spread_margin_type.

  • В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавлены таблицы dealer и investor.

  • В поток FORTS_INFO_REPL добавлены таблицы dealer и investor.

26.12.2017Внесённые изменения:
  • В таблицу position потока FORTS_POS_REPL добавлено поле account_type

  • В поток FORTS_POS_REPL добавлена таблица position_sa.

21.12.2017Добавлены новые коды ошибок (4160 - 4166).
16.11.2017Изменено описание параметра code_vcb метода FutDelUserOrders.
25.10.2017Внесённые изменения:
  • Из потока FORTS_FUTINFO_REPL удалена таблица delivery_report

  • В таблицу fut_rejected_orders потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле xamount

  • В таблицы opt_rejected_orders и opt_exp_orders потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле xamount

  • В таблицу opt_exp_orders потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле xamount_apply.

24.10.2017Внесённые изменения:
  • В таблицу fut_MM_info потока FORTS_MM_REPL добавлены поля xamount_sells, xamount_buys, xmm_amount

  • В таблицу opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL добавлены поля xamount_sells, xamount_buys, xmm_amount

28.08.2017

В сообщениях OptChangeExpiration, FutTransferClientPosition, OptTransferClientPosition изменены тип сообщения и тип поля amount.

23.06.2017Удалён поток RTS_INDEXLOG_REPL.
02.06.2017Внесенные изменения:
  • В таблицу multileg_dict потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле leg_order_no.

  • В таблицу fut_margin_type потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлены поля UCP_type, prohibit_coeff, prohibit_type.

18.05.2017Внесенные изменения:
  • В таблицы fut_pos, opt_pos, fut_pos_sa и opt_pos_sa потока FORTS_CLR_REPL добавлены поля xpos_beg и xpos_end.

  • В таблицу pledge_details потока FORTS_CLR_REPL добавлены поля xamount_beg, xpay, xamount, xamount_beg_money, xpay_money, xamount_money.

15.05.2017Внесенные изменения:
  • В таблицы common потоков FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL добавлены поля xamount_buy, xorders_buy_amount, xamount_sell, xorders_sell_amount, xamount, xcontr_count, xpos.

  • В таблицы orders потоков FORTS_ORDBOOK_REPL, FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL добавлены поля xamount, xamount_rest, xinit_amount.

  • В таблицу position потока FORTS_POS_REPL добавлены поля xpos, xbuys_qty, xsells_qty, xopen_qty.

05.05.2017

Внесенные изменения:

  • В таблицу deal потока FORTS_DEALS_REPL добавлены поля xpos и xamount.

  • В таблицу multileg_deal потока FORTS_DEALS_REPL добавлено поле xamount.

  • В таблицу orders_log потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлены поля xamount и xamount_rest.

  • В таблицу multileg_orders_log потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлены поля xamount и xamount_rest.

  • В таблицу deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлены поля xpos и xamount.

  • В таблицу multileg_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлено поле xamount.

  • В таблицу user_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлены поля xpos и xamount.

  • В таблицу user_multileg_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлено поле xamount.

  • В таблицу orders_log потока FORTS_OPTTRADE_REPL добавлены поля xamount и xamount_rest.

  • В таблицу deal потока FORTS_OPTTRADE_REPL добавлены поля xpos и xamount.

  • В таблицу user_deal потока FORTS_OPTTRADE_REPL добавлены поля xpos и xamount.

  • В таблицу orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL добавлены поля xamount и xamount_rest.

  • В таблицу multileg_orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL добавлены поля xamount и xamount_rest.

24.03.2017

Внесенные изменения:

  • В таблице fut_vcb потока FORTS_FUTIINFO_REPL поля exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, sell_fee, buy_fee, exch_pay_spot, exch_pay_spot_repo, client_code заполняются значениями по умолчанию (нули, пустые строки).

  • В таблице opt_vcb потока FORTS_OPTINFO_REPL поля exch_pay, exch_pay_scalped, clear_pay, clear_pay_scalped, sell_fee, buy_fee, is_spec, spec_spread, client_code заполняются значениями по умолчанию (нули, пустые строки).

28.12.2016

Внесенные изменения:

  • Добавлен раздел "Поток FORTS_FORECASTIM_REPL - Прогноз рисков после возможной раздвижки".

  • Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удалено поле exp_weight.

21.12.2016В соответствии с политикой декомиссии программного обеспечения с 5 декабря 2016 прекращена поддержка API P2ClientGate и библиотек Plaza-2 версий младше или равных 198. Это изменение отменяет и обратную совместимость: шлюзы с библиотеками версий младше или равными 198, а также написанные с использованием API P2ClientGate, не смогут продолжать свою работу.
30.08.2016Изменён список синхроевентов в таблице sys_events в потоках FORTS_PART_REPL, FORTS_CLR_REPL, FORTS_INFO_REPL.
18.05.2016

Внесенные изменения:

  • Удалено описание методов для работы со Спотами:

    • "FutChangeBrokerVcb - Изменение параметров БФ по БА";

    • "FutChangeClientVcb - Изменение клиентских параметров по БА";

    • "FutChangeMoney - Изменение лимита на покупку спотов по БФ".

  • В таблицу fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exec_name (Признак срочности опциона).

  • Добавлено описание метода "OptChangeRiskParameters - Управление риск-параметрами опционов".

  • Из сообщения "FutChangeClientMoney - Изменение клиентских лимитов" удалено поле num_clr_2delivery. Для старых версий сообщений это поле будет игнорироваться в случае заполнения.

  • Добавлено описание метода "FutTransferRisk - Перенос риска".

  • Добавлены коды возврата: 75, 331, 339, 383, 4127, 4138, 4139, 4150-4155, 9999, 10000, 10001, 10004-10006.

  • В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавлены таблицы fut_settlement_account и fut_margin_type.

  • В поток FORTS_PART_REPL добавлена таблица part_sa.

  • В поток FORTS_CLR_REPL добавлены таблицы: money_clearing_sa, fut_pos_sa, opt_pos_sa.

  • В поток FORTS_VM_REPL добавлены таблицы fut_vm_sa и opt_vm_sa.

  • В таблицу part потока FORTS_PART_REPL добавлены поля num_clr_2delivery и exp_weight.

  • Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удалено поле cal_exp_extra_risk.

  • В таблицу virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL добавлены поля exp_clearings_bf и exp_clearings_cc.

  • Из таблицы virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL удалены поля allow_use_extra_exp_risk и calc_extra_exp_risk.

14.10.2015Добавлено описание CODHeartbeat.
14.10.2015В таблицу fut_sess_contents добавлено 2 новых поля: pctyield_coeff и pctyield_total.
12.08.2015Добавлены новые коды ошибок (200 - 208).
23.01.2015В "Описание торгового шлюза" добавлен раздел "Обработка нештатных ситуаций".
22.01.2015

Добавлен раздел "Автоматическое снятие заявок при отключении пользователя от торгов".

16.12.2014

Отредактирован список кодов ошибок.

29.09.2014

Добавлена расшифровка таблицы prohibition потока FUTINFO.

18.08.2014

Добавлены коды ошибок ASTS.

24.07.2014

В таблицах fut_MM_info и opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL теперь транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода.

Форматы сообщений-транзакций FutTransferClientPosition и OptTransferClientPosition теперь идентичны.

Из потока FORTS_FUTINFO_REPL удалена таблица fut_ts_cons.

17.07.2014

Из таблицы ORDERS потока FORTS_ORDBOOK_REPL удалено поле client_code

25.04.2014

В поток FORTS_MM_REPL добавлена новая таблица mm_agreement: Таблица с номерами и типами договоров на оказание маркет-мейкерских услуг.

15.04.2014

Добавлены новые команды:

  • Перенос фьючерсной позиции между БФ

    Перенос опционной позиции между БФ

14.01.2014

Добавлены новые поля:

  • fulfil_min - процент минимального исполнения обязательств за торговую сессию

    fulfil_partial - процент частичного исполнения обязательств за торговую сессию

    fulfil_total - процент полного исполнения обязательств за торговую сессию

    is_fulfil_min - признак минимального исполнения обязательств в текущий момент

    is_fulfil_partial - признак частичного исполнения обязательств в текущий момент

    is_fulfil_total - признак полного исполнения обязательств в текущий момент

в таблицы fut_MM_info, opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL

31.05.2013

Добавлено новое поле:

  • rate_id - Идентификатор курса

в таблицу clr_rate потока FORTS_CLR_REPL

18.04.2013

Добавлен анонимный поток orderbook:

  • FORTS_ORDBOOK_REPL

Добавлено поле:

  • ext_reserve - Дополнительный резерв

в таблицу money_clearing потока FORTS_CLR_REPL

Удален поток FORTS_CLMONEY_REPL

12.04.2013

Добавлено новое поле:

  • exch_pay - Биржевой сбор за 1 контракт в рублях

в таблицу fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL

10.04.2013

Добавлено новое поле:

  • exch_pay - Биржевой сбор за 1 контракт в рублях

в таблицу opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL

26.03.2013

Добавлено новое поле:

  • rate_id - Идентификатор курса

в таблицы fut_vcb и opt_vcb потоков FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL

Добавлен поток репликации:

  • MOEX_RATES_REPL - Курсы валют он-лайн

Добавлена новая таблица:

  • rates - Справочник курсов валют

в поток FORTS_FUTINFO_REPL

27.11.2012Изменение описания таблицы user_deal.
01.11.2012

Добавлено описание двух событий для таблицы sys_events.

30.10.2012Обновление документации:
  • В разделе "Метод FutChangeMoney - Изменение лимита на покупку спотов по БФ" дополнено описание параметра limit_spot_buy.

  • В разделах "Метод FutMoveOrder - Перемещение двух заявок" и "Метод OptMoveOrder - Перемещение двух заявок" дополнено описание логики работы команды MoveOrder.

22.10.2012Обновление документации:
  • Внесены изменения в разделы: "Пользователи. Привязка пользователя к участнику торгов", "Состав, установка и настройка ПО шлюз SPECTRA Plaza-2", "Рекомендации по включению рантаймов РТС в приложение пользователя при распространении пользовательского ПО сторонним компаниям", "Восстановление и поздний вход".

  • Удален раздел "Интерфейс технического центра ".

10.02.12Обновления документации:
  • В раздел "Особенности использования шлюза" добавлен пункт "Команды".

  • Добавлен раздел "Приостановка торгов для расширения лимита колебаний цен сделок".

  • Исправлена ошибка в описании формулы расчета цены фьючерса.

  • Обновлено описание инсталлятора шлюза.

09.02.2012

Добавлено новое поле:

  • login_from - Логин пользователя, поставившего заявку

в таблицы:

  • fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

  • opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

потоков:

  • FORTS_FUTINFO_REPL - Фьючерсы: справочная и сессионная информация

  • FORTS_OPTINFO_REPL - Опционы: справочная и сессионная информация

24.01.2012

В таблицу orders потоков:

  • FORTS_FUTORDERBOOK_REPL - Фьючерсы: Cрез стакана

  • FORTS_OPTORDERBOOK_REPL - Опционы: Cрез стакана

добавлены следующие поля:

  • init_moment - Время появления заявки

  • init_amount - Начальное количество в заявке

23.01.2012

Добавлена таблица событий sys_events в потоки:

  • FORTS_CLMONEY_REPL - Деньги в клиринг

  • FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация

17.01.2012

В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо

12.01.2012

Добавлен поток репликации:

  • FORTS_ORDLOG_REPL - поток, в котором передаются все действия с заявками в анонимном виде

02.11.2011

Добавлены новые поля:

  • Поле comment - Комментарий трейдера

  • Поле ext_id - Внешний номер

в таблицы:

  • fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

  • opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

25.11.2011Добавлен раздел "Использование тестовых примеров".
7.11.2011Ревизия документа. Доработаны разделы "Введение" и "Описание торгового шлюза". Добавлен раздел "Краткий обзор системы SPECTRA".
20.10.2011

Добавлены следующие поля:

  • Поле theor_price_limit - теоретическая цена опциона, рассчитанная исходя из котировки фьючерса, ограниченной лимитом

  • Поле vm_real, содержащее текущую ВМ по опционам, рассчитанную исходя из рыночной котировки опциона theor_price. При этим, значение в старом поле vm рассчитывается исходя из ограниченной котировки опциона theor_price_limit.

Добавлена таблица событий sys_events в потоки:

  • FORTS_FUTTRADE_REPL -- Фьючерсы: заявки и сделки

  • FORTS_OPTTRADE_REPL - Опционы: заявки и сделки

  • FORTS_POS_REPL - Информация о позициях

  • FORTS_PART_REPL - Информация о средствах и лимитах

  • FORTS_FUTINFO_REPL - Фьючерсы: справочная и сессионная информация

  • FORTS_OPTINFO_REPL - Опционы: справочная и сессионная информация

  • FORTS_INFO_REPL - Дополнительная справочная информация

4.10.2011

Добавлены потоки репликации:

  • FORTS_CLR_REPL - поток, транслирующий клиринговую информацию, в том числе информация о сборах и ВМ на момент клиринга, зафиксированные значения курсов валют, используемые для расчетов, а также расчетные цены клиринга

  • FORTS_MM_REPL - поток, содержащий информацию об обязательствах ММ в режиме он-лайн

Изменены номера команд торговых операций для поддержки возможности мониторинга времен полной обработки, включая канал до пользователя.

14.09.2011

Исправлены ошибки в значениях по умолчанию некоторых команд: Если параметр является строковым - его значение по умолчанию берется в кавычки

15.04.2011

Добавлены следующие поля:

  • поле status таблицы diler потока FORTS_FUTINFO_REPL - информация по разделам РФ и БФ

  • поле status таблицы investr потока FORTS_FUTINFO_REPL - информация по клиентским разделам

  • поле vm_order_reserve потока FORTS_PART_REPL - резерв ВМ по заявкам

  • поле waprice потока FORTS_POS_REPL - средневзвешенная цена

Изменения в системе команды:

  • Важно: изменился формат команд FutAddOrder, OptAddOrder и FutAddMultilegOrder - в каждую из команд добавлен параметр dont_check_money. Изменились идентификаторы команд. Команды старого формата поддерживаются со старыми идентификаторами.

  • Добавлена команда FutExchangeBFMoney, предназначенная для выполнения переводов между БФ разделами

28.03.2011

В таблицу multileag_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлено поле buyback_amount, содержащее сумму обратного выкупа для сделок Репо

24.03.2011

Добавлен поток RTS_INDEXLOG_REPL, транслирующий историю изменения индексов РТС

01.02.2011

Для команды FutChangeClientVcb изменён тип параметра code_vcb с c4 на c25. Новый формат команды имеет код сообщения 33. Код ответного сообщения для команды не изменился.

В документацию добавлен справочник кодов возврата команд.

27.01.2011

Исправлена ошибка в документации - параметр check_limit команд OptAddOrder и OptMoveOrder был описан некорректно. Правильные значения параметра: 0 - не выполнять проверку, 1 - выполнять проверку.

24.12.2010

Исправлен ряд ошибок в именовании полей команд, а также значения по умолчанию некоторых команд:

  • Значение по умолчанию параметра ext_id для команды FutDelUserOrders установлено в 0.

  • Значения по умолчанию параметров comment, hedge, broker_to, ext_id, trust, date_exp для команды FutAddMultiLegOrder установлены в 0 или пустую строку в зависимости от типа сообщения.

  • Значение по умолчанию параметров price1 и price2 для команды OptMoveOrder установлены в 0.

  • Значение по умолчанию параметра no_fut_discount для команды FutChangeClientMoney установлено в 0.

  • Значение по умолчанию параметра limit_spot для команды FutChangeBrokerVcb установлено в -1.

  • В ответах команд FutChangeClientMoney, FutChangeBFMoney, FutChangeClientVcb и OptChangeExpiration поле Message исправлено на message для достижения единообразия с остальными командами.

.

26.11.2010

Изменен формат агрегированных стаканов - убрано поле price2. Теперь поле price принимает различный смысл в зависимости от значения признака 0x1000 инструмента (поле signs таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL): в случае установки признака поле price содержит ставку, иначе - своп-цену.

15.10.2010

Новые признаки инструмента (поле signs таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL):

  • 0x800 - признак инструмента RTS Money

  • 0x1000 - признак основной цены для составных инструментов (0 - котируется в своп-цене, 1 - котируется в ставке)

Новое значение признака составных инструментов multileg_type (таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL. Для свопов RTS Money принимает значение 2.

Новое поле в стаканах агрегированных котировок - price2. Используется для свопов - в данное поле записывается своп-цена.

14.09.2010

В потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL добавлены значения цен открытия и закрытия (поля open_price и close_price).

В поток RTS_INDEX_REPL добавлены значения капитализации и объёма для индексов (поля cap и volume).

07.07.2010

В таблицу с информацией о сессии session потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлена информация об интервале переноса позиций (поля pos_transfer_begin и pos_transfer_end)

Добавлены таблицы:

  • fut_sess_settl в поток FORTS_FUTINFO_REPL с расчетными ценами за прошедший клиринг
  • opt_sess_settl в поток FORTS_OPTINFO_REPL со значениями волатильности и теоретической цены опциона на момент клиринга

15.06.2010

Исправлена ошибка в описании команды FutAddMultiLegOrder: тип параметра isin_id изменён c25->i4

 

В таблице delivery_report потока FORTS_FUTINFO_REPL поля oblig_uni и fulfil_uni типа i4 заменены на поля oblig_qty и fulfil_qty типа i8.

31.05.2010

В таблицы fut_sess_contents и fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле step_price_curr.

В потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL в таблицу common добавлены поля для совокупного спроса и предложения: orders_sell_qty, orders_sell_amount, orders_buy_qty, orders_buy_amount.

17.05.2010

Добавлена информация о параметрах инструментов:

  • таблицы base_contracts_params, futures_params, virtual_futures_params, options_params

Добавлена информация о стоимости шага цены инструмента в вечерний клиринг – поле step_price_clr таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL, а также в пром. клиринг – поле step_price_interclr той же таблицы.

19.04.2010

Изменены типы многих полей, в частности:

  • объём агрегированных стаканов d16.5 -> i8
  • направление заявок i4 -> i1
  • признаки инструментов (signs) i1 -> i4

Таблица money_clearing перенесена из потока FORTS_FUTINFO_REPL в поток FORTS_CLMONEY_REPL.

Переименованы:

  • таблица repo_orders_log -> multileg_orders_log
  • таблица repo_deal -> multileg_deal
  • команда FutAddRepo -> FutAddMultiLegOrder

Добавлены:

  • таблица multileg_dict – справочник связок
  • поля price_dir, multileg_type, legs_qty таблицы fut_sess_contents
  • поля с идентификатором и ценой сделки в таблицы orders_log фьючерсную и опционную
  • поля fee_sell, fee_buy таблицы deal потока FORTS_OPTTRADE_REPL
  • потоки FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL с информацией о текущем состоянии стаканов
  • таблица broker_params потока FORTS_INFO_REPL
  • таблицы fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL
  • таблицы usd_online потока FORTS_FUTINFO_REPL

Удалены:

  • поле state таблицы opt_sess_contents

16.03.2010

Изменен описание команды FutAddRepo: • вместо параметра swap_price, теперь используется параметр repo_rate

24.02.2010

Добавлено:

  • описание таблиц repo_orders_log, repo_deals
  • описание статусов заявок и сделок Репо
  • описание новых статусов заявок и сделок
  • описание команды FutAddRepo
  • поле last_deal_id в таблицу position потока FORTS_POS_REPL

18.01.2010

  • Добавлено описание команд: FutChangeBrokerVcb, FutChangeClientProhibit, FutChangeMoney, OptChangeClientProhibit
  • Добавлено поле limits_set таблицы part потока FORTS_PART_REPL
  • Исправлен ряд ошибок в описании команд

15.01.2010

  • Изменены типы идентификаторов заявок и сделок (i4 -> i8)
  • Изменены типы статусов заявок и сделок (i2 -> i4)
  • Исправлен ряд ошибок в описании команд

25.11.2009

Исправлен ряд ошибок в описании команд

03.11.2009

Добавлена поддержка задания кодов брокеров при отправке сообщений

30.10.2009

Добавлены команды управления лимитами клиентов

10.08.2009

Добавлены справочники инструментов по опционам

15.07.2009

Добавлено описание справочных потоков репликации

17.06.2009

Добавлено описание команд управления заявками для фьючерсов и опционов

27.03.2009

Добавлено описание потоков репликации ‘common’

20.03.2009

Первая версия документа

Введение

Назначение документа

Целью документа является освещение всего комплекса информации, необходимой пользователям при проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на срочный рынок с использованием шлюза SPECTRA Plaza-2. В документе рассматриваются следующие вопросы:

  • Общий обзор системы SPECTRA — торговые инструменты, участники торгов, торговые операции, управление рисками и лимитирование операций и т.п.

  • Состав, установка и настройка ПО шлюз SPECTRA Plaza-2. Приводится описание действий пользователя по установке и настройке ПО, требований к аппаратной и программной инфраструктурам, а также даются общие рекомендации по использованию программного обеспечения.

  • Состав транслируемой информации. Приводится описание потоков репликации и транслируемых таблиц.

  • Перечень управляющих команд.

  • Справочные данные.

Круг пользователей

Данный документ предназначен для бизнес-аналитиков, системных архитекторов и программистов, участвующих в проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на срочный рынок с использованием шлюза SPECTRA Plaza-2.

Сокращения

В рамках настоящего документа используются следующие сокращения:

ТерминОпределение
ASTS ФРТоргово-клиринговая система фондового рынка
CODСервис "Cancel On Disconnect"
SMAСервис "Sponsored Market Access"
БАБазовый актив
БФБрокерская фирма
ВМВариационная маржа
ГОГарантийное обеспечение
МММаркет-мейкер
НКДНакопленный купонный доход
НКЦНациональный Клиринговый Центр
ОБФОбособленная Брокерская фирма
ПОПрограммное Обеспечение
РФРасчетная фирма
СУРСистема управления рисками
ТКСТоргово-клиринговый счёт
ТСТорговая система
УКУчастник клиринга
УТУчастник торгов
ЦБЦенная бумага

Краткий обзор системы SPECTRA

Субъекты (участники) торгов

Субъекты (участники) торгов это:

  • Участники клиринга (Расчетные фирмы)

  • Участники торгов (Брокерские фирмы)

  • Клиенты участников торгов и участников клиринга

Обычно участник торгов и участник клиринга - это одно и то же лицо, он заключает сделки и является стороной по заключенным сделкам, ниже речь пойдет именно о таких участниках, однако, начиная с версии SPECTRA 6.2 на срочном рынке реализован проект по разделению статусов участников торгов и участников клиринга, где функции участников могут быть выделены в явном виде. Более подробно о разделении статусов участников можно ознакомиться в разделе 2.7. Разделение статусов участников торгов и участников клиринга. Обращаем внимание, что реализованный SPECTRA 6.2 проект по разделению статусов участников торгов и участников клиринга никоим образом не затрагивает существующих участников торгов, для них порядок организации торгов остается прежним.

Расчетные фирмы

Расчетные фирмы — это организации, непосредственно несущие ответственность и покрывающие риски своих клиентов и субброкеров.

Расчетные фирмы имеют возможности:

  • Совершать сделки от своего имени и за свой счет.

  • Совершать сделки от своего имени и за счет обслуживаемых клиентов.

  • Вести расчеты с НКЦ напрямую.

  • Обслуживать клиентов, в том числе и брокерские фирмы.

  • Контролировать работу клиентов и брокерских фирм в ходе торгов.

Расчетные фирмы несут обязательства:

  • Членство в Секции срочного рынка.

  • Взнос в Гарантийный фонд.

  • Гарантийное обеспечение собственных сделок и сделок своих клиентов.

Брокерские фирмы

В отличие от расчетных фирм, брокерские фирмы не рассчитываются по операциям напрямую с биржей, а рассчитываются со своей расчетной фирмой, для брокеров нет требований по наличию лицензий и по внесению средств в Гарантийный фонд.

Брокерские фирмы имеют возможности:

  • Совершать сделки за свой счет.

  • Совершать сделки за счет обслуживаемых клиентов.

  • Выставлять заявки в Торговой системе с клиентского терминала.

  • Контролировать работу своих клиентов в ходе торгов.

Брокерские фирмы несут обязательства:

  • Гарантийное обеспечение собственных сделок и сделок своих клиентов.

Клиенты

Любое юридическое и физическое лицо может принимать участие в торгах на рынке фьючерсов и опционов SPECTRA в качестве клиента. Для этого необходимо заключить договор на торговое обслуживание с брокерской фирмой или непосредственно с расчетной фирмой. Важным атрибутом клиента служит ИНН или номер паспорта.

Кодировка в системе

Участники торгов в системе кодируются с помощью семисимвольной строки вида:XXYYZZZ, где

  • XX — код расчетной фирмы

  • YY — код брокерской фирмы

  • ZZZ — код клиента

Код брокерской фирмы 00 предназначен для отражения состояния самой расчетной фирмы.

Пример 1.

Q100 – код для представления расчетной фирмы Q1

Q1DU – субброкер DU расчетной фирмы Q1


Код Клиента 000 предназначен для отражения состояния брокерской фирмы.

Пример 2.

Q1DU000 – код для представления состояния денежных средств субброкера DU расчетной фирмы Q1


Раскрытие информации об участниках в системе

Список расчетных и брокерских фирм доступен в таблице dealer потока FORTS_REFDATA_REPL. Список клиентов доступен в таблице investor потока FORTS_REFDATA_REPL. Раскрытие информации о клиентах и брокерах ограничено правами пользователя, запрашивающего информацию.

Кроме того, в различных потоках и таблицах есть ссылки на семисимвольные коды участников или на четырехсимвольные коды брокеров.

Пользователи. Привязка пользователя к участнику торгов

Пользователь или логин в системе может быть привязан к разным уровням иерархии участников:

  • Логин расчетной фирмы. Имеет возможность просматривать информацию и (при наличии транзакционных прав) совершать торговые операции от имени любого брокера или клиента данной расчетной фирмы, а также вызывать операции для установки различных лимитов, как для клиентов, так и для субброкеров.

  • Логин брокерской фирмы. Имеет возможность просматривать информацию и совершать торговые операции от имени всех клиентов брокера внутри расчетной фирмы, а также устанавливать лимиты клиентам этого брокера.

  • Логин клиента. Имеет возможность совершать торговые операции от имени конкретного клиента внутри брокерской фирмы и просматривать информацию по этому клиенту.

В схеме сообщений-команд (см. раздел Описание команд) есть поле 'broker_code'. Приложение, использующее логин уровня расчетной фирмы, обязано при отправке сообщения заполнять это поле четырехсимвольным кодом брокера SPECTRA. Приложения, использующие логины уровня брокера или клиента, заполнять это поле не обязаны.

Инструменты

Инструменты в системе SPECTRA имеют иерархическую структуру. Далее приведено описание инструментов, начиная с корневого уровня иерархии.

Базовые активы

Базовый актив представляет собой сущность, к которой привязывается конкретный контракт — акцию, которую необходимо будет передать или получить для инструментов фондовой секции, товар — для инструментов товарной секции или индекс/курс валюты/индикатор для расчетных фьючерсов. Базовый актив содержит атрибуты, общие для всех инструментов, привязанных к нему, а именно:

  • Наименование торговой секции.

  • Разнообразные ставки комиссий.

  • Тип поставки по контрактам (подробнее – см. раздел, Поставка активов и экспирация опционов):

    • поставка собственно актива;

    • расчетный тип — по итогам обращения перечисляются только денежные средства в размере разницы между стоимостью открытия позиции и расчетной ценой актива.

  • Валюта для расчета стоимости шага цены. В настоящий момент может принимать значения:

    • RUR — стоимость шага цены указывается в рублях и, как правило, не меняется в течение всего срока действия контракта.

    • USR — стоимость шага цены указывается в рублях, с пересчетом по курсу доллара, рассчитываемого по методике Московской Биржи: http://moex.com/n6126

    Стоимость шага цены изменяется два раза в день — при клиринге и при промежуточном клиринге.

  • Форма торгов — с залогом или без. При торговле с залогом часть депозита под позицию можно вносить путем передачи НКЦ в залог акций и других ценных бумаг из утвержденного списка.

Базовый актив НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВЫМ инструментом.

Информация о базовых активах содержится в таблице fut_vcb потока FORTS_REFDATA_REPL.

Фьючерсы

Фьючерсные контракты — основной тип торговых инструментов в системе SPECTRA.

Фьючерсы привязаны к конкретному базовому активу. Каждый фьючерс имеет уникальные атрибуты срочности (даты поставки), лота, шага цены и стоимости шага цены.

Даты поставки фьючерсов в торговой системе назначаются с трехмесячным (квартальные фьючерсы) или месячным (месячные фьючерсы) интервалом. Для каждого базового актива может быть создано несколько торгуемых фьючерсов с разными датами исполнения.

Фьючерсы с разными датами исполнения на один и тот же актив могут входить в так называемый межмесячный или календарный спред. В этом случае, при расчете рисков учитывается корреляция цен на такие фьючерсы между собой и гарантийное обеспечение под позицию, состоящую из нескольких фьючерсов, входящих в спред может быть затребовано меньше, чем сумма обеспечений под каждую отдельную позицию.

Фьючерсы котируются в пунктах цены. Цена в рублях за контракт вычисляется как:

, где

  • PricePoints — цена в пунктах;

  • step_price — стоимость минимального шага цены;

  • min_step — минимальный шаг цены в пунктах.

Для фьючерсов с валютой стоимости шага USR, заполняются еще три дополнительных поля:

  • Стоимость шага цены в исходной валюте (т.е. в долларах США);

  • Стоимость шага цены в рублях, зафиксированная для промежуточного клиринга;

  • Стоимость шага цены в рублях, зафиксированная для клиринга.

Каждый торговый инструмент при появлении в системе недоступен для торгов в ближайшие дополнительные торговые сессии (вечернюю и утреннюю), и начинает быть доступным для торгов только в основную торговую сессию (подробнее о торговых сессиях см. раздел Расписание торгов и клиринга). О доступности инструмента для торговли в основную или дополнительные торговые сессии можно узнать из поля signs (признаки) таблицы fut_sess_contents.

Информация о фьючерсах содержится в трех таблицах торгового интерфейса:

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL, таблица fut_sess_contents — основная таблица. Содержит список контрактов, назначенных в торги в данной торговой сессии.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL, таблица fut_instruments — содержит урезанную информацию обо всех фьючерсных контрактах в торговой системе, в том числе неторгуемых.

  • Поток FORTS_INFO_REPL, таблица futures_params — содержит информацию о фьючерсах в формате, необходимом для загрузки ее в клиентский модуль расчета рисков (SpectraIM).

Однодневные фьючерсы с автопролонгацией

В ТС SPECTRA существуют фьючерсы, которые по своему поведению несколько отличаются от обычных - это однодневные фьючерсные контракты с автопролонгацией на курс иностранной валюты к российскому рублю. Близкими аналогами таких контрактов на рынке могут служить CFD (Contract For Difference) или NDF (Non-Deliverable Forward).

Базисными активами однодневных фьючерсов являются курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю.

Основные особенности таких инструментов:

  • У однодневного фьючерса нет даты исполнения ("вечный" фьючерс). Технически же последняя дата торгов будет установлена далеко в будущем.

  • Расчетные цены формируются на основании рыночных данных с Валютного рынка Московской биржи.

  • Вариационная маржа вечернего клиринга определяется с учетом дополнительной составляющей: ставки фондирования при отклонении цены контракта от цены БА больше заданного на контракте уровня (SwapRate). Значение ставки публикуется в шлюзе в таблице fut_sess_settl потока FORTS_CLR_REPL в поле swap_rate.

  • Для индикативной вариационной маржи ставка фондирования рассчитывается отдельно и публикуется в шлюзе в таблице common потока FORTS_COMMON_REPL в поле swap_rate.

Формулы и детальное описание можно найти в спецификациях контрактов.

В справочнике торгуемых инструментов однодневные фьючерсы помечаются специальным признаком (бит 0x4000 в поле signs таблицы fut_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL).

Опционы

Еще одним типом производных финансовых инструментов в системе SPECTRA являются опционы. В отличие от фьючерсов опцион означает не обязанность, а право на покупку (продажу) базового актива, которое может быть реализовано или нет.

Различают колл и пут опционы. Опцион колл (опцион на покупку) – контракт, предоставляющий держателю (покупателю) опциона право купить базовый актив в указанный срок в будущем по фиксированной цене – цене исполнения опциона (страйк). Опцион пут (опцион на продажу) – контракт, предоставляющий держателю (покупателю) опциона право продать базовый актив в указанный срок в будущем по фиксированной цене – цене исполнения опциона (страйк). В качестве базового актива для опционов могут служить активы фондового и валютного рынков (акции, товар, валюта и т.п.), а так же срочные фьючерсные контракты.

Опционы могут быть маржируемого типа, с уплатой вариационной маржи между участниками торгов на основании расчетной цены, определяемой дважды в торговую сессию, и премиального типа, с уплатой премии подписчику опциона в момент совершения сделки (в ближайший клиринг).

По способу исполнения опционы подразделяются на европейские и американские. Европейские опционы можно исполнить только в день истечения срока действия опциона (дату экспирации). Американские опционы отличаются тем, что держатель может реализовать свое право на продажу/покупку базового актива в любой момент, не дожидаясь наступления даты истечения опциона.

Опционы могут быть поставочными и расчетными. Поставочный опцион предусматривает физическую поставку. Расчетный опцион не предполагает поставки, а предусматривает перерасчет прибыли/убытков между участниками в виде начисления и списания денежных средств.

В настоящий момент в системе SPECTRA поддерживаются европейские премиальные расчетные опционы на спот-активы (акции, товар, валюту и т.п.) и американские маржируемые поставочные опционы на фьючерсы.

Опционы также как и фьючерсы имеют разные даты исполнения, но в отличие от фьючерсов существуют недельные опционы, с исполнением в середине ближайшей недели и в ВК пятницы (опционы на акции американских компаний).

Для опционов в торги назначается некоторое подмножество страйков, которое лежит в окрестности текущей расчетной цены базового актива, к которому привязан опцион, поэтому список опционов, назначенных в торги, в общем случае каждый день может быть разным.

Информация об опционах содержится в следующих таблицах торгового интерфейса:

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL, таблица opt_sess_contents — основная таблица. Содержит список контрактов, назначенных в торги в данной торговой сессии.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL, таблица opt_vcb — содержит справочник базовых контрактов для опционов.

  • Поток FORTS_REFDATA_REPL, таблица sess_option_series — содержит список опционных серий.

  • Поток FORTS_INFO_REPL, таблица options_params — содержит информацию об опционах в формате, необходимом для загрузки ее в клиентский модуль расчета рисков (SpectraIM).

  • Поток FORTS_INFO_REPL, таблица option_series_params — содержит параметры опционных серий.

Составные инструменты (связки)

Торговая система SPECTRA поддерживает составные инструменты — инструменты, которые состоят из нескольких взаимосвязанных частей (атомарных инструментов), что позволяет реализовывать широко используемую стратегию торговли на рынке, когда при выполнении сделки по связке у клиента появляются позиции по двум или более инструментам. В настоящий момент в виде составных инструментов реализованы календарные спреды на фьючерсы.

Список имеющихся в системе составных инструментов можно получить из таблицы fut_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL, проверяя поле multileg_type. Записи, со значением этого поля не равным 0, описывают составные инструменты.

Для получения составных частей инструмента следует пользоваться таблицей multileg_dict потока FORTS_REFDATA_REPL, в которой для каждого составного инструмента существует две или более записей, описывающей отдельные части такого инструмента (Рис. 1). Записи таблицы multileg_dict ссылаются обратно в fut_sess_contents, т.к. составные части инструментов являются обычными инструментами торговой системы. Для каждой составной части также указывается коэффициент, на который умножается объём исходной заявки для получения объёма заявки по составной части. Знак этого коэффициента указывает на направление заявки по составляющей — положительное значение означает, что составляющая будет направлена в ту же сторону, что и заявка по составному инструменту, отрицательное — в противоположную сторону.

Рисунок 1. Составные инструменты

Составные инструменты

Идентификация инструментов

В системе SPECTRA инструмент имеет четыре идентификатора:

  1. Поле isin_id — уникальный числовой идентификатор инструмента в системе.

  2. Поле isin — символьный идентификатор инструмента.

  3. Поле short_isin — короткий символьный код инструмента для информационных систем.

  4. Поле name — длинное "человекочитаемое" наименование инструмента.

Пример 3. Фьючерс на индекс РТС с исполнением в декабре 2010 года:

isin_id=

isin = RTS-12.10

short_isin = RIZ0

name = Фьючерсный контракт на индекс РТС с исполнением 15 декабря 2010 г.


Значение isin_id — первичный уникальный идентификатор инструмента в системе. Во всех структурах данных, содержащих ссылку на инструмент, используется именно это значение.

Поле isin — основной символьный код контракта. Именно этот код указывается в команде на постановку заявки. Гарантируется уникальность и неизменность во времени значения isin.

Поле short_isin — альтернативный символьный код контракта. Было введено для упрощения работы с данными SPECTRA мировым информагентствам.

Торговые операции

Заявки – общие возможности

Заявка — это приказ участника торгов в торговую систему на совершение сделки покупки или продажи инструмента по определённой цене. Заявка может быть адресной или безадресной.

Безадресные заявки — это обычный вид заявок, которые встают в очередь и видны всем пользователям, они обязательно участвуют в аукционе и сводятся со встречными заявками. Если у заявки есть контрпредложение с ценой лучшей или равной цене заявки, то такие заявки сводятся в сделку с ценой равной цене заявки в контрпредложении. Часть заявки, которая не свелась в сделку остается в виде заявки, с меньшим количеством инструмента.

Заявки бывают котировочные (Day), встречные (Immediate-or-Cancel), заявки Fill-or-Kill и заявки Book-or-Cancel. Котировочная заявка (Day) остается в очереди независимо от того, свелась ли она частично, или не свелась совсем. Встречная заявка (IOC), если она не свелась в сделку, удаляется из системы после проведения аукциона. При частичном сведении встречной заявки, несведенная ее часть также удаляется. Заявки Fill-or-Kill (FOK) — это встречные заявки, которые предполагают только полное исполнение (сведение в сделку). Заявка Book-or-Cancel (BOC) - это разновидность котировочной заявки, которая при выставлении либо целиком встает в стакан, либо отклоняется системой. Такая заявка может быть только пассивной стороной в сделке (Maker).

С точки зрения времени жизни заявки подразделяются на обычные и многодневные. У обычных заявок дата истечения заявки не задана, такие заявки (неисполненные) "живут" до конца текущей торговой сессии. Для многодневных заявок указывается дата истечения (диапазон дат — до года). Такие заявки автоматически перевыставляются в следующую торговую сессию, получая при этом новый номер и ссылку на номер самой первой выставленной заявки. При перевыставлении делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности средств. Заявки с истекшей датой автоматически снимаются после завершения вечерней сессии (если она есть в этот день).

Для нужд разработчиков в заявках предусмотрены два дополнительных атрибута:

  • поле comment — строка в 20 символов;

  • поле ext_id — четырехбайтовое число, куда предполагается вставлять идентификатор заявки в пользовательской системе.

Примечание: Уникальность значений дополнительных атрибутов заявки торговой системой SPECTRA не анализируется.

Информация о заявках содержится в таблицах orders_log потоков FORTS_TRADE_REPL и FORTS_ORDLOG_REPL.

Таблица orders_log — это история изменений заявок, на каждое изменение заявки добавляется отдельная запись. В таблице orders_log потока FORTS_TRADE_REPL содержится информация только по "своим" заявкам. Под своими заявками здесь понимается:

  • Для логина клиента — это заявки только этого клиента.

  • Для логина БФ или РФ — это все заявки клиентов этой БФ или РФ.

Данные по своим заявкам раскрываются полностью, включая служебные и пользовательские поля.

При желании пользователь может подписаться на получение таблицы orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL, в этом случае он будет получать всю историю изменений по всем заявкам в системе в анонимном виде.

Возможны следующие операции над заявками:

  • Добавление заявки.

  • Удаление заявки (по коду заявки в системе SPECTRA).

  • Передвижка заявки (операция MoveOrder). Передвижка заявки реализована как пара операций — удаление старой заявки и добавление новой заявки (с новым номером). Соответственно пользователю в ответном сообщении на операцию MoveOrder всегда возвращается номер новой заявки. Операции MoveOrder в таблице orders_log всегда соответствует как минимум две записи — удаление и добавление.

    Одной операцией MoveOrder можно одновременно передвинуть две заявки (полезно для маркет-мейкеров), для этого в методе MoveOrder предусмотрен набор параметров (order_id1, order_id2) для двух заявок. При этом сам метод является универсальным — если двигается одна заявка, заполняются параметры только для order_id1.

  • Массовое удаление своих заявок по заданным пользователем условиям. В качестве условий могут быть заданы:

    • Направление операции — покупка, продажа.

    • Тип заявки — адресная, безадресная.

    • Код клиента.

    • Код базового актива.

    • ext_id — идентификатор заявки в пользовательской системе.

    • Код инструмента.

    • Группа инструментов — фьючерсы, опционы, составные инструменты.

Адресные заявки

Адресная заявка — это заявка, адресованная конкретному пользователю. По сравнению с безадресными эти заявки имеют некоторые ограничения в возможности управления заявками и в выборе контрагента:

  • Выставление адресной заявки возможно только от логина брокерской фирмы. При выставлении адресной заявки в качестве контрагента можно указать только брокерскую фирму.

  • Для определения контрагента в заявке указывается код РТС компании-контрагента (поле broker_to). Не все брокерские фирмы имеют такой код, соответственно, этим фирмам нельзя выставить адресную заявку.

  • Для адресных заявок невозможна операция MoveOrder. Можно только вручную удалить и выставить новую заявку.

  • Адресные заявки сводятся в сделку при условии точного совпадения в них значения поля match_ref (см. описание поля в разделе Метод AddOrder - Добавление заявок ). Возможно частичное сведение адресных заявок.

Сделки

Сделки в торговой системе заключаются после постановки заявок в случае, если цена в заявке одного направления по инструменту удовлетворяет цене заявки другого направления по тому же инструменту. Ценой сделки считается цена заявки, выставленной раньше. Сделки бывают адресные и безадресные. Многие атрибуты сделок эквивалентны атрибутам заявок. Сделки не изменяются и не удаляются из системы.

Информация о собственных сделках содержится в таблицах user_deal и user_multileg_deal потока FORTS_TRADE_REPL. Данные в таблицах представлены в отфильтрованном виде: пользователь видит приватную информацию только по своей части сделки (покупателя или продавца). Если пользователем является БФ или РФ и сделка совершена ее клиентами, то пользователь видит приватную информацию по обеим частям сделки. Информация обо всех сделках в системе раздается всем пользователям в таблицах deal и multileg_deal потока FORTS_DEALS_REPL. Данные в таблицах представлены в анонимном виде.

Помимо чисто торговых сделок в таблицах сделок содержатся дополнительные записи, которые в юридическом смысле сделками не являются, но отражают некоторые операции в системе, меняющие позиции участника. Данные сделки называются техническими. Отличить торговые сделки от технических можно по значению полей xstatus_sell и xstatus_buy таблиц user_deal и user_multileg_deal потока FORTS_TRADE_REPL или по признаку nosystem в таблицах deal и multileg_deal потока FORTS_DEALS_REPL (подробнее — см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок).

Кросс-сделки

Кросс-сделка - сделка на основании заявок, поданных с одного и того же клиентского раздела, либо поданных с разных разделов с одинаковым ИНН. По умолчанию совершение кросс-сделок запрещено, заявка, наткнувшаяся на кросс-сделку, отклоняется системой. Допускается в индивидуальном порядке разрешение кросс-сделок для адресных заявок. Также в системе предусмотрена возможность, чтобы при кросс-сделке вместо отклонения вновь поступившей заявки (она же активная), снималась пассивная заявка, на которую она наткнулась.

Для определения логики обработки кросс-сделок в системе предусмотрено два флага:

  • "Разрешить кросс-сделки" - Разрешает кросс-сделки для адресных заявок. Чтобы кросс-сделка прошла данный флаг должен быть выставлен у обоих сторон сделки. В безадресном режиме совершение кросс-сделок запрещено всегда.

  • "Снять пассивную заявку при кросс-сделке" - Разрешает при кросс-сделке вместо отклонения вновь поступившей (она же активная) заявки снимать пассивную, на которую она наткнулась. Снятие пассивной заявки подразумевает продолжение сведения активной заявки в рамках транзакции. Если в процессе сведения транзакция не может завершиться успешно, то снятые пассивные заявки восстанавливаются.

Указанные флаги выставляются на уровне семизначного клиентского раздела на основании заявления участника. Выставленные флаги транслируются в шлюзе в поле xstatus таблицы investor потока FORTS_REFDATA_REPL.

Ниже в таблице приведены сценарии поведения безадресных заявок, приводящих к кросс-сделкам, для различных типов заявок и значений флага "Снять пассивную заявку при кросс-сделке":

Тип активной заявкиФлаг у клиентского раздела - автора пассивной заявкиСценарии
Котировочная заявка (Day)"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=НЕТ

Пассивная: Остается в стакане.

Активная: В процессе сведения доходит до заявки с таким же ИНН, затем откатывается обратно по всем предварительно сведенным заявкам.
"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=ДА

Пассивная: Снимается.

Активная: В процессе сведения доходит до пассивной с тем же ИНН, инициирует снятие пассивной, продолжает сведение далее в стакане или остается как котировочная в стакане.

Если далее в транзакции сведение активной заявки не может завершиться успешно (например, по причине встречи с еще одной кроссовой заявкой, по которой нет разрешения снимать ее), то все заявки, включая кроссовую пассивную, восстанавливаются.

Встречная заявка (IOC)"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=НЕТ

Пассивная: Остается в стакане.

Активная: В процессе сведения доходит до заявки с таким же ИНН, затем остаток снимается.
"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=ДА

Пассивная: Снимается только в том случае, если активная может свестись хотя бы один раз со следующей в очереди после кроссовой.

Активная: В рамках одной транзакции доходит до пассивной с тем же ИНН, инициирует предварительное снятие пассивной, затем продолжает сведение со следующими заявками в очереди из стакана.

Если после снятия пассивной, в рамках данной транзакции, не произошло ни одного сведения, то остаток активной IOC снимается, а пассивная восстанавливается.

Заявка Fill-or-Kill (FOK)"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=НЕТ

Пассивная: Остается в стакане.

Активная: В процессе сведения доходит до заявки с таким же ИНН, затем откатывается обратно по всем предварительно сведенным заявкам.
"Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=ДА

Пассивная: Снимается только в том случае если активная может свестись полностью.

Активная: В рамках одной транзакции доходит до пассивной с тем же ИНН, инициирует предварительное снятие пассивной, продолжает сведение далее в стакане.

Если полный объем не собран по активной, то все предварительно сведенные и снятые пассивные заявки восстанавливаются обратно в стакан.

Для адресных заявок логика обработки ситуаций с кросс-сделками аналогична. Если кросс-сделки не разрешены (нет признака "Разрешить кросс-сделки" у кого-либо из контрагентов), то в зависимости от значения признака "Снять пассивную заявку при кросс-сделке" у контрагента - автора пассивной заявки (НЕТ/ДА), отклоняется активная заявка либо снимается пассивная.

В случае синтетического матчинга, два стакана с заявками анализируются независимо – т.е. могут быть сняты как одна так и две пассивные заявки. Если для обеих пассивных заявок снятие не разрешено ("Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=НЕТ), то отклоняется активная заявка, иначе снимаются (независимо) пассивные заявки, для которых снятие разрешено ("Снять пассивную заявку при кросс-сделке"=ДА).

У снятых пассивных кросс-заявок в поле xstatus выставляется отличительный признак DueToCrossCancel (0x2000).

Особенности торговли связками

Торговая система SPECTRA поддерживает составные инструменты (связки) — инструменты, которые состоят из нескольких взаимосвязанных частей (атомарных инструментов), что позволяет реализовывать широко используемую стратегию торговли на рынке, когда при выполнении сделки по связке у клиента появляются позиции по двум или более инструментам. В настоящий момент в виде составных инструментов реализованы календарные спреды на фьючерсы.

Основные особенности торговли связками:

  • Порядок сортировки цен в стаканах может быть различным (прямой или обратный).

  • При выставлении заявки по связке у клиента возникают обязательства по двум или более атомарным инструментам, следовательно, расчет обеспечения под такую позицию будет производиться соответствующим образом.

  • Для связок невозможна операция передвижки заявок.

Айсберг-заявки

Айсберг-заявка - это разновидность котировочной заявки, у которой определенная часть объема скрыта от рынка (т.е. в стакане), чтобы минимизировать влияние на рыночную цену крупных относительно рынка заявок. Айсберг-заявки появляются в стакане порциями (видимая часть). Когда видимая часть заявки полностью сводится в сделки, тогда "всплывает" очередная порция. Так может повторяться до тех пор, пока вся скрытая часть заявки не будет исчерпана.

Основные особенности айсберг-заявок:

  • Айсберг-заявки могут быть только безадресными. С точки зрения времени жизни айсберг-заявки могут быть обычными и многодневными. По типам айсберг-заявки делятся на котировочные (Day) и заявки Book-or-Cancel.

  • При добавлении айсберг-заявки в ней дополнительно указываются параметры для расчета размера всплывающей части. Всплывающая часть состоит из постоянной составляющей (disclose_const_amount) и случайным образом рассчитываемой надбавки. Значение надбавки - это случайная величина с равномерным распределением из диапазона [-Round(disclose_const_amount * variance_amount/100, 0); Round(disclose_const_amount * variance_amount/100, 0)], где variance_amount - амплитуда отклонения от объема постоянной части. Соответственно, при добавлении айсберг-заявки в ней указываются два параметра:

    • disclose_const_amount - объем постоянной всплывающей части. Данный параметр не может быть больше объема всего айсберга, и меньше некого минимального значения, определяемого в зависимости от базового актива и типа инструмента (значения публикуются на сайте биржи).

    • variance_amount - величина случайного отклонения объема всплывающей части айсберг-заявки (опционально). Значение параметра также ограничено снизу нулем, сверху - числом, публикуемым на сайте. По умолчанию параметр не задан.

    Все указываемые параметры могут принимать только целые и положительны значения.

  • Гарантийное обеспечение при добавлении заявки блокируется под весь объем айсберг-заявки.

  • При изменении выставленной айсберг-заявки меняться может только цена, объем не доступен для изменения.

  • При удалении или изменении айсберг-заявки удаляется или меняется вся айсберг-заявка целиком, включая видимую часть.

  • В таблицах своих заявок и сделок айсберг-заявки и сделки по ним в полях xstatus и xstatus_sell / xstatus_buy помечаются специальным признаком "Iceberg" (0x800000000000).

Айсберг-заявки в информационных потоках системы

Айсберг образует два представления заявки: публичное - это видимая часть айсберг-заявки, и приватное - вся айсберг-заявка целиком, включая видимую часть. Соответственно, в таблицах своих заявок и сделок предусмотрены два набора полей (ID заявки, количество в операции, остаток, действие и др.):

  1. Публичные данные транслируются в полях с префиксом "public_":

    • Таблицы orders_log и multileg_orders_log:

      • public_order_id - Номер видимой части айсберг-заявки.

      • public_amount - Количество контрактов в операции c видимой частью айсберг-заявки.

      • public_amount_rest - Оставшееся количество контрактов в видимой части айсберг-заявки.

      • public_action - Действие с видимой частью айсберг-заявки.

    • Таблицы user_deal и user_multileg_deal:

      • public_order_id_buy - Номер видимой части айсберг-заявки покупателя.

      • public_order_id_sell - Номер видимой части айсберг-заявки продавца.

  2. Приватные данные транслируются в полях с префиксом "private_":

    • Таблицы orders_log и multileg_orders_log:

      • private_order_id - Идентификационный номер всей айсберг-заявки.

      • private_amount - Количество контрактов в операции со всей айсберг-заявкой.

      • private_amount_rest - Оставшееся количество контрактов во всей айсберг-заявке.

      • private_action - Действие в отношении всей айсберг-заявки.

    • Таблицы user_deal и user_multileg_deal:

      • private_order_id_buy - Идентификатор всей айсберг-заявки покупателя.

      • private_order_id_sell - Идентификатор всей айсберг-заявки продавца.

Ниже приведен пример записи в потоке выставления и матчинга айсберг-заявки с amount=1000 и видимой частью, равной 100 (без фильтрации):

public_ order_idpublic_ amountpublic_ amount_ restpublic_ actionpricemomentdirclient_ codeprivate_ order_idprivate_ amountprivate_ amount_ restprivate_ actioncomment
10110010013122019-01-11 11:55:581OD01123101100010001Add Iceberg
1021113122019-01-11 14:56:581PJ99888102111Add standard Order
10325025013102019-01-11 16:58:582FS010201032502501Add standard Order
101100023122019-01-11 16:58:581OD011231011009002Match Iceberg
10310015023102019-01-11 16:58:582FS010201031001502Match standard Order
1021023122019-01-11 16:58:581PJ99888102102Match standard Order
103114923102019-01-11 16:58:582FS0102010311492Match standard Order
10410010013122019-01-11 16:58:581OD011231011009003Pop-up Iceberg
104100023122019-01-11 16:58:581OD011231011008002Match Iceberg
1031004923102019-01-11 16:58:582FS01020103100492Match standard Order
10510010013122019-01-11 16:58:581OD011231011008003Pop-up Iceberg
105495123122019-01-11 16:58:581OD01123101497512Match Iceberg
10349023102019-01-11 16:58:582FS010201034902Match standard Order
10551003122019-01-11 17:00:581OD0112310175100Cancel Iceberg

Пояснения к таблице:

  • Клиент OD01123 выставляет айсберг-заявку объемом 1000 и видимой частью 100. В систему добавляется заявка (private_action=1) с идентификатором private_order_id=101, объемом айсберга private_amount=1000 и видимой частью public_amount=100.

  • Далее клиенты PJ99888 и FS01020 последовательно добавляют в систему свои обычные заявки, причем заявка клиента FS01020 - это заявка встречного направления, удовлетворяющая по цене двум предыдущим заявкам.

  • Происходит сведение видимой части айсберга (private_action=2) с заявкой встречного направления клиента FS01020, размер оставшегося айсберга private_amount_rest=900.

  • Далее сводятся обычные заявки клиентов PJ99888 и FS01020.

  • Всплывает следующая порция айсберг-заявки (private_action=3), которая тут же сводится (private_action=2) с оставшейся частью заявки клиента FS01020, размер оставшегося айсберга private_amount_rest=800.

  • Всплытие очередной порции айсберга (private_action=3) и сведение ее с остатками заявки клиента FS01020, размер оставшегося айсберга private_amount_rest=751.

  • Далее клиент OD01123 снял айсберг.

  • Обратите внимание, что при всплытии очередной порции айсберга, его видимая часть имеет номер (public_order_id), отличный от идентификатора самой айсберг-заявки (private_order_id).

Для обычных заявок приватные и публичные поля заполняются одинаковыми значениями и содержат привычные ID, количество в операции, остаток и код операции по заявке. Иллюстрация заполнения полей для примера, приведенного выше:

public_ order_idpublic_ amountpublic_ amount_ restpublic_ actionid_ordxamountxamount_ restactionprivate_ order_idprivate_ amountprivate_ amount_ restprivate_ actioncomment
1011001001101100010001101100010001Add Iceberg
102111102111102111Add Order
103250250110325025011032502501Add Order
1011000210110090021011009002Match Iceberg
103100150210310015021031001502Match Order
102102102102102102Match Order
103114921031149210311492Match Order
104100100110110090031011009003Pop-up Iceberg
1041000210110080021011008002Match Iceberg
103100492103100492103100492Match Order
105100100110110080031011008003Pop-up Iceberg
10549512101497512101497512Match Iceberg
103490210349021034902Match Order
10551001017510010175100Cancel Iceberg

В анонимных потоках заявок и сделок присутствуют только публичные поля, там всегда только видимая часть айсбергов.

Операции над айсберг-заявками

Возможны следующие операции над айсберг-заявками

  • Добавление заявки (команда IcebergAddOrder).

  • Удаление заявки (команда IcebergDelOrder). Команда может отрабатывать как по public_order_id, так и по private_order_id.

  • Изменение заявки (команда IcebergMoveOrder). Команда может отрабатывать как по public_order_id, так и по private_order_id.

Внимание! Команды IcebergMoveOrder и IcebergDelOrder по public_order_id будут работать только, если видимая часть с таким номером еще есть в системе (не была сведена), в противном случае будет возвращена ошибка об отсутствии заявки с таким номером. Потому рекомендуем работать с айсберг-заявками по private_order_id.

Смена идентификаторов заявок при операциях над айсберг-заявкой

При выставлении айсберг-заявки у нее идентификатор видимой части (public_order_id) и всей айсберг-заявки (private_order_id) совпадает. При всплытии новой части ей присваивается новый идентификатор (public_order_id), идентификатор всей айсберг-заявки не меняется. При изменении айсберг-заявки (move) у нее выставляется новый private_order_id.

Для многодневных (GTD) айсберг-заявок при перевыставлении в вечерний клиринг выставляется новая айсберг-заявка с новым private_order_id, у которой в качестве исходной заявки (поле id_ord1) указывается private_order_id самой первой айсберг-заявки.

Пример изменения идентификаторов заявки при операциях над айсберг-заявкой:

Операцияpublic_order_idpublic_actionprivate_order_idprivate_actionid_ord1
Добавление10011001 
Сведение в сделку10021002 
Всплытие новой части10511003 
Перевыставление в ВК1106111061100
Передвижка (move)1106011060100
1200112001 

Пояснения к таблице:

  • Добавление - добавляется айсберг-заявка (private_action=1) с идентификатором private_order_id=100 и номером видимой части public_order_id=100.

  • Сведение в сделку - сведение видимой части айсберга (private_action=2) с заявкой встречного направления.

  • Всплытие новой части - при всплытии новой части (private_action=3) ей присваивается новый идентификатор public_order_id=105, идентификатор всей айсберг-заявки не меняется.

  • Перевыставление в ВК - при перевыставлении в вечерний клиринг выставляется новая айсберг-заявка (private_action=1) с новым private_order_id=1106, у которой в качестве исходной заявки (поле id_ord1=100) указывается private_order_id самой первой айсберг-заявки.

  • Передвижка (move) - при передвижке айсберг-заявки происходит удаление старой заявки (private_action=0) и добавление новой (private_action=1) с новым private_order_id=1200.

Значения "public_action":

  • 0 - Заявка удалена

  • 1 - Заявка добавлена

  • 2 - Заявка сведена в сделку

Значения "private_action":

  • 0 - Заявка удалена

  • 1 - Заявка добавлена

  • 2 - Заявка сведена в сделку

  • 3 - Всплытие новой видимой части

Поставка активов и экспирация опционов

Поставка по фьючерсам

В разрезе поставки фьючерсы бывают трех типов:

  • Расчетные фьючерсы (фьючерсы на индикаторы) — по итогам обращения перечисляются только денежные средства в размере разницы между стоимостью открытия позиции и текущей расчётной ценой актива. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции, которая в таблице сделок помечается специальным признаком в полях xstatus_sell и xstatus_buy (подробнее — см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок).

  • Товарные фьючерсы (фьючерсы на реальные активы) — по итогам обращения перечисляются собственно активы и денежные средства. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции, которая в таблице сделок помечается специальным признаком в полях xstatus_sell и xstatus_buy.

  • Фьючерсы на акции — при поставке позиция по фьючерсу превращается в позицию на рынке T+ в секторе "Основной рынок" Московской биржи. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции на срочном рынке и сделкой открытия позиции на рынке T+. Сделка закрытия позиции на срочном рынке в таблице сделок помечается специальным признаком в полях xstatus_sell и xstatus_buy. Сделка открытия позиции на рынке T+ создаётся в системе ASTS фондового рынка. Более подробно см. подраздел "Реализация поставки фьючерсных контрактов срочного рынка на фондовом рынке (режим Т+2)".

Реализация поставки фьючерсных контрактов срочного рынка на фондовом рынке (режим Т+2)

Исполнение всех поставочных фьючерсных контрактов производится путём автоматического заключения сделок Т+2 в секторе "Основной рынок" Московской биржи (Торгово-клиринговая система ASTS).

В Клиринговой системе SPECTRA за каждой брокерской фирмой, которая желает проводить поставку, по заявлению Участника, закрепляется код фирмы и торгово-клиринговый счёт (далее – ТКС), зарегистрированные в Торгово-клиринговой системе фондового рынка (далее – ASTS ФР), с указанием которого должны быть заключены сделки Т+2 в целях исполнения обязательств по фьючерсным контрактам. За клиентским разделом регистра учета позиций может быть закреплён отдельный ТКС и код клиента, зарегистрированного в ASTS ФР.

Заранее по заявлению Участника регистрируются в SPECTRA три ТКС ФР (т.н. "любимые" ТКС): один для учета собственных обязательств, один для учета обязательств клиентов, один для учета обязательств ДУ. "Любимые" ТКС прикрепляются к БФ соответствующего типа по умолчанию.

Сделки Т+2 заключаются в ASTS ФР на отдельном режиме торгов (SPEQ) с кодом расчётов Y2. Сделка заключается между НКЦ и участником торгов фондового рынка. Никакого дополнительного подтверждения от участника торгов фондового рынка не требуется.

В случае, если сделка Т+2 не может быть заключена по причине отсутствия или неверных реквизитов привязки к фирме и ТКС, Участником до 15:00 МСК текущего дня должен быть закреплён за соответствующей брокерской фирмой действующий ТКС ФР. Если до 15:00 МСК Участник не закрепляет действующий ТКС, то в 15:00 МСК сделки Т+2 будут заключены с указанием "любимого" ТКС соответствующего типа (собственный, клиентский, ДУ). Если сделки Т+2 не могут быть заключены с указанием "любимого" ТКС (он также не указан или указан неверно), то обязательства участника клиринга по поставке по фьючерсу на акции в части позиций данной БФ считаются невыполненными, и взимается штраф в размере ГО по неисполненным фьючерсам.

После заключения сделок поставки по акциям в системе фондового рынка, в случае достаточности обеспечения под совокупную позицию на рынке T+2, фьючерсная позиция в системе SPECTRA закрывается, и обеспечение под эту позицию освобождается. В случае недостаточности обеспечения под совокупную позицию на рынке T+2, фьючерсная позиция и обеспечение под неё остаются заблокированными в системе SPECTRA до момента исполнения маржинального требования на рынке T+2.

После исполнения фьючерсов на акции технические сделки закрытия позиций по фьючерсам на акции транслируются в таблице сделок. Для этих сделок в полях xstatus_sell и xstatus_buy будут выставлены значения "Сделка исполнения фьючерса" (подробнее — см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок). Технические сделки, закрывающие фьючерсную позицию, будут также отображаться в отчётах срочного рынка f04.csv и fut_deal.csv в день их формирования.

Более подробную информацию по механизму реализации поставки вы можете найти на сайте – http://moex.com/s1262

Экспирация опционов

В настоящий момент система SPECTRA поддерживает американские опционы на фьючерсы и европейские опционы на акции.

Экспирация опционов на фьючерсы

При экспирации опциона позиция по опциону превращается в позицию по фьючерсу с ценой, равной страйку экспирируемого опциона. Экспирация опционов осуществляется в клиринговую сессию. Технически экспирация оформляется сделкой закрытия позиции по опциону и сделкой открытия позиции по фьючерсу, которые в таблице сделок помечаются специальным признаком в полях xstatus_sell и xstatus_buy (подробнее см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок).

Экспирация опционов возможна в двух режимах:

  • Досрочная, выполняемая по запросу участника. Покупатель может в любой момент предъявить продавцу требование об исполнении опциона, послав с систему поручение об экспирации (подробнее см. раздел Метод OptChangeExpiration — Поручения на экспирацию опционов). Поручения на экспирацию собираются в течение всей торговой сессии, но исполняются два раза в день — в промежуточный клиринг и в вечерний клиринг.

  • Автоматическая, в день завершения обращения опциона. В последний день обращения опционы, находящиеся "в деньгах" (коллы, страйк которых строго меньше расчетной цены фьючерса, и путы, страйк которых строго больше расчетной цены фьючерса), экспирируются автоматически.

    Для опционов "на деньгах" (коллы и путы, страйк которых строго равен цене исполнения фьючерса) автоматическое исполнение осуществляется для половины открытой опционной позиции с данным страйком. Если величина открытой позиции является нечётным числом, то при расчёте величины исполняемой позиции для коллов применяется округление вверх (0.5=1), для путов – округление вниз (0.5=0).

    Автоматическая экспирация может осуществляться как в промежуточный, так и в вечерний клиринг (задается на уровне опционной серии).

    В торговой системе есть возможность отказаться от автоматической экспирации – для этого в шлюзовой команде OptChangeExpiration в поле amount необходимо ввести количество контрактов, экспирация которых нежелательна, как отрицательное (со знаком минус).

Экспирация опционов на акции

Для опционов на акции, которые являются европейскими и расчётными, предусмотрена только автоматическая экспирация. В последний день обращения исполняются только опционы, находящиеся "в деньгах". Соответственно, поручения на исполнение/отказ от исполнения по опционам на акции системой не принимаются.

Расчет опционных рисков перед экспирацией

Существующий алгоритм расчета обеспечения перед экспирацией может создавать резкий скачок обеспечения у клиентов. Для более гибкого управления алгоритмом в торговой системе вводятся дополнительные параметры, которые позволят брокеру самостоятельно задавать алгоритм расчета обеспечения при экспирации по его клиентам.

Параметры сценария экспирации:

  • exp_clearings_bf - данный параметр устанавливается НКЦ на весь рынок и определяет (для опционной серии) количество клиринговых сессий перед экспирацией, в течении которых по брокерской фирме начнется блокироваться обеспечение, посчитанное для всей брокероской фирмы по модели экспирации. До даты экспирации минус (exp_clearings_bf/2), применяется модель волатильности. Новое значение параметра применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.

  • exp_clearings_sa - определяет количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен сценарий экспирации для расчетного кода. Устанавливается и изменяется НКЦ на весь рынок. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.

  • exp_weight - вес риск-профиля с учетом сценариев экспирации.

    • exp_weight (client): Может меняться брокерской фирмой путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParametersNextSession по каждому клиенту, применяется в ближайшую клиринговую сессию.

    • exp_weight (broker): Может устанавливаться расчетной фирмой через документооборот с биржей и командой ChangeBFParametersNextSession. В таком случае параметр exp_weight (broker) применяется для расчета гарантийного обеспечения брокера, у которого включен режим маржирования нетто.

    • exp_weight_client_default: Может устанавливаться расчетной фирмой через документооборот с биржей и командой ChangeBFClientDefaultParametersNextSession. В таком случае параметр exp_weight_client_default применяется на всех клиентов брокера, у которых не установлен exp_weight (client), то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию.

    В случае, если участник не подал соответствующие распоряжения на установку веса риск-профиля, ко всем его клиентам будут применены параметры, установленные по умолчанию НКЦ.

  • exp_clearings_cc - определяет количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Устанавливается и изменяется НКЦ на весь рынок. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.

  • num_clr_2delivery (broker) - параметр, который устанавливает брокерская фирма путем подачи неторговой шлюзовой транзакции ChangeBFParametersNextSession. Означает количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен вес риск-профиля exp_weight (broker) для расчета гарантийного обеспечения брокера в случае выбора режима маржирования нетто. Имеет приоритетное значение над предустановленным НКЦ параметром exp_clearings_bf, в случае, если num_clr_2delivery (broker) меньше exp_clearings_bf.

  • num_clr_2delivery_client_default - может устанавливаться расчетной фирмой через документооборот с биржей и командой ChangeBFClientDefaultParametersNextSession. В таком случае параметр num_clr_2delivery_client_default применяется для всех клиентов брокера, у которых не установлен num_clr_2delivery, то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию.

Прекращение обязательств по однодневным фьючерсам с автопролонгацией ("вечным фьючерсам")

Прекращение обязательств по вечным фьючерсам (ВФ) может осуществляться по требованию одной из сторон путем подачи поручения на исполнение. Вечный фьючерс исполняется в ближайший по сроку исполнения обычный фьючерс на тот же самый спот-актив. Поручения на исполнение вечного фьючерса могут подаваться в течение всей торговой сессии за три торговых дня до последнего дня обращения фьючерса, в который исполняется ВФ. Подача поручений производится с помощь шлюзовой команды FuturesExecutionRequest. Поданные в торговую систему поручения транслируются в шлюзе в таблице fut_exec_orders потока FORTS_REFDATA_REPL.

В вечернюю клиринговую сессию дня подачи поручений производится исполнение, которое состоит из сведения встречных поручений на исполнение и, в случае наличия неудовлетворенных поручений на исполнение и открытых позиций с противоположной направленностью на рынке, процедуры их принудительного удовлетворения.

При исполнении позиция по вечному фьючерсу превращается в позицию по обычному фьючерсу, что технически оформляется сделкой закрытия позиции в вечном фьючерсе и сделкой открытия позиции в обычном фьючерсе, которые в таблице сделок помечаются специальными признаками в полях xstatus_sell и xstatus_buy:

  • PerpetualFuturesExecutionVoluntary (0x10000000000000) - сделка вследствие добровольного выхода из вечного фьючерса (на основании поданной заявки);

  • PerpetualFuturesExecutionForced (0x400000000000000) - сделка вследствие принудительного выхода из вечного фьючерса (реализация неудовлетворённого спроса);

  • PerpetualFuturesExecution (0x800000000000000) - сделка в связанном инструменте вследствие выхода из вечного фьючерса.

Признаки, выставляемые у заявок и сделок

Признаки, выставляемые у заявок и сделок:

Наименование признакаБитовая маскаОписание
Типы рыночных заявок
Auction0x1Котировочная заявка (Day).
Opposite0x2Встречная заявка (IOC).
FOK0x80000Заявка Fill-or-Kill (FOK).
BOC0x1000000000000000Заявка Book-or-Cancel (BOC).
Типы клиринговых сделок
NonQuote0x4Признак заявки/сделки, которая не участвует в расчете котировок. Признак выставляется в адресных заявках и сделках, технических сделках, клиринговых сделках, сделках по ногам мультилегов и сделках RFS.
Exec0x20Сделка, возникшая в результате исполнения опциона. Флаг ставится для опционных сделок и для фьючерсных сделок, которые появились в результате экспирации опционов.
Expiration0x80Истечение времени жизни инструмента, фьючерса или опциона.
DUFlow0x800Сделка переноса ДУ между РФ.
OptionLapse0x800000Сделка истечения опциона.
ClearingTrade0x2000000Техническая клиринговая сделка, сформированная вне торгов. Выставляется у всех клиринговых сделок.
FuturesExecution0x40000000Сделка исполнения фьючерса.
CollateralInstrument0x400000000Сделка по коллатеральному инструменту.
PerpetualFuturesExecutionVoluntary0x10000000000000Техническая сделка вследствие добровольного выхода из вечного фьючерса (на основании поданного поручения).
PerpetualFuturesExecutionForced0x400000000000000Техническая сделка вследствие принудительного выхода из вечного фьючерса (реализация неудовлетворённого спроса).
PerpetualFuturesExecution0x800000000000000Техническая сделка в связанном инструменте вследствие выхода из вечного фьючерса.
Адресные заявки и сделки
TransferClientPosition0x8Признак переноса позиций между БФ.
Address0x4000000Признак адресной заявки, адресной сделки, сделки RFS или заявки, формируемой по результатам проверки котировок RFS.
TransferSource0x200000000Признак источника переноса позиций между БФ.
Операции над связками
REPOBack0x4000Признак операции над второй ногой связки.
Strategy0x8000000Признак заявки или сделки по связке. Ставится у операций над ногами связки.
Другое
DontCheckMoney0x10Не проверять обеспечение по клиентскому уровню.
ExternalUseEveningExecution0x100Признак заявки или сделки в вечернюю сессию.
DontCheckLimits0x200Не проверять лимиты по опционам.
Charge0x400Конец логической транзакции. Флаг ставится ядром на заявки, чтобы по ордер логу можно было получить число (и границы) транзакций, то есть последовательности заявок, порожденных одной транзакцией.
LastRec0x1000Признак последней записи в транзакции матчинга.
DueToCrossCancel0x2000Признак снятия пассивной заявки при кросс-сделке.
MoveOperation0x100000Признак передвижки заявки.
DeleteOperation0x200000Признак одиночного удаления заявки.
BulkDeleteOperation0x400000Признак группового удаления заявок.
OppositeOrderTailDeleteDueToCrossTrade0x20000000Признак удаления остатка IOC-заявки по причине кросс-сделки.
CODBulkDeleteOperation0x100000000Признак операции удаления заявки сервисом Cancel On Disconnect.
FineOperation0x1000000000Проставляется при снятии заявки в результате штрафа в RFS.
UKSBulkDeleteOperation0x2000000000Признак снятия заявок по команде UserKillSwitch
NCCRequest0x4000000000Признак того, что операция является следствием подачи поручения НКЦ
NCCBulkDeleteOperation0x8000000000Признак снятия заявок по команде DelOrdersByBFLimit
LiqNettingRF0x10000000000Признак заявки или сделки, сформированной в процессе ликвидационного неттинга.
ActiveSide0x20000000000Активная сторона в сделке. Заявка, приведшая к сделке при добавлении в стакан.
PassiveSide0x40000000000Пассивная сторона в сделке. Заявка из стакана, участвующая в сделке.
Synthetic0x200000000000Признак синтетической заявки и стороны сделки, соответствующей этой синтетической заявке.
RFSOrder0x400000000000Заявка из системы RFS.
Iceberg0x800000000000Признак айсберг-заявки, сделки по айсберг-заявке.
OperatorInputSA0x1000000000000Признак заявки или сделки, сформированной при блокировке по Расчетному коду.
DontFineRF0x80000000000000Признак невзимания штрафа за сделки урегулирования.
MorningSession0x100000000000000Признак того, что сделка совершена в утреннюю торговую сессию.
SyntheticPassive0x200000000000000Признак пассивной синтетической заявки.
DuringDiscreteAuction0x4000000000000000Признак заявки или сделки в аукционе открытия.

Для отличия адресных сделок от сделок, формируемых по результатам проверки котировок RFS, следует проверять не только бит Address, но и признак RFSOrder. В заявках и сделках, заключенных в результате сведения котировок из системы RFS, бит RFSOrder поднят, тогда как в адресных сделках этот бит снят.

Для удобства работы бэк-офисов информация в Plaza-2 шлюзах и отчётах синхронизирована. Для этого в отчётах f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv используются поля signs_buy и signs_sell. Эти поля построены на основе битовой маски в Plaza-2.

Начиная с версии 7.9, следующие признаки заявок и сделок, не использующиеся в настоящее время, будут переопределены и использованы для других целей:

  • SpotTransfer (0x8000);

  • FairPlay (0x10000);

  • REPO (0x20000);

  • InternalHalfTrade (0x80000000);

  • IQSOrder (0x800000000).

Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов

Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов, перечислены в следующей таблице:

Тип операцииСделка закрытия позицииСделка открытия позицииДата и время, когда сделки появятся в отчете и шлюзе
Исполнение поставочного фьючерса
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Expiration, FuturesExecution, ClearingTrade.

НетУтром в день исполнения
Исполнение расчетного фьючерса
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Expiration, FuturesExecution, ClearingTrade.

НетВечером в день исполнения фьючерса
Исполнение опциона
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна 0.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Exec, ClearingTrade.

  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Exec, ClearingTrade.

Сделки исполнения опционов генерируются:

  • В промклиринге

  • В вечернем клиринге

В зависимости от времени подачи заявки на исполнение опциона (генерация в ближайшем клиринге)

Истечение опциона
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна 0.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Expiration, ClearingTrade, OptionLapse.

НетВечером в день исполнения фьючерса
Перенос позиции ОБФ
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна 0.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Address, TransferClientPosition, ClearingTrade.

  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна 0.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, Address, TransferClientPosition, TransferSource, ClearingTrade.

Вечером
Добровольный выход из вечного фьючерса (на основании поданного поручения)
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна расчетной цене вечного фьючерса.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, PerpetualFuturesExecutionVoluntary, ClearingTrade.

  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна расчетной цене вечного фьючерса, умноженной на коэффициент, учитывающий разницу в размерностях инструментов.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, PerpetualFuturesExecution, ClearingTrade.

Вечером в день подачи поручения на исполнение
Принудительный выход из вечного фьючерса (реализация неудовлетворённого спроса)
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна расчетной цене вечного фьючерса.

  • Техническая сделка, юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, PerpetualFuturesExecutionForced, ClearingTrade.

  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки равна расчетной цене вечного фьючерса, умноженной на коэффициент, учитывающий разницу в размерностях инструментов.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске признаки: NonQuote, PerpetualFuturesExecution, ClearingTrade.

Вечером в день подачи поручения на исполнение

Торговые сделки отражаются следующим образом:

Операции в ходе торговИнформация по операциям
Сделка по фьючерсу на акции на основании адресной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address.

Сделка по фьючерсу на акции на основании безадресной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: все биты выключены.

Сделка по опциону на фьючерсы на акции на основании адресной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address.

Сделка по опциону на фьючерсы на акции на основании безадресной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: все биты выключены.

Сделка по переносу позиций
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически не является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, TransferClientPosition, TransferSource.

Техническая сделка на основании 1 части адресной парной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, Strategy.

Техническая сделка на основании 2 части адресной парной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, Strategy, REPOBack.

Техническая сделка на основании 1 части безадресной парной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Strategy.

Техническая сделка на основании 2 части безадресной парной заявки
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Strategy, REPOBack.

Сделка по фьючерсу на акции на основании сделки в RFS
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, RFSOrder.

Сделка по опциону на фьючерсы на акции на основании сделки в RFS
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до минимального шага цены.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, RFSOrder.

Техническая сделка по 1 части парной заявки на основании сделки в RFS
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, Strategy, RFSOrder.

Техническая сделка по 2 части парной заявки на основании сделки в RFS
  • В шлюзах и отчётах будет уникальный ненулевой id.

  • Цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.

  • Юридически является сделкой.

  • В шлюзах и отчётах в битовой маске: признаки NonQuote, Address, Strategy, REPOBack, RFSOrder.

Расписание торгов и клиринга

Расписание торгов. Торговые сессии

Торги в системе SPECTRA осуществляются в рамках торговой сессии. Торговая сессия в системе не связана с календарными сутками и включает в себя:

  • Вечернюю дополнительную торговую сессию — для реальных торгов длится с 19.05 до 23.50 по московскому времени.

  • Утреннюю дополнительную торговую сессию — для реальных торгов длится с 9.00 до 10.00 следующих календарных суток.

  • Основную торговую сессию — для реальных торгов длится с 10.00 до 18.50.

В пределах одной торговой сессии обращаются одни и те же торговые инструменты и применяются одни и те же параметры для расчета обеспечения. В промежутках между торговыми сессиями производится ряд важнейших для системы SPECTRA операций, таких как клиринг, истечение срока действия контрактов, генерация и рассылка отчетов и т.п.

Промежуточный клиринг

Внутри основной торговой сессии существует перерыв, который в реальной системе SPECTRA длится с 14.00 до 14.05 по московскому времени, в течение которого проходит промежуточная клиринговая сессия (промежуточный клиринг). Промежуточная клиринговая сессия нужна для того, чтобы зафиксировать в середине дня новые расчетные цены по инструментам и перечислить вариационную маржу (премию) между участниками клиринга.

В промежуточный клиринг изменяются:

  • Расчетные цены инструментов, по которым были торговые операции в период вечерних/утренних торгов и первой половины дневных торгов. Старые и новые расчетные цены отображаются в специальных полях таблиц fut_sess_contents и opt_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL.

  • Свободные средства клиентов после расчета и перечисления вариационной маржи (премии). Перечисленная вариационная маржа (премия) отображается в специальных полях таблиц part и part_sa потока FORTS_PART_REPL.

В промежуточный клиринг не изменяются:

  • Размер лимитов по инструментам.

  • Состав торговых инструментов. Удаление старых инструментов и добавление новых осуществляется в основную клиринговую сессию.

Основной клиринг

Основной клиринг проводится по окончании торговой сессии в период с 18.50 до 19.05 московского времени. В процессе клиринга выполняется:

  • Расчет и фиксация расчетных цен инструментов по итогам всей торговой сессии

  • Расчет и перечисление вариационной маржи (премии) между участниками.

  • Удаление торговых инструментов, с истекшим сроком обращения, и добавление новых торговых инструментов.

  • Обновление информации о клиентах, брокерских и расчетных фирмах путем удаления старой информации и закачки новых данных из клиринга.

После основного клиринга производится генерация и рассылка отчетов по итогам текущей торговой сессии.

Особенности поведения разных сущностей в системе при назначении новой торговой сессии

Справочная и сессионная информация

При назначении новой торговой сессии данные из справочных таблиц, в которых существует привязка к номеру сессии закачиваются вновь из клиринга с указанием нового номера торговой сессии. В справочные таблицы, в которых нет привязки к номеру сессии, присылается набор изменений, то есть добавляются новые записи, появившиеся для новой торговой сессии, и удаляются записи для объектов, которых не должно быть в новой торговой сессии. Справочные таблицы — это таблицы, приходящие в потоке FORTS_REFDATA_REPL. Итогом всех этих изменений является добавление в таблицу session записи с новым номером сессии.

Деньги и позиции

При смене торговой сессии информация о средствах, лимитах и позициях клиентов обновляется в режиме применения обновлений, то есть меняются только те записи, в которых во время клиринга реально произошли изменения (потоки FORTS_PART_REPL и FORTS_POS_REPL).

Заявки и сделки

Основная торговая информация (потоки FORTS_TRADE_REPL, FORTS_ORDLOG_REPL и FORTS_DEALS_REPL) сохраняется, т.е. до ночи текущего дня в репликации доступны заявки и сделки, сделанные до 19.05 в текущую торговую сессию.

При смене торговой сессии происходит автоматическое перевыставление многодневных заявок, дата истечения которых еще не наступила, путем удаления старой заявки и добавления новой (с новым номером). Учитывая, что в реплику в таблицу orders_log информация об этом не предается, клиентская система должна быть устроена следующим образом. При обнаружении нового номера торговой сессии в таблице session, клиентская система должна "забыть" обо всех заявках, которые у нее сохранились в памяти до этого, и "слушать" реплику на предмет появления новых заявок, с указанием нового номера торговой сессии.

Инструменты

При смене торговой сессии происходит удаление торговых инструментов, с истекшим сроком обращения, и добавление новых торговых инструментов. Существует правило — новыми инструментами нельзя торговать в вечернюю и утреннюю торговые сессии, при этом данные инструменты присутствуют в системе, информация по ним приходит в реплике. В таблицах fut_sess_contents и opt_sess_contents такие инструменты помечены специальным признаком.

Потоки репликации

На границе торговых сессий потоки репликации могут быть штатным образом закрыты и переоткрыты заново серверами торговой системы, при этом по некоторым потокам может прийти уведомление о смене номера жизни схемы.

В настоящий момент, без смены номера жизни могут переоткрываться следующие потоки:

  • Поток с общими рыночными данными FORTS_COMMON_REPL.

  • Поток с текущими значениями волатильности FORTS_VOLAT_REPL.

  • Поток с текущими значениями вариационной маржи (премии) FORTS_VM_REPL.

Потоки, которые не переоткрываются:

Использование механизма синхрособытий для получения консистентного состояния данных в системе

Если для разрабатываемой системы критично иметь возможность отмечать совокупное консистентное состояние всех данных в торговой системе на некоторые «важные» моменты времени, то такая система должна использовать механизм синхрособытий. Для синхронизации доступны следующие состояния торговой системы:

  • Данные для новой торговой сессии закачены и рассчитаны (~18:54-18:55, Московского времени)

  • Начало промежуточного клиринга (14:00, Московского времени)

  • Денежные средства после промклиринга перерассчитаны (~14:01:30, Московского времени)

  • Все расчетные процедуры в промклиринге закончены (~14:02, Московского времени)

  • Начало основного клиринга (18:50, Московского времени)

  • Данные после основного клиринга перерассчитаны (~18:54, Московского времени)

  • Раздвижка лимитов закончена (в течение торгов)

  • Начало приема заявок в аукцион открытия (~8.50, Московского времени)

  • Окончание приема заявок в аукцион открытия (~8.59, Московского времени)

Для уведомления внешних систем о наступлении определенного состояния торговой системы, в потоках репликации транслируется таблица sys_events следующего формата:

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
event_idi8Уникальный идентификатор события
sess_idi4Номер сессии
event_typei4Тип события
messagec64Описание события

Таблица транслируется в следующих потоках репликации:

Правила синхронизации данных следующие - при наступлении глобального события в торговой системе, после генерации всех данных по этому событию всеми подсистемами торговой системы, в таблицы sys_events вставляется запись с одним и тем же event_id, с event_type, соответствующим типу события:

  • 1 (session_data_ready) - закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 2 (intraday_clearing_finished) - все расчетные процедуры в промклиринге закончены; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 3 (clearing_data_ready) - готовы данные после основного клиринга; события данного типа транслируются только в потоке FORTS_CLR_REPL

  • 4 (intraday_clearing_started) - начало промклиринга; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 5 (clearing_started) - начало основного клиринга; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 6 (extension_of_limits_finished) - раздвижка лимитов закончена; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 8 (broker_recalc_finished) - денежные средства после промклиринга пересчитаны; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL

  • 23 (discrete_auction_add_order_started) - начало приема заявок в аукцион открытия; события данного типа транслируются в потоках FORTS_TRADE_REPL, FORTS_ORDLOG_REPL, FORTS_DEALS_REPL и FORTS_REFDATA_REPL

  • 24 (discrete_auction_add_order_finished) - окончание приема заявок в аукцион открытия; события данного типа транслируются в потоках FORTS_TRADE_REPL, FORTS_ORDLOG_REPL, FORTS_DEALS_REPL и FORTS_REFDATA_REPL

Внешняя система, может подписаться на получение таблицы событий во всех интересных ей потоках репликации и получить уведомление о том, когда данные готовы. Во всех потоках репликации записи в sys_events, относящиеся к одному событию в торговой системе будут иметь одинаковый event_id. В полях sess_id и message выдается расширенная информация – номер новой или текущей торговой сессии и текстовое сообщение. Обращаем особое внимание на тонкости:

  • Не гарантируется идентичность значений служебных полей replID, replRev в разных потоках репликации для одного и того же события. Ориентироваться стоит только на event_id.

  • Уведомление в sys_events приходит ПОСЛЕ всех данных, в частности это означает, что в режиме получения данных on-line внешняя система получит сначала сами новые данные, например, инструменты, назначенные в новую сессию или перенесенные в новую сессию многодневные заявки, а уже потом – уведомление в sys_events.

  • Не гарантируется консистентность данных при их раздаче в режиме snapshot. В следствие того, что протокол репликации не запоминает порядок получения записей между разными таблицами в потоке, данные раздаются в порядке описания таблиц в схеме, именно поэтому записи в режиме snapshot будут приходить не в том порядке, в каком они приходили в режиме on-line. Например, приход события session_data_ready в момент получения снапшота совершенно не означает, что данные готовы, учитывая вышесказанное, событие session_data_ready вполне может относиться к предыдущей торговой сессии. Поэтому использовать уведомления, приходящие в sys_events, для оценки консистентного состояния данных в системе можно только после перехода в режим on-line.

Расписание игровых и тестовых торгов

Помимо реальной торговой системы SPECTRA, существует игровая система и две тестовых системы: T0 - с версией ТС, аналогичной реальной системе SPECTRA, и T+1 - с аналогичной реальной системе SPECTRA или следующей версией ТС.

Расписание работы игровой системы:

  • Вечерняя торговая сессия: 16:00 - 22:00.

  • Утренняя торговая сессия: 06:00 - 08:55.

  • Основная торговая сессия: 09:00 - 15:45.

  • Промклиринг: 13:00 - 13:05.

  • Клиринг: 15:45 - 16:00.

Расписание работы тестовых систем T0 и T+1:

  • Вечерняя торговая сессия: 14:15 - 23:50.

  • Утренняя торговая сессия: 06:00 - 06:14.

  • Основная торговая сессия: 06:15 - 13:45.

  • Промклиринг: 11:00 - 11:04.

  • Точки Х для поставки: 13:00, 13:15.

  • Поставка: 13:30 - 14:00.

Полное расписание сессий также можно посмотреть в таблице session потока FORTS_REFDATA_REPL или в терминале в таблице "Сессии".

Аукцион открытия

Перед началом утренней дополнительной торговой сессией, в период с 8.50 до 9.00 московского времени в системе SPECTRA проводится Аукцион открытия. Аукцион открытия служит для исключения аномального скачка цен производных инструментов при открытии торгов. Данный механизм реализован в формате дискретного аукциона заявок по единой Цене аукциона открытия. Цена аукциона открытия выбирается из условия обеспечения совершения сделок с максимальным количеством контрактов по объявленным на момент времени проведения аукциона открытия заявкам. Аукцион открытия состоит из периода сбора заявок и матчинга заявок по цене аукциона открытия, определяемой на основании информации обо всех заявках на момент окончания периода сбора заявок.

Основные особенности аукциона открытия:

  • В аукционе открытия могут участвовать только фьючерсы, включая вечные фьючерсы. Календарных спредов и опционов нет. Признак допуска инструмента к участию в аукционе открытия устанавливается на уровне БА и действует на все инструменты этого БА.

  • В период сбора заявок в аукцион открытия можно выставлять только безадресные котировочные заявки (тип Day), включая айсберги. Заявки типа BOK, FOK, IOC - недопустимы.

  • Контроль кросс-заявок: пересечение ценовых уровней противоположных заявок с одним ИНН не допускается (снимается более поздняя заявка), при этом настройки "Разрешить кросс-сделки" и "Снять пассивную заявку при кросс-сделке" не учитываются.

  • Цены заявок должны находиться в лимитах ценового коридора инструмента.

  • Ограничения на выставление заявок в утреннюю сессию на уровне БФ распространяется и на аукцион открытия.

  • Безадресные заявки с вечерней сессии участвуют в аукционе открытия, включая айсберги и заявки типа Book-or-Cancel.

  • В период сбора заявок можно ставить и снимать (если это разрешено для инструментов данного БА в этом аукционе) заявки, перестановка заявок запрещена в аукционе открытия.

  • Время начала сбора заявок – за 10 мин до старта утренней торговой сессии – 8.50 московского времени. Этому моменту в системе соответствует приход синхрособытия discrete_auction_add_order_started в таблицы sys_events потоков FORTS_TRADE_REPL и FORTS_REFDATA_REPL.

  • Время окончания сбора заявок – случайное для всех инструментов в промежутке, указанном в полях discrete_auction.add_order_finish_from и discrete_auction.add_order_finish_till таблицы discrete_auction в потоке FORTS_REFDATA_REPL. Этому моменту в системе соответствует приход синхрособытия discrete_auction_add_order_finished в таблицы sys_events потоков FORTS_TRADE_REPL и FORTS_REFDATA_REPL.

  • После завершения фазы сбора заявок и до окончания аукциона не допускаются операции с заявками, включая удаление.

  • После проведения аукциона и заключения сделок по цене открытия, осуществляется матчинг оставшихся заявок с учетом синтетической ликвидности из календарных спредов. Цены сделок с учетом синтетического матчинга могут отличаться от цены открытия. На этом этапе могут сниматься заявки по календарным спредам при нарушении условий кроссности.

  • Не сведенные в процессе аукциона открытия заявки переходят в основной режим торгов.

Информация об аукционах открытия в таблицах торгового интерфейса:

  • Информация о расписании назначенных аукционов открытия содержится в таблицах discrete_auction и discrete_auction_base_contract потока FORTS_REFDATA_REPL торгового интерфейса.

  • Цена аукциона открытия транслируется в шлюзе в поле opening_auction_price таблицы common потока FORTS_COMMON_REPL на протяжении утренней и дневной торговой сессии. В вечернюю торговую сессию цена аукциона открытия равна нулю.

  • Информация о состоянии торгов по инструменту передается в поле state (добавлены новые значения 6 и 7) в таблице fut_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL.

  • У всех заявок, попавших в аукцион открытия, и сделок, сформированных по результатам этого аукциона, в таблицах заявок и сделок транслируется специальный отличительный признак - DuringDiscreteAuction (0x4000000000000000).

Управление рисками и лимитирование торговых операций

Гарантийное обеспечение

Реализованная в SPECTRA Система Управления Рисками (СУР) позволяет в максимальной степени снизить риск неисполнения обязательств и осуществлять непрерывную оценку уровня рыночного риска позиций каждого участника. Ядром системы является алгоритм расчёта гарантийного обеспечения (initial margin, далее ГО) под открытые позиции и заявки, учитываемые на позиционных счетах участников клиринга и участников торгов.

Одной из ключевых особенностей Системы Управления Рисками SPECTRA является использование онлайн расчёта обеспечения под заявки и позиции, производимого в рамках торговой транзакции. При таком подходе появление в системе необеспеченных заявок и сделок практически исключается, т.к. достаточность обеспечения проверяется до того, как заявка появляется в системе.

Другой важной особенностью Системы Управления Рисками SPECTRA является трехуровневая система позиционных счетов.

Расчетный код – счет верхнего уровня участника клиринга (Расчетной фирмы). Расчетный код является независимой единицей учета средств обеспечения, внесенных участником и(или) его клиентами, а также заявок, поданных в совокупности по всем счетам нижних уровней (суб-счетам), принадлежащих расчетному коду, сделок, заключенных на основании этих заявок, и результирующих позиций. Таким образом, позиция по любому инструменту, учитываемая по расчетному коду, является нетто-суммой всех позиций по этому инструменту, учитываемых на суб-счетах.

Для расчетного кода определяется величина ГО независимо от других расчётных кодов. Все настройки СУР SPECTRA для расчетных кодов контролируются центральным контрагентом (клиринговой организацией).

Во время клиринговой сессии по расчетному коду определяется размер требований и обязательств участника клиринга (вариационная маржа, премия, комиссионные сборы и пр.). Для расчетного кода проверяется достаточность средств обеспечения для покрытия требований ГО.

Расчетный код в зависимости от того, чьи средства учитываются по нему, и за чей счет заключаются сделки, может быть одного из трех типов:

  • собственный – за счет участника клиринга;

  • клиентский – за счет непосредственных клиентов и клиентов 2-го уровня участника клиринга;

  • ДУ – за счет средств, переданных в доверительно управление участнику клиринга.

Для каждого участника клиринга (Расчетной фирмы) открывается как минимум два расчетных кода: собственный и клиентский.

Идентификатор расчетного кода в торговой системе SPECTRA – 5 цифр.

Брокерская фирма – суб-счет расчетного кода. Счет следующего уровня, открываемый по заявлению участника клиринга (Расчетной фирмы). Брокерская фирма принадлежит одному и только одному расчетному коду. Привязка брокерской фирмы к расчетному коду может быть изменена на основании заявления участника клиринга в клиринговую организацию. Для того, чтобы расчетный код поднимался в торговую систему SPECTRA, и по нему был бы возможен учет заявок и позиций, к расчетному коду должна быть привязана хотя бы одна брокерская фирма.

В бэк-офисе клиринговой системы SPECTRA по брокерской фирме ведется учет средств обеспечения, внесенных участником и(или) его клиентами на клиентские разделы брокерской фирмы. Информация о размере учитываемого обеспечения доступна в отчетах.

Расчет величины ГО по брокерской фирме производится по умолчанию в режиме полунетто (margin_type =3 для метода ChangeBFParametersNextSession) относительно риска позиций, учитываемых на клиентских разделах этой брокерской фирмы. Для брокерской фирмы возможен расчет величины ГО в режиме нетто (margin_type =4 для метода ChangeBFParametersNextSession). В этом режиме по брокерской фирме для каждого инструмента рассчитывается позиция как нетто-сумма позиций по этому инструменту на всех разделах брокерской фирмы, а также учитываются все заявки в совокупности, поданные по разделам этой брокерской фирмы; по рассчитанным таким образом нетто-позициям и совокупности всех заявок происходит определение величины ГО по брокерской фирме.

Все параметры маржирования брокерской фирмы могут настраиваться участником клиринга (Расчетной фирмой) с помощью метода ChangeBFParametersNextSession.

Специальная Брокерская фирма (СпецБФ) – специальный суб-счет расчетного кода, аналогичный обычным брокерским фирмам, и предназначенный для учета средств обеспечения, внесенных на расчетный код участником и(или) его клиентами, и не учитываемых на разделах обычных брокерских фирм.

Информация о размере учитываемого обеспечения доступна в отчетах.

Также у каждой СпецБФ существует один раздел, называемый ликвидационным разделом СпецБФ. Позиции на ликвидационном разделе могут создаваться только на основании сделок, заключаемых клиринговым центром для урегулирования неисполненных участником клиринга обязательств (например, Маржинального требования по расчетному коду). Участник клиринга (Расчетная фирма) не может подавать заявки с указанием ликвидационного раздела за исключением заявок, направленных на уменьшение открытой на разделе позиции. Также участник клиринга (Расчетная фирма) может переносить позицию (метод TransferClientPosition) с ликвидационного раздела на разделы других брокерских фирм.

Клиентский раздел – суб-счет брокерской фирмы. Счет нижнего уровня, регистрируемый по заявке участника. Является первичным счетом, на котором учитываются заявки, поданные участником и(или) клиентом, заключенные в результате них сделки, и открытые позиции – именно клиентский раздел (код клиента) указывается в транзакциях объявления заявки. По заявкам и позициям, учитываемым на клиентском разделе, определяется величина ГО. Параметры маржирования клиентского раздела могут настраиваться с помощью методов ChangeClientParameters, ChangeClientParametersNextSession и ChangeBFClientDefaultParametersNextSession.

В бэк-офисе клиринговой системы SPECTRA по клиентским разделам ведется учет средств обеспечения, внесенных участником и(или) его клиентом. Информация о размере учитываемого обеспечения доступна в отчетах.

Маржирование календарных спредов

Маржирование заявок по календарным спредам на фьючерс (связки), а также позиций противоположной направленности по инструментам с разными сроками исполнения на один базовый актив (межмесячный спред) может происходить в двух режимах:

  • полунетто – величина ГО определяется на основе большего ГО из инструментов, входящих в спред;

  • нетто – величина ГО определяется, исходя из ставки рассогласования цен на инструменты, входящие в спред.

Для расчетного кода всегда действует режим маржирования календарных спредов нетто.

Для брокерской фирмы можно изменять режим маржирования календарных спредов только, если расчет величины ГО для брокерской фирмы происходит в режиме нетто. В таком случае режим маржирования календарных спредов определяется параметром calendar_spread_margin_type метода ChangeBFParametersNextSession.

Для клиентских разделов можно изменять режим маржирования календарных спредов с помощью параметра calendar_spread_margin_type метода ChangeClientParametersNextSession.

Торговые лимиты

Торговые лимиты ограничивают возможность участника и(или) его клиентов объявлять заявки и открывать позиции на позиционных счетах.

Торговый лимит по расчетному коду определяется, исходя из суммарной оценочной стоимости средств обеспечения, учитываемых по расчетному коду, т.е. совокупной стоимости средств обеспечения, учитываемых по все суб-счетам расчетного кода. В качестве средств обеспечения могут выступать российские рубли, иностранная валюта и ценные бумаги.

Изменить торговый лимит на расчетном коде можно только путем ввода, вывода или перевода средств обеспечения. Данные операции совершаются на основании поручений, подаваемых участником в клиринговую организацию, расчетный депозитарий посредством соответствующих систем электронного документооборота, а также в другие расчетные организации (в случае внесения средств обеспечения). Также возможен перевод средств обеспечения, учитываемых в российских рублях, путем их перевода между суб-счетами (брокерскими фирмами, СпецБФ) расчетных кодов с помощью метода ExchangeBFMoney.

Торговые лимиты используются для резервирования отрицательной вариационной маржи, списания сборов, списания/зачисления премии, резервирования ГО.

Торговый лимит по брокерской фирме по умолчанию также, как и для расчетного кода, определяется исходя из суммарной оценочной стоимости средств обеспечения, учитываемых по разделам брокерской фирмы. В качестве средств обеспечения могут быть российские рубли, иностранная валюта и ценные бумаги. Торговый лимит брокерской фирмы в таком случае можно изменять с помощью метода ChangeBFMoney.

Для брокерской фирмы можно изменить режим определения торгового лимита, сделав его независимым от размера средств обеспечения, учитываемых на разделах брокерской фирмы. В таком режиме торговый лимит брокерской фирмы задается с помощью метода ChangeBFLimit. Также торговый лимит брокерской фирмы меняется на размер прибыли или убытка, определяемого во время вечернего клиринга (вариационная маржа, премия, сборы).

Режим определения торгового лимита брокерской фирмы определяется параметром limit_tied_to_money метода ChangeBFParametersNextSession.

Торговый лимит на клиентском разделе не зависит от размера средств обеспечения, учитываемых на этом разделе. Для управления торговыми лимитами на клиентских разделах используется метод ChangeClientMoney. Он обеспечивает следующие возможности:

  • Установка/изменение/удаление торговых лимитов.

  • Автоматический учет результатов торгов клиента в лимитах в следующей торговой сессии.

В общем случае заявка может быть выставлена только при условии, что у всех трех уровней (клиентского раздела, брокерской фирмы и расчетного кода) торговые лимиты достаточны для покрытия требуемой величины ГО. Для брокерской фирмы и клиентского раздела проверку достаточности торгового лимита можно отменить с помощью методов ChangeBFParametersNextSession и ChangeClientMoney соответственно.

Для расчетного кода отключить проверку достаточности торгового лимита (средств обеспечения) невозможно.

Единый пул обеспечения

Если расчетный код является расчетным кодом Единого пула, то на его суб-счетах (разделах брокерских фирм и СпецБФ) в бэк-офисе клиринговой системы SPECTRA вместо средств обеспечения учитываются профили активов, передаваемые в клиринговую систему SPECTRA из клиринговых систем фондового и валютного рынков. Передача профилей активов происходит на основании поручений участника клиринга, поданных в клиринговую организацию посредством соответствующих систем электронного документооборота. Перевод обеспечения на брокерскую фирму расчетного кода Единого пула невозможен. Перевод профилей между брокерскими фирмами на разных расчетных кодах Единого пула также невозможен.

В торговой системе SPECTRA, профили активов учитываются одновременно как оценочная стоимость актива с учетом знака профиля (изменяет торговый лимит) и позиция по специальному инструменту (для профиля рубля позиция не создается). Позиция по специальному инструменту создается на клиентском разделе БФ, если профиль был переведен на этот раздел, либо на СпецБФ (Код Клиента 000), если профиль был переведен без указания клиентского раздела. Для каждого актива, по которому может быть передан профиль, в торговой системе SPECTRA существует свой специальный инструмент - коллатерал (имеет суффикс _CLT в имени инструмента). Подавать заявки и заключать сделки по такому инструменту запрещено. Единственный способ изменения позиции по специальному инструменту - это перевод соответствующего профиля актива в/из клиринговой системы SPECTRA. При расчете величины ГО на счетах/суб-счетах участника позиция по специальному инструменту маржируется аналогично позиции по фьючерсу на тот же базовый актив.

В остальном управление величиной Гарантийного обеспечения и торговыми лимитами на суб-счетах расчетного кода Единого пула аналогично обычным расчетным кодам.

Ограничения на торговые операции и открытие позиций для клиентов

Система SPECTRA предоставляет возможность вводить дополнительные ограничения на проведение торговых операций клиентом, которые в системе формулируются как запреты.

Запреты - общие возможности

Реализованный в системе SPECTRA механизм запретов позволяет запретить клиенту (группе клиентов) подавать транзакции по торговому инструменту или группе инструментов. Общие принципы механизма запретов:

  • Запреты накладываются на стандартное подмножество счетов: РФ, БФ, клиенты. Обращаем внимание, что по РФ в настоящее время запреты не используются.

  • Запреты применяются по следующим подмножествам торговых инструментов:

    • отдельный фьючерс или все опционы на один и тот же базовый инструмент;

    • инструменты с общим базовым активом;

    • инструменты торговой секции;

    • все инструменты.

  • Запреты могут использоваться не только администраторами торгов, но и участниками, имеющими соответствующие полномочия. Предусмотрены также автоматически выставляемые запреты.

  • Запреты начинают действовать сразу после выставления. Для запретов не существует возможности задания интервала их применения.

Атрибуты запретов

АтрибутОписание
xprohibition_idУникальный идентификатор запрета.
client_codeКод участника. Может содержать 2, 4 или 7 символов в зависимости от того, на какое подмножество счетов распространяется запрет.
initiator

Инициатор запрета. Значение определяется в зависимости от уровня логина, выставившего запрет. Может принимать следующие значения:

  • 0 - Трейдер (БФ);

  • 1 - Главный трейдер РФ;

  • 2 - Администратор КЦ;

  • 3 - Администратор ТС.

Параметр используется для определения того, действует ли запрет на логин, подающий транзакцию. Ниже в таблице приведена матрица влияния запретов от разных инициаторов на различные уровни логинов, подающих транзакцию.

Обращаем внимание, что все запреты, выставляемые пользователем с помощью шлюзовых команд (см. ниже), имеют инициатора - '1 - Главный трейдер РФ'.

section

Идентификатор секции. Используется для выставления запрета на торговлю всеми инструментами в секции. Может принимать следующие значения:

  • 1 - Фондовая;

  • 2 - Товарная;

  • 3 - Денежная;

  • 4 - Мосэнергобиржа, MOSENEX;

  • 8 - Биржа СПб, SPBEX;

  • 9 - SPBEX_OAO;

  • 10 - NAMEX.

base_contract_codeКод базового актива. Запрет выставляется только на инструменты, базирующиеся на этом БА.
isin_idУникальный числовой идентификатор инструмента. Используется для запретов на торговлю конкретным инструментом.
priorityПриоритет запрета. Автоматически вычисляется из параметров запрета (см ниже).
group_mask

Битовая маска групп инструментов, по которым действует запрет. Может принимать следующие значения:

  • 0x20000000 - Споты. Значение является устаревшим и будет удалено в версии 7.15.

  • 0x40000000 - Фьючерсы.

  • 0x80000000 - Опционы.

type

Тип запрета. Может принимать следующие значения:

  • 0 - Разрешены все операции. Используется для точечного разрешения в случае наличия более широкого запрета;

  • 1 - Запрет на открытие позиций;

  • 2 - Запрет на выставление любых заявок;

  • 3 - Запрет на открытие позиций на продажу;

  • 0x08 - Запрет брокера на подачу поручений на Экспирацию;

  • 0x10 - Запрет Главного трейдера РФ на подачу поручений на Экспирацию. Но ему самому - можно;

  • 0x20 - Запрет на запрос потока ликвидности без автоподтверждения (RFS);

  • 0x40 - Запрет на запрос потока ликвидности (RFS);

  • 0x80 - Запрет на заключения сделки при недостаточном количестве котировок (RFS);

  • 0x100 - Запрет на запрос потока ликвидности с ограничением времени жизни котировок (RFS).

Типы запретов 0-3 упорядочены по строгости следующим образом: 2 > 1 > 3 > 0.

is_legacy

Признак пользовательского запрета. Может принимать следующие значения:

  • 0 - Запрет был выставлен Администратором торгов или клиринга и не может быть изменен пользователем;

  • 1 - Запрет был выставлен пользователем и может быть изменен средствами шлюзового API.

Таблица 1. Матрица влияния запретов

Уровень логина / ИнициаторТрейдер (БФ)Главный трейдер РФАдминистратор КЦАдминистратор ТС
Клиент++++
БФ-+++
РФ, трейдер-+++
РФ, главный трейдер--++

Приоритеты запретов

Параметры транзакции могут удовлетворять нескольким запретам. Для определения эффективного запрета они все сортируются в порядке приоритета и действующим выбирается запрет с максимальным приоритетом. Приоритеты фиксированы и определяются по сочетанию параметров запрета, чем более детализирован запрет тем выше его приоритет. Приоритеты автоматически вычисляются системой на базе параметров запрета. Предусмотрены следующие приоритеты (перечислены в порядке от максимального приоритета к минимальному):

ПриоритетГруппа счетовГруппа инструментов
9Клиентский кодинструмент, isin_id != 0
8Клиентский кодБА, base_contract_code != 0
7Клиентский кодвсе инструменты
6Код БФинструмент, isin_id != 0
5Код БФБА, base_contract_code != 0
4Код БФвсе инструменты
3Код РФинструмент, isin_id != 0
2Код РФБА, base_contract_code != 0
1Код РФвсе инструменты

Применение запретов

Ниже очень кратко описан алгоритм поиска эффективного запрета для заявки:

  • Для каждого инициатора, влияющего на логин, с которого подана заявка (см. выше описание параметра initiator), отбираются все запреты, относящиеся к инструменту и семизначному клиентскому разделу, указанному в заявке.

  • Среди этого множества запретов выбираются запреты с наибольшим приоритетом, а среди них самый строгий запрет (см. выше описание параметра type).

  • Среди отобранных по каждому инициатору запретов выбирается самый строгий запрет, без учета приоритета.

Таким образом, так как запреты предназначены для ограничения операций, то среди запретов разных инициаторов выбирается наиболее строгий. То есть, даже администратор не сможет преодолеть запрет на заявки, выставленный по всем инструментам на БФ (priority 4) каким-нибудь логином уровня БФ, или запрет на заявки, выставленный по всем инструментам на всю РФ главным трейдером (priority 1). Потому что запрет на заявки - это самый строгий запрет. Если его установил другой инициатор, то запрет может быть отменен (или преодолен для конкретного инструмента и/или клиента) только самим инициатором.

Интерфейсы

Запреты транслируются в шлюзе в таблице prohibition потока FORTS_PROHIBITION_REPL.

Для управления запретами в шлюзе предусмотрены команды FutChangeClientProhibit и OptChangeClientProhibit. Можно по конкретному клиенту (по всем клиентам), инструменту (по всем инструментам) или базовому активу (по всем БА) запретить открывать позиции и выставлять заявки.

Выставление запретов (примеры конфигурации запретов)

Для выставления запретов в шлюзе предусмотрены команды, о которых было сказано выше. При выставлении запретов следует обращать особое внимание на их корректное конфигурирование. Неправильно построенный запрет может привести к возникновению в системе необоснованно большого количества запретов, что, в свою очередь, негативно сказывается на производительности всей системы управления запретами в целом, и прежде всего для самого пользователя, выставившего некорректный запрет (тормоза при открытии потоков и отправке команд управления запретами). Например, вместо того, чтобы ставить много запретов по почти каждому клиенту БФ, намного эффективнее выставить один общий запрет по БФ, а по нужным клиентам выставить соответствующие разрешения. Ниже приведены примеры конфигурации запретов в различных ситуациях. Приводимые в сценариях конфигурации позволяют минимизировать итоговое количество запретов.

  1. Примеры задания запретов, когда все клиенты имеют одинаковые права.

    1. Запретить все операции по n БА (список запрещенных БА). n < 0.5*M, где М – общее количество БА.

      • Ставятся n запретов БФ на БА. Тип запрета - state=2 (запрет на выставление любых заявок), приоритет запрета - priority=5 (Код БФ / БА, base_contract_code != 0).

        Добавление нового БА, входящего в список запрещённых БА, требует явного выставления запрета.

        Добавление нового БА, не входящего в список запрещённых БА, не требует выставления нового запрета.

    2. Запретить все операции по n БА (список запрещенных БА). n > 0.5*M, где М – общее количество БА. Сценарий отличается от предыдущего соотношением между количеством запрещенных и разрешенных БА.

      • Ставится запрет БФ на все БА. Тип запрета - state=2 (запрет на выставление любых заявок), приоритет запрета - priority=4 (Код БФ / все инструменты).

      • Ставятся М-n разрешений БФ на разрешенные БА (обратного множества к запрещенным БА). Тип запрета - state=0 (разрешены все операции), приоритет запрета - priority=5 (Код БФ / БА, base_contract_code != 0).

        Добавление нового БА, входящего в список запрещённых БА, не требует выставления запрета.

        Добавление нового БА, не входящего в список запрещённых БА, требует выставления по нему разрешения.

  2. Примеры задания запретов, когда клиенты делятся на две группы: квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы.

    Количество квалифицированных инвесторов = m. Количество неквалифицированных инвесторов = n.

    Неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ только к БА из группы L. Квалифицированные инвесторы имеют доступ ко всем БА.

    1. Разрешить неквалифицированным инвестором торговать только по БА из группы L и запретить по остальным БА. Квалифицированным инвестором разрешить торговать по всем БА. m < n - квалифицированных инвесторов меньше.

      • Ставится запрет БФ на все БА. Тип запрета - state=2 (запрет на выставление любых заявок), приоритет запрета - priority=4 (Код БФ / все инструменты).

      • Ставятся разрешения БФ на БА из группы L. Тип запрета - state=0 (разрешены все операции), приоритет запрета - priority=5 (Код БФ / БА, base_contract_code != 0). Т.е. будет разрешено всем клиентам БФ.

      • Ставятся разрешения квалифицированным инвесторам БФ на все БА. Тип запрета - state=0 (разрешены все операции), приоритет запрета - priority=7 (Клиентский код / все инструменты). Т.е. будет разрешено только всем квалифицированным инвесторам БФ.

        Добавление нового квалифицированного инвестора, требует выставить по нему разрешение.

        Добавление нового неквалифицированного инвестора, не требует изменений в запретах.

    2. Разрешить неквалифицированным инвестором торговать только по БА из группы L и запретить по остальным БА. Квалифицированным инвестором разрешить торговать по всем БА. m >= n - квалифицированных инвесторов больше. Сценарий отличается от предыдущего соотношением между количеством квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

      • Ставятся запреты неквалифицированным инвесторам БФ на БА, не входящие в группу L. Тип запрета - state=2 (запрет на выставление любых заявок), приоритет запрета - priority=8 (Клиентский код / БА, base_contract_code != 0).

        Добавление нового квалифицированного инвестора, не требует изменений в запретах.

        Добавление нового неквалифицированного инвестора, потребует выставить запрет.

Запреты с пользовательским приоритетом

Система предоставляет возможность выставлять запреты с указанным пользователем приоритетом, причем, этот приоритет будет выше чем те, что устанавливаются системой автоматически (приоритет с 1 по 9). Такая возможность позволяет более гибко настраивать сценарии конфигурации запретов. Предусмотрены следующие приоритеты:

  • 10 – пользовательский приоритет низкий;

  • 11 – пользовательский приоритет средний;

  • 12 – пользовательский приоритет высокий.

Для выставления запретов с пользовательским приоритетом в команды FutChangeClientProhibit и OptChangeClientProhibit добавлено поле client_priority (i4), которое принимает значение 10, 11 или 12 (низкий, средний, высокий). Если в команде в поле client_priority указано значение 10, 11 или 12, то выставляется запрет с указанным пользовательский приоритетом. Если пользовательский приоритет не указан, то приоритет будет установлен автоматически, в соответствии с параметрами запрета.

Автоматические запреты

Кроме этого в системе предусмотрено автоматическое выставление запретов на открытие позиций или выставление заявок при обнаружении большого отрицательного торгового лимита. Для управления запретами используется следующий набор параметров:

  • Pr_state - флаг автоматического выставления запретов; 0 - не выставлять запреты, 1 - выставлять запреты.

  • Pr_type - тип запрета; 0 - запрет на открытие позиций, 1 - запрет на выставление заявок.

  • Pr_coeff - повышающий коэффициент; положительное дробное число с точностью до двух знаков после запятой.

  • Del_ord - флаг автоматического снятия активных заявок при установке запрета; 0 - не снимать заявки, 1 - снимать заявки.

Параметры устанавливаются участником клиринга на уровне БФ. Предусмотрено два набора параметров: применяемых для клиентов БФ и применяемых для всей БФ в совокупности.

Установка параметров производится на основании поручений участника клиринга, поданных в клиринговую организацию посредством соответствующих систем электронного документооборота. Применение параметров происходит в ближайший клиринг, при условии что поручение подано не позднее 1 часа до начала клиринга.

Установка запретов. После раздвижки планок вечернего и промежуточного клиринга автоматически выставляется запрет по семизначному клиентскому разделу или БФ, если одновременно выполняются условия:

, где

  • Limits_set – флаг проверки клиентского лимита;

  • Trade_limit – торговый лимит, включающий в себя деньги и залоги с учетом коэффициента ликвидности;

  • FreeMoney – свободные средства по клиентскому разделу или БФ.

Тип запрета определяется параметром Pr_type. Если параметр Del_ord=1, то при выставлении запрета автоматически снимаются все активные заявки. Проверки на уровне БФ и клиента осуществляются независимо.

Снятие запретов. Установленные запреты не могут быть напрямую сняты брокером, они снимаются автоматически при устранении причин к ним приведших. Каждую минуту производится проверка, после которой запреты снимаются, если соблюдено одно из условий:

Пример. При запрете на открытие позиций клиент может сам снять заявки/закрыть позицию, вызывающую увеличенное требование к гарантийному обеспечению. Максимум через минуту после этого запрет будет снят автоматически.

Снятие запретов не работает во время ночных операций (00:00 - 09:00), даже если в это время ТС доступна для изменения лимитов.

По умолчанию для всех БФ автоматическое выставление запретов отключено (Pr_state=0).

Перенос позиций (обязательств)

В рамках одной Расчетной Фирмы возможен перенос позиций с одной клиента Брокерской Фирмы на другого клиента Брокерской Фирмы.

Перенос позиций с одного кода раздела учета позиций на другой осуществляется путем подачи Участником клиринга в Торговую систему новой транзакции.

Проверки возможности подачи транзакции на перевод позиций — такие же, как при подаче заявки. Дополнительно проверяется, что в момент подачи транзакции объём переносимой позиции не превышает объёма соответствующей позиции, учитываемой на разделе-источнике; также при переводе позиций с одного клиентского раздела регистра учета позиций на другой ИНН/паспортные данные, закрепленные за такими разделами регистра учета позиций, должны совпадать, в том числе по разделам ОБФ.

Технически перевод позиций оформляется как сделка по покупке (или продаже) с раздела-источника и продаже (покупке) по разделу-приемнику, и юридически сделкой не является (подробнее — см. раздел Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов). Перевод позиций транслируется и в шлюзе, и в отчетах (f04/o04).

Приостановка торгов для расширения лимита колебаний цен сделок

Приостановка торгов для расширения лимита колебаний цен сделок осуществляется в соответствии с "Положением о порядке установления и изменения лимитов колебаний цен сделок и о процедуре принудительного закрытия Позиций" (Приложение Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке).

С технической точки зрения при приостановке торгов в системе SPECTRA производятся следующие действия:

  • При наступлении условий для приостановки торгов по какому-либо базовому активу, торги по этому базовому активу приостанавливаются.

  • Администраторами торгов рассчитываются новые расширенные лимиты колебаний цен.

  • Производится пересчет обеспечения по всем позициям по этому базовому активу (при расширении лимитов обеспечение увеличивается).

  • После завершения расчета обеспечения торги еще некоторое время не возобновляются, чтобы дать возможность участникам удалить заявки.

  • Возобновление торгов в нормальном режиме.

Данные действия сопровождаются рассылкой администраторами торгов соответствующих уведомлений (см. таблицу sys_messages потока FORTS_REFDATA_REPL):

  • Предупреждение о том, что если цены не изменятся, то через определенное время произойдет приостановка торгов по такому-то инструменту.

  • Уведомление о том, что приостановка торгов реально произведена.

  • Уведомление о том, что обеспечение пересчитано, можно удалять заявки.

  • Уведомление о возобновлении торгов.

Информирование участников о прогнозируемых значениях риск-параметров

Внимание! Начиная с версии 7.9 в системе SPECTRA сервис информирования участников о прогнозных значениях риск-параметров (ForecastIM) объявляется устаревшим с последующим удалением сервиса в версии 7.15.

В системе реализован сервис информирования участников о прогнозируемых значениях риск-параметров (сервис ForecastIM). Сервис с заданной периодичностью производит расчет обеспечения, которое могло бы быть в случае раздвижки лимитов, и транслирует эти данные участникам. Алгоритм работы сервиса:

  • С периодичностью раз в минуту анализируется состояние рынка по инструментам и ищутся те, по которым через некоторое время возможна раздвижка лимитов (нахождение на планке более X минут).

  • Если такие инструменты есть, производится перерасчет обеспечения по клиентским портфелям. Риск-параметры по инструментам на планке устанавливаются в соответствии с предполагаемой раздвижкой.

  • Рассчитанные деньги транслируются в потоке реплики FORTS_FORECASTIM_REPL, таблица part_sa_forecast.

  • Если состояние рынка изменилось, и потенциальная угроза раздвижки исчезла, или раздвижка состоялась, расчет и трансляция прогнозируемых значений риск-параметров прекращаются, а присланные ранее данные считаются невалидными (рассылка CLEARDELETED с максимально возможными ревиженами по таблице с прогнозными значениями).

Если в течение одной торговой сессии по инструменту уже дважды проводилась раздвижка лимитов, то в эту торговую сессию расчет и трансляция прогнозных значений риск-параметров по инструменту больше не выполняется.

Блокировка брокерской части клиентского сбора

Система SPECTRA предоставляет возможность блокировки брокерской комиссии на стороне биржи. Заблокированная комиссия учитывается на клиентском разделе, уменьшая свободные средства клиента (money_free) на величину заблокированной части. Блокировка осуществляется в течение торговой сессии, в вечерний клиринг блокировка сбрасывается.

Брокерская комиссия определяется следующим образом:

, где

  • N – количество контрактов в сделке;

  • lower_fee – минимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт;

  • upper_fee – максимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт;

  • multiplier – мультипликатор к сумме биржевого и клирингового сбора;

  • ex_fee – сбор за сделку (клиринговый + биржевой);

  • additive – постоянная добавка за один контракт.

Параметры lower_fee, upper_fee, multiplier и additive задаются брокером с помощью команды SetBrokerFeeParamNextSession. Параметры могут устанавливать как для отдельного клиента, так и для всех клиентов БФ одновременно. Применение заданных параметров происходит в следующую торговую сессию. Заданные пользователем параметры транслируются в шлюзе в потоке FORTS_BROKER_FEE_PARAMS_REPL.

Например, брокер всегда берет половину биржевой комиссии - тогда multiplier = 0.5, additive = 0, lower_fee = 0.01, upper_fee = inf. Или брокер берет всегда 2 рубля за любой контракт - тогда multiplier = 0, additive = 2, lower_fee = 2, upper_fee = 2.

Брокерская комиссия транслируется в шлюзе в таблице part потока FORTS_PART_REPL (суммарно по клиенту), а также в потоке FORTS_BROKER_FEE_REPL (в разрезе сделок).

Поддержка отрицательных цен в SPECTRA

В системе SPECTRA реализована поддержка отрицательных цен, обеспечивающая корректное поведение системы в случае ухода цен фьючерсов и страйков опционов в отрицательную зону в ходе торгов или в результате клиринга. Для каждого базового актива возможен один из двух режимов поддержки отрицательных цен:

  • Режим, при котором цены фьючерсов и страйки опционов не ограничены - в этом режиме в системе допустимы отрицательные и нулевые цены фьючерсов и страйки опционов, а для ценообразования опционов, расчета волатильности и рисков используется модель Башелье, либо скорректированная модель Блэка-Шоулза, учитывающая только внутреннюю стоимость опциона в отрицательном диапазоне.

  • Режим, в котором цены фьючерсов и страйков ограничены положительными значениями - в этом режиме отрицательные цены в ходе и в результате торгов не могут образоваться, а для ценообразования опционов используется модель Блэка-Шоулза (либо Башелье в качестве альтернативы). Однако, в таком режиме возможно ручное указание отрицательной цены исполнения и/или индикативной текущей рыночной цены (см. ниже), в случае соответствующего решения НКЦ. При этом все равно сохраняется ограничение на положительные значения торговых цен фьючерсов и страйков опционов.

Режим работы и модель ценообразования опционов задаются на уровне БА (базового контракта) и действуют на все инструменты данного БА. Переключение режимов и модели ценообразования опционов возможно во время клиринговой сессии (ПК или ВК). Для задания режима и риск-модели используются следующие параметры базового контракта:

  • negative_prices - признак ограничения отрицательных цен: 1 – цены фьючерсов и страйки не ограничены; 0 - цены фьючерсов и страйки ограничены положительными значениями.

  • option_model - модель ценообразования опционов: 1 – модель Башелье; 0 - модель Блэка-Шоулза.

Значения параметров транслируются в шлюзе в потоке FORTS_REFDATA_REPL в таблицах fut_vcb/opt_vcb.

В режиме запрета отрицательный цен (negative_prices=0), в случае соответствующего решения НКЦ, допускается устанавливать в ручном режиме индикативную текущую рыночную цену, транслируемую в потоке FORTS_COMMON_REPL. От этой цены зависит индикативная текущая вариационная маржа, транслируемая в потоке FORTS_VM_REPL, и текущая теоретическая цена опциона, транслируемая в потоке FORTS_VOLAT_REPL. Для индикации того, что текущая рыночная цена для фьючерса установлена в ручном режиме, используется параметр:

  • price_assigned_by_admin - признак установки текущей рыночной цены Администратором торгов.

Поля таблиц торгового интерфейса, где в режиме отрицательных цен (negative_prices=1) возможно появление отрицательных значений:

ПотокТаблицаПолеОписание
FORTS_TRADE_REPLorders_logpriceЦена в заявке
FORTS_TRADE_REPLorders_logdeal_priceЦена заключенной сделки
FORTS_TRADE_REPLuser_dealpriceЦена заключенной сделки
FORTS_ORDLOG_REPLorders_logpriceЦена в заявке
FORTS_ORDLOG_REPLorders_logdeal_priceЦена заключенной сделки
FORTS_USERORDERBOOK_REPLorderspriceЦена в заявке
FORTS_ORDBOOK_REPLorderspriceЦена в заявке
FORTS_COMMON_REPLcommonbest_buyЦена лучшей заявки на покупку
FORTS_COMMON_REPLcommonbest_sellЦена лучшей заявки на продажу
FORTS_COMMON_REPLcommonopen_priceЦена открытия
FORTS_COMMON_REPLcommonclose_priceЦена закрытия
FORTS_COMMON_REPLcommonpriceЦена последней сделки
FORTS_COMMON_REPLcommonmin_priceМинимальная цена
FORTS_COMMON_REPLcommonmax_priceМаксимальная цена
FORTS_COMMON_REPLcommonavr_priceСредневзвешенная цена
FORTS_COMMON_REPLcommonsettlement_price_openРасчетная цена предыдущей сессии
FORTS_COMMON_REPLcommonmarket_priceТекущая рыночная цена
Потоки агрегированных стаканов FORTS_AGGRXXorders_aggrpriceЦеновой уровень
FORTS_POS_REPLpositionwapriceУчетная цена позиции
FORTS_POS_REPLposition_sawapriceУчетная цена позиции
FORTS_REFDATA_REPLfut_sess_contentslimit_upВерхний лимит цены
FORTS_REFDATA_REPLfut_sess_contentslimit_downНижний лимит цены
FORTS_REFDATA_REPLfut_sess_contentssettlement_price_openРасчетная цена на начало сессии
FORTS_REFDATA_REPLfut_sess_contentssettlement_priceРасчетная цена после последнего клиринга
FORTS_REFDATA_REPLfut_instrumentssettlement_price_openРасчетная цена на начало сессии
FORTS_REFDATA_REPLfut_instrumentssettlement_priceРасчетная цена после последнего клиринга
FORTS_REFDATA_REPLfut_rejected_orderspriceЦена в заявке
FORTS_REFDATA_REPLopt_sess_contentsstrikeЦена исполнения
FORTS_MM_REPLfut_MM_infoprice_edge_sellЦена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред
FORTS_MM_REPLfut_MM_infoprice_edge_buyЦена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред
FORTS_CLR_REPLfut_sess_settlsettl_priceРасчетная цена
FORTS_INFO_REPLfutures_paramsrisk_range_centerЦентр расчета риска
FORTS_INFO_REPLfutures_paramssettlement_priceРасчетная цена последнего клиринга
FORTS_INFO_REPLoptions_paramsstrikeЦена исполнения

В режиме положительных цен (negative_prices=0), в случае соответствующего решения НКЦ, возможно:

  • использование отрицательной цены исполнения фьючерса;

  • трансляция отрицательного значения в качестве индикативной текущей рыночной цены, установленной Администратором торгов (price_assigned_by_admin = 1) в поле market_price.

Отрицательные и нулевые значения в торговых кодах инструментов отображаются следующим образом:

Пример кодов со страйком "-10":

  • Короткий код контракта (short_isin): "BR-10BF0".

  • Полный код контракта (isin): "BR-7.20M250620СA-10".

Пример кодов со страйком "0":

  • Короткий код контракта (short_isin): "BR0BF0".

  • Полный код контракта (isin): "BR-7.20M250620СA0".

Клиентские SMA-логины (спонсируемый доступ)

Спонсируемый доступ (Sponsored Market Access - SMA) – это способ предоставления клиентам участников торгов технического доступа к торгово-клиринговой системе срочного рынка, с помощью которого клиент может подавать поручения участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в ТС под контролем и ответственностью участника.

Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.

Для контроля операций, совершаемых со SMA-логина, SMA-логин привязывается к логину участника (MASTER-логину). MASTER-логин – идентификатор участника, с помощью которого участник подсоединяется к ТС, выставляет заявки, контролирует исполнение заявок. Участник вправе использовать один и тот же MASTER-логин для более чем одного SMA-логина. SMA-логин также может быть привязан к нескольким MASTER-логинам. Список логинов транслируется в шлюзе в таблице user потока FORTS_REFDATA_REPL. В этой таблице SMA-логин можно отличить по 1 в третьем бите битовой маски sma_flags. Список связок "MASTER-логин" - "SMA-логин" транслируется в шлюзе в таблице sma_master потока FORTS_REFDATA_REPL.

Для получения SMA-логина участник торгов подает в Клиентский центр Биржи заявление, в котором указывает логин, с помощью которого будет производиться контроль операций, совершаемых со SMA-логина (MASTER-логин).

При организации подачи заявок участником торгов по поручениям клиентов, биржа предоставляет участникам соответствующие средства управления риском, чтобы не допустить попадания ошибочных заявок в торговую систему:

  • Pre-Trade контроль - дополнительные настройки помимо существующей системы проверок при постановке заявок.

  • Cancel On Drop-Copy Disconnect - сервис, гарантирующий, что заявки SMA-логина присутствуют в ТС только при подключенном (активном) MASTER-логине. Все выставленные SMA-логином заявки имеют ссылку на этот связанный с ним MASTER-логин (поле aspref таблиц orders_log и multileg_orders_log).

  • UserKillSwitch - принудительная деактивация SMA-логина участником.

Pre-Trade контроль представляет собой набор дополнительных ограничений/проверок, накладываемых/выполняемых при постановке заявок от SMA-логина. Проверки могут назначаться в разрезе SMA-логинов, инструментов или кодов клиентов. Под инструментом здесь понимается комбинация:

  • <Базовый актив>: <Тип дериватива>, где <Тип дериватива> = {Фьючерс, Опцион, Календарный Спред} - Инструмент*

  • <Базовый актив>: <Тип дериватива>, где <Тип дериватива> = {Фьючерс, Опцион} - Инструмент**

Предусмотрены следующие проверки:

Номер проверкиПроверкаПривязкаЕдиница измеренияПрименяются
1Отклонение цены в заявке от текущей ценыSMA-логин или SMA-логин х Инструмент**ПроцентыСразу
2Максимальный объем заявки в контрактахSMA-логин или SMA-логин х Инструмент*Количество контрактовСразу
3Запретить адресный режимSMA-логинДа/НетСразу
4Максимальный объем заявки в рубляхSMA-логин или SMA-логин х Инструмент*РубСразу
5Максимальная сумма заявок за торговый день (брутто)SMA-логин или SMA-логин х Инструмент*РубСразу
6Максимальная позиция в контрактах (long)SMA-логин x Инструмент** x Код клиентаКоличество контрактовСразу
7Максимальная позиция в контрактах (short)SMA-логин x Инструмент** x Код клиентаКоличество контрактовСразу

Для назначения/отмены проверок используются шлюзовые команды SetSmaPreTradeCheck и DelSmaPreTradeCheck соответственно. Информация о назначенных проверках доступна в шлюзе в таблице sma_pre_trade_check потока FORTS_REFDATA_REPL.

Cancel On Drop-Copy Disconnect - сервис, гарантирующий, что заявки SMA-логина присутствуют в ТС только при подключенном (активном) MASTER-логине.

При постановке заявки со SMA-логина, производится проверка наличия хотя-бы одного активного MASTER-логина, к которому привязан данный SMA-логин, если таких MASTER-логинов нет, то заявка отвергается с выдачей соответствующей ошибки. Если активный MASTER-логин есть, заявка обрабатывается, а в поле aspref записывается ссылка (id-логина) на этот MASTER-логин.

Сервис в режиме реального времени (по технологии, аналогичной Cancel On Disconnect) отслеживает состояние MASTER-логинов на транзакционном уровне, и при отсутствии транзакционной активности деактивирует логин. Если в результате таких действий у SMA-логина не остается ни одного подключенного MASTER-логина, то все его активные заявки автоматически снимаются.

Активные заявки SMA-логинов, у которых включен режим Cancel On Drop-Copy Disconnect, также автоматически снимаются в конце торгового дня в технологический перерыв.

Сервис Cancel On Drop-Copy Disconnect является настраиваемой опцией, для его подключения следует обратиться в Клиентский центр Биржи.

Команда UserKillSwitch позволяет участнику самому деактивировать (активировать) SMA-логин с опциональной возможностью автоматического снятия всех его активных заявок. Деактивированный SMA-логин не может выполнять торговые операции. Деактивация SMA-логина сохраняется до конца торгового дня и восстанавливается при рестартах ТС в технологический перерыв или при сбоях.

Разделение статусов участников торгов и участников клиринга

В версии 6.2 реализован проект по разделению статусов участника торгов и участника клиринга с разделением функций и полномочий разных категорий участников. Теперь в торгах могут принимать участие клиенты, не являющиеся участниками клиринга, а участник клиринга для исполнения обязательств по сделкам, заключенным на бирже, не обязан быть участником торгов. В торговой системе выделяются следующие категории участников:

  • Участник клиринга (УК). Участник клиринга может обслуживать одного или нескольких участников торгов, являясь стороной по сделкам, заключенными такими участниками торгов.

  • Участник торгов (УТ). Участник торгов имеет право заключать сделки на организованных торгах. При этом обязательства и требования при заключении сделки возникают у участника клиринга, обслуживающего этого участника торгов.

  • Участник клиринга и участник торгов в одном лице (УК+УТ - текущий статус всех участников). УК+УТ могут сами заключать сделки на организованных торгах, и одновременно являются контрагентами НКЦ по заключенным сделкам. Порядок оказания клиринговых услуг и услуг по организации торгов для таких участников не изменяется.

Соответствие сущностям системы

В терминах SPECTRA сущностью, описывающей участника клиринга, является Расчетная фирма, при этом РФ может принадлежать либо УК, либо УК+УТ.

Участнику торгов соответствуют Брокерские фирмы, открытые в рамках Расчетной фирмы соответствующего участника клиринга. При этом:

  • одному участнику торгов могут быть открыты несколько Брокерских фирм в рамках одной Расчетной фирмы (одного участника клиринга);

  • одному участнику торгов могут быть открыты несколько Брокерских фирм в рамках разных Расчетных фирм (разных участников клиринга).

У БФ участник торгов может совпадать в одном лице с участником клиринга (УК=УТ), либо не совпадать (УК!=УТ).

Если РФ - УК, у нее могут быть зарегистрированы только БФ, у которых УК не совпадает в одном лице с УТ. Если РФ - УК+УТ, то возможны комбинации форм БФ.

Рисунок 2. Иерархия сущностей

Иерархия сущностей

Разделение полномочий участников

Разделение статусов участников торгов и участников клиринга подразумевает и разделения полномочий участников на торговые и клиринговые. Под полномочиями здесь понимаются права на просмотр информации в шлюзе и права на выполнение операций.

Основные полномочия участника торгов, которые не доступны участнику клиринга - это подача/снятие торговых заявок и заключение сделок на основании поданных заявок. При этом участник клиринга может совершать некоторые действия с заявками, подавая поручения в НКЦ, а уже НКЦ может выставлять заявку от имени участника клиринга, а также снимать другие заявки (подробнее см. раздел 2.7.3. Урегулирование неисполненных обязательств).

Основные полномочия участника клиринга, которые не доступны участнику торгов - это управление обеспечением (вывод обеспечения, перевод обеспечения между расчетными кодами), а также управление риском в отношении участника торгов, возникающим по сделкам, заключенным участником торгов. Управление риском заключается как в определении лимитов для участника торгов, так и в возможности сокращать (рискованную) позицию участника торгов.

Разделение полномочий производится на уровне логина доступа к ТС. Исходя из этого логины могут обладать следующими полномочиями:

  • "Логин УК" - логин, обладающий полномочиями участника клиринга.

  • "Логин УТ" - логин, обладающий полномочиями участника торгов.

  • "Логин УК+УТ" - логин, обладающий полномочиями и участника клиринга и участника торгов. Для таких логинов логика раздела полномочий осталась прежней (как до раздела статусов участников торгов и участников клиринга).

Ниже в таблице приведен список полномочий "Логин УК":

ОперацияДоступные шлюзовые команды
Установка лимитов по БФ.ChangeBFMoney
Установка торговых лимитов по БФ.ChangeBFLimit
Перевод денежных средств между двумя БФ одного РК.ExchangeBFMoney
Установка риск-параметров по БФ.ChangeBFParametersNextSession
Перенос позиций между БФ (только для логинов уровня РФ).TransferClientPosition
Подача Запросов к НКЦ на заключение сделок с УТ. Технически реализована как подача заявки с особым признаком.AddOrder
Отмена Запроса к НКЦ на заключение сделок с УТ. Технически реализована как удаление заявки с особым признаком.DelOrder
Изменение Запроса к НКЦ на заключение сделок с УТ. Технически реализована как изменение заявки с особым признаком.MoveOrder
Подача Запросов к НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ.DelOrdersByBFLimit
Подача/удаление заявок на досрочную экспирацию опционов.OptChangeExpiration
Управление SMA-логинами.SetSmaPreTradeCheck; DelSmaPreTradeCheck; UserKillSwitch
Пересчет центрального страйка.OptRecalcCS

Ниже в таблице приведен список полномочий "Логин УТ":

ОперацияДоступные шлюзовые команды
Подача торговых заявок.AddOrder
Удаление торговых заявок.DelUserOrders; DelOrder
Изменение торговых заявок.MoveOrder
Подача/удаление заявок на досрочную экспирацию опционов.OptChangeExpiration
Управление SMA-логинами.SetSmaPreTradeCheck; DelSmaPreTradeCheck; UserKillSwitch
Пересчет центрального страйка.OptRecalcCS

"Логин УК+УТ" обладает совокупным набором полномочий "Логина УК" и "Логина УТ", за исключением подачи Запросов к НКЦ, которые может подавать только "Логин УК".

Участник клиринга может получить логины следующих уровней:

  • Расчетной фирмы.

  • Брокерской фирмы.

  • Клиента.

Участник торгов может получить логины следующих уровней:

  • Брокерской фирмы.

  • Клиента.

В зависимости от уровня, полномочия логина могут различаться:

  • При работе с разделами БФ, у которой УК совпадает с УТ, логины уровня РФ и уровня БФ обладают полномочиями "Логин УК+УТ".

  • При работе с разделами БФ, у которой УК не совпадает с УТ, логин уровня РФ обладает полномочиями "Логин УК".

  • При работе с разделами БФ, у которой УК не совпадает с УТ, полномочия логина уровня БФ совпадают со значением признака [ "Логин УК" | "Логин УТ" ].

  • Для любой БФ логин уровня клиента обладает полномочиями "Логин УТ".

В ситуации, когда участник клиринга и участник торгов разные лица, важным является - кто управляет клиентами (клиентскими разделами). Под управлением клиентами здесь понимается возможность видеть информацию по ним: средства, лимиты и индивидуальные риск-параметры, а также и собственно устанавливать лимиты, запреты, правила экспирации и т.п. Возможны две схемы взаимодействия между УК и УТ с точки зрения управления клиентами:

  • Клиентами управляет УТ. Участник торгов управляет клиентскими разделами, входящими в состав своих Брокерских фирм (схема по умолчанию). В данной схеме участнику клиринга не доступна информация о клиентах участников торгов: средства, лимиты и индивидуальные риск-параметры по клиентским разделам, а также не доступны операции по управлению клиентами.

  • Клиентами управляет УК. Участник торгов передает клиентские разделы, входящие в состав своих Брокерских фирм, "под управление" участнику клиринга.

Схема взаимодействия задается на уровне БФ путем выставления у нее специального признака: "Клиентами управляет УТ"/"Клиентами управляет УК".

Для иллюстрации приведем пару примеров:

  1. Небольшой региональный брокер для доступа к торгам своих клиентов заключает с участником клиринга договор на обслуживание по модели клирингового брокера. Участник клиринга открывает для такого брокера брокерскую фирму, и регистрирует брокера как участника торгов на бирже. При этом торговать на бирже будут клиенты регионального брокера, а не участника клиринга, и соответственно, управлять клиентами хочет сам брокер - в этом случае применима схема "Клиентами управляет УТ".

  2. Компания нерезидент, чтобы получить доступ к торгам на Московской бирже для своих клиентов, регистрируется в НКЦ в качестве участника клиринга. Далее нерезидент заключает договор поручение с брокерской фирмой (российская дочка нерезидента либо большой УК+УТ) на обслуживание своих клиентов. Но торговать будут клиенты нерезидента и контролировать их он хочет сам - в этом случае используется схема "Клиентами управляет УК".

Рисунок 3. Примеры

Примеры

Ниже в таблице приведен список полномочий, относящийся к праву управления клиентскими разделами. Обладать данными полномочиями будут логины, у которых набор полномочий ("Логин УТ" /"Логин УК") совпадает со схемой, заданной у БФ ("Клиентами управляет УТ"/"Клиентами управляет УК").

ОперацияДоступные шлюзовые команды, потоки, таблицы
Установка лимитов по клиентским разделам.ChangeClientMoney
Установка риск-параметров по клиентским разделам.ChangeClientParameters; ChangeClientParametersNextSession; ChangeBFClientDefaultParametersNextSession
Установка запретов на операции на уровне клиентских разделов.FutChangeClientProhibit; OptChangeClientProhibit
Установка риск-параметрами опционов.OptChangeRiskParametersNextSession
Перевод клиентских позиций. Только для логинов уровня БФ с признаком "Логин УТ".TransferClientPosition
Просмотр информации по клиентским разделам: размер обеспечения и индивидуальные риск-параметры.FORTS_PART_REPL.part; FORTS_CLR_REPL.money_clearing; FORTS_CLR_REPL.pledge_details

Также данными полномочиями обладает "Логин УК+УТ".

Управление участником клиринга обязательствами участника торгов

Участник клиринга не может выставлять и снимать заявки, однако для управления неисполненными обязательствами участника торгов перед участником клиринга, и в том числе, в случае недостаточности обеспечения участника торгов, участник клиринга вправе подавать в адрес НКЦ запросы на заключение сделок с участником торгов. Такой запрос подается участником клиринга с указанием любого клиентского раздела участника торгов. По такому запросу НКЦ выставляет безадресную заявку "в стакан" или адресную заявку, на основании которой будут заключаться сделки.

Технически такой запрос подается в формате обычной торговой заявки, имеющей специальный признак - "Запрос к НКЦ на заключение сделок с участником торгов". Запрос может быть подан как в форме безадресной заявки, так и в форме адресной заявки. Участники торгов ставить (снимать, в том числе массово) заявки с таким признаком не могут. У заявок с признаком "Запрос к НКЦ" в битовой маске признаков выставляется бит NCCRequest (0x4000000000). Аналогичный бит получают и сделки, заключенные на основании таких заявок.

В целях устранения необеспеченности позиций участник клиринга имеет возможность инициировать снятие заявок, поданных участником торгов. Для этого используется команда DelOrdersByBFLimit, которую может подавать участник клиринга по БФ, открытым для участников торгов, обслуживаемых таким участником клиринга. При обработке данной команды в случае отрицательного свободного лимита по БФ, снимаются все активные заявки по клиентским разделам, принадлежащим такой БФ. У снимаемых заявок в битовой маске признаков выставляется бит NCCBulkDeleteOperation (0x8000000000).

Синтетический матчинг

Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов). Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов. Например, синтетический матчинг позволит сведение заявок инструмента типа календарный спред не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интересы из других стаканов своих ног.

Синтетические заявки

Идея синтетического мэтчинга состоит в заключении сделки на основании трех заявок по разным торговым инструментам, если цены этих инструментов связаны между собой определенным соотношением. Например, цена инструмента календарный спред равна разнице цены дальней ноги и цены ближней ноги. Тогда заявка на покупку по календарному спреду RTS-9.18-12.18 по цене 1000 (участник "A"), заявка на покупку по фьючерсу RTS-9.18 по цене 114000 (участник "B") и заявка на продажу по фьючерсу RTS-12.18 по цене 115000 (участник "C") могут быть одновременно исполнены. В результате участник "B" получит длинную позицию по фьючерсу RTS-9.18 по цене 114000. Участник "C" получит короткую позицию по фьючерсу RTS-12.18 по цене 115000. А участник "A" получит две позиции: короткую по фьючерсу RTS-9.18 по цене 114000 и длинную по фьючерсу RTS-12.18 по цене 115000, при чем их цены связаны соотношением 115000 - 114000 = 1000. Таким образом, все три заявки могут быть удовлетворены корректно.

На Московской бирже сделки заключаются с центральным контрагентом (НКЦ). В нашем примере может быть одновременно заключено три сделки:

  • по календарному спреду RTS-9.18-12.18 между участником "A" и НКЦ

  • по фьючерсу RTS-9.18 между участником "B" и НКЦ

  • по фьючерсу RTS-12.18 между участником "C" и НКЦ

Для того, чтобы сделки были заключены, в процессе синтетического матчинга в ядре торговой системы автоматически формируются заявки, поданные от имени НКЦ. Такие заявки называются синтетическими. Синтетическая заявка - заявка создаваемая ядром в ходе синтетического матчинга при выполнении условия сведения заявок. Синтетическая заявка является реальной заявкой, подаваемой центральным контрагентом в торги, и фигурирует в сделках, порождаемых в ходе синтетического матчинга. В анонимных и пользовательских потоках заявок синтетические заявки в полях xstatus помечаются специальным признаком "Synthetic" (0x200000000000).

В рассматриваемом примере формируются следующие синтетические заявки:

  • заявка от НКЦ на продажу по календарному спреду RTS-9.18-12.18 по цене 1000 (встречная к заявке участника "A")

  • заявка от НКЦ на продажу по фьючерсу RTS-9.18 по цене 114000 (встречная к заявке участника "B")

  • заявка от НКЦ на покупку по фьючерсу RTS-12.18 по цене 115000 (встречная к заявке участника "C")

Рисунок 4. Стаканы календарного спреда

Стаканы календарного спреда

Синтетическая заявка формируется системой на основании двух реальных заявок, поданных участниками в двух других инструментах. В нашем примере система сформировала синтетическую заявку на продажу по календарному спреду RTS-9.18-12.18 по цене 1000 на основании заявки на покупку по фьючерсу RTS-9.18 по цене 114000 (от участника "B") и заявки на продажу по фьючерсу RTS-12.18 по цене 115000 (от участника "C").

Есть два основных сценария синтетического матчинга:

Кейс 1: Заявки отдельных фьючерсов генерируют синтетическую заявку по календарному спреду.

Пример (см. Рисунок 4, «Стаканы календарного спреда»):

  • В стакан календарного спреда RTS-9.18-12.18 (стакан КС) поступает заявка на покупку в количестве 20 по цене 1000 от участника "A".

  • Участник "B" поставил заявку на покупку в RTS-9.18 (стакан ближней ноги) в количестве 12 по цене 114000.

  • Участник "C" ставит заявку на продажу в RTS-12.18 (стакан дальней ноги) в количестве 10 по цене 115000 (входящая активная заявка). В этот момент начинается матчинг.

  • На основе заявок в стаканах ближней и дальней ног, в стакане КС появляется синтетическая заявка на продажу календарного спреда RTS-9.18-12.18 в количестве 10 (минимальное количество из трех заявок, участвующих в матчинге) по цене 1000 (115000-114000: то есть цена дальней ноги минус цена ближней ноги), выставленная от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой по календарному спреду от участника "A".

  • В стакане ближней ноги появляется синтетическая заявка на продажу RTS-9.18 по цене 114000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "B", в стакане дальней ноги - синтетическая заявка на покупку RTS-12.18 по цене 115000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "C".

  • Таким образом образуются три сделки: по ближнему фьючерсу (контрагенты: "B" и НКЦ) по цене 114000, по дальнему фьючерсу (контрагенты: "C" и НКЦ) по цене 115000 и по календарному спреду (контрагенты: "A" и НКЦ) по цене 1000. Также образуются две технические сделки, отображающие движение ног по календарному спреду. Для обеих технических сделок контрагенты "A" и НКЦ.

  • Остались несведенными заявка RTS-9.18-12.18 в объеме 10 и заявка RTS-9.18 в объеме 2.

Кейс 2: Заявка на календарный спред и заявка на один из фьючерсов ног этого спреда генерируют синтетическую заявку на другую из ног этого спреда.

Пример (см. Рисунок 4, «Стаканы календарного спреда»):

  • Участник "B" поставил заявку на покупку в RTS-9.18 (стакан ближней ноги) в количестве 12 по цене 114000.

  • В стакан календарного спреда RTS-9.18-12.18 (стакан КС) поступает заявка на покупку в количестве 20 по цене 1000 от участника "A".

  • Участник "C" ставит заявку на продажу в RTS-12.18 (стакан дальней ноги) в количестве 10 по цене 115000 (входящая активная заявка). В этот момент начинается матчинг.

  • На основе заявок в стакане ближней ноги и стакане КС, в стакане дальней ноги появляется синтетическая заявка на покупку RTS-12.18 в количестве 10 по цене 115000, выставленная от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "C".

  • В стакане ближней ноги появляется синтетическая заявка на продажу RTS-9.18 по цене 114000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "B", в стакане КС - синтетическая заявка на продажу RTS-9.18-12.18 по цене 1000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой по календарному спреду от участника "A".

  • Таким образом образуются три сделки: по ближнему фьючерсу (контрагенты: "B" и НКЦ) по цене 114000, по дальнему фьючерсу (контрагенты: "C" и НКЦ) по цене 115000 и по календарному спреду (контрагенты: "A" и НКЦ) по цене 1000. Также образуются две технические сделки, отображающие движение ног по календарному спреду. Для обеих технических сделок контрагенты "A" и НКЦ.

  • Остались несведенными заявка RTS-9.18-12.18 в объеме 10 и заявка RTS-9.18 в объеме 2.

Таким образом, в зависимости от входящей активной заявки возможны 6 вариантов синтетического матчинга:

Активная заявкаВстречная реальная заявкаФормирование встречной (пассивной) синтетической заявкиЦена встречной пассивной синтетической заявки
Покупка ближнего фьючерсаПродажа ближнего фьючерсаПродажа дальнего фьючерса + Покупка КСЦена дальнего фьючерса - Цена КС
Продажа ближнего фьючерсаПокупка ближнего фьючерсаПокупка дальнего фьючерса + Продажа КСЦена дальнего фьючерса - Цена КС
Покупка дальнего фьючерсаПродажа дальнего фьючерсаПродажа ближнего фьючерса + Продажа КСЦена ближнего фьючерса + Цена КС
Продажа дальнего фьючерсаПокупка дальнего фьючерсаПокупка ближнего фьючерса + Покупка КСЦена ближнего фьючерса + Цена КС
Покупка КСПродажа КСПокупка ближнего фьючерса + Продажа дальнего фьючерсаЦена дальнего фьючерса - Цена ближнего фьючерса
Продажа КСПокупка КСПродажа ближнего фьючерса + Покупка дальнего фьючерсаЦена дальнего фьючерса - Цена ближнего фьючерса

Первый приоритет матчинга - это цена. Вне зависимости от типа заявки (синтетическая/реальная) активная матчится с той пассивной, у которой лучше цена. Если у пассивной синтетической и пассивной реальной заявки цены совпадают, то сначала активная заявка матчится с той, что поступила раньше. Так как у календарного спреда две ноги поступают в разное время, то время такого спреда определяется по времени последней поступившей ноги. В каждом стакане (календарного спреда, ближнего и дальнего фьючерсов) цена заключаемой сделки определяется ценой пассивной заявки, как и в текущей реализации.

Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах

При синтетическом матчинге строится синтетика любой глубины, необходимой для сведения активных заявок. В агрегированных стаканах по умолчанию индикативно транслируется глубина 5 ценовых уровней, формируемых индикативными синтетическими заявками. Индикативная синтетическая заявка - "виртуальная заявка", используемая для формирования агрегированного стакана, отражающего доступную синтетическую ликвидность. Ударив по такой заявке участник может совершить сделку посредством синтетического матчинга.

Пример

  • Допустим, есть три стакана RTS-9.18, RTS-12.18, RTS-9.18-12.18, которые полностью пустые в данный момент.

  • В стакане RTS-9.18 (стакан 1) участник "A" ставит заявку на покупку по цене 114000 в объёме 12 контрактов. Затем в стакане RTS-12.18 (стакан 2) участник "B" ставит заявку на продажу по цене 115000 в объёме 10 контрактов.

  • В результате в стакане RTS-9.18-12.18 (стакан 3), появляется индикативная синтетическая заявка на продажу календарного спреда RTS-9.18-12.18 по цене 115000 - 114000 = 1000, в объёме 10 контрактов, образованная из заявок, выставленными участниками "A" и "B".

  • Участник "C" может ударить по индикативной синтетической заявке - купить КС RTS-9.18-12 в стакане 3 по цене 1000 в объёме 10 контрактов.

  • На основе заявок в стаканах 1 и 2, выставленных участниками "A" и "B". в стакане 3 появляется синтетическая заявка на продажу календарного спреда RTS-9.18-12.18 в количестве 10 по цене 1000, выставленная от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой по календарному спреду от участника "C".

  • В стакане 1 появляется синтетическая заявка на продажу RTS-9.18 по цене 114000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "A", а в стакане 2 - синтетическая заявка на покупку RTS-12.18 по цене 115000 с объемом 10 от имени НКЦ, которая сводится в сделку с заявкой от участника "B".

  • Таким образом образуются три сделки: по ближнему фьючерсу (контрагенты: "A" и НКЦ) по цене 114000, по дальнему фьючерсу (контрагенты: "B" и НКЦ) по цене 115000 и по календарному спреду (контрагенты: "C" и НКЦ) по цене 1000. Также образуются две технические сделки, отображающие движение ног по календарному спреду. Для обеих технических сделок контрагенты A и НКЦ.

Синтетическая ликвидность транслируется в потоке агрегатов (FORTS_AGGR##_REPL) совместно с ликвидностью по реальным заявкам. При этом помимо суммарного объема (поле volume), например, если внутри одного ценового уровня есть как и реальные заявки, так и индикативные синтетические объемы, в отдельном поле транслируется синтетический объем (поле synth_volume).

Рассмотрим пример, когда в обычный агрегированный стакан добавляется синтетическая ликвидность. Есть агрегированные стаканы календарного спреда и его ног с натуральной ликвидностью.

Рисунок 5. Обычные агрегированные стаканы календарного спреда

Обычные агрегированные стаканы календарного спреда

Эти же стаканы, но с учетом синтетической ликвидности, выглядят следующим образом.

Рисунок 6. Агрегированные стаканы с синтетической ликвидностью

Агрегированные стаканы с синтетической ликвидностью

Изображена вся посчитанная синтетическая ликвидность без учета ограничения на количество уровней агрегированного стакана синтетической ликвидности. Ценовые уровни, где есть синтетическая ликвидность, подсвечены красным.

Видно, что в календарном спреде синтетическая ликвидность существенно сузила ценовой спред и сделала стакан календарного спреда более привлекательным для трейдеров. В этом и заключается цель синтетического матчинга - показать трейдерам лучшую доступную цену и потенциально больший объем исполнения их заявок по лучшей средней цене исполнения.

В стакане дальней ноги ситуация уже не столь радикально изменилась за счет синтетической ликвидности. Хотя и здесь, если трейдер подаст заявку в покупку 15 контрактов по цене 66212, то он получит сделки не только с заявками по тому же инструменту (уровни 5 по 66200, 1 по 66202, 3 по 66210, что дает исполнение 9 контрактов из 15), но еще и получит сделку в синтетическом мачтинге на 6 оставшихся контрактов по цене 66211. Этот синтетический матчинг использует 6 контрактов на продажу Si-6.19-9.19 по 860 и 6 контрактов на продажу Si-6.19 по 65351.

В стакане же ближней ноги синтетическая ликвидность остается на заднем плане, что и понятно - ближняя нога и так наиболее ликвидный инструмент с наименьшим ценовым спредом.

Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах обновляется с той же частотой, с какой обновляется агрегированные стаканы. Частота обновления агрегированных стаканов ниже частоты торговых событий, происходящих в системе. Иными словами, агрегированный стакан, а значит и синтетическая ликвидность в нем не обновляется на каждую заявку или сделку. Участник, желающий оценивать полную глубину синтетической ликвидности (более 5 ценовых уровней) и ее изменение при каждом торговом событии (транзакции), должен самостоятельно рассчитывать доступную синтетическую ликвидность на основании информации в публичном orders_log.

Так же следует учитывать, что в публичном orders_log синтетические заявки появляются только, когда происходит синтетический матчинг, в объеме необходимом для заключения сделки, т.е. синтетические заявки полностью исполняются внутри той транзакции, в которой они порождены. Поэтому если пользователь сам собирает стакан по orders_log (без построения синтетики) и сверяет его, например, с данными, транслируемыми в FORTS_AGGR##_REPL, то стаканы эти будут отличаться – в стакане из FORTS_AGGR##_REPL могут быть цены, которые «не видно» в стакане, построенном по orders_log.

В потоке коммонов (FORTS_COMMON_REPL) поля с лучшими ценами и объемами по лучшей цене также рассчитываются с учетом синтетической ликвидности, при этом в старых полях (типа best_buy, best_sell, xamount_buy, xamount_sell и т.п) транслируется сумма натуральной и синтетической ликвидности, а в новых (с постфиксом _native) - отдельно синтетическая.

Сделки урегулирования

Сделки урегулирования заключает НКЦ от имени и по расчетному коду (РК) участника клиринга.

Если участник клиринга не выполнил обязательства в установленный срок, то НКЦ считает такого участника Недобросовестным участником клиринга (НУК). НКЦ от имени и по РК НУК заключает сделки, приводящие к сокращению позиции и выполнению обязательств. Цель сделок – устранить недостаточность обеспечения по обязательствам, с наступившей и не наступившей датой исполнения. Более подробно процедура описана в Правилах Клиринга, статья "Порядок возникновения и исполнения Маржинальных требований".

НКЦ заключает сделки урегулирования от имени и по предварительно согласованному РК Добросовестного участника клиринга (ДУК), в случае если сделка урегулирования с НУК не может быть заключена "в стакане". Более подробно процедура описана в Правилах Клиринга, статья "Порядок заключения закрывающих и/или балансирующих сделок". По сделкам с ДУК комиссии (штрафы) не взимаются.

Причины сделок урегулирования

Признак сделок урегулирования транслируется в шлюзе в таблицах своих заявок orders_log и multileg_orders_log (поле reason) и сделок user_deal и user_multileg_deal (поля reason_buy и reason_sell), а также в отчетах f04, f04cl, o04, o04cl.

Значение поля reason/ reason_buy/ reason_sellПричинаУчастник
0Обычная сделка.УК
4Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок.ДУК
6Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта.НУК
7Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования.НУК
8Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы.НУК
100ИноеНУК

В отчетах f04, f04cl, o04, o04cl причина сделок урегулирования указана в поле Type.

Отчеты о сделках с фьючерсами f04, f04cl:

  • "3" - для балансирующих Срочных контрактов, заключенных с Добросовестными участниками клиринга без подачи заявок;

  • "21" - для закрывающих Срочных контрактов, заключенных в рамках процедуры кросс-дефолта;

  • "22" - для закрывающих Срочных контрактов, заключенных в связи с неисполнением Маржинального требования;

  • "23" - для закрывающих Срочных контрактов, заключенных в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы.

Отчеты о заключенных опционных контрактах o04, o04cl:

  • "3" - для балансирующих Срочных контрактов, заключенных с Добросовестными участниками клиринга без подачи заявок;

  • "6" - для закрывающих Срочных контрактов, заключенных в рамках процедуры кросс-дефолта;

  • "7" - для закрывающих Срочных контрактов, заключенных в связи с неисполнением Маржинального требования.

Штрафы и комиссии

За сделки урегулирования с Недобросовестных участников клиринга вместо комиссии взимается штраф. Сумма штрафа за заключение закрывающих Срочных контрактов равна сумме 5 биржевых сборов, установленных ПАО Московская Биржа, и 5 комиссионных вознаграждений за клиринг от суммы закрывающих Срочных контрактов. Штраф рассчитывается по каждой сделке урегулирования и учитывается по 7-значному разделу участника клиринга, который указан в сделке урегулирования.

Информация о штрафах транслируется в шлюзе в поле penalty в таблице part потока FORTS_PART_REPL (суммарно по 7-значному разделу), а также в таблице penalty потока FORTS_FEE_REPL (в разрезе сделок).

Штрафы и комиссии за заключение сделок урегулирования от имени Добросовестного участника клиринга (балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок) с ДУК не взимаются.

Штрафы за заключение закрывающих Срочных контрактов с НУК не взимаются:

  • Если в отношении участника клиринга проводится процедура Ликвидационного неттинга.

  • Если участник клиринга находится в статусе "Приостановка клирингового обслуживания участника клиринга по причине аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

Информация по данным блокировкам транслируется в шлюзе в таблице clearing_members потока FORTS_REFDATA_REPL.

Сделки урегулирования, по которым штрафы не взимались по причине аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, помечаются в таблицах сделок в полях xstatus_sell и xstatus_buy специальным признаком:

  • DontFineRF (0x80000000000000) - Признак невзимания штрафа за сделки урегулирования.

Информация о сумме штрафа включается в виде нового типа платежа в отчеты pay в дату списания. Штрафы учитываются в отчете в состоянии текущей денежной позиции. Отчеты:

  • payXXYY.csv;

  • payclXXYY.csv.

Опционы на акции

В версии SPECTRA 7.0 на Срочном рынке появляются новые производные инструменты – опционы на акции. Особенность этих инструментов заключается в том, что базовым активом для них является акция, а не фьючерс на нее. То есть логически появляется прямая связка опционной серии (ОС) непосредственно с БА, минуя фьючерс. Однако физически ОС для таких опционов будут заводиться на специальный фьючерс (коллатерал). Данный инструмент уже имеется в ТС SPECTRA и используется для передачи профилей активов на суб-счета расчётных кодов Единого пула. Таким образом, иерархическая структура инструментов не меняется и для опционов на акции остается полностью идентична опционам на фьючерсы.

На первом этапе предполагается ввести только европейские премиальные расчетные опционы на акции.

Так как планируется запуск опционов не только на российские, но и на иностранные акции, то взаиморасчёты по премии и финансовому результату исполнения опционов могут производиться в соответствующей иностранной валюте. В связи с этим следует отличать валюту котирования (поле curr) и валюту расчётов (новое поле settlement_currency) в таблице opt_vcb потока FORTS_REFDATA_REPL.

Обращаем ваше внимание, что в результате ВК на разделах учёта залогов (pledge_details), принадлежащих РК, не входящих в Единый пул, могут образовываться отрицательные остатки по валютам. В связи с этим рублёвая переоценка обеспечения по таким расчётным кодам и БФ с признаком limit_tied_to_money = 1, будет проводиться по формуле: ОБЪЁМ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ_В_ВАЛЮТЕ * КУРС_ВАЛЮТЫ - abs(ОБЪЁМ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ_В_ВАЛЮТЕ * КУРС_ВАЛЮТЫ * ВАЛЮТНЫЙ_РИСК).

Опцион на акции определяется по следующим признакам:

  • Опционная серия опциона на акции привязана к коллатеральному фьючерсному инструменту: в поле underlying_id соответствующей записи из таблицы FORTS_REFDATA_REPL:sess_option_series содержится идентификатор фьючерса, который можно найти в таблице FORTS_REFDATA_REPL:fut_sess_contents по полю isin_id; в полученной записи в поле signs должен быть взведён бит 0x40000 (признак коллатерального инструмента);

  • Базовым активом для коллатерального фьючерсного инструмента является акция: в поле asset_class записи таблицы FORTS_REFDATA_REPL:fut_vcb, связанной с FORTS_REFDATA_REPL:fut_sess_contents по полю base_contract_code, должно быть значение 1 – «Акция».

Изменения в расчете свободных средств под опционы на акции

Так как новые опционы являются премиальными, то к ним применяются особые правила исполнения требований и обязательств. В первую же клиринговую сессию после заключения сделки, производится взаиморасчет по премиям. То есть расчет происходит "тут же", без ежедневного перечисления вармаржи, как в случае с маржируемыми опционами.

Премиальные опционы имеют стоимость и (по просьбам участников) будут использоваться в качестве обеспечения по портфелю, а также влиять на объём свободных средств (FreeMoney). Величина корректировки FreeMoney будет доступна в виде нового параметра NetOptionValue (NOV), который будет рассчитываться в ближайшую клиринговую сессию как сумма произведений учетных стоимостей и объемов соответствующих опционных позиций в портфеле с учетом знака:

  • voli – объем позиции в i-м опционном контракте по итогам текущей клиринговой сессии;

  • RCi – расчетная цена i-го опционного контракта по итогам текущей клиринговой сессии.

Величина NetOptionValue (поле net_option_value таблиц part и part_sa потока FORTS_PART_REPL) определяется по каждому уровню учета позиций (клиент, БФ, РК). Для фьючерсов и маржируемых опционов на фьючерсы значение NOV всегда равно нулю.

Новый индикатив - величина премии подлежащей к уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию

Поскольку по премиальным опционам на акции вариационная маржа отсутствует, значения VM, выдаваемые ТКС всегда будут нулевыми по таким инструментам. В связи с этим появляется новый индикатив по премиям (поле premium в таблице opt_vm потока FORTS_VM_REPL), отражающий величину премии к уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию. Вычисляемое значение не включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день экспирации опционов на акции. Данная величина рассчитывается индикативно, исключительно для информирования Участников клиринга. А поскольку расчеты могут производиться не только в рублях, то трансляция премии в валюте расчётов будет осуществляться в отдельном поле premium_in_settl_currency таблицы opt_vm потока FORTS_VM_REPL.

При начислении или списании валютной премии будет меняться торговый лимит на клиенте и на БФ (с опцией свободного управления лимитом). Величина изменения лимита равна объёму премии в валюте, пересчитанному в рубли по курсу валюты, зафиксированному на момент клиринга.

Изменение расписания клиринговых сессий

Для осуществления взаиморасчетов в момент экспирации необходимы цены БА (акций), которые берутся из поля LCLOSEPRICE таблицы SECURITIES торгового шлюза Фондового рынка. Получение этих данных влечет за собой сдвиг начала вечернего клиринга на 18:50 МСК и окончания клиринговой сессии - на 19:05 MCK. Сдвиг вечерней клиринговой сессии влечет за собой сдвиг начала вечерней торговой сессии на 19:05 MCK.

Исполнение опционов на акции

Поскольку запускаемые опционы на акции являются европейскими и расчётными, исполняться будут только опционы, находящиеся "в деньгах", в автоматическом режиме и заявки на исполнение/отказ от исполнения по таким опционам приниматься не будут.

Как было сказано ранее, для определения цены исполнения опциона в день экспирации используется цена БА, полученная из поля LCLOSEPRICE таблицы SECURITIES торгового шлюза Фондового рынка. Данная цена фиксируется в размерности коллатерального инструмента в поле underlying_price таблицы option_series_settl потока FORTS_CLR_REPL. В остальные дни в этом поле передается цена коллатерала, определенная на момент проведения клиринга согласно методике расчетных цен.

Премия по опционным контрактам с расчетами в рублях, полученная/списанная в промежуточный клиринг, транслируется в шлюзе в поле premium таблицы opt_intercl_info потока FORTS_REFDATA_REPL. Значение включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день экспирации опционов на акции. Премия по опционным контрактам с расчетами в валюте, полученная/списанная в промежуточный клиринг, транслируется в отдельном поле premium_in_settl_currency таблицы opt_intercl_info потока FORTS_REFDATA_REPL. При осуществлении расчетов в рублях это поле заполняется нулем. Аналогично, при расчетах в валюте рублевая премия (поле premium) равна нулю.

Премия по опционным контрактам с расчетами в рублях, полученная/списанная в вечернюю клиринговую сессию, транслируется в полях premium таблиц opt_pos и opt_pos_sa потока FORTS_CLR_REPL. Транслируемое значение включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день экспирации опционов на акции. Премия по опционным контрактам с расчетами в валюте, полученная/списанная в вечернюю клиринговую сессию, транслируется в полях premium_in_settl_currency таблиц opt_pos и opt_pos_sa потока FORTS_CLR_REPL. При осуществлении расчетов в рублях эти поля заполняются нулем. Аналогично, при расчетах в валюте рублевая премия (поля premium) равна нулю.

Маржирование опционов на акции

Так как базовым активом опционов на акции является коллатеральный фьючерс (по физической сути – спот-актив), значения его риск-параметров, в отличие от реальных торговых фьючерсов, не содержат в себе ничего, кроме рыночного риска. Поэтому все необходимые величины (уровень безрисковой процентной ставки, ставки рассогласования процентного риска и риска изменения прогнозных дивидендов) учитываются уже непосредственно при маржировании самих опционов. Для премиальных европейских опционов на акции не вычисляются риски экспирации, так как инструмент является расчетным, а не поставочным.

В иерархии маржирования системы расчета гарантийного обеспечения появляется новый уровень взятия ГО - опционная серия. Ранее минимальным уровнем являлся фьючерс и его риски неттировались с рисками по всем принадлежащим ему опционным сериям.

Появляются дополнительные поля для описания БА и ОС, значения из которых будут использоваться в формулах ценообразования опционов. Для расчета теоретических цен опционов применяются две модели ценообразования: Блэка-Шоулза и Башелье. В штатном режиме работы модель Башелье не применяется для премиальных опционов на акции, т.к. отрицательные цены по таким БА не предполагаются. Для расчета теоретических цен по опционам на акции будет использоваться модель Блэка-Шоулза с дискретной выплатой дивидендов. В связи с разделением дивидендов на прогнозные и объявленные, денежный поток содержит в себе информацию двух типов. Первый тип включает в себя величину ожидаемых дисконтированных дивидендов, а второй - объявленных.

Запреты по опционам на акции

В связи с тем, что все акционные опционные серии (внутри одного БА) будут заводиться не на разные фьючерсы, а на единственный коллатеральный, невозможно запрещать торговлю группами ОС, так как в нынешней реализации возможно устанавливать определённые ограничения только сразу на все опционы внутри одного фьючерса. Поэтому по опционам на акции возможно устанавливать запреты сразу на все опционы в рамках одного БА - запрет на опционы с isin коллатерального фьючерса (opt_sess_contents.fut_isin_id). Либо полный запрет опционов - group_mask = 0x80000000 (опционы).

Описание торгового шлюза

Состав, установка и настройка ПО шлюз SPECTRA Plaza-2

Состав и архитектура шлюза

Шлюз SPECTRA Plaza-2 включает в себя следующие программные компоненты:

  • Модуль P2MQRouter. Данный модуль обеспечивает:

    • Установку TCP-соединений с серверами биржи.

      Стандартно шлюз SPECTRA Plaza-2 использует четыре TCP-соединения с серверами биржи:

      • Соединение для подачи приказов/команд (Order Management).

      • Соединение для получения основных рыночных данных (Primary Data). К таким данным относятся потоки агрегатов, потоки FORTS_ORDLOG_REPL, FORTS_DEALS_REPL, FORTS_TRADE_REPL, FORTS_COMMON_REPL.

      • Соединение для получения вспомогательных и справочных потоков (Other Data).

      • Соединение для получения данных для восстановления при восстановлении связи или первоначальном присоединении (Snapshot).

      Все настройки для данных соединений прописаны в конфигурационных файлах роутера, при этом соединение для "Other Data" указывается как исходящее default connection, а остальные как исходящие direct connection. Такое построение является основной штатной конфигурацией при подключении к серверной ферме биржи. Конфигурация соединений при подключении через сервер доступа брокера может отличаться, в этом случае требуется запрашивать конкретную конфигурацию у владельца сервера.

    • Прием/отправку P2-сообщений.

    • Шифрацию информации, отправляемую участником, и дешифрацию информации, принимаемую от биржи.

    • Аутентификацию участника в сети биржи.

  • Шлюзовая библиотека cgate.

    Библиотека является официальными программным интерфейсом, предоставляемым участникам торгов, клиентам участников торгов, а также компаниям-разработчикам для создания программного обеспечения. Данный интерфейс обеспечивает возможность создания и отсылки бизнес-сообщений в ТС, а также получения рыночной информации из нее (репликация данных). Библиотека выпускается для 32х разрядных и 64х разрядных систем Windows, а также для ОС Linux.

  • Системные библиотеки Plaza-2.

  • Комплект средств разработки: дополнительные утилиты и командные файлы, документация, тестовые примеры.

Рисунок 7. Шлюз SPECTRA Plaza-2. Архитектура

Шлюз SPECTRA Plaza-2. Архитектура

Требования к аппаратной и программной инфраструктурам

Аппаратные требования

Требования к аппаратному обеспечению варьируются в зависимости от способа использования шлюза Plaza-2.

Минимальные требования к компьютеру для индивидуального логина с обработкой данных в памяти без сохранения на диск:

  • Процессор Core 2 duo с частотой 1 ГГц или выше

  • Оперативная память не меньше 2 Гб, для 64-битных ОС 4Гб

Минимальные требования к компьютеру для брокерского логина с обработкой данных в памяти без сохранения на диск:

  • 2-х процессорный сервер на Intel Xeon как минимум серии 53xx или аналогичных процессорах от AMD (2 физических процессора, количество ядер от 2-х и больше)

  • Оперативная память не меньше 24 Гб

  • Отдельный контроллер SAS. Как минимум 2 диска в RAID1. Два раздела 30 Гб.

Минимальные требования к компьютеру для брокерского логина с обработкой данных с сохранением на диск:

  • 2-х процессорный сервер на Intel Xeon как минимум серии 53xx или аналогичных процессорах от AMD (2 физических процессора, количество ядер от 2-х и больше)

  • Оперативная память не меньше 4 Гб

  • Отдельный контроллер SAS с режимом кеширования записи write-back. Как минимум 4 диска в RAID10. Два раздела 30 Гб

Программные требования

Шлюзовое ПО поддерживает следующие версии операционных систем:

  • Microsoft Windows 10 (допустимы как 32-битные, так и 64-битные версии ОС)

  • Microsoft Windows Server 2016/2019 (допустимы как 32-битные, так и 64-битные версии ОС)

  • Linux RedHat/CentOS 7 и новее (только 64-битные версии), также возможно использование других дистрибутивов

Установка ПО в среде Windows

Заберите новую версию шлюза с сервера разработчиков ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/. Имя инсталляционного файла - setup_SpectraCGate_x64_vx.x.x.exe, где х.х.х - номер версии ПО, например 7.0.0.

Запустите полученный файл setup_SpectraCGate_x64_vx.x.x.exe. Установка производится с помощью мастера установки.

Рисунок 8. Начало установки

Начало установки

Нажмите кнопку "Далее" для продолжения установки.

Рисунок 9. Папка назначения

Папка назначения

По умолчанию для установки программы предлагается папка C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\. Если вас это устраивает, нажмите кнопку "Далее" для продолжения и выбора вида установки.

Если вы хотите выполнить установку в другую папку, нажмите кнопку "Изменить..." и в появившемся окне "Изменение текущей папки назначения" выберите новую папку с помощью окна "Поиск в папке"; для перехода на уровень выше в дереве папок используйте кнопку . Вы также можете создать новую папку назначения при помощи кнопки или ввести путь к уже существующей папке вручную в поле "Имя папки" в нижней части окна. Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку "ОК" — окно изменения папки назначения закроется, и вы вернётесь в предыдущее окно "Папка назначения". Нажмите кнопку "Далее" для продолжения и выбора вида установки.

Обратите внимание, что вы сможете изменить папку назначения только при первой установке программы или при переустановке программы "с нуля". В остальных случаях кнопка "Изменить..." будет неактивна.

Рисунок 10. Вид установки

Вид установки

Выберите вариант установки, определяющий состав устанавливаемых программных компонентов. Полная установка предполагает установку всех компонентов шлюза: модуля P2MQRouter, библиотеки cgate, дополнительных утилит, а также комплекта средств разработки. Выборочная - это различные комбинации программных компонент.

Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.

Рисунок 11. Выборочная установка

Выборочная установка

Выберите требуемые программные компоненты и каталог для установки. Директория установки должна быть расположена в соответствии с административными рекомендациями.

Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.

Рисунок 12. Варианты подключения к ТС

Варианты подключения к ТС

Выберите ТС, к которой необходимо подключиться (production, тестовая, игровая и т.п.), или введите свои параметры для соединения с серверами биржи. Для каждого варианта подключения параметры соединения хранятся в отдельном конфигурационном файле, который находится в каталоге \links директории установки:

Вариант подключенияФайл с настройками подключенияОписание
Выделенный каналlinks_public.prod.iniПодключение к Spectra боевой контур
Резервный каналlinks_public.rezerv.iniПодключение к Spectra резервный контур
Тестовая система для разработчиков T0links_public.t0.iniПодключение к Spectra публичный тестовый контур - текущая версия
Тестовая система для разработчиков T1links_public.t1.iniПодключение к Spectra публичный тестовый контур - будущая версия
Игровая системаlinks_public.game.iniПодключение к Spectra игровой контур
Свои параметры соединенияlinks_public.custom.iniПодключение, заданное пользователем

После установки ссылка на соответствующий файл с параметрами соединения прописывается в ini-файле модуля P2MQRouter в параметре connections_ini. Такой подход позволяет упростить процесс переключения модуля P2MQRouter между полигонами и системами Spectra - для смены подключения достаточно просто перезапустить инсталлятор и выбрать нужный вариант. Обратите внимание, что в случае переустановки или деинсталляции системы каталог \links и файл с пользовательскими настройками подключения (links_public.custom.ini) не удаляются.

В полях секции пользовательских настроек отображаются:

  • При первоначальной установке ПО - значения по умолчанию (параметры из links_public.t1.ini в качестве примера).

  • При переустановке ПО - пользовательские параметры подключения из links_public.custom.ini или client_router.ini. Если файлы отсутствуют, то отображаются значения по умолчанию.

Рисунок 13. Секция пользовательских настроек подключения

Секция пользовательских настроек подключения

Напоминаем, что для выбора правильных адресов подключения необходимо проконсультироваться с вашим брокером и/или службой технической поддержки биржи.

Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.

Рисунок 14. Ввод логина и пароля

Ввод логина и пароля

Введите логин и пароль для выбранного на предыдущем шаге подключения. Обратите внимание на то, что логины и пароли от боевых подключений, тестовых и игровых – разные.

После установки логин и пароль прописываются в отдельном конфигурационном файле auth_client.ini, который находится в каталоге \auth директории установки, а в ini-файле модуля P2MQRouter в параметре auth_ini указывается ссылка на этот файл.

При переустановке ПО в полях формы отображаются значения логина и пароля, заданные в auth_client.ini или client_router.ini. Обратите внимание, что в случае переустановки или деинсталляции системы каталог \auth и файл с аутентификационными данными (auth_client.ini) не удаляются.

Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.

Рисунок 15. Регистрация роутера как сервис ОС

Регистрация роутера как сервис ОС

При необходимости установить роутер как сервис ОС Windows выставите чекбокс и нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.

Если при инсталляции P2MQRouter не был зарегистрирован как сервис ОС, в дальнейшем это можно исправить вручную, воспользовавшись командным файлом install_router.cmd (uninstall_router.cmd) из дистрибутива.

Рисунок 16. Запуск установки

Запуск установки

Нажмите кнопку "Установить", чтобы начать установку.

Рисунок 17. Завершение установки

Завершение установки

Нажмите кнопку "Готово" для завершения процесса установки.

Установка ПО в среде Linux

Дистрибутив Cgate для среды Linux состоит из инсталляционого скрипта и архива, в котором находятся загружаемые модули проекта cgate и проекта cgate_java, файлы include, файлы документации и файлы примеров. Дистрибутив доступен для скачивания по адресу: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/.

Порядок установки:

  1. Выполните команду:

    chmod 755 ./install.sh
  2. Выполните команду:

    ./install.sh ./cgate_linux_amd64-5.3.6.11.zip

    Внимание! Имя архива привязано к версии ПО и может отличаться от имени, которое указано в примере выше.

  3. В ответ на запрос: "Please, enter cgate install path:" укажите полный путь к каталогу, в который вы хотите распаковать шлюз.

  4. В ответ на запрос: "Please, enter P2 login:" укажите логин пользователя.

  5. В ответ на запрос: "Please, enter P2 password:" укажите пароль пользователя.

  6. Дальнейшие шаги установки различаются в зависимости от версии ОС Linux, установленной на компьютере:

    • Debian 6:

      • Установить пакет ant

      • Установить пакет openjdk-6-jdk (компиляция примеров java)

      • Установить пакет g++ (компиляция примеров C++).

    • CentOS 6:

      • Установить пакет gcc

      • Установить пакет gcc-c++ (компиляция примеров C++)

      • Установить пакет ant (компиляция примеров java).

Рекомендации по разработке

Использование тестовых примеров

Для проверки корректности установки ПО и готовности к разработке можно выполнить тестовую сборку примеров и их исполнение.

Примеры располагаются в каталоге Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\samples для платформы Windows или в каталоге /usr/share/doc/cgate-examples для Linux. Сборка примеров выполняется запуском сборочных скриптов, которые различаются в зависимости от используемой платформы и языка программирования. Для ОС Linux рекомендуется сделать копию примеров в своём домашнем каталоге и собирать их оттуда.

Описание примеров:

  1. Пример aggrspy

    aggrspy - пример построения агрегированного стакана на покупку и продажу по фиксированному инструменту по потоку FORTS_AGGR50_REPL. При нажатии Enter в outfile выводится срез стакана.

    Команда для запуска:

    aggrspy ISIN_ID depth outfile [r]

    Входные аргументы:

    • isin_id - id инструмента;

    • depth - глубина выводимого стакана в файл (не больше 50);

    • outfile - файл для печати стакана;

    • r - включить обратное направление сортировки (параметр используется для инструментов с обратной сортировкой).

  2. Пример repl

    repl - получение реплики данных по потоку. Пример печатает все получаемые сообщения в log. При разрыве соединения реплика начинается сначала. Входных аргументов нет.

  3. Пример repl_resume

    repl_resume - пример аналогичен repl. Отличие заключается в том, что после разрыва соединения repl_resume продолжает реплику с последнего сообщения TN_COMMIT. Входных аргументов нет.

  4. Пример send

    send - выставляет заявку на SPECTRA. Выводит в лог ответ торговой системы. Входных аргументов нет.

  5. Пример orderbook

    orderbook - пример построения агрегированного стакана на покупку и продажу по фиксированному инструменту по online потоку FORTS_ORDLOG_REPL и снэпшот потоку FORTS_USERORDERBOOK_REPL. Рекомендуется для разработки late join и минимизации времени простоя при закачке архивных данных. При нажатии Enter в outfile выводится срез стакана.

    Команда для запуска:

    orderbook ISIN_ID depth outfile [r]

    Входные аргументы:

    • isin_id - id инструмента;

    • depth - глубина выводимого стакана в файл (не больше 50);

    • outfile - файл для печати стакана;

    • r - включить обратное направление сортировки (параметр используется для инструментов с обратной сортировкой).

  6. Пример p2sys

    p2sys - пример авторизации роутера из cgate. Повторяет в цикле следующие действия:

    • Посылает ошибочный набор (login, pwd), в ответ получает сообщение logon failed;

    • После этого посылает правильный набор (login, pwd);

    • На сообщение об успешной авторизации посылается запрос на logout;

    • Возврат к началу.

  7. Пример send_mt

    send_mt - пример многопоточной посылки заявки. (Примечание: компилируется только под компиляторами, поддерживающими C++11.). В треде 1 посылаются заявки. В треде 2 обрабатываются reply на посылаемые заявки.

Для исполнения примеров необходимо убедиться, что P2MQRouter запущен и соединен с сетью Plaza-2 (анализом сообщений роутера), в доступности библиотек Plaza-2 для запускаемого файла примера (возможно потребуется добавление каталога Moscow Exchange\SpectraCGate\bin в переменную окружения PATH или указание каталога Moscow Exchange\SpectraCGate\bin в вашей среде разработки), а также в доступности конфигурационных файлов.

Примечание: Указанные примеры не предназначены для копирования и использования в работе с данными, отличными от тестовых. Использование этих примеров для работы с реальными логинами категорически запрещено.

Распределенные конфигурации

Приложение пользователя с cgate и модуль P2MQRouter могут функционировать на разных компьютерах. Для разнесения роутера и клиентских приложений на разные компьютеры в сети брокера следует установить роутер из дистрибутива на компьютер, с которого будет осуществляться доступ в сеть биржи, установить cgate из дистрибутива на компьютер, где будет работать приложение пользователя, и сделать следующие настройки:

  • Со стороны клиента:

    • Установить свойства Host, Port в значения, соответствующие установке роутера в вашей корпоративной сети.

    • Правильно установить свойство Password — локальный пароль приложения AppName на роутере. При соединении приложения и роутера вне пределов одного компьютера, требуется задавать пароль локального соединения. Пароль локального соединения и пароль для аутентификации приложения в сети Plaza-2 – это разные вещи! Нельзя их путать.

  • Со стороны роутера:

    • В ini-файле роутера в секции [AS:Local] прописать строку <AppName>=<local password>, где AppName и local Password – имя приложения и его локальный пароль – должны соответствовать параметрам, передаваемым клиентским приложением.

Рекомендации по включению рантаймов МБ в приложение пользователя при распространении пользовательского ПО сторонним компаниям

Набор файлов, который копируется в каталог установки шлюза Moscow Exchange\SpectraCGate\bin, а также схемы данных и сообщений, находящиеся в каталоге Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\scheme, должны копироваться пользователем из каталога установки в каталог со своим приложением и распространяться вместе с ним.

Не допускается использование различных версий модуля P2MQRouter и компонент cgate, так как они не являются совместимыми. При установке приложения пользователя следует контролировать, что используется та же самая версия P2MQRouter, что и при разработке.

Состав транслируемой информации

В данном разделе описывается состав информации, транслируемой в шлюзе Plaza-2.

Все транслируемые данные разделены на следующие логические группы:

  • Справочная информация

  • Торговая информация

  • Информация для восстановления

  • Информация о средствах и лимитах

  • Клиринговая информация

  • Информация об индексах и курсах

  • Вспомогательные информационные потоки

Справочная информация

Справочная информация содержит следующие данные:

  • Расписание и статус торговых сессий

    Информация о времени проведения торговой сессии и её составляющих, таких как промежуточный клиринг, вечерняя и утренняя сессии, доступны в таблице session потока FORTS_REFDATA_REPL. В этой же таблице указывается статус сессии, что позволяет отслеживать изменения режима сессии.

  • Справочники инструментов и базовых активов, их свойства

    Назначенные в торговую сессию фьючерсные инструменты доступны в таблице fut_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL. Составные инструменты также перечислены в этой таблице. Опционные инструменты транслируются в таблице opt_sess_contents потока FORTS_REFDATA_REPL. Справочник базовых активов фьючерсов представлен таблицей fut_vcb потока FORTS_REFDATA_REPL.

    Указанные справочники могут обновляться в ходе торговой сессии, например, в результате приостановки торгов по какому либо инструменту или во время операции расширения лимитов цен.

  • Справочники фирм и клиентов

    Транслируются в таблицах dealer и investor потока FORTS_REFDATA_REPL. В данных справочниках доступны исключительно сведения о клиентах своей фирмы.

  • Справочник облигаций

    Облигации описываются набором таблиц потока FORTS_REFDATA_REPL: справочник параметров спот-активов fut_bond_registry, справочник инструментов облигаций fut_bond_isin, НКД на даты выплат купонов fut_bond_nkd, размеры выплат номинальной стоимости облигации fut_bond_nominal.

  • Коэффициенты параметрической кривой волатильности для опционов

    Транслируются в таблице volat_coeff потока FORTS_MISCINFO_REPL.

Для осуществления операций на рынках торговой системы SPECTRA система пользователя должна получать в режиме он-лайн по крайней мере следующие справочные данные:

  • Расписание сессий (session)

  • Справочник инструментов (fut_sess_contents, opt_sess_contents)

Торговая информация

Торговая информация включает в себя:

  • Агрегированные стаканы

    Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уровня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.

    Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и FORTS_AGGR50_REPL.

  • Общерыночные показатели

    В составе общерыночных показателей транслируется такая информация как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия, текущие расчетные цены и т.п. Данная информация транслируется в потоке FORTS_COMMON_REPL.

  • Журнал заявок пользователя (а также - полный журнал заявок торговой системы)

    В журнале заявок пользователя транслируется вся история операций по заявкам пользователя. Журналы заявок пользователя доступны в таблице orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для заявок по составным инструментам.

    В случае, если пользователь при конфигурации логина указал опцию "Полный журнал заявок", помимо своих заявок, пользователь будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде, доступный в таблице orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL.

  • Журнал сделок пользователя

    Содержит список всех совершенных пользователем за текущую сессию сделок. Журналы сделок пользователя доступны в таблице user_deal потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице user_multileg_deal потока FORTS_TRADE_REPL для сделок по составным инструментам.

  • Журнал сделок торговой системы

    Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в анонимизированном виде. Журналы сделок пользователя доступны в таблице deal потока FORTS_DEALS_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_deal для сделок по составным инструментам.

Информация для восстановления

Для обеспечения возможности быстрого восстановления получения торговой информации после потери соединения со SPECTRA, равно как и для реализации сценария позднего подключения к бирже, в составе шлюза Plaza-2 осуществляется трансляция периодических срезов текущих стаканов в неагрегированном виде. Это позволяет получить актуальное состояние своих заявок (а в случае подключенной опции "Полный журнал заявок" - всех заявок в системе) на текущий момент времени.

Срезы активных заявок транслируются с периодичностью 2 минуты в потоке FORTS_USERORDERBOOK_REPL.

Информация о средствах и лимитах

Включает следующие данные:

  • Информация о позициях

    Транслируется в виде временных срезов в потоке FORTS_POS_REPL. Для каждого значения позиции доступен идентификатор последней сделки, вошедней в расчет записи по позиции.

  • Информация о средствах и лимитах клиентов

    Транслируется в виде временных срезов в потоке FORTS_PART_REPL. Для каждого значения клиентского счета указаны размеры средств (как денег, так и залогов) на начало торговой сессии, текущие и резервы средств.

Клиринговая информация

Клиринговая информация, транслируемая в составе шлюза Plaza-2 включает следующие данные:

  • Расчетные цены клиринга

    Формируются в момент проведения вечернего клиринга. Доступны в таблице fut_sess_settl потока FORTS_CLR_REPL. Таблица с расчетными ценами включает также инструменты, срок действия которых закончился, что позволяет использовать данную таблицу для получения правильных цен по которым будет произведена поставка.

  • Вариационная маржа (премия) промежуточного клиринга

    Вариационная маржа (премия) промежуточного клиринга доступна в таблицах fut_intercl_info и opt_intercl_info потока FORTS_REFDATA_REPL для фьючерсов и опционов, соответственно.

  • Реестры отвергнутых в клиринг заявок

    Перечисляют заявки, перевыставление которых в клиринг не было произведено по причине нехватки средства. Реестр для фьючерсов транслируется в таблице fut_rejected_orders потока FORTS_REFDATA_REPL

  • Средства клиентов по результатам клиринга

    Включают в себя информацию о сумме средств на счетах, движении по счетам, сборах, суммарном ГО и ВМ на момент клиринга. Транслируются в потоке FORTS_CLR_REPL.

  • Заявки на исполнение опционов

Информация об индексах и курсах

В составе данной группы присутствует следующая информация:

  • Текущие значения индексов РТС

    Включает текущие значения биржевых индексов. Значения в данной таблице обновляются с периодичностью 15 секунд. В состав информации об индексах входит значение курса USD, с использованием которого был произведен расчет индекса. Данные транслируются в потоке RTS_INDEX_REPL.

  • Значения курсов валют

    Содержат значения курсов валют, используемые в торговой системе для обработки контрактов, рассчитываемых в валюте, отличной от рублей. Значения курсов валют доступны в таблице curr_online потока MOEX_RATES_REPL.

Вспомогательные информационные потоки

В данную группу отнесены информационные потоки, предоставляющие дополнительные функции:

  • Текущие значения вариационной маржи и индикатив по премиям

    Транслируются в потоке FORTS_VM_REPL в разрезе позиций клиентов и РК.

  • Текущие значения волатильности и теоретические цены для опционов

    Транслируются в потоке FORTS_VOLAT_REPL.

Особенности использования шлюза

Служебные поля репликации

Каждая реплицируемая таблица имеет в своей структуре три первых поля фиксированного типа i8, предназначенных для обеспечения механизма репликации:

  • replID — уникальный идентификатор записи в таблице. При вставке каждой новой записи, этой записи присваивается уникальный идентификатор. Несмотря на то, что таблица может иметь некий первичный ключ, определяемый бизнес-логикой, для целей репликации все равно первичным и уникальным идентификатором является поле replID.

  • replRev — уникальный номер изменения в таблице. При любом изменении в таблице (вставке, редактировании, удалении записи) затронутая запись получает значение replRev, равное максимальному replRev в таблице до изменения +1.

  • replAct — replAct — признак того, что запись удалена. Если replAct не нулевой — запись удалена. Если replAct = 0 — запись активна..

Команды

Для отправки команд необходимо создать публикатор с параметрами NAME = FORTS_SRV, catеgory = FORTS_MSG. Для получения ответов на отправленные сообщения необходимо в функции отправки сообщения задать флаг CG_PUB_NEEDREPLY, а также создать подписчик с типом p2mqreply.

В случае ошибки в доставке и обработке сообщения на системном уровне, код клиента может получить либо ошибку при выполнении функции отправки сообщения, либо ответное сообщение специального типа "системная ошибка" (msgid=100):

ПолеТипОписание
codei4Код возврата
messagec255Текст сообщения.

Обратите внимание, что сообщение "системная ошибка" может быть отправлено в ответ на любое сообщение бизнес-логики.

Контроль аномальной активности

В ТС SPECTRA действует система ограничения аномальной активности клиентских приложений. Она не позволяет приложению пользователя (одному логину в системе SPECTRA) присылать более оговорённого в заявке на подключение количества сообщений в единицу времени. В настоящий момент можно получить логин в систему SPECTRA с ограничением 30, 60, 90 и т.д. (но не более 3000) торговых операций в секунду. К торговым операциям относятся все команды управления заявками. Количество неторговых (всех остальных) операций для любого типа логина ограничено 1000 в секунду.

При превышении лимита сообщений, система контроля не транслирует сообщение в ядро ТС, а посылает пользователю сообщение-ответ с уведомлением об отказе в обслуживании, msgid=99 следующей структуры:

ПолеТипОписание
queue_sizei4Количество сообщений пользователя
penalty_remaini4Время в миллисекундах, по прошествии которого будет успешно принято следующее сообщение от этого пользователя
messagec128Текст сообщения об ошибке

Обращаем внимание на два нюанса:

  1. Количество сообщений за истекшую секунду оценивается при приёме КАЖДОГО сообщения. Это значит, что если пользователь постоянно присылает запросы с частотой, больше, чем ему разрешено, то его сообщения перестают обрабатываться вообще.

  2. Сообщение-отказ с типом 99 может быть послано в ответ на любое сообщение пользователя.

Автоматическое снятие заявок при отключении пользователя от торгов

В ТС SPECTRA предусмотрен механизм контроля за состоянием подключения клиента (сервис "Cancel On Disconnect"), который позволяет при отключении клиента от ТС автоматически снимать все активные заявки клиента. Снимаются только обычные (без срока истечения), безадресные заявки.

Для включения сервиса (а также отключения) фирме-Участнику торгов необходимо подать соответствующее распоряжение через Клиентский Центр. Сервис включается для идентификатора (p2login), принадлежащего фирме-Участнику.

При подключении идентификатора с включенной услугой "Cancel On Disconnect" к ТС для него активируется режим контроля за состоянием подключения (COD-режим).

Логика работы механизма контроля подключений следующая:

  • Если для клиента активирован COD-режим, то система отслеживает активность подключения на транзакционном уровне. Каждая команда (сообщение) клиента, зарегистрированная в системе, вне зависимости от её успешности, трактуется как проявление активности.

  • Если за установленный в качестве порога неактивности временной интервал (в текущей реализации = 20 сек.) клиент не отправил ни одного сообщения или, потеряв подключение к системе, не подключился заново, все его активные заявки автоматически снимаются.

Возможные ситуации, при которых происходит запуск процедуры снятия активных заявок:

  • Клиент не отправил ни одного сообщения за установленный период времени.

  • Клиентское приложение потеряло соединение с роутером. Активные заявки будут сняты по истечении установленного периода времени.

  • Роутер потерял соединение с сервером доступа. Активные заявки будут сняты по истечении установленного периода времени.

  • Сервер доступа потерял соединение с ТС или утратил работоспособность вследствие возникшей ошибки. Активные заявки клиентов, не установивших соединение с другим сервером доступа, будут сняты по прошествии времени, установленного в качестве порога неактивности.

  • Возможна ситуация, когда сервер доступа, частично утрачивая работоспособность, оповещает ТС об активности от имени своих клиентов, но фактически теряет с ними соединение. Такая ситуация не может быть идентифицирована ТС Биржи и должна быть урегулирована на стороне Участника.

Для всех клиентов с COD-режимом заявки также автоматически снимаются после окончания вечерней торговой сессии и при восстановлении системы после сбоя.

Заявки, снятые механизмом "Cancel On Disconnect", в таблицах помечаются специальным статусом (поле xstatus).

При отсутствии торговой активности, чтобы предотвратить снятие заявок, клиентское приложение должно информировать ТС об активности подключения путем отправки не реже одного раза в 10 секунд, но не чаще чем раз в секунду, специальной команды CODHeartbeat (msgid=10000) следующей структуры:

ПолеТипОписание
seq_numberi4Номер сообщения-хартбита (в текущей версии не используется).

Команда не учитывается при расчете сбора за транзакции.

Сервис контроля подключений не отправляет ответных сообщений на хартбиты, поэтому при вызове функции отправки сообщения следует указывать ноль (не ожидать ответа): cg_pub_post(pub, msgptr, 0). Вызов функции cg_pub_post с флагом CG_PUB_NEEDREPLY при отправке хартбита приведет к получению ошибки CG_MSG_P2MQ_TIMEOUT.

Потоки, получаемые логинами разных подтипов

В зависимости от подтипа логина пользователя (основной, просмотровый или транзакционный) различен получаемый им набор потоков репликации.

Основной логин получает следующие потоки репликации:

Если способ получения рыночных данных – "агрегированные стаканы", основной логин также получает:

Если способ получения рыночных данных – "полный журнал заявок", основной логин получает:

Просмотровый логин получает следующие потоки репликации:

Если способ получения рыночных данных – "агрегированные стаканы", просмотровый логин также получает:

Если способ получения рыночных данных – "полный журнал заявок", просмотровый логин получает:

Транзакционный логин получает следующие потоки репликации:

Смена пароля доступа в торговую систему

У пользователя имеется возможность самостоятельно сменить свой пароль доступа в торговую систему. Для этого можно воспользоваться одним из следующих методов:

  • воспользоваться специальной утилитой change_password (её описание дано ниже);

  • Создать своё приложение для смены пароля (описание соответствующих объектов API можно найти в документе cgate_ru.pdf в разделе "Объекты протокола изменения пароля") и послать в торговую систему сообщение ChangePassword с необходимыми параметрами (см. раздел "Метод ChangePassword").

Утилита change_password

Утилита change_password предназначена для изменения пароля пользователя в торговой системе. Утилита получает на вход старый и новый пароль пользователя, отправляет их в ТС SPECTRA, и получает ответ об успешной (или нет) смене пароля пользователя в торговой системе. Используемый утилитой протокол обеспечивает защищенную передачу данных, пароль и логин пользователя в открытом виде по сети не передаются.

Утилита представляет собой консольное приложение с запуском из командной строки, исполняемый файл change_password.exe. При запуске утилите могут быть переданы следующие параметры:

--app_name

имя приложения. Необязательный параметр;

--local_pass

пароль для локального соединения с роутером. Необязательный параметр;

--host

ip-адрес роутера. Необязательный параметр, значение по умолчанию 127.0.0.1;

--port

порт роутера. Необязательный параметр. Значение по умолчанию 4001;

--ini

ini-файл с настройками логирования. Необязательный параметр. Если ini-файл не задан, результат операции выводится на консоль.

Пример строки запуска:

C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\bin\change_password.exe --port=4001

Для смены пароля необходимо выполнить следующие действия:

  • Запустить утилиту.

  • В консоли ввести старый и новый пароль.

  • Нажать Enter.

Утилита возвращает "0" в случае успешного выполнения команды смены пароля и "1" в случае неуспеха.

Обратите внимание, что получение ответа об успешном выполнении означает изменение пароля пользователя в торговой системе, при этом авторизация текущего соединения роутера не меняется. Для авторизации роутера с новым паролем необходимо изменить пароль в ini-файле роутера и перезапустить роутер.

Партиционирование матчинга

В ТС SPECTRA поддерживается разделение (партиционирование) торговых инструментов на группы, и торговля ими раздельно на нескольких независимых модулях сведения заявок (модулях матчинга), при этом каждый модуль матчинга обрабатывает свою группу инструментов. Принадлежность инструмента к группе (матчингу) определяется кодом базового актива (base_contract_code) инструмента.

Трансляция торговых данных производится также раздельно и независимо, для каждого из модулей матчинга назначаются собственные потоки репликации. Принадлежность потоков репликации матчингу определяется по постфиксу _MATCH${id} в названии потока, где ${id} - ID модуля матчинга. Например, поток FORTS_TRADE_REPL_MATCH1 - заявки и сделки пользователя по фьючерсным инструментам, которые обрабатываются на MATCH1.

Потоки, транслируемые раздельно для каждого матчинга (имеют постфикс _MATCH${id):

Для сопоставления инструментов матчингу, на котором они обрабатываются, в потоке FORTS_REFDATA_REPL транслируется таблица instr2matching_map с полями:

  • base_contract_id - числовой идентификатор базового контракта;

  • matching_id - идентификатор матчинга.

Привязка инструментов к матчингам может меняться при смене торговой сессии.

Новый алгоритм получения торговых данных:

  • По таблицам fut_sess_contents / opt_sess_contents для isin_id определяем код базового актива (base_contract_code).

  • По таблицам fut_vcb / opt_vcb для base_contract_code определяем идентификатор базового контракта (base_contract_id).

  • В таблице instr2matching_map по base_contract_id определяем идентификатор матчинга.

  • Для получения торговых данных по инструменту открываем потоки с соответствующим _MATCH${id).

В ТС SPECTRA версии 6.3 модуль сведения заявок будет один, и для обратной совместимости оставлены старые потоки репликации (без разделения по матчингам), но в последующих версиях системы старые потоки будут удалены, поэтому пользователям рекомендуется перестраивать свои системы на работу с новыми потоками данных. Также в систему добавлены две новые команды MoveOrder (msgid=438) и DelOrder (msgid=436), которые следует использовать для перемещения и удаления заявок по фьючерсам и опционам в ТС с несколькими матчингами.

Типы потоков данных

Различают следующие типы потоков данных:

  • "Достоверный" ('Reliable') - Данные, опубликованные в таких потоках, актуальны, достоверны и не подлежат изменению. Любое изменение - это форс-мажор, связанный с нештатной ситуацией на Бирже. На данные из таких потоков участник может полностью опираться при принятии решений.

  • "Условно достоверный" ('Almost Reliable') - Требуется сверка с отчетами. Данные в таких потоках обычно не подлежат изменению, но могут быть редкие ситуации, когда окончательные значения, публикуемые в отчетах, отличаются от онлайн данных. Например, расчетная цена может быть скорректирована решением НКЦ (такая ситуация предусмотрена регуляторными документами). На данные из таких потоков участник может опираться, с учетом, что возможно потребуется скорректировать полученные данные на основании автоматической сверки с отчетами.

  • "Информационный" ('Informational') - Данные, на которые участник не может полагаться, как на единственный источник при принятии тех или иных решений. Данные из таких потоков нужно использовать с осторожностью, по возможности, проводя взвешенное сравнение с аналогичными данными, полученными другим способом. Примером таких данных могут служить данные о волатильности, которые носят оценочный характер, зависящий от используемой модели и методики расчета.

Ниже в таблице приведена градация потоков по типам:

Имя потокаОписаниеТип
FORTS_TRADE_REPLЗаявки и сделки пользователяR
FORTS_ORDLOG_REPLПоток анонимных заявокR
FORTS_DEALS_REPLПоток анонимных сделокR
FORTS_USERORDERBOOK_REPLЗаявки пользователя: срез стаканаR
FORTS_ORDBOOK_REPLСрез стакана. АнонимныйR
FORTS_PROHIBITION_REPLЗапретыR
FORTS_REFDATA_REPLСправочная и сессионная информацияR
RTS_INDEX_REPLБиржевые индексыR
FORTS_INFO_REPLСправочная информацияR
FORTS_FEE_REPLПоток комиссий и штрафов биржиAR
FORTS_FEERATE_REPLПоток точных ставок комиссий биржиAR
FORTS_CLR_REPLКлиринговая информацияAR
FORTS_COMMON_REPLОбщая информация по сессииI
FORTS_AGGR##_REPLАгрегированные стаканыI
FORTS_POS_REPLИнформация о позицияхI
FORTS_PART_REPLИнформация о средствах и лимитахI
FORTS_MISCINFO_REPLДополнительная справочная информацияI
FORTS_MM_REPLИнформация об обязательствах ММI
FORTS_VM_REPLВариационная маржа и премияI
FORTS_VOLAT_REPLВолатильностьI
FORTS_TNPENALTY_REPLИнформация о сборах за транзакцииI
MOEX_RATES_REPLКурсы валют он-лайнI
FORTS_FORECASTIM_REPLПрогноз рисков после возможной раздвижкиI
FORTS_RISKINFOBLACK_REPLРиск-параметры для модели Блэка-ШоулзаI
FORTS_RISKINFOBACH_REPLРиск-параметры для модели БашельеI

Ограничение количества одновременно открытых потоков репликации от одного соединения Plaza2

В системе существует ограничение на количество одновременных подписок на один поток Plaza2 (Cgate) от одного шлюзового логина - не более 20. При превышении этого ограничения, каждая последующая попытка подписаться на поток будет завершаться с кодом ошибки ERROR:TOO MANY CONNECTIONS, отражающаяся в журнале работы Cgate.

Обработка нештатных ситуаций

Восстановление при потере соединения с Биржей

Шлюз Plaza2 в стандартной конфигурации использует четыре TCP соединения с серверами биржи:

  • Соединение для подачи приказов/команд.

  • Соединение для получения основных рыночных данных. К таким данным относятся потоки агрегатов, потоки FORTS_ORDLOG_REPL, FORTS_DEALS_REPL, FORTS_TRADE_REPL, FORTS_COMMON_REPL.

  • Соединение для получения вспомогательных и справочных потоков.

  • Соединение для получения данных для восстановления при восстановлении связи или первоначальном присоединении (Snapshot).

Рисунок 18. Схема соединений

Схема соединений

Для обеспечения надежности в торговой системе реализовано дублирование аппаратных компонентов, обслуживающих соединения пользователей, с использованием балансировщиков нагрузки, которые направляют пользователя при установке соединения на тот сервер, который наименее загружен в данный момент.

Диагностика разрыва соединений

За установку TCP соединений отвечает ПО P2MQRouter, все настройки для данных соединений прописаны в конфигурационном файле роутера, при этом соединение для "Other Data" указывается как исходящее default connection, а остальные как исходящие direct connection. Такое построение является основной штатной конфигурацией при подключении к серверной ферме биржи. Конфигурация соединений при подключении через сервер доступа брокера может отличаться, в этом случае требуется запрашивать конкретную конфигурацию у владельца сервера.

За восстановление соединения в случае разрыва также отвечает P2MQRouter, при обрыве он автоматически, с заданной периодичностью пытается восстановить соединение, при этом пользовательское приложение повлиять на эти процессы никак не может. И в этом случае, отследить разрыв соединения приложение пользователя может по изменению статуса P2MQRouter с ROUTER_CONNECTED на ROUTER_RECONNECTING, получая уведомления об изменении статуса от объекта "connection".

Библиотека CGate ведет себя следующим образом:

  • Разрыв соединения с гейтом обработки входных приказов диагностируется непосредственно в момент получения ошибки TCP-соединения. При этом, затронутые разрывом объекты publisher переходят в ошибочное состояние.

  • Диагностика разрыва соединения, используемого для получения основных рыночных данных, происходит в течение 30 секунд. Затронутые объекты listener при этом переходят в ошибочное состояние.

Объекты в состоянии ERROR необходимо освободить, и с какой-то периодичностью (например, раз в несколько секунд) пытаться переоткрыть заново.

Процедура восстановления

В общем случае, алгоритм восстановления подключения следующий:

  • После старта предпринимать периодические попытки открыть соединение с P2MQRouter.

  • При восстановлении соединения рутера с сетью Plaza2 объект соединение перейдет в состояние ACTIVE.

  • Произвести открытие нужных потоков. Для ускорения процедуры восстановления рекомендуется выполнять получение данных с момента последнего обновления. При открытии потока следует указывать replstate, полученный в момент закрытия потока, или явно задавать номера ревизий для таблиц и номер жизни схемы, используя последние номера фактически полученных данных.

  • Произвести восстановление списка активных заявок (см. далее).

  • Зарегистрировать publisher для приказов/команд.

Ниже в таблице приведены рекомендуемые способы восстановления данных в зависимости от получаемого потока:

Имя потока (таблицы)Информация в потокеСпособ восстановления
FORTS_TRADE_REPL
  • orders_log

Журналы операций со своими заявками по фьючерсам и опционамСписок активных заявок:
  • использование потока FORTS_USERORDERBOOK_REPL для получения snapshot, а затем открытие потока FORTS_TRADE_REPL с указанным в snapshot номером ревизии

Журнал действий с заявками:

  • открытие FORTS_TRADE_REPL с последнего полученного номера ревизии

FORTS_TRADE_REPL
  • multileg_orders_log

Журналы операций со своими заявками по связкамЖурнал действий с заявками:
  • открытие FORTS_TRADE_REPL с последнего полученного номера ревизии

FORTS_ORDLOG_REPL
  • orders_log

Полный анонимный журнал операций с заявками по фьючерсам и опционамСписок активных заявок:
  • использование потока FORTS_ORDRBOOK_REPL для получения snapshot, а затем открытие потока FORTS_ORDLOG_REPL с указанным в snapshot номером ревизии

Журнал действий с заявками:

  • открытие FORTS_ORDLOG_REPL с последнего полученного номера ревизии

FORTS_ORDLOG_REPL
  • multileg_orders_log

Полный анонимный журнал операций с заявками по связкамЖурнал действий с заявками:
  • открытие FORTS_ORDLOG_REPL с последнего полученного номера ревизии

FORTS_DEALS_REPL
  • deal

  • multileg_deal

FORTS_TRADE_REPL

  • user_deal

  • multileg_deal

Журнал сделок по фьючерсам, составным инструментам и опционамПереоткрытие соответствующего потока с указанием последнего полученного номера ревизии или repl state, полученного в момент закрытия потока
FORTS_COMMON_REPLОбщая рыночная информация по фьючерсам и опционамПереоткрытие потока с нуля
FORTS_AGGR##_REPLСтаканы по фьючерсам и опционам (## - глубина стакана)Переоткрытие соответствующего потока с нуля
FORTS_REFDATA_REPLСправочная и сессионная информацияБыстрый способ:
  • Переоткрытие потока с указанием последнего полученного номера ревизии или repl state, полученного в момент закрытия потока

Допустимый способ:

  • Переоткрытие потока с нуля

FORTS_PART_REPLИнформация о лимитахПереоткрытие потока с нуля
FORTS_POS_REPLИнформация о позицияхПереоткрытие потока с нуля
FORTS_VM_REPLИнформация о вариационной марже и премииПереоткрытие потока с нуля
FORTS_VOLAT_REPLИнформация о волатильности и теоретических ценах опционовПереоткрытие потока с нуля
RTS_INDEX_REPLЗначения биржевых индексовПереоткрытие потока с нуля

При восстановлении соединения важной задачей является получение текущих активных заявок пользователя:

  1. Получение набора активных в момент восстановления заявок.

  2. Получение журнал действий с заявками в период отсутствия соединения.

Задача 1 решается путём получения среза заявок (FORTS_USERORDERBOOK_REPL) — заявки, отсутствующие в срезе, были сведены или отвергнуты в период отсутствия соединения.

Задача 2 решается получением журнала действий со своими заявками (таблица orders_log потока FORTS_TRADE_REPL, а также таблица multileg_orders_log потока FORTS_TRADE_REPL) за период отсутствия соединения. Для этого надо открыть соответствующий поток с указанием номера ревизии последней фактически полученной до сбоя записи. Все действия с заявками, происходившие до момента восстановления, будут отражены в виде записей этих таблиц. Индикатором получения всей пропущенной истории действий с заявками является переход потока в состояние ONLINE.

Примечание: Приведенная выше процедура восстановления подходит и для позднего входа.

Общие рекомендации

В общем же случае, для минимизации вероятности возникновения сетевых сбоев в пользовательских приложениях Биржа рекомендует устанавливать дублирующие каналы связи, иметь два логина для шлюза, с одинаковым набором прав, и, соответственно, запускать одновременно два пользовательских приложения, которые будут получать одинаковые данные, с возможностью переключения между ними при сбоях. Как альтернатива, в коде самого приложения должен быть предусмотрен механизм переключения на дублирующий канал связи, то есть установка соединения с P2MQRouter, работающим через резервный канал к бирже.

Рисунок 19. Дублирование каналов связи

Дублирование каналов связи

Восстановление при проблемах в инфраструктуре Биржи

Под такими проблемами понимаются аварии на стороне биржи, связанные с нарушениями в работе ядра ТС или сервисов, формирующих какие-либо рыночные данные. Как правило, это приводит к останову и перезапуску этих сервисов.

Очистка данных по потокам

При регламентных работах, штатных или нештатных перезапусках сервисов на стороне биржи и после восстановления связи с клиентом, сервисы публикации данных присылают уведомления об очистке старых данных, перед тем как присылать текущее состояние данных.

Уведомления об очистке есть двух типов:

  • CG_MSG_P2REPL_CLEARDELETED – по каждой таблице, с указанием ревижена. Уведомление инструктирует клиента о необходимости удалить все записи со значением replRev меньшим, чем указано в уведомлении. Для оптимизации передачи данных, в уведомлении может быть указан ревижен, равный MAX(int64). Это означает, что клиент должен произвести полную очистку данных по таблице, таблица будет передана целиком.

  • CG_MSG_P2REPL_LIFENUM - для всего потока репликации целиком, с указанием нового "номера жизни" потока. Означает существенно изменение данных потока со времени последнего соединения. Клиент должен очистить все данные по всем таблицам, данные будут переданы "с нуля".

Возможные изменения данных при нештатной работе сервисов публикации

В штатном режиме работы, включая регламентные работы во внеторговое время, при открытии или переоткрытии любого потока репликации, кроме потоков, связанных с историей заявок и сделок (FORTS_TRADE_REPL, FORTS_ORDLOG_REPL и FORTS_DEALS_REPL), клиент может получить как нотификации CG_MSG_P2REPL_CLEARDELETED, так и нотификации CG_MSG_P2REPL_LIFENUM, которые требуется корректно обработать.

В штатном режиме для потоков, связанных с историей заявок и сделок (см. выше), уведомление CG_MSG_P2REPL_LIFENUM рассылается только при смене версии системы, после тестовых торгов, чтобы пользователи очистили тестовые данные. В уведомлении CG_MSG_P2REPL_CLEARDELETED указывается значение replRev для первой по времени, доступной в системе в настоящий момент заявки или сделки.

Приход уведомления CG_MSG_P2REPL_LIFENUM с новым "номером жизни" потока непосредственно в торгах означает, что в ТС произошел серьезный сбой, и требуется перепослать данные по заявкам и сделкам, которые могли быть уже разосланы пользователям.

Дополнительно по каналам, не связанным с самой ТС (система СОИ, новости на сайте биржи и т.п.), будет публиковаться информация о том, были ли в результате исправления ошибочных данных затронуты данные, которые реально попали к пользователям. В частности, был ли откат к состоянию системы до момента аварии, и какой последний номер заявки и сделки после перезапуска системы будет доступен пользователю.

Описание схемы репликации FORTS_PUBLIC

Поток FORTS_TRADE_REPL - Заявки и сделки пользователя (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

  • orders_log - Журнал заявок
  • multileg_orders_log - Журнал заявок по связкам
  • user_deal - Журнал сделок пользователя
  • user_multileg_deal - Журнал сделок пользователя по связкам
  • heartbeat - Служебная таблица cерверных часов
  • sys_events - Таблица событий
Таблица orders_log: Журнал заявок

Таблица 2. Поля таблицы orders_log

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
price d16.5 Цена
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
dir i1 Направление
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
client_code c7 Код клиента
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
comment c20 Комментарий трейдера
ext_id i4 Внешний номер
broker_to c7 Код SPECTRA фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код РТС фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_from_rts c7 Код РТС фирмы - владельца заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
aspref i4 Идентификатор пользователя. Для заявок, поданных от SMA-логина - идентификатор MASTER-логина.
private_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов – идентификационный номер всей айсберг-заявки)
private_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов – количество контрактов в операции со всей айсберг-заявкой)
private_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов во всей айсберг-заявке)
variance_amount i8 Амплитуда отклонения (в контрактах) случайной надбавки к всплывающей части айсберг-заявки
disclose_const_amount i8 Количество единиц инструмента в постоянной составляющей всплывающей части айсберг-заявки
private_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов – действие в отношении всей айсберг-заявки)
reason i4 Признак (причина) заявки, выставленной для заключения сделки урегулирования обязательств.


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

  • Поле id_ord1 содержит номер первой заявки в последовательности перевыставлений заявки со сроком истечения

  • Поле private_action (action) может принимать следующие значения:

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

    3

    Заявка добавлена в результате появления новой видимой части айсберга

  • Поле reason может принимать следующие значения:

    0

    Обычная заявка

    4

    Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок

    6

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта

    7

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования

    8

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы

    100

    Иное

Таблица multileg_orders_log: Журнал заявок по связкам

Таблица 3. Поля таблицы multileg_orders_log

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Идентификатор инструмента-связки
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
price d16.5 Цена. Поле не используется.
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
dir i1 Направление
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
deal_price d16.5 Цена первой ноги заключенной сделки
rate_price d16.5 Ставка заявки. Поле не используется.
swap_price d16.5 Своп-цена заявки
client_code c7 Код клиента
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
comment c20 Комментарий трейдера
ext_id i4 Внешний номер
broker_to c7 Код SPECTRA фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код РТС фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_from_rts c7 Код РТС фирмы - владельца заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
aspref i4 Идентификатор пользователя. Для заявок, поданных от SMA-логина - идентификатор MASTER-логина.
private_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов – идентификационный номер всей айсберг-заявки)
private_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов – количество контрактов в операции со всей айсберг-заявкой)
private_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов во всей айсберг-заявке)
variance_amount i8 Амплитуда отклонения (в контрактах) случайной надбавки к всплывающей части айсберг-заявки
disclose_const_amount i8 Количество единиц инструмента в постоянной составляющей всплывающей части айсберг-заявки
private_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов – действие в отношении всей айсберг-заявки)
reason i4 Признак (причина) заявки, выставленной для заключения сделки урегулирования обязательств.


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

  • Поле private_action (action) может принимать следующие значения:

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

    3

    Заявка добавлена в результате появления новой видимой части айсберга

  • Поле reason может принимать следующие значения:

    0

    Обычная заявка

    4

    Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок

    6

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта

    7

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования

    8

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы

    100

    Иное

Таблица user_deal: Журнал сделок пользователя

Таблица 4. Поля таблицы user_deal

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
id_deal i8 Номер сделки
id_deal_multileg i8 Номер сделки по связке
id_repo i8 Номер сделки по другой ноге
xpos i8 Количество позиций по инструменту на рынке после сделки
xamount i8 Объем, количество единиц инструмента
public_order_id_buy i8 Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки покупателя)
public_order_id_sell i8 Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки продавца)
price d16.5 Цена
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
nosystem i1 Признак внесистемной сделки
xstatus_buy i8 Статус сделки со стороны покупателя
xstatus_sell i8 Статус сделки со стороны продавца
xstatus2_buy i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_buy)
xstatus2_sell i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_sell)
ext_id_buy i4 Внешний номер из заявки покупателя
ext_id_sell i4 Внешний номер из заявки продавца
code_buy c7 Код покупателя
code_sell c7 Код продавца
comment_buy c20 Комментарий из заявки покупателя
comment_sell c20 Комментарий из заявки продавца
fee_buy d26.2 Сбор по сделке покупателя
fee_sell d26.2 Сбор по сделке продавца
login_buy c20 Логин пользователя покупателя
login_sell c20 Логин пользователя продавца
code_rts_buy c7 Код РТС фирмы покупателя
code_rts_sell c7 Код РТС фирмы продавца
private_order_id_buy i8 Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - идентификатор всей айсберг-заявки покупателя)
private_order_id_sell i8 Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - идентификатор всей айсберг-заявки продавца)
reason_buy i4 Признак (причина) сделки урегулирования покупателя.
reason_sell i4 Признак (причина) сделки урегулирования продавца.


Примечания:

  • Поля code_sell, comment_sell, ext_id_sell, login_sell, code_rts_sell, fee_sell, code_buy, comment_buy, ext_id_buy, login_buy, code_rts_buy, fee_buy, заполняются только для своих сделок

  • Поля xstatus_sell и xstatus_buy являются битовыми масками (подробнее см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок)

  • Для технических сделок, являющимися результатами сделок по инструментам-связкам, поле nosystem всегда установлено в 1, вне зависимости от того, является ли сделка по связке системной или адресной. Для определения системности исходной сделки надо использовать признак nosystem соответствующей записи таблицы multileg_deal.

  • Поле id_repo содержит номер сделки по другой ноге. Для I-й ноги поле содержит номер сделки по II-й ноге, для II-й ноги – номер сделки по I-й.

  • Поле id_deal_multileg содержит код сделки по инструменту-связке, в случае если данная запись является записью о технической сделке. В случае сделки по обычному инструменту данное поле содержит 0.

  • Для "чужих" сделок в полях xstatus_buy и xstatus_sell могут выставляться признаки NonQuote, ClearingTrade, Address и Strategy.

  • В сделках экспирации id поручения на экспирацию указывается в поле private_order_id_buy, если экспирировался опцион колл, либо в поле private_order_id_sell, если экспирировался опцион пут.

  • Поля fee_buy и fee_sell содержат оценочный размер лимита, блокируемого под комиссию по сделке. Размер комиссии необходимо смотреть в потоке FORTS_FEE_REPL.

  • Поля reason_buy и reason_sell могут принимать следующие значения:

    0

    Обычная сделка

    4

    Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок

    6

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта

    7

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования

    8

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы

    100

    Иное

Таблица user_multileg_deal: Журнал сделок пользователя по связкам

Таблица 5. Поля таблицы user_multileg_deal

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Идентификатор инструмента-связки
isin_id_rd i4 Идентификатор инструмента первой ноги
isin_id_rb i4 Идентификатор инструмента второй ноги
duration i4 Разница в календарных днях между датами исполнения двух фьючерсов
id_deal i8 Номер сделки по связке
id_deal_rd i8 Идентификатор сделки по первой ноге
id_deal_rb i8 Идентификатор сделки по второй ноге
public_order_id_buy i8 Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки покупателя)
public_order_id_sell i8 Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки продавца)
xamount i8 Объем, количество единиц инструмента
price d16.5 Цена первой части парной связки
rate_price d16.5 Ставка сделки
swap_price d16.5 Своп-цена сделки
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
nosystem i1 Признак внесистемной сделки
xstatus_buy i8 Расширенный статус сделки со стороны покупателя
xstatus_sell i8 Расширенный статус сделки со стороны продавца
xstatus2_buy i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_buy)
xstatus2_sell i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_sell)
ext_id_buy i4 Внешний номер из заявки покупателя
ext_id_sell i4 Внешний номер из заявки продавца
code_buy c7 Код покупателя
code_sell c7 Код продавца
comment_buy c20 Комментарий из заявки покупателя
comment_sell c20 Комментарий из заявки продавца
login_buy c20 Логин пользователя покупателя
login_sell c20 Логин пользователя продавца
code_rts_buy c7 Код РТС фирмы покупателя
code_rts_sell c7 Код РТС фирмы продавца
private_order_id_buy i8 Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - идентификатор всей айсберг-заявки покупателя)
private_order_id_sell i8 Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - идентификатор всей айсберг-заявки продавца)
reason_buy i4 Признак (причина) сделки урегулирования покупателя.
reason_sell i4 Признак (причина) сделки урегулирования продавца.


Примечания:

  • Поля code_sell, comment_sell, ext_id_sell, code_rts_sell, fee_sell, code_buy, comment_buy, ext_id_buy, code_rts_buy, fee_buy, заполняются только для своих сделок

  • Поле rate_price для инструментов, торгуемых в своп цене, содержит 0.

  • Поля reason_buy и reason_sell могут принимать следующие значения:

    0

    Обычная сделка

    4

    Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок

    6

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта

    7

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования

    8

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы

    100

    Иное

Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов

Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.

Таблица 6. Поля таблицы heartbeat

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
server_time t Дата и время сервера


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 7. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

    event_type = 23

    message = "discrete_auction_add_order_started"

    Начало приема заявок в аукцион открытия

    event_type = 24

    message = "discrete_auction_add_order_finished"

    Окончание приема заявок в аукцион открытия

Поток FORTS_ORDLOG_REPL - Поток анонимных заявок (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

Таблица orders_log: Журнал заявок

Таблица 8. Поля таблицы orders_log

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
price d16.5 Цена
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
dir i1 Направление
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

Таблица multileg_orders_log: Журнал заявок по связкам

Таблица 9. Поля таблицы multileg_orders_log

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
price d16.5 Цена. Поле не используется.
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
dir i1 Направление
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
deal_price d16.5 Цена первой ноги заключенной сделки
rate_price d16.5 Ставка заявки. Поле не используется.
swap_price d16.5 Своп-цена заявки


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов

Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.

Таблица 10. Поля таблицы heartbeat

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
server_time t Дата и время сервера


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 11. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

    event_type = 23

    message = "discrete_auction_add_order_started"

    Начало приема заявок в аукцион открытия

    event_type = 24

    message = "discrete_auction_add_order_finished"

    Окончание приема заявок в аукцион открытия

Поток FORTS_DEALS_REPL - Поток анонимных сделок (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

  • deal - Журнал сделок
  • multileg_deal - Журнал сделок по связкам
  • heartbeat - Служебная таблица cерверных часов
  • sys_events - Таблица событий
Таблица deal: Журнал сделок

Таблица 12. Поля таблицы deal

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
id_deal i8 Номер сделки
xpos i8 Количество позиций по инструменту на рынке после сделки
xamount i8 Объем, количество единиц инструмента
public_order_id_buy i8 Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки покупателя)
public_order_id_sell i8 Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки продавца)
price d16.5 Цена
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
nosystem i1 Признак внесистемной сделки
xstatus_buy i8 Статус сделки со стороны покупателя
xstatus_sell i8 Статус сделки со стороны продавца
xstatus2_buy i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_buy)
xstatus2_sell i8 Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_sell)


Примечания:

  • В сделках экспирации id поручения на экспирацию указывается в поле public_order_id_sell, если это сделка по опциону, в поле public_order_id_buy в сделках по фьючерсу для опциона колл, в поле public_order_id_sell в сделках по фьючерсу для опциона пут.

  • Поля xstatus_sell и xstatus_buy являются битовыми масками (подробнее см. раздел Признаки, выставляемые у заявок и сделок)

Таблица multileg_deal: Журнал сделок по связкам

Таблица 13. Поля таблицы multileg_deal

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
isin_idi4Идентификатор инструмента-связки
id_deali8Номер сделки
public_order_id_buyi8Идентификатор заявки покупателя (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки покупателя)
public_order_id_selli8Идентификатор заявки продавца (для айсбергов - номер видимой части айсберг-заявки продавца)
xamounti8Объем, количество единиц инструмента
priced16.5Цена первой части парной связки
rate_priced16.5Ставка сделки
swap_priced16.5Своп-цена сделки
momenttВремя заключения сделки
moment_nsu8Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
nosystemi1Признак внесистемной сделки
xstatus_buyi8Статус сделки со стороны покупателя
xstatus_selli8Статус сделки со стороны продавца
xstatus2_buyi8Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_buy)
xstatus2_selli8Расширение для статусов сделок (в дополнение к полю xstatus_sell)


Примечания:

Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов

Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.

Таблица 14. Поля таблицы heartbeat

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
server_time t Дата и время сервера


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 15. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

    event_type = 23

    message = "discrete_auction_add_order_started"

    Начало приема заявок в аукцион открытия

    event_type = 24

    message = "discrete_auction_add_order_finished"

    Окончание приема заявок в аукцион открытия

Поток FORTS_FEE_REPL - Поток комиссий и штрафов биржи (Type=AR)

Схема данных

Таблицы:

Таблица adjusted_fee: Комиссии биржи

Таблица 16. Поля таблицы adjusted_fee

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_deal i8 Номер сделки
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
code_buy c7 Код покупателя
code_sell c7 Код продавца
initial_fee_buy d26.2 Сбор по сделке покупателя, грубо
initial_fee_sell d26.2 Сбор по сделке продавца, грубо
adjusted_fee_buy d26.2 Сбор по сделке покупателя, точно
adjusted_fee_trade_buy d26.2 Биржевой сбор по сделке покупателя, точно
adjusted_fee_clearing_buy d26.2 Клиринговый сбор по сделке покупателя, точно
adjusted_fee_sell d26.2 Сбор по сделке продавца, точно
adjusted_fee_trade_sell d26.2 Биржевой сбор по сделке продавца, точно
adjusted_fee_clearing_sell d26.2 Клиринговый сбор по сделке продавца, точно
id_deal_multileg i8 Номер сделки по связке


Таблица penalty: Штрафы биржи

Таблица 17. Поля таблицы penalty

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Номер сессии
id_deal i8 Номер сделки
id_deal_multileg i8 Номер сделки по связке
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
code_buy c7 Код покупателя
code_sell c7 Код продавца
penalty_buy d26.2 Штраф по сделке покупателя
penalty_sell d26.2 Штраф по сделке продавца


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 18. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_FEERATE_REPL - Поток точных ставок комиссий биржи (Type=AR)

Схема данных

Таблицы:

  • futures_rate - Точные ставки комиссий по фьючерсам и инструментам-связкам
  • option_rate - Точные ставки комиссий по опционам

  • sys_events - Таблица событий
Таблица futures_rate: Точные ставки комиссий по фьючерсам и инструментам-связкам

Таблица 19. Поля таблицы futures_rate

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
exchange_fee_negdeald26.2Точная ставка биржевой комиссии для адресных сделок
exchange_feed26.2Точная ставка биржевой комиссии для анонимных сделок
clearing_fee_negdeald26.2Точная ставка клиринговой комиссии для адресных сделок
clearing_feed26.2Точная ставка клиринговой комиссии для анонимных сделок
exp_clearing_feed26.2

Точная ставка клиринговой комиссии за исполнение контракта.


Таблица option_rate: Точные ставки комиссий по опционам

Таблица 20. Поля таблицы option_rate

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
exchange_fee_negdeald26.2Точная ставка биржевой комиссии для адресных сделок
exchange_feed26.2Точная ставка биржевой комиссии для анонимных сделок
clearing_fee_negdeald26.2Точная ставка клиринговой комиссии для адресных сделок
clearing_feed26.2Точная ставка клиринговой комиссии для анонимных сделок
exp_clearing_feed26.2

Точная ставка клиринговой комиссии за исполнение контракта.


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 21. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_BROKER_FEE_REPL - Брокерские комиссии (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

Таблица broker_fee: Брокерская комиссия

Таблица 22. Поля таблицы broker_fee

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Номер сессии
id_deal i8 Номер сделки
moment t Время заключения сделки
moment_ns u8 Время заключения сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
code_buy c7 Код покупателя
code_sell c7 Код продавца
broker_fee_buy d26.2 Брокерская комиссия по сделке покупателя
broker_fee_sell d26.2 Брокерская комиссия по сделке продавца
id_deal_multileg i8 Номер сделки по связке


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 23. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_BROKER_FEE_PARAMS_REPL - Параметры для расчета брокерской комиссии (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • broker_fee_params - Параметры для расчета брокерской комиссии
  • sys_events - Таблица событий
Таблица broker_fee_params: Параметры для расчета брокерской комиссии

Таблица 24. Поля таблицы broker_fee_params

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Номер сессии
client_code c7 Код клиента (код брокера)
lower_fee d26.2 Минимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт
upper_fee d26.2 Максимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт
multiplier d26.2 Мультипликатор к сумме биржевого и клирингового сбора
additive d26.2 Постоянная добавка за один контракт


Примечания:

  • Поле client_code может содержать либо код клиентского раздела, либо код брокерской фирмы. Если указан код клиента, то заданные параметры используются для расчета брокерской комиссии по сделкам данного клиента. Если указан код брокера, то параметры используются для расчета брокерской комиссии по всем клиентам БФ.

  • Поле sess_id может принимать следующие значения:

    sess_id

    Текущие (действующие сейчас) параметры расчета.

    -1

    Добавление новых параметров расчета. Параметры применяются в следующей торговой сессии.

    -2

    Удаление текущих параметров расчета. Параметры удаляются в следующей торговой сессии.

Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 25. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_USERORDERBOOK_REPL - Заявки пользователя: Cрез стакана (Type=R)

В потоке с периодичностью раз в 2 минуты в таблице orders публикуется срез активных заявок, и запись в таблице info с ревизией последней обработанной транзакции из orders_log, номером жизни потока и состоянием публикации среза (поле publication_state). В момент публикации среза поле publication_state принимает значение 0. После того как срез опубликован publication_state принимает значение 1. До момента publication_state=1 данные в таблице orders могут быть неконсистентны.

Схема данных

Таблицы:

  • orders - Таблица активных фьючерсных и опционных заявок
  • info - Информация о стаканах
Таблица orders: Таблица активных фьючерсных и опционных заявок

Таблица 26. Поля таблицы orders

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
client_code c7 Код клиента
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
comment c20 Комментарий трейдера
ext_id i4 Внешний номер
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
broker_to c7 Код SPECTRA фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код РТС фирмы-адресата внесистемной заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
broker_from_rts c7 Код РТС фирмы - владельца заявки
aspref i4 Идентификатор пользователя. Для заявок, поданных от SMA-логина - идентификатор MASTER-логина.
private_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов – идентификационный номер всей айсберг-заявки)
private_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов – количество контрактов в операции со всей айсберг-заявкой)
private_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов во всей айсберг-заявке)
variance_amount i8 Амплитуда отклонения (в контрактах) случайной надбавки к всплывающей части айсберг-заявки
disclose_const_amount i8 Количество единиц инструмента в постоянной составляющей всплывающей части айсберг-заявки
private_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов – действие в отношении всей айсберг-заявки)
private_init_moment t Время появления заявки (для айсбергов - время появления всей айсберг-заявки)
private_init_amount i8 Начальное количество контрактов в заявке (для айсбергов - начальное количество контрактов во всей айсберг-заявке)
reason i4 Признак (причина) заявки, выставленной для заключения сделки урегулирования обязательств.
public_init_moment t Время появления заявки (для айсбергов - время появления видимой части айсберга)
public_init_amount i8 Начальное количество контрактов в заявке (для айсбергов - начальное количество контрактов в видимой части айсберга)


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения:

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

  • Поле private_action (action) может принимать следующие значения:

    0

    Заявка удалена

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

    3

    Заявка добавлена в результате появления новой видимой части айсберга

  • Поле reason может принимать следующие значения:

    0

    Обычная заявка

    4

    Балансирующие Срочные контракты, заключенные с Добросовестным участником клиринга без подачи заявок

    6

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в рамках процедуры кросс-дефолта

    7

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Маржинального требования

    8

    Закрывающие Срочные контракты, заключенные в связи с неисполнением Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы

    100

    Иное

Таблица info: Информация о стаканах

Таблица 27. Поля таблицы info

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
infoIDi8Уникальный ключ
logRevi8Последняя обработанная ревизия на момент формирования среза
lifeNumi4Номер жизни потока
momenttВремя формирования среза
publication_statei1Состояние публикации среза


Примечания:

  • Поле publication_state может принимать следующие значения:

    0

    in progress (данные не готовы)

    1

    done

Поток FORTS_ORDBOOK_REPL - Cрез стакана. Анонимный (Type=R)

В потоке с периодичностью раз в 2 минуты в таблице orders публикуется срез активных заявок, и запись в таблице info с ревизией последней обработанной транзакции из orders_log, номером жизни потока и состоянием публикации среза (поле publication_state). В момент публикации среза поле publication_state принимает значение 0. После того как срез опубликован publication_state принимает значение 1. До момента publication_state=1 данные в таблице orders могут быть неконсистентны.

Схема данных

Таблицы:

  • orders - Таблица активных анонимных заявок
  • info - Информация о стаканах
Таблица orders: Таблица активных анонимных заявок

Таблица 28. Поля таблицы orders

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
public_order_id i8 Идентификационный номер заявки (для айсбергов - номер видимой части айсберга)
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
moment t Время изменения состояния заявки
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
xstatus i8 Расширенный статус заявки
xstatus2 i8 Расширение для статусов заявок (в дополнение к полю xstatus)
public_action i1 Действие с заявкой (для айсбергов - действие с видимой частью айсберга)
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
public_amount i8 Количество контрактов в операции (для айсбергов - количество контрактов в операции по видимой части айсберга)
public_amount_rest i8 Оставшееся количество контрактов в заявке (для айсбергов - оставшееся количество контрактов в видимой части айсберга)
public_init_moment t Время появления заявки (для айсбергов - время появления видимой части айсберга)
public_init_amount i8 Начальное количество контрактов в заявке (для айсбергов - начальное количество контрактов в видимой части айсберга)


Примечания:

  • Поле xstatus представляет собой битовую маску, перечень возможных значений поля приведен в разделе Признаки, выставляемые у заявок и сделок.

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    Buy

    2

    Sell

  • Поле public_action может принимать следующие значения

    1

    Заявка добавлена

    2

    Заявка сведена в сделку

Таблица info: Информация о стаканах

Таблица 29. Поля таблицы info

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
infoIDi8Уникальный ключ
logRevi8Последняя обработанная ревизия на момент формирования среза
lifeNumi4Номер жизни потока
momenttВремя формирования среза
publication_statei1Состояние публикации среза


Примечания:

  • Поле publication_state может принимать следующие значения:

    0

    in progress (данные не готовы)

    1

    done

Поток FORTS_COMMON_REPL - Общая информация по сессии (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • common - Общая информация по сессии
  • sys_events - Таблица событий
Таблица common: Общая информация по сессии

Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.

Таблица 30. Поля таблицы common

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
best_buy d16.5 Цена лучшей заявки на покупку с учетом синтетической ликвидности
xamount_buy i8 Количество в заявках на покупку с лучшей ценой с учетом синтетической ликвидности
orders_buy_qty i4 Количество заявок на покупку с учетом синтетической ликвидности
xorders_buy_amount i8 Объём в контрактах в заявках на покупку с учетом синтетической ликвидности
best_sell d16.5 Цена лучшей заявки на продажу с учетом синтетической ликвидности
xamount_sell i8 Количество в заявках на продажу с лучшей ценой с учетом синтетической ликвидности
orders_sell_qty i4 Количество заявок на продажу с учетом синтетической ликвидности
xorders_sell_amount i8 Объём в контрактах в заявках на продажу с учетом синтетической ликвидности
open_price d16.5 Цена открытия
close_price d16.5 Цена закрытия
opening_auction_price d16.5 Цена аукциона открытия
price d16.5 Цена последней сделки
trend d16.5 Тренд изменения цены (разница между ценами двух последних сделок)
xamount i8 Количество в последней сделке
deal_time t Дата и время последней сделки
deal_time_ns u8 Дата и время последней сделки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
min_price d16.5 Минимальная цена
max_price d16.5 Максимальная цена
avr_price d16.5 Средневзвешенная цена
xcontr_count i8 Общее количество контрактов в сделках
capital d26.2 Суммарный объём сделок в рублях
total_premium_volume d26.2 Суммарный оборот по премии
deal_count i4 Количество сделок
settlement_price_open d16.5 Расчетная цена на начало сессии.
xpos i8 Текущее количество открытых позиций
mod_time t Дата и время изменения записи
mod_time_ns u8 Дата и время изменения записи (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
market_price d16.5 Текущая рыночная цена.
price_assigned_by_admin i1 Признак установки текущей рыночной цены Администратором торгов.
local_time t Поле для мониторинга репликации common
best_buy_native d16.5 Цена лучшей заявки на покупку без учета синтетической ликвидности
xamount_buy_native i8 Количество в заявках на покупку с лучшей ценой без учета синтетической ликвидности
xorders_buy_amount_native i8 Объём в контрактах в заявках на покупку без учета синтетической ликвидности
best_sell_native d16.5 Цена лучшей заявки на продажу без учета синтетической ликвидности
xamount_sell_native i8 Количество в заявках на продажу с лучшей ценой без учета синтетической ликвидности
xorders_sell_amount_native i8 Объём в контрактах в заявках на продажу без учета синтетической ликвидности
swap_rate d16.5 Индикативная ставка фондирования (для ВФ)


Примечания:

  • Поле open_price содержит цену первой сделки в текущей сессии, а если её нет, то 0.

  • Поле close_price содержит цену последней сделки в соответствующей сессии. До завершения сессии в поле транслируется 0. После завершения сессии (после вечернего клиринга до утра) транслируется цена последней сделки или 0, если сделок не было.

  • Поле price_assigned_by_admin может принимать следующие значения:

    1

    Значение текущей рыночной цены в поле market_price установлено Администратором торгов.

    0

    Значение текущей рыночной цены в поле market_price рассчитано системой.

Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 31. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
type i4 Тип события. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле event_type.
message c64 Описание события
event_type i4 Тип события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Потоки агрегированных стаканов (Type=I)

Существует несколько потоков агрегированных стаканов с различной глубиной.

  • FORTS_AGGR50_REPL - с глубиной 50 ценовых уровней

  • FORTS_AGGR20_REPL - с глубиной 20 ценовых уровней

  • FORTS_AGGR5_REPL - с глубиной 5 ценовых уровней

Возможность получения определённого потока зависит от прав пользователя.

Схема данных

Таблицы:

  • orders_aggr - Агрегированные стаканы
Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы

Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и направлением.

Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:

  • Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии

  • Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками

  • Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга

  • Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками

  • Основной клиринг - таблица очищается

  • Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии

Таблица 32. Поля таблицы orders_aggr

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности


Примечания:

  • В стакане по инструменту могут присутствовать записи с нулевыми значениями. Это означает, что количество заявок по инструменту (ценовых уровней) не набирается на всю фиксированную глубину стакана. Такие записи следует игнорировать. В дальнейшем записи с нулями могут обновляться значениями с новым ценовым уровнем, в следствие появления в системе новых заявок по инструменту.

  • Записи в стакане по инструменту могут обновляться (изменение price/volume/dir). Это означает, что предыдущий ценовой уровень "вышел" из стакана, а новый "вошел" в стакан.

  • Обнуление (volume=0) существующей записи в стакане – означает, что данный ценовой уровень "вышел" из стакана (например, единственная заявка, формировавшая ценовой уровень, была удалена), а других скрытых ценовых уровней (заявок) по инструменту в системе нет.

  • Значение поля moment (moment_ns) в таблице не является монотонно возрастающим. При возрастании replRev в потоке агрегированных стаканов могут появляться записи с более ранним значением поля moment. Такое поведение системы ожидаемо и может возникать в разных ситуациях, когда сформированный ранее ценовой уровень был скрыт в силу некоторых причин, но потом начал отображаться. Поле же moment содержит в себе время события, приведшего к формированию ценового уровня (постановка, снятие, исполнение заявки). Примеры подобного поведения системы:

    • Самый простой случай связан с тем, что в потоках агрегированных стаканов показывается ограниченное по цене количество уровней ликвидности. Например, в FORTS_AGGR20_REPL показывается лишь 20 лучших ценовых уровней. Скрытый, но уже сформированный уровень с ценой вне отображаемого диапазона, может появиться, если один из отображаемых ценовых уровней "исчез" (например, была удалена единственная заявка, формировавшая видимый ценовой уровень).

    • Похожая, но чуть более сложная ситуация связана с индикативной синтетической ликвидностью. В агрегированных стаканах, вне зависимости от их глубины, всегда транслируется не более 5 ценовых уровней, формируемых индикативными синтетическими заявками (см. «Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах»). Соответственно, здесь ситуация может быть аналогична, если какие-то ценовые уровни представлены только лишь индикативной синтетической ликвидностью. При "исчезновении" такого ценового уровня начнет отображаться спрятанный до этого ценовой уровень индикативной синтетической ликвидности. Если же на этих уровнях присутствует и ликвидность, созданная реальными заявками в этом инструменте, то подобного эффекта уже не будет. Подробнее про синтетический матчинг и индикативную синтетическую ликвидность см. «Синтетический матчинг».

Пример построения агрегированного стакана:

Для упрощения выбираем случай, когда глубина стакана равна 2.

  1. Время 12:00:01. Появилась заявка на покупку с ценой 5 и объемом 10 по новому инструменту с isin_id=12345. Приходят новые четыре записи. Стакан полностью заполнился нулевыми значениями.

    replID=1   replRev=1   isin_id=12345   price=0   volume=0   moment='12:00:01'   dir=1
    replID=2   replRev=2   isin_id=12345   price=0   volume=0   moment='12:00:01'   dir=1
    replID=3   replRev=3   isin_id=12345   price=0   volume=0   moment='12:00:01'   dir=2
    replID=4   replRev=4   isin_id=12345   price=0   volume=0   moment='12:00:01'   dir=2
    

    Приходит апдейт записи. В одной из записей поменялась цена и объем. Следует заметить, что при добавлении новой заявки, когда происходит поиск нулевых записей, система может выбрать случайный replID, т.е. не факт, что произойдет апдейт записи с replID=1, а не с replID=2.

    replID=1   replRev=5   isin_id=12345   price=5   volume=10   moment='12:00:01'   dir=1

    Стакан:

  2. Время 12:00:02. Появилась заявка на покупку с ценой 4 и объемом 10. Приходит апдейт записи.

    replID=2   replRev=6   isin_id=12345   price=4   volume=10   moment='12:00:02'   dir=1

    Стакан:

  3. Время 12:00:03. Появилась заявка на продажу с ценой 8 и объемом 10. Приходит апдейт записи.

    replID=3   replRev=7   isin_id=12345   price=8   volume=10   moment='12:00:03'   dir=2

    Стакан:

  4. Время 12:00:04. Появилась заявка на продажу с ценой 7 и объемом 10. Приходит апдейт записи.

    replID=4   replRev=8   isin_id=12345   price=7   volume=10   moment='12:00:04'   dir=2

    Стакан:

  5. Время 12:00:05. Появилась еще одна заявка на покупку с ценой 4 и объемом 5. Приходит апдейт записи. У заявки с ценой 4, т.е. с replID=2 изменился объем.

    replID=2   replRev=9   isin_id=12345   price=4   volume=15   moment='12:00:05'   dir=1

    Стакан:

  6. Время 12:00:06. Удалилась/свелась заявка на покупку с ценой 5 и объемом 10. Приходит апдейт записи. Значения цены и объема обнулились для replID=1, так как такой заявки больше нет.

    replID=1   replRev=10   isin_id=12345   price=0   volume=0   moment='12:00:06'   dir=1

    Стакан:

  7. Время 12:00:07. Появилась заявка на покупку с ценой 5 и объемом 8. Приходит апдейт записи.

    replID=1   replRev=11   isin_id=12345   price=5   volume=8   moment='12:00:07'   dir=1

    Стакан:

  8. Время 12:00:08. Появилась заявка на покупку с ценой 6 и объемом 10. Приходит апдейт записи. Запись с ценой 4 теперь не входит в стакан, она заменена на цену 6.

    replID=2   replRev=12   isin_id=12345   price=6   volume=10   moment='12:00:08'   dir=1

    Стакан:

  9. Время 12:00:09. Удалилась/свелась заявка на покупку с ценой 6 и объемом 10. Приходит апдейт записи. Заявка с ценой 6 удалена, поэтому в стакан возвращается заявка с ценой 4.

    replID=2   replRev=13   isin_id=12345   price=4   volume=15   moment='12:00:09'   dir=1

    Стакан:

Поток FORTS_POS_REPL - Информация о позициях (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • position - Позиции клиентов и Брокерских Фирм
  • position_sa - Позиции уровня Расчётного Кода

  • sys_events - Таблица событий
Таблица position: Позиции клиентов

Таблица содержит информацию о позициях клиентов и БФ.

Таблица 33. Поля таблицы position

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c7 Код клиента
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
xpos i8 Текущая позиция
xbuys_qty i8 Количество купленных контрактов в ходе сессии
xsells_qty i8 Количество проданных контрактов в ходе сессии
xopen_qty i8 Количество позиций на начало сессии
waprice d16.5 Учетная цена позиции
net_volume_rur d26.2 Нетто-оборот по сделкам за сессию в рублях. Продажи учитываются с положительным знаком, а покупки с отрицательным.
last_deal_id i8 Номер последней сделки
last_quantity i8 Объем позиции на момент окончания промежуточного или вечернего клиринга
account_type i1
  • 1 - для БФ

  • 2 - для клиента


Таблица position_sa: Позиции уровня Расчётного кода

Таблица содержит информацию о позициях уровня Расчётного кода.

Таблица 34. Поля таблицы position_sa

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c12 Расчётный код
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
xpos i8 Текущая позиция
xbuys_qty i8 Количество купленных контрактов в ходе сессии
xsells_qty i8 Количество проданных контрактов в ходе сессии
xopen_qty i8 Количество позиций на начало сессии
waprice d16.5 Учетная цена позиции
net_volume_rur d26.2 Нетто-оборот по сделкам за сессию в рублях. Продажи учитываются с положительным знаком, а покупки с отрицательным.
last_deal_id i8 Номер последней сделки
last_quantity i8 Объем позиции на момент окончания промежуточного или вечернего клиринга


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 35. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_PART_REPL - Информация о средствах и лимитах (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • part - Средства и лимиты по клиентам и брокерским фирмам
  • part_sa - Средства и лимиты по Расчетному коду
  • sys_events - Таблица событий
Таблица part: Средства и лимиты по клиентам и брокерским фирмам

Таблица содержит информацию о средствах, лимитах и настройки автоматического изменения лимитов для клиентов и брокерских фирм.

Таблица 36. Поля таблицы part

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c7 Код клиента или брокерской фирмы
money_free d26.2 Свободные средства. Сумма рублей и залогов, дисконтированных в рубли, доступная для открытия позиций. (money_free=money_amount + vm_intercl + premium_intercl + net_option_value – money_blocked – vm_reserve – fee – broker_fee – penalty)
money_blocked d26.2 Средства, заблокированные под ГО.
vm_reserve d26.2 Вариационная маржа по закрытым позициям и валютный риск.
fee d26.2 Списанный сбор
limits_set i1 Наличие установленных денежного и залогового лимитов: 1 - лимит установлен (проверяется); 0 - лимит не установлен (не проверяется)
money_old d26.2 Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов на конец предыдущей сессии
money_amount d26.2 Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов
money_pledge_amount d26.2 Сумма залогов, дисконтированных в рубли
vm_intercl d26.2 Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг
is_auto_update_limit i1 Признак автоматической коррекции лимита на величину дохода при закачке после клиринга: 0-нет, 1-менять.
broker_fee d26.2 Средства, заблокированные под брокерскую комиссию.
penalty d26.2 Штраф за сделки урегулирования, заключенные при проведении процедуры принудительного закрытия позиций Недобросовестного Участника клиринга.
premium_intercl d26.2 Премия, полученная/списанная в промежуточный клиринг, в пересчёте на рубли. Включает в себя финансовый результат исполнения позиций по премиальным опционам.
net_option_value d26.2 Суммарная оценочная стоимость премиальных опционов на акции в портфеле.


Таблица part_sa: Средства и лимиты по Расчетному коду

Таблица 37. Поля таблицы part_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
settlement_accountc12Расчетный код
money_oldd26.2Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов на конец предыдущей сессии
money_amountd26.2Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов
money_freed26.2Свободные средства. Сумма рублей и залогов, дисконтированных в рубли, доступная для открытия позиций. (money_free=money_amount + vm_intercl + premium_intercl + net_option_value – money_blocked – vm_reserve – fee – blocked_tax)
money_blockedd26.2Средства, заблокированные под ГО.
money_pledge_amountd26.2Сумма залогов, дисконтированных в рубли
vm_reserved26.2Вариационная маржа по закрытым позициям и валютный риск.
vm_intercld26.2Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг
feed26.2Списанный сбор
blocked_taxd26.2Средства, заблокированные под выплату налогов.
premium_intercld26.2Премия, полученная/списанная в промежуточный клиринг, в пересчёте на рубли. Включает в себя финансовый результат исполнения позиций по премиальным опционам.
net_option_valued26.2Суммарная оценочная стоимость премиальных опционов на акции в портфеле.


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 38. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_type i4 Тип события
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_PROHIBITION_REPL - Запреты (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

Таблица prohibition: Запреты

Таблица 39. Поля таблицы prohibition

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
section c50 Имя секции
base_contract_code c25 Код базового актива.
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
group_mask i8 Битовая маска групп, по которым действует запрет
xprohibition_id i8 Номер запрета
section_id i4 Идентификатор секции
initiator i4 Инициатор запрета
base_contract_id i4 Числовой идентификатор базового контракта
client_code c7 Код клиента
is_legacy i1 Тип инициатора запрета
priority i4 Приоритет запрета
type i4 Тип запрета


Примечания:

  • Поле initiator - Инициатор запрета:

    0

    Трейдер (БФ);

    1

    Главный трейдер РФ;

    2

    Администратор КЦ;

    3

    Администратор ТС.

  • Поле type - Тип запрета

    0

    Разрешены все операции. Используется для точечного разрешения в случае наличия более широкого запрета;

    1

    Запрет на открытие позиций;

    2

    Запрет на выставление любых заявок;

    3

    Запрет на открытие позиций на продажу;

    0x08

    Запрет брокера на подачу поручений на Экспирацию;

    0x10

    Запрет Главного трейдера РФ на подачу поручений на Экспирацию. Но ему самому - можно;

    0x20

    Запрет на запрос потока ликвидности без автоподтверждения (RFS);

    0x40

    Запрет на запрос потока ликвидности (RFS);

    0x80

    Запрет на заключения сделки при недостаточном количестве котировок (RFS);

    0x100

    Запрет на запрос потока ликвидности с ограничением времени жизни котировок (RFS).

  • Поле group_mask - Битовая маска типов инструментов:

    0x20000000

    Споты. Значение является устаревшим и будет удалено в версии 7.15.

    0x40000000

    Фьючерсы.

    0x80000000

    Опционы.

  • Поле priority - От максимального приоритета к минимальному:

    Клиентский приоритет высокий

    12

    Клиентский приоритет средний

    11

    Клиентский приоритет низкий

    10

    Клиентский код, инструмент

    9

    Клиентский код, БА

    8

    Клиентский код, все БА

    7

    Код БФ, инструмент

    6

    Код БФ, БА

    5

    Код БФ, все БА

    4

    Код РФ, инструмент

    3

    Код РФ, БА

    2

    Код РФ, все БА

    1

  • Поле section - Название секции:

    1

    Фондовая

    2

    Товарная

    3

    Денежная

    4

    Мосэнергобиржа, MOSENEX

    8

    Биржа СПб, SPBEX

    9

    SPBEX_OAO

    10

    NAMEX

  • Поле is_legacy - Тип инициатора запрета:

    0

    Запрет был выставлен Администратором торгов или клиринга и не может быть изменен пользователем;

    1

    Запрет был выставлен пользователем и может быть изменен средствами шлюзового API.

Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 40. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_type i4 Тип события
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_REFDATA_REPL - Справочная и сессионная информация (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

  • rates - Справочник курсов валют
  • fut_sess_contents - Справочник торгуемых инструментов (фьючерсы)
  • fut_vcb - Справочник торгуемых активов (фьючерсы)
  • fut_instruments - Справочник инструментов
  • fut_bond_registry - Справочник параметров спот-активов
  • dealer - Справочник фирм
  • sys_messages - Сообщения торговой системы
  • opt_sess_contents - Справочник торгуемых инструментов (опционы)
  • opt_vcb - Справочник торгуемых активов (опционы)
  • multileg_dict - Справочник связок
  • fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки (фьючерсы)
  • opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки (опционы)
  • fut_intercl_info - Информация о вариационной марже по фьючерсам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга
  • opt_intercl_info - Информация о вариационной марже и премии по опционам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга
  • opt_exp_orders - Поручения на экспирацию
  • fut_bond_nkd - НКД на дату исполнения срочного контракта с облигацией
  • fut_bond_nominal - Размеры выплат номинальной стоимости облигации
  • fut_bond_isin - Справочник инструментов облигаций
  • user - Пользователи системы
  • option_series - Опционные серии
  • sess_option_series - Опционные серии по сессиям
  • investor - Справочник клиентов
  • fut_margin_type - Тип маржирования
  • fut_settlement_account - Расчетный Код
  • sma_master - Привязка SMA-логина к MASTER-логину
  • sma_pre_trade_check - Настройки предварительных проверок SMA-логина
  • clearing_members - Участники клиринга
  • instr2matching_map - Сопоставление инструментов матчингу
  • fut_exec_orders - Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией
  • discrete_auction - Параметры назначенных аукционов открытия
  • discrete_auction_base_contract - Сопоставление инструментов аукциону открытия
  • session - Информация о торговой сессии
  • brokers_base_contracts_params - Индивидуальный коэффициент ГО в разрезе базового контракта и БФ
  • sys_events - Таблица событий
Таблица rates: Справочник курсов валют

Таблица 41. Поля таблицы rates

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
rate_idi4Идентификатор валюты платежа
curr_basec15Код базовой валюты
curr_coupledc15Код сопряжённой валюты
radiusd16.5Радиус изменения цены индикатора в процентах


Таблица fut_sess_contents: Справочник торгуемых инструментов (фьючерсы)

Таблица содержит справочник инструментов, назначенных к торгам в сессию.

Таблица 42. Поля таблицы fut_sess_contents

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
short_isin c25 Короткий символьный код инструмента для информационных систем
isin c25 Символьный код инструмента
name c75 Наименование инструмента
inst_term i4 Смещение от спота
base_contract_code c25 Код базового актива.
limit_up d16.5 Верхний лимит цены
limit_down d16.5 Нижний лимит цены
settlement_price_open d16.5 Расчетная цена на начало сессии.
buy_deposit d16.2 ГО покупателя
sell_deposit d16.2 ГО продавца
roundto i4 Количество знаков после запятой в цене
min_step d16.5 Минимальный шаг цены
lot_volume i4 Количество единиц базового актива в инструменте
step_price d16.5 Стоимость шага цены
last_trade_date t Дата окончания обращения инструмента.
is_spread i1 Признак вхождения фьючерса в межмесячный спред. 1 – входит; 0 – не входит
d_exp_start t Дата начала исполнения инструмента
percent_rate d6.2 Процентная ставка для расчета вариационной маржи по процентным фьючерсам
settlement_price d16.5 Расчетная цена после последнего клиринга.
signs i4 Поле признаков
is_trade_evening i1 Признак торговли в дополнительную торговую сессию (вечернюю/утреннюю)
ticker i4 Уникальный числовой код Главного Спота
state i4 Состояние торговли по инструменту
multileg_type i4 Тип связки
legs_qty i4 Количество инструментов в связке
step_price_clr d16.5 Стоимость шага цены вечернего клиринга
step_price_interclr d16.5 Стоимость шага цены промежуточного клиринга
step_price_curr d16.5 Стоимость минимального шага цены, выраженная в валюте. Используется для контрактов с рачетами в валюте, для рублевых контрактов значение совпадает со step_price.
pctyield_coeff d16.5 Коэффициент для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
pctyield_total d16.5 Сумма ставок для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
d_exp_end t Дата окончания исполнения инструмента
enforce_ims_half_netting i1 Признак учитывать риски межмесячного спреда по правилу "полунетто". 1 – да; 0 – нет.


Примечания:

  • Состояние сессии имеет приоритет над состоянием инструмента. То есть, если сессия находится в состоянии «приостановлена» или «завершена», то по всем инструментам нельзя торговать, независимо от значения state в инструменте.

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Сессия по этому инструменту назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

    1

    Сессия по этому инструменту идет. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    2

    Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    3

    Сессия по этому инструменту принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    4

    Сессия по этому инструменту завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    5

    Приостановка торгов по этому инструменту. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

    6

    Стартовал аукцион открытия по этому инструменту. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    7

    Аукцион открытия по этому инструменту завершен.

  • Поле signs является битовой маской и может принимать следующие значения:

    0x1

    Признак торговли в дополнительную торговую сессию (вечернюю/утреннюю)

    0x10

    Признак анонимной торговли

    0x20

    Признак неанонимной торговли

    0x40

    Признак торговли в основную сессию

    0x100

    Признак инструмента-связки

    0x4000

    Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией (CFD - Contract for difference)

    0x10000

    Календарный спред

    0x40000

    Признак коллатерального инструмента

    0x80000

    Исполнение в вечерний или промежуточный клиринг:

    • 0 - вечерний клиринг

    • 1 - промежуточный клиринг

  • Поле multileg_type может принимать следующие значения:

    0

    Обычный инструмент - не связка

    3

    Календарный спред

  • Поле is_trade_evening является битовой маской:

    0

    Инструмент не торгуется

    1

    Инструмент торгуется в вечернюю сессию

    2

    Инструмент торгуется в дневную сессию

  • Значение поля roundto в технических сделках исполнения может содержать разное количество знаков после запятой. Это зависит от спецификации контракта.

Таблица fut_vcb: Справочник торгуемых активов (фьючерсы)

Таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов.

Таблица 43. Поля таблицы fut_vcb

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
base_contract_code c25 Код базового актива.
name c75 Наименование
exec_type c1 Тип исполнения
curr c3 Валюта котирования
trade_scheme c1 Форма торгов
section c50 Наименование Секции
rate_id i4 Идентификатор курса
base_contract_id i4 Числовой идентификатор базового контракта
SECCODE с12 Код SECCODE таблицы SECURITIES шлюза ASTS. Значение по умолчанию NULL.
signs i4 Поле признаков
negative_prices i1 Признак ограничения отрицательных цен.
option_model i1 Модель ценообразования опционов.
asset_class i4 Тип базового актива.
board_md с4 Идентификатор режима торгов SECBOARD из шлюза ASTS.


Примечания:

  • Поле exec_type может принимать следующие значения:

    I

    Расчетный

    T

    Поставка акций через торговую систему ASTS

    D

    Поставка другим способом (в данное время не используется)

  • Поле trade_scheme может принимать следующие значения:

    F

    С полным обеспечением

    G

    С залогом

  • Поле signs является битовой маской и может принимать следующие значения:

    0x1

    Исполнение в вечерний или промежуточный клиринг: 0 - вечерний клиринг; 1 - промежуточный клиринг

    0x2

    Признак отнесения инструмента к иностранным: 0 - не иностранный; 1 - иностранный

  • Поле negative_prices может принимать следующие значения:

    0

    Цены фьючерсов, ценовые границы и страйки опционов ограничены положительными значениями

    1

    Цены фьючерсов, ценовые границы и страйки опционов не ограничены

  • Поле option_model может принимать следующие значения:

    0

    Модель Блэка-Шоулза

    1

    Модель Башелье

  • Поле asset_class может принимать следующие значения:

    1

    Акция

    2

    Валюта

    3

    Облигация

    4

    Индекс

    5

    Товар

    6

    Процентная ставка

Таблица fut_instruments: Справочник инструментов

Таблица 44. Поля таблицы fut_instruments

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
short_isinc25Короткий символьный код инструмента для информационных систем
isinc25Символьный код инструмента
namec75Наименование инструмента
inst_termi4Смещение от спота
base_contract_codec25Код базового актива.
settlement_price_opend16.5Расчетная цена на начало сессии.
roundtoi4Количество знаков после запятой в цене
min_stepd16.5Минимальный шаг цены
lot_volumei4Количество единиц базового актива в инструменте
step_priced16.5Стоимость шага цены
last_trade_datetДата окончания обращения инструмента.
is_spreadi1Признак вхождения фьючерса в межмесячный спред. 1 – входит; 0 – не входит
d_exp_starttДата начала исполнения инструмента.
percent_rated6.2Процентная ставка для расчета вариационной маржи по процентным фьючерсам
settlement_priced16.5Расчетная цена после последнего клиринга.
signsi4Поле признаков
multileg_typei4Тип связки
legs_qtyi4Количество инструментов в связке
step_price_clrd16.5Стоимость шага цены вечернего клиринга
step_price_interclrd16.5Стоимость шага цены промежуточного клиринга
step_price_currd16.5Стоимость минимального шага цены, выраженная в валюте. Используется для контрактов с рачетами в валюте, для рублевых контрактов значение совпадает со step_price.
pctyield_coeffd16.5Коэффициент для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
pctyield_totald16.5Сумма ставок для вычисления доходности по фьючерсам на процентные ставки
series_typec1Тип срочности фьючерса. M - месячный; Q - квартальный.
enforce_ims_half_nettingi1Признак учитывать риски межмесячного спреда по правилу "полунетто". 1 – да; 0 – нет.


Примечания:

  • Значение поля roundto в технических сделках исполнения может содержать разное количество знаков после запятой. Это зависит от спецификации контракта.

Таблица fut_bond_registry: Справочник параметров спот-активов

Таблица 45. Поля таблицы fut_bond_registry

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
bond_id i4 Цифровой код облигации
small_name c25 Торговый код облигации
short_isin c25 Выпуск облигации
name c75 Наименование облигации
date_redempt t Дата погашения облигации
nominal d16.5 Номинал облигации
bond_type i4 Тип: акция/облигация/валюта
year_base i2 База года


Примечания:

  • Поле bond_type является битовой маской и может принимать следующие значения:

    0

    не задан

    0x1

    Акция

    0x2

    Облигация (без амортизации/формула актуальная)

    0x4

    Облигация с амортизацией

    0x8

    Облигация, формула виртуальная-американская

    0x10

    Облигация, формула виртуальная-европейская

    0x800000

    Валюта

Таблица dealer: Справочник фирм

Таблица 46. Поля таблицы dealer

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c7 Код клиента
name c200 Наименование фирмы
rts_code c50 Код РТС фирмы
signs i4 Поле признаков. 4 - режим блокировки Администратора Торговой Системы, 8 - режим блокировки Главного Трейдера Расчетной Фирмы
status i4 Признак обособленности раздела
transfer_code c7 Код счета для переноса позиции
exp_weight d3.2 Вес сценариев экспирации для БФ в итоговом ГО. Будет применен в вечерний клиринг
num_clr_2delivery i4 Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по БФ. Будет применен в вечерний клиринг
margin_type i1 Режим маржирования по разделам БФ. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Будет применен в вечерний клиринг
calendar_spread_margin_type i1 Тип маржирования календарных спредов для портфеля БФ. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Будет применен в вечерний клиринг
num_clr_2delivery_client_default i4 Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по клиентам - значение по умолчанию. Будет применен в вечерний клиринг
exp_weight_client_default d3.2 Вес сценариев экспирации в итоговом ГО для клиентских разделов - значение по умолчанию. Будет применен в вечерний клиринг
coeff_im d16.5 Коэффициент итогового ГО для БФ. Будет применен в вечерний клиринг.
check_limit_on_withdrawal i1 Проверка достаточности обеспечения по БФ при вводе/выводе средств. 1 - Да, 0 - Нет
limit_tied_money i1 Соответствие торгового лимита БФ сумме средств на разделах БФ. 1 - Поддерживать соответствие, 0 - Независимый (виртуальный) лимит. Виртуальный лимит по результатам вечернего клиринга меняется только на величину дохода/убытка. Будет применен в вечерний клиринг
limits_set i1 Проверка достаточности лимита по БФ при постановке заявок. 1 - Да, 0 - Нет
no_fut_discount i1 Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам для портфеля БФ. 1 - Запрет, 0 - Нет. Будет применен в вечерний клиринг
no_fut_discount_client_default i1 Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам для клиентов - значение по умолчанию. 1 - Запрет, 0 - Нет. Будет применен в вечерний клиринг
firm_id c12 Код Участника торгов на срочном рынке
tm_name c200 Наименование Участника торгов
short_option_minimum_charge_ratio d5.3 Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
ics_margin_type i1 Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - Полунетто, 4 - Нетто МКС.
order_allowed_in_morning_session i1 Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию.


Примечания:

  • Поле status является битовой маской:

    • 0x01 - Брокерская фирма ДУ

    • 0x02 - Обособленная Брокерская фирма (ОБФ)

    • 0x100 - БФ для клиента - юридического лица

    • 0x200 - БФ для клиента - нерезидента

    • 0x20000 – Собственная Брокерская фирма

    • 0x40000 – Клиентская Брокерская фирма

    • 0x80000 - СпецБФ

    Другие биты содержат техническую информацию

  • Поле order_allowed_in_morning_session может принимать следующие значения:

    0

    Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию ограничен. Запрещены торговые операции, кроме операций снятия заявок.

    1

    Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию разрешен.

Таблица sys_messages: Сообщения торговой системы

Таблица 47. Поля таблицы sys_messages

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
msg_idi4Уникальный идентификатор сообщения
momenttДата и время регистрации сообщения
lang_codec8Язык сообщения
urgencyi1Признак срочности сообщения
statusi1Статус сообщения
textc255Краткий текст сообщения
message_bodyc4000Полный текст сообщения


Таблица opt_sess_contents: Справочник торгуемых инструментов (опционы)

Таблица содержит справочник инструментов, назначенных к торгам в сессию.

Таблица 48. Поля таблицы opt_sess_contents

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
isin c25 Символьный код инструмента
short_isin c25 Короткий символьный код инструмента для информационных систем
name c75 Наименование инструмента
base_contract_code c25 Код базового актива.
fut_isin_id i4 Код фьючерсного инструмента
settlement_price_open d16.5 Расчетная цена (Теоретическая цена опциона) на начало сессии.
base_im_covered_sell d16.2 Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика (руб).
base_im_sell d16.2 Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика (руб).
put i1 Тип опциона. 0 - Call опцион,1 - Put опцион
strike d16.5 Цена страйк
roundto i4 Количество знаков после запятой в цене
last_trade_date t Дата окончания обращения инструмента.
signs i4 Поле признаков
settlement_price d16.5 Расчетная цена (Теоретическая цена опциона) после последнего клиринга.
base_im_buy d16.2 Базовое ГО под покупку маржируемого опциона.
option_series_id i4 Идентификатор опционной серии
state i4 Состояние торгов по инструменту.


Примечания:

  • Поле signs является битовой маской и принимает следующие значения:

    0x1

    Признак торговли в дополнительную торговую сессию (вечернюю/утреннюю)

    0x10

    Признак анонимной торговли

    0x20

    Признак неанонимной торговли

    0x40

    Признак торговли в основную сессию

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Сессия по этому инструменту назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

    1

    Сессия по этому инструменту идет. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    2

    Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    3

    Сессия по этому инструменту принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    4

    Сессия по этому инструменту завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    5

    Приостановка торгов по этому инструменту. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

Таблица opt_vcb: Справочник торгуемых активов (опционы)

Таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов.

Таблица 49. Поля таблицы opt_vcb

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
base_contract_code c25 Код базового актива.
name c75 Наименование
exec_type c1 Тип исполнения
curr c3 Валюта котирования
trade_scheme c1 Форма торгов
rate_id i4 Идентификатор курса
base_contract_id i4 Числовой идентификатор базового контракта
negative_prices i1 Признак ограничения отрицательных цен.
option_model i1 Модель ценообразования опционов.
settlement_currency c3 Валюта расчетов


Примечания:

  • Поле negative_prices может принимать следующие значения:

    0

    Цены фьючерсов, ценовые границы и страйки опционов ограничены положительными значениями

    1

    Цены фьючерсов, ценовые границы и страйки опционов не ограничены

  • Поле option_model может принимать следующие значения:

    0

    Модель Блэка-Шоулза

    1

    Модель Башелье

Таблица multileg_dict: Справочник связок

Таблица 50. Поля таблицы multileg_dict

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
isin_id i4 Уникальный числовой код связки
isin_id_leg i4 Уникальный код инструмента, входящего в связку
qty_ratio i4 Коэффициент количества
leg_order_no i1 Порядок ноги в связке. Значение по умолчанию 0.


Примечания:

  • Смысл поля qty_ratio состоит в указании количества и направления инструмента, входящего в связку: если значение qty_ratio > 0, то данный инструмент входит в связку с тем же направлением, с каким и заявка по связке, если qty_ratio < 0 – с противоположным. Абсолютное значение qty_ratio определяет коэффициент, на который умножается количество единиц инструмента-связки в заявке для получения количества единиц инструмента isin_id_leg.

Таблица fut_rejected_orders: Отвергнутые в клиринг заявки (фьючерсы)

Таблица 51. Поля таблицы fut_rejected_orders

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
order_idi8Номер заявки
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
momenttВремя изменения состояния заявки
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_codec7Код клиента
diri1Направление
xamounti8Объём, количество единиц инструмента
priced16.5Цена
date_exptДата истечения заявки
id_ord1i8Номер первой заявки
moment_rejecttВремя, когда заявка была отвергнута
ret_codei4Код возврата процедуры перепостановки
ret_messagec255Текст сообщения о причине отвержения заявки при перепостановке
commentc20Комментарий трейдера
login_fromc20Логин пользователя, поставившего заявку
ext_idi4Внешний номер


Таблица opt_rejected_orders: Отвергнутые в клиринг заявки (опционы)

Таблица 52. Поля таблицы opt_rejected_orders

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
order_idi8Номер заявки
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
momenttВремя изменения состояния заявки
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_codec7Код клиента
diri1Направление
xamounti8Объём, количество единиц инструмента
priced16.5Цена
date_exptДата истечения заявки
id_ord1i8Номер первой заявки
moment_rejecttВремя, когда заявка была отвергнута
ret_codei4Код возврата процедуры перепостановки
ret_messagec255Текст сообщения о причине отвержения заявки при перепостановке
commentc20Комментарий трейдера
login_fromc20Логин пользователя, поставившего заявку
ext_idi4Внешний номер


Таблица fut_intercl_info: Информация о вариационной марже по фьючерсам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга

Таблица 53. Поля таблицы fut_intercl_info

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_codec7Код клиента
vm_intercld16.2Вариационная маржа, списанная или полученная в промежуточный клиринг


Таблица opt_intercl_info: Информация о вариационной марже и премии по опционам, рассчитанной по результатам промежуточного клиринга

Таблица 54. Поля таблицы opt_intercl_info

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_codec7Код клиента
vm_intercld16.2Вариационная маржа, списанная или полученная в промежуточный клиринг
premiumd26.2Рублевая премия по опциону, полученная/списанная в промежуточный клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
premium_in_settl_currencyd26.2Валютная премия по опциону, полученная/списанная в промежуточный клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.


Таблица opt_exp_orders: Поручения на экспирацию

Таблица 55. Поля таблицы opt_exp_orders

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
exporder_idi8Идентификатор поручения на экспирацию
client_codec7Код клиента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
xamounti8Количество экспирируемых позиций
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
datetДата и время
xamount_applyi8Количество в поручениях на момент промежуточного клиринга


Таблица fut_bond_nkd: НКД на дату исполнения срочного контракта с облигацией

Таблица 56. Поля таблицы fut_bond_nkd

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
bond_idi4Цифровой код облигации
datetДата выплаты купона
nkdd16.7НКД на дату выплаты купона
is_cuponi1Признак: 0 - НКД на дату исполнения срочного контракта с облигацией, 2 - НКД на дату поставки облигации


Таблица fut_bond_nominal: Размеры выплат номинальной стоимости облигации

Таблица 57. Поля таблицы fut_bond_nominal

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
bond_idi4Цифровой код облигации
datetДата выплаты купона
nominald16.5Размер выплат номинальной стоимости
face_valued16.5Размер остаточной номинальной стоимости облигации
coupon_nominald8.5Стоимость купона в % от номинала
is_nominali1Признак записи в таблицах номиналов: 0 - Размер остаточной номинальной стоимости на дату исполнения срочного контракта с облигацией, 2 - Размер остаточной номинальной стоимости на дату поставки облигации.


Таблица fut_bond_isin: Справочник инструментов облигаций

Таблица 58. Поля таблицы fut_bond_isin

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
bond_idi4Цифровой код облигации
coeff_conversiond5.4Конверсионный коэффициент


Таблица user: Пользователи системы

Таблица 59. Поля таблицы user

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
loginc20Логин участника торгов
start_datetВремя начала действия логина
end_datetВремя окончания действия логина
client_codec7Семизначный код клиента
operation_maski4Битовая маска. Задает разрешения на выполнение операций:
  • 2 - Лимитирование открытых позиций по БФ.

  • 8 - Лимитирование БФ (перевод денег). Может быть установлено только Оператором-РФ или Администратором Торгов.

  • 16 - Возврат денег.

  • 32 - Лимитирование клиентов.

  • 128 - Установка ограничений по клиентам.

  • 1024 - Установка ограничений по заявкам для SMA логинов.

langi2Код языка для сообщений
sma_flagsi4Битовая маска (см. Примечания):
  • 1-й бит - Cancel on Disconnect

  • 2-й бит - Cancel on DropCopy Disconnect

  • 3-й бит - SMA-логин.

sma_statusi4Битовая маска (см. Примечания):
  • 1-й бит - разрешить/запретить торговые операции для логина

  • 2-й бит - снимать/не снимать заявки при запрете торговых операций с логина.

asprefi4Идентификатор пользователя. Для заявок, поданных от SMA-логина - идентификатор MASTER-логина.
user_leveli1Уровень логина пользователя:
  • 1 - РФ

  • 2 - БФ

  • 3 - Клиент

password_expiration_datetДата истечения срока действия пароля.


Примечания:

  • Поле sma_flags является битовой маской:

    • 1-й бит: 0 - Режим Cancel on Disconnect выключен для логина, 1 - Режим Cancel on Disconnect включен для логина

    • 2-й бит: 0 - Режим Cancel on Drop-Copy Disconnect выключен для логина, 1 - Режим Cancel on Drop-Copy Disconnect включен для логина

    • 3-й бит: 0 - Режим SMA выключен для логина, 1 - Режим SMA включен для логина.

  • Поле sma_status является битовой маской:

    • 1-й бит: 0 - разрешает торговые операции для логина, 1 - запрещает торговые операции для логина

    • 2-й бит: 0 - не снимать заявки логина при запрете торговых операции с логина, 1 - снимать заявки логина при запрете торговых операции с логина.

Таблица option_series: Опционные серии

Внимание! Начиная с версии 7.6 таблица объявляется устаревшей и будет удалена в версии 7.15. Вместо этой таблицы надо использовать таблицу sess_option_series.

Таблица 60. Поля таблицы option_series

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
series_idi4Идентификатор опционной серии
underlying_idi4Идентификатор фьючерса
base_contract_idi4Идентификатор базового контракта
expiration_datetДата завершения периода исполнения
expiration_anchor_datetЯкорная дата (дата экспирации опционной серии)
days_to_expirationi4Количество рабочих дней (по местному календарю) до исполнения
years_to_expirationfВремя до экспирации опциона в долях года (календарных дней до экспирации/количество дней в году)
series_typec1Тип срочности опциона. W-недельный; M-месячный; Q-квартальный.
small_namec25Символьный код
strike_stepd16.5Шаг стайков
use_null_volati11 - Включен режим расчета нулевой волатильности, 0 - Выключен
sub_riski11 - Включен режим учета рисков по подточкам риска, 0 - Выключен
volat_mind20.15Лимит волатильности минимальный
volat_maxd20.15Лимит волатильности максимальный
volatility_riskfТекущая ставка риска волатильности в долях
volatility_mismatch_riskfТекущая ставка риска рассогласования волатильности в долях
signsi4Поле признаков
a_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
b_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
c_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
d_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
e_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
s_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
a_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
b_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
c_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
d_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
e_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
s_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
m_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
rfБезрисковая процентная ставка.
fixed_spot_discountfСумма дисконтированных значений объявленных денежных потоков.
projected_spot_discountfСумма дисконтированных значений прогнозных денежных потоков.
margin_stylei4Способ маржирования опциона. 0 - маржируемый; 1 - премиальный.
settlement_typei4Тип опциона. 0 - расчетный; 1 - поставочный.
exercise_stylei4Способ исполнения опциона. 0 - американский; 1 - европейский.
min_stepd16.5Минимальный шаг изменения цены.
step_priced16.5Стоимость шага цены.
lot_coefficienti4Коэффициент, указывающий на объём базового актива в котировке контракта и страйках опционной серии.
step_price_currd16.5Стоимость шага цены в валюте. Используется для контрактов с рачетами в валюте, для рублевых контрактов значение совпадает со step_price.
underlying_priced16.5Текущая цена спот инструмента, а в день экспирации - цена аукциона закрытия Фондового рынка.
lot_volumei4Количество единиц базового актива в инструменте.
statei4Состояние торговли по опционам на данную серию. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.15. Вместо него следует использовать поле state из таблицы opt_sess_contents.


Примечания:

  • Поле signs является битовой маской и может принимать следующие значения:

    0x1

    Исполнение в вечерний или промежуточный клиринг: 0 - вечерний клиринг; 1 - промежуточный клиринг

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Сессия по этому инструменту назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

    1

    Сессия по этому инструменту идет. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    2

    Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    3

    Сессия по этому инструменту принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    4

    Сессия по этому инструменту завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    5

    Приостановка торгов по этому инструменту. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

Таблица sess_option_series: Опционные серии по сессиям

Таблица 61. Поля таблицы sess_option_series

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
series_idi4Идентификатор опционной серии
underlying_idi4Идентификатор фьючерса
base_contract_idi4Идентификатор базового контракта
expiration_datetДата завершения периода исполнения
expiration_anchor_datetЯкорная дата (дата экспирации опционной серии)
days_to_expirationi4Количество рабочих дней (по местному календарю) до исполнения
years_to_expirationfВремя до экспирации опциона в долях года (календарных дней до экспирации/количество дней в году)
series_typec1Тип срочности опциона. W-недельный; M-месячный; Q-квартальный.
small_namec25Символьный код
strike_stepd16.5Шаг стайков
use_null_volati11 - Включен режим расчета нулевой волатильности, 0 - Выключен
sub_riski11 - Включен режим учета рисков по подточкам риска, 0 - Выключен
volat_mind20.15Лимит волатильности минимальный
volat_maxd20.15Лимит волатильности максимальный
volatility_riskfТекущая ставка риска волатильности в долях
volatility_mismatch_riskfТекущая ставка риска рассогласования волатильности в долях
signsi4Поле признаков
a_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
b_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
c_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
d_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
e_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
s_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
a_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
b_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
c_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
d_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
e_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
s_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
m_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
rfБезрисковая процентная ставка.
fixed_spot_discountfСумма дисконтированных значений объявленных денежных потоков.
projected_spot_discountfСумма дисконтированных значений прогнозных денежных потоков.
margin_stylei4Способ маржирования опциона. 0 - маржируемый; 1 - премиальный.
settlement_typei4Тип опциона. 0 - расчетный; 1 - поставочный.
exercise_stylei4Способ исполнения опциона. 0 - американский; 1 - европейский.
min_stepd16.5Минимальный шаг изменения цены.
step_priced16.5Стоимость шага цены.
lot_coefficienti4Коэффициент, указывающий на объём базового актива в котировке контракта и страйках опционной серии.
step_price_currd16.5Стоимость шага цены в валюте. Используется для контрактов с рачетами в валюте, для рублевых контрактов значение совпадает со step_price.
underlying_priced16.5Текущая цена спот инструмента, а в день экспирации - цена аукциона закрытия Фондового рынка.
lot_volumei4Количество единиц базового актива в инструменте.
statei4Состояние торговли по опционам на данную серию. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.15. Вместо него следует использовать поле state из таблицы opt_sess_contents.
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
step_price_clrd16.5Стоимость шага цены вечернего клиринга.
step_price_interclrd16.5Стоимость шага цены промежуточного клиринга.


Примечания:

  • Поле signs является битовой маской и может принимать следующие значения:

    0x1

    Исполнение в вечерний или промежуточный клиринг: 0 - вечерний клиринг; 1 - промежуточный клиринг

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Сессия по этому инструменту назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

    1

    Сессия по этому инструменту идет. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    2

    Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    3

    Сессия по этому инструменту принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    4

    Сессия по этому инструменту завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.

    5

    Приостановка торгов по этому инструменту. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.

Таблица investor: Справочник клиентов

Таблица 62. Поля таблицы investor

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c7 Код клиента.
name c200 Наименование клиента.
status i4 Признаки раздела. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.15. Вместо него следует использовать поле xstatus.
calendar_spread_margin_type i1 Тип маржирования календарных спредов для клиента. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Будет применен в вечерний клиринг.
is_blank i4 Признак раздела-болванки для онлайн-регистрации.
short_option_minimum_charge_ratio d5.3 Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
ics_margin_type i1 Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - Полунетто, 4 - Нетто МКС.
coeff_im d16.5 Коэффициент итогового ГО.
no_fut_discount i1 Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам. 1 - Запрет, 0 - Нет.
num_clr_2delivery i4 Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации.
exp_weight d3.2 Вес сценариев экспирации в итоговом ГО.
xstatus i8 Признаки раздела, расширенное.


Примечания:

  • Поле status является битовой маской:

    • 0x1 - ДУ

    • 0x2 - Обособленный

    • 0x4 - Брокерская фирма типа ДУ

    • 0x80 - Физическое лицо

    • 0x100 - Юридическое лицо

    • 0x200 - Нерезидент

    • 0x2000 - ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

    • 0x4000 - Признак разрешения кросс-сделок для адресных заявок. 1 - кросс-сделки разрешены; 0 - кросс-сделки запрещены

    • 0x8000 - Лицо без гражданства

    • 0x20000 - Собственный

    • 0x40000 - Клиентский

    • 0x80000 - Спец.БФ

    • 0x10000000 - Дополнительный собственный раздел

  • Поле xstatus является битовой маской:

    • 0x1 - ДУ

    • 0x2 - Обособленный

    • 0x4 - Брокерская фирма типа ДУ

    • 0x80 - Физическое лицо

    • 0x100 - Юридическое лицо

    • 0x200 - Нерезидент

    • 0x2000 - ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

    • 0x4000 - Признак разрешения кросс-сделок для адресных заявок. 1 - кросс-сделки разрешены; 0 - кросс-сделки запрещены

    • 0x8000 - Лицо без гражданства

    • 0x20000 - Собственный

    • 0x40000 - Клиентский

    • 0x80000 - Спец.БФ

    • 0x10000000 - Дополнительный собственный раздел

    • 0x10000000000 - Квалифицированный инвестор

    • 0x40000000000 - Снять пассивную заявку при кросс-сделке

Таблица fut_margin_type: Тип маржирования

Таблица 63. Поля таблицы fut_margin_type

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
codec12Расчетный Код или Код Брокерской Фирмы
typei1Признак РК/БФ (0 - РК, 1 - БФ)
margin_typei1Тип маржирования. 2 - Брутто, 3 - Полунетто, 4 - Нетто.
UCP_typei1Признак принадлежности РК к Единому Пулу.
prohibit_coeffd16.2Коэффициент задолженности по РК/БФ/разделу. Задает максимальное соотношение размера отрицательного свободного лимита к торговому лимиту, по превышении которого система ставит запреты на выполнение операций. Режим запрета определяется полем prohibit_type.
prohibit_typei4Тип автоматического запрета для РК:
  • 1 - запрет открытия позиций

  • 2 - запрет выставления заявок.

settlement_account_typei1Тип Расчетного Кода. 0 - собственный РК, 1 - клиентский РК, 2 - РК типа ДУ.
operator_inputi1Блокировка по Расчетному Коду, выставленная Администратором ТС. 0 - отключена, 1 - включена.


Примечания:

  • Поле operator_input может принимать значение: 0 - блокировка отключена, 1 - блокировка включена. При включении режима блокировки автоматически снимаются заявки, выставленные со всех клиринговых разделов БФ, привязанных к блокированному РК. Снятые заявки в поле xstatus помечаются специальным признаком - OperatorInputSA (0x1000000000000). В режиме блокировки устанавливается запрет на подачу любых торговых команд в ТС с указанием клиринговых разделов брокерских фирм, привязанных к данному РК, а также запрещен перенос позиций между БФ. В заявках и сделках, сформированных по РК Администратором торгов в режиме блокировки, в полях xstatus (в заявках) и xstatus_sell или xstatus_buy (в сделках) проставляется специальный признак - OperatorInputSA (0x1000000000000).

Таблица fut_settlement_account: Расчетный Код

Таблица 64. Поля таблицы fut_settlement_account

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
codec7Код Брокерской Фирмы или Клиентский Код
typei1Признак БФ - 1, Клиент - 2
settlement_accountc12Расчетный Код


Таблица sma_master: Привязка SMA-логина к MASTER-логину

Таблица содержит информацию о привязке SMA-логина к MASTER-логину.

Таблица 65. Поля таблицы sma_master

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sma_asp c20 SMA-логин.
sma_aspref i4 Идентификатор SMA-логина.
master_asp c20 MASTER-логин.
master_aspref i4 Идентификатор MASTER-логина.


Таблица sma_pre_trade_check: Настройки предварительных проверок SMA-логина

Таблица содержит информацию о настройках предварительных проверок SMA-логина.

Таблица 66. Поля таблицы sma_pre_trade_check

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
check_id i8 Уникальный идентификатор записи.
sma_asp c20 SMA-логин.
sma_aspref i4 Идентификатор SMA-логина.
check_number i1 Номер проверки (1 - 7).
base_contract_code c25 Код базового актива.
instrument_type i1 Тип дериватива:
  • 0 - Фьючерс

  • 1 - Опцион

  • 3 - Календарный спред

client_code_check c7 Код клиента, участвующий в проверке.
value d26.2 Проверочное значение.


Таблица clearing_members: Участники клиринга

Таблица содержит информацию о блокировках участников.

Таблица 67. Поля таблицы clearing_members

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
code c2 Код участника
lock_type i1 Тип блокировки
lock_date t Дата блокировки
name c200 Название участника


Примечания:

  • Поле lock_type может принимать следующие значения:

    0

    Нет блокировки.

    2

    Ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга.

    11

    Приостановка клирингового обслуживания Участника клиринга по причине аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Таблица instr2matching_map: Сопоставление инструментов матчингу

Таблица служит для сопоставления инструментов матчингу, на котором они обрабатываются.

Таблица 68. Поля таблицы instr2matching_map

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
base_contract_id i4 Числовой идентификатор базового контракта
matching_id i1 Идентификатор матчинга


Таблица fut_exec_orders: Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией

Таблица 69. Поля таблицы fut_exec_orders

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
exес_order_idi8Идентификатор поручения на исполнение
client_codec7Код клиента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
xamounti8Количество контрактов, подлежащих исполнению (с учётом знака)
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
xamount_applyi8Количество в поручениях на момент промежуточного клиринга
datetДата и время подачи/изменения поручения


Таблица discrete_auction: Параметры назначенных аукционов открытия

Таблица 70. Поля таблицы discrete_auction

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
discrete_auction_id i8 Идентификатор аукциона открытия
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
add_order_start t Время начала приема заявок в аукцион открытия
add_order_finish_from t Начало интервала времени, в течение которого произойдет прекращение приема заявок в аукцион открытия
add_order_finish_till t Конец интервала времени, в течение которого произойдет прекращение приема заявок в аукцион открытия
synchro_event_id_start i4 Идентификатор синхрособытия "discrete_auction_add_order_started"
synchro_event_id_finish i4 Идентификатор синхрособытия "discrete_auction_add_order_finished"


Таблица discrete_auction_base_contract: Базовые контракты, назначенные в аукцион открытия

Таблица 71. Поля таблицы discrete_auction_base_contract

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
discrete_auction_id i8 Идентификатор аукциона открытия
base_contract_id i4 Числовой идентификатор базового контракта
base_contract_code c25 Код базового контракта.


Таблица session: Информация о торговой сессии

Таблица содержит информацию о расписании сессий.

Таблица 72. Поля таблицы session

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
begin t Время начала
end t Время окончания
state i4 Состояние сессии
opt_sess_id i4 Номер соответствующей опционной сессии. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле sess_id.
inter_cl_begin t Время начала промежуточного клиринга
inter_cl_end t Время окончания промежуточного клиринга
inter_cl_state i4 Состояние промежуточного клиринга
eve_on i1 Признак того, что дополнительная вечерняя сессия будет проводиться
eve_begin t Время начала дополнительной вечерней сессии
eve_end t Время окончания дополнительной вечерней сессии
mon_on i1 Признак того, что дополнительная утренняя сессия будет проводиться
mon_begin t Время начала дополнительной утренней сессии
mon_end t Время окончания дополнительной утренней сессии
pos_transfer_begin t Начало интервала переноса позиций
pos_transfer_end t Конец интервала переноса позиций


Примечания:

  • Поля pos_transfer_begin и pos_transfer_end обозначают период во время торговой сессии, в течение которого действует особый режим заключения сделок по инструменту с поставкой в текущий торговый день. Во время действия данного режима запрещены все заявки по указанному инструменту, за исключением адресных заявок внутри одной РФ.

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Сессия назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    1

    Сессия идет. Можно ставить и удалять заявки.

    2

    Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    3

    Сессия принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки.

    4

    Сессия завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки.

  • Поле inter_cl_state выдается (по битово):

    0x0

    Неопределен. Можно ставить и удалять заявки.

    0x01

    Будущий на сегодня. Можно ставить и удалять заявки.

    0x02

    Отменен. Можно ставить и удалять заявки.

    0x04

    Текущий, т.е. идет, ничего нельзя. Нельзя ставить и удалять заявки.

    0x08

    Текущий, т.е. идет (по времени), но фактически завершен и уже можно выкачиваться, снимать заявки. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.

    0x10

    Успешно завершен (в т.ч. и по времени). Можно ставить и удалять заявки.

Таблица brokers_base_contracts_params: Индивидуальный коэффициент ГО в разрезе базового контракта и БФ

Таблица 73. Поля таблицы brokers_base_contracts_params

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
broker_code c4 Код БФ
base_contract_code c25 Код базового контракта
coeff_im d16.5 Коэффициент ГО по базовому контракту для всех клиентов данной БФ. Будет применен в вечерний клиринг.


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 74. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

    event_type = 23

    message = "discrete_auction_add_order_started"

    Начало приема заявок в аукцион открытия

    event_type = 24

    message = "discrete_auction_add_order_finished"

    Окончание приема заявок в аукцион открытия

Поток FORTS_MISCINFO_REPL - Дополнительная справочная информация (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • volat_coeff - Таблица с коэффициентами волатильности
Таблица volat_coeff: Таблица с коэффициентами волатильности

Таблица 75. Поля таблицы volat_coeff

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
option_series_idi4Идентификатор опционной серии
ad16.10Коэффициент A параметрической кривой волатильности
bd16.10Коэффициент B параметрической кривой волатильности
cd16.10Коэффициент C параметрической кривой волатильности
dd16.10Коэффициент D параметрической кривой волатильности
ed16.10Коэффициент E параметрической кривой волатильности
sd16.10Коэффициент S параметрической кривой волатильности


Поток FORTS_MM_REPL - Информация об обязательствах ММ (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • mm_agreement_filter - Таблица с номерами и типами договоров на оказание маркет-мейкерских услуг
  • fut_MM_info - Обязательства ММ по фьючерсам
  • opt_MM_info - Обязательства ММ по опционам
  • cs_mm_rule - Таблица с инструментами для пересчета центрального страйка
Таблица mm_agreement_filter: Таблица с номерами и типами договоров на оказание маркет-мейкерских услуг

Таблица 76. Поля таблицы mm_agreement_filter

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
agmt_idi4Идентификатор договора
is_futi1Тип обязательства
agreementc50Номер договора
client_codec7Код клиента


Таблица fut_MM_info: Обязательства ММ по фьючерсам

Таблица 77. Поля таблицы fut_MM_info

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
spread d16.5 Спред в пунктах
price_edge_sell d16.5 Цена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред
xamount_sells i8 Количество контрактов в заявках на продажу, входящих в спред
price_edge_buy d16.5 Цена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред
xamount_buys i8 Количество контрактов в заявках на покупку, входящих в спред
mm_spread d16.5 Спред по договору
xmm_amount i8 Количество по договору
spread_sign i1 Признак: 1 – спред не держится, 0 – держится
amount_sign i1 Признак: 1 – количество не держится, 0 – держится
percent_time d6.2 Процент выполнения Обязательств
period_start t Начало периода действия правил ММ
period_end t Окончание периода действия правил ММ
client_code c7 Код клиента
active_sign i4 Признак: 1 – запись удалена (стала не активна), 0 – активна
agmt_id i4 Идентификатор обязательства ММ
fulfil_min d6.2 Процент минимального исполнения обязательств за торговую сессию
fulfil_partial d6.2 Процент частичного исполнения обязательств за торговую сессию
fulfil_total d6.2 Процент полного исполнения обязательств за торговую сессию
is_fulfil_min i1 Признак минимального исполнения обязательств в текущий момент
is_fulfil_partial i1 Признак частичного исполнения обязательств в текущий момент
is_fulfil_total i1 Признак полного исполнения обязательств в текущий момент
is_rf i1 Признак обязательства расчетной фирмы
id_group i4 Идентификатор маркет-мейкерской связки


Примечания: В таблице fut_MM_info потока FORTS_MM_REPL транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода.

Таблица opt_MM_info: Обязательства ММ по опционам

Таблица 78. Поля таблицы opt_MM_info

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
spread d16.5 Спред в пунктах
price_edge_sell d16.5 Цена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред
xamount_sells i8 Количество контрактов в заявках на продажу, входящих в спред
price_edge_buy d16.5 Цена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред
xamount_buys i8 Количество контрактов в заявках на покупку, входящих в спред
mm_spread d16.5 Спред по договору
xmm_amount i8 Количество по договору
spread_sign i1 Признак: 1 – спред не держится, 0 – держится
amount_sign i1 Признак: 1 – количество не держится, 0 – держится
percent_time d6.2 Процент выполнения Обязательств
period_start t Начало периода действия правил ММ
period_end t Окончание периода действия правил ММ
client_code c7 Код клиента
cstrike_offset d16.5 Смещение от центрального страйка
active_sign i4 Признак: 1 – запись удалена (стала не активна), 0 – активна
agmt_id i4 Идентификатор обязательства ММ
fulfil_min d6.2 Процент минимального исполнения обязательств за торговую сессию
fulfil_partial d6.2 Процент частичного исполнения обязательств за торговую сессию
fulfil_total d6.2 Процент полного исполнения обязательств за торговую сессию
is_fulfil_min i1 Признак минимального исполнения обязательств в текущий момент
is_fulfil_partial i1 Признак частичного исполнения обязательств в текущий момент
is_fulfil_total i1 Признак полного исполнения обязательств в текущий момент
is_rf i1 Признак обязательства расчетной фирмы
id_group i4 Идентификатор маркет-мейкерской связки


Примечания: В таблице opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода.

Таблица cs_mm_rule: Таблица с инструментами для пересчета центрального страйка

Таблица 79. Поля таблицы cs_mm_rule

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
client_codec4Код клиента
option_series_idi4Идентификатор опционной серии


Поток FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация (Type=AR)

Схема данных

Таблицы:

  • money_clearing - Клиентские деньги в клиринге
  • clr_rate - Курсы валют и индексов
  • fut_pos - Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по фьючерсам
  • opt_pos - Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по опционам
  • fut_sess_settl - Расчетные цены по фьючерсам
  • opt_sess_settl - Расчетные цены по опционам
  • pledge_details - Таблица детализации залогов
  • money_clearing_sa - Клиентские деньги в клиринге
  • fut_pos_sa - Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по фьючерсам
  • opt_pos_sa - Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по опционам
  • option_series_settl - Расчетные цены по опционным сериям
  • sys_events - Таблица событий
Таблица money_clearing: Клиентские деньги в клиринге

Таблица 80. Поля таблицы money_clearing

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
client_codec7Код клиента
asset_typei1Тип счета. 0 - рубли, 1 - залоги.
amount_begd16.2Денег на начало дня
vmd16.2Вариационная маржа, включая вариационную маржу по маржируемым опционам
premiumd16.2Премия по опционам, полученная/списанная в вечерний клиринг, в пересчёте на рубли. Включает в себя финансовый результат исполнения позиций по премиальным опционам.
payd16.2Движение по счету
fee_futd16.2Фьючерсный биржевой сбор
fee_optd16.2Опционный биржевой сбор
god16.2Суммарное ГО по фьючерсам и опционам
amount_endd21.2Денег на конец дня
freed22.2Свободно средств


Таблица clr_rate: Курсы валют и индексов

Таблица 81. Поля таблицы clr_rate

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
rated16.5Значение индекса
momenttМомент фиксирования значения
signsi1Признаки, соответствующие данному значению
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
rate_idi4Идентификатор курса


Таблица fut_pos: Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по фьючерсам

Таблица 82. Поля таблицы fut_pos

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
isinc25Символьный код инструмента
client_codec7Код клиента
account_typei1Тип счета (0 - РФ; 1 - БФ; 2 - клиент).
xpos_begi8Позиция на начало дня
xpos_endi8Позиция на конец дня
vmd16.2Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента
feed16.2Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента
accum_god16.2Накопленный ГП
fee_exd16.2Биржевой сбор
fee_ccd16.2Клиринговый сбор
pos_execd11.0Количество исполненных позиций
charge_execd16.2Сбор за исполнение


Таблица opt_pos: Информация о позиционном состоянии на момент вечернего клиринга по опционам

Таблица 83. Поля таблицы opt_pos

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
isinc25Символьный код инструмента
client_codec7Код клиента
account_typei1Тип счета (0 - РФ; 1 - БФ; 2 - клиент).
xpos_begi8Позиция на начало дня
xpos_endi8Позиция на конец дня
vmd16.2Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента. Равно сумме полей VAR_MARG_P и VAR_MARG_D
feed16.2Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента. Совпадает с полем SBOR из отчетов
fee_exd16.2Биржевой сбор
fee_ccd16.2Клиринговый сбор
pos_execd11.0Количество исполненных позиций
charge_execd16.2Сбор за исполнение
premiumd26.2Рублевая премия по опциону, полученная/списанная в вечерний клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
premium_in_settl_currencyd26.2Валютная премия по опциону, полученная/списанная в вечерний клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.


Таблица fut_sess_settl: Расчетные цены по фьючерсам

Таблица 84. Поля таблицы fut_sess_settl

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
date_clrtДата клиринга
isinc25Символьный код инструмента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
settl_priced16.5Расчетная цена
swap_rated16.5Ставка фондирования при отклонении цены контракта от цены БА больше заданного на контракте уровня (для ВФ)


Таблица opt_sess_settl: Расчетные цены по опционам

Таблица 85. Поля таблицы opt_sess_settl

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
date_clrtДата клиринга
isinc25Символьный код инструмента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
volatd16.5Волатильность опциона
theor_priced16.5Теоретическая цена опциона


Таблица pledge_details: Таблица детализации залогов

Таблица 86. Поля таблицы pledge_details

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
client_code c7 Код клиента
pledge_name c10 Код иностранной валюты или ценной бумаги
xamount_beg d26.2 Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии
xpay d26.2 Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты
xamount d26.2 Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент
rate d16.5 Оценочная стоимость единицы иностранной валюты или одной ценной бумаги в рублях РФ
xamount_beg_money d26.2 Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии в рублях РФ
xpay_money d26.2 Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты в рублях РФ
xamount_money d26.2 Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент в рублях РФ


Примечания:

  • Поле amount_money - Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount» * «rate»)

  • Поле amount_beg_money - Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount_beg» * «rate»)

  • Поле pay_money - Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты (в рублях РФ) (рассчитывается как «pay» * «rate»)

Таблица money_clearing_sa: Клиентские деньги в клиринге

Таблица 87. Поля таблицы money_clearing_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
settlement_accountc12Расчетный Код
asset_typei1Тип счета. 0 - рубли, 1 - залоги.
amount_begd26.2Денег на начало дня
vmd26.2Вариационная маржа
premiumd26.2Премия по опционам, полученная/списанная в вечерний клиринг, в пересчёте на рубли. Включает в себя финансовый результат исполнения позиций по премиальным опционам.
payd26.2Движение по счету
fee_futd26.2Фьючерсный биржевой сбор
fee_optd26.2Опционный биржевой сбор
god26.2Суммарное ГО по фьючерсам и опционам
amount_endd26.2Денег на конец дня
freed26.2Свободно средств
blocked_taxd26.2Средства, заблокированные под выплату налогов.


Таблица fut_pos_sa: Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по фьючерсам

Таблица 88. Поля таблицы fut_pos_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
isinc25Символьный код инструмента
settlement_accountc12Расчетный Код
xpos_begi8Позиция на начало дня
xpos_endi8Позиция на конец дня
vmd26.2Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента
feed26.2Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента
fee_exd26.2Биржевой сбор
fee_ccd26.2Клиринговый сбор
pos_execd11.0Количество исполненных позиций
charge_execd16.2Сбор за исполнение


Таблица opt_pos_sa: Информация о позиционном состоянии РК на момент вечернего клиринга по опционам

Таблица 89. Поля таблицы opt_pos_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
isinc25Символьный код инструмента
settlement_accountc12Расчетный Код
xpos_begi8Позиция на начало дня
xpos_endi8Позиция на конец дня
vmd26.2Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента. Равно сумме полей VAR_MARG_P и VAR_MARG_D
feed26.2Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента. Совпадает с полем SBOR из отчетов
fee_exd26.2Биржевой сбор
fee_ccd26.2Клиринговый сбор
premiumd26.2Рублевая премия по опциону, полученная/списанная в вечерний клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
premium_in_settl_currencyd26.2Валютная премия по опциону, полученная/списанная в вечерний клиринг. Включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
pos_execd11.0Количество исполненных позиций
charge_execd16.2Сбор за исполнение


Таблица option_series_settl: Расчетные цены по опционным сериям

Таблица 90. Поля таблицы option_series_settl

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
date_clrtДата клиринга
isinc25Символьный код инструмента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
underlying_priced16.5Текущая цена спот инструмента, а в день экспирации - цена аукциона закрытия Фондового рынка
lot_coefficienti4Коэффициент, указывающий на объём базового актива в котировке контракта и страйках опционной серии


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 91. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
event_type i4 Тип события
message c64 Описание события


Примечания:

  • Возможные типы событий:

    event_type = 3

    message = "clearing_data_ready"

    Готовы данные после основного клиринга

Поток RTS_INDEX_REPL - Биржевые индексы (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

Таблица rts_index: Таблица индексов

Таблица содержит данные о значениях биржевых индексов.

Таблица 92. Поля таблицы rts_index

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
name c25 Имя индекса
moment t Момент последнего расчета
value d18.4 Значение индекса. Поле является устаревшим и будет удалено в версии 7.18. Вместо него следует использовать поле value_highprec.
usd_rate d10.4 Для индексов, в которых учитываются как рублевые, так и долларовые цены инструментов – курс рубля к доллару, использовавшийся для расчета
cap d18.4 Капитализация бумаг, входящих в индекс
volume d18.4 Объём сделок, входящих в индекс
value_highprec d18.6 Значение индекса (значение высокой точности, 6 знаков после запятой)
prev_close_value_highprec d18.6 Значение индекса на закрытие предыдущей торговой сессии (значение высокой точности, 6 знаков после запятой).
open_value_highprec d18.6 Значение индекса на открытие текущей торговой сессии (значение высокой точности, 6 знаков после запятой).
max_value_highprec d18.6 Максимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии (значение высокой точности, 6 знаков после запятой).
min_value_highprec d18.6 Минимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии (значение высокой точности, 6 знаков после запятой).


Поток FORTS_VM_REPL - Вариационная маржа и премия (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • fut_vm - Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций клиентов
  • opt_vm - Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций клиентов
  • fut_vm_sa - Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций РК
  • opt_vm_sa - Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций РК
Таблица fut_vm: Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций клиентов

Таблица 93. Поля таблицы fut_vm

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
client_codec7Код клиента
vmd16.5Накопленная по сделкам вариационная маржа, рассчитанная по текущей рыночной цене


Таблица opt_vm: Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций клиентов

Таблица 94. Поля таблицы opt_vm

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
client_codec7Код клиента
vmd16.5Накопленная по сделкам вариационная маржа по маржируемым опционам, рассчитанная по текущей рыночной цене
premiumd26.2Накопленная по сделкам премия по премиальным опционам, подлежащая к уплате в ближайший ПК/ВК, в пересчете на рубли. Не включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
premium_in_settl_currencyd26.2Накопленная по сделкам премия по премиальным опционам, подлежащая к уплате в ближайший ПК/ВК, в валюте расчетов. Не включает в себя финансовый результат исполнения позиции.


Таблица fut_vm_sa: Вариационная маржа по фьючерсам в разрезе позиций РК

Таблица 95. Поля таблицы fut_vm_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
settlement_accountc12Расчетный Код
vmd26.2Накопленная по сделкам вариационная маржа, рассчитанная по текущей рыночной цене


Таблица opt_vm_sa: Вариационная маржа и премия по опционам в разрезе позиций РК

Таблица 96. Поля таблицы opt_vm_sa

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
settlement_accountc12Расчетный Код
vmd26.2Накопленная по сделкам вариационная маржа по маржируемым опционам, рассчитанная по текущей рыночной цене
premiumd26.2Накопленная по сделкам премия по премиальным опционам, подлежащая к уплате в ближайший ПК/ВК, в пересчете на рубли. Не включает в себя финансовый результат исполнения позиции.
premium_in_settl_currencyd26.2Накопленная по сделкам премия по премиальным опционам, подлежащая к уплате в ближайший ПК/ВК, в валюте расчетов. Не включает в себя финансовый результат исполнения позиции.


Поток FORTS_VOLAT_REPL - Волатильность (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • volat - Волатильность
Таблица volat: Волатильность

Таблица 97. Поля таблицы volat

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_idi4Идентификатор торговой сессии
volatd16.5Волатильность опциона
theor_priced16.5Теоретическая цена опциона
theor_price_limitd16.5Теоретическая цена опциона с учетом лимитов
up_premd16.5Верхний лимит премии по опциону
down_premd16.5Нижний лимит премии по опциону
option_modeli1Модель ценообразования опционов.


Примечания:

  • Поле option_model может принимать следующие значения:

    0

    Модель Блэка-Шоулза

    1

    Модель Башелье

Поток FORTS_RISKINFOBLACK_REPL - Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • volat_coeff - Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза
Таблица volat_coeff: Риск-параметры для модели Блэка-Шоулза

Таблица 98. Поля таблицы volat_coeff

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
option_series_idi4Идентификатор опционной серии
afПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
bfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
cfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
dfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
efПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
sfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза


Поток FORTS_RISKINFOBACH_REPL - Риск-параметры для модели Башелье (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • volat_coeff - Риск-параметры для модели Башелье
Таблица volat_coeff: Риск-параметры для модели Башелье

Таблица 99. Поля таблицы volat_coeff

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
option_series_idi4Идентификатор опционной серии
afПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
bfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
cfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
dfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
efПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
sfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
mfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье


Поток FORTS_INFO_REPL - Справочная информация (Type=R)

Схема данных

Таблицы:

Таблица currency_params: Параметры валют

Таблица 100. Поля таблицы currency_params

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
currency_idi4Идентификатор валюты из справочника rates потока FORTS_REFDATA_REPL
radiusfРадиус изменения цены валюты в процентах (определяется в последний вечерний клиринг)


Таблица base_contracts_params: Параметры базовых контрактов

Таблица 101. Поля таблицы base_contracts_params

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
base_contract_code c25 Код базового контракта.
code_mcs c25 Код межконтрактного спреда
volat_num i1 Количество кривых волатильности
has_options i1 Признак наличия опционов на фьючерс на данный БА. 0 – нет опционов, 1 – есть опционы.
percent_rate d16.5 Процентная ставка (для контрактов на ставки)
somc f Ставка ГО по непокрытым продажам (в рублях)
msp_type i1 Тип стоимости шага цены. 0 – фиксированная, 1 – определяется значением индикатора валюты.
currency_id i4 Идентификатор валюты из справочника rates потока FORTS_REFDATA_REPL
spot_price f Выраженная в рублях расчетная цена базового актива, определенная по итогам клиринговой сессии.
mr1 f Значение ставки рыночного риска
mr2 f Значение ставки рыночного риска первого лимита концентрации
mr3 f Значение ставки рыночного риска второго лимита концентрации
lk1 i8 Количество единиц базового актива, характеризующее достижение первого лимита концентрации
lk2 i8 Количество единиц базового актива, характеризующее достижение второго лимита концентрации
risk_points_n i4 Количество сценариев движения цены контракта слева и справа от центра расчета риска
window_size f Коэффициент для определения размера окна сглаживания при маржировании межконтрактного спрэда
option_model i1 Модель ценообразования опционов.
asset_class i4 Тип базового актива.
cf_risk f Ставка риска изменения размера денежного потока. Используется для учёта погрешности прогнозных значений cash flow.


Примечания:

  • Поле option_model может принимать следующие значения:

    0

    Модель Блэка-Шоулза

    1

    Модель Башелье

  • Поле asset_class может принимать следующие значения:

    1

    Акция

    2

    Валюта

    3

    Облигация

    4

    Индекс

    5

    Товар

    6

    Процентная ставка

Таблица futures_params: Параметры фьючерсов

Таблица 102. Поля таблицы futures_params

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin c25 Символьный код инструмента
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
base_contract_code c25 Код базового контракта.
risk_range_center d16.5 Центр расчета риска
spread_aspect i1 Признак вхождения в спред
step_price f Цена минимального шага
exp_date t Дата экспирации
settlement_price d16.5 Расчетная цена последнего клиринга
min_step f Минимальный шаг изменения цены
lot i4 Количество единиц базового актива в инструменте
attribute i4 Битовые флаги, определяющие тип фьючерса
interest_rate_risk_up f Ставка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вверх
interest_rate_risk_down f Ставка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вниз
time_to_expiration f Время до экспирации инструмента в долях года
normalized_spot f Теоретическая цена базового актива на спотовом рынке в пунктах, приведенная к размерности основного
mr_addon_up f Надбавка Up на NormalizedSpot для управления ГО на уровне фьючерса. Устанавливается в долях от NormalizedSpot
mr_addon_down f Надбавка Down на NormalizedSpot для управления ГО на уровне фьючерса. Устанавливается в долях от NormalizedSpot
enforce_ims_half_netting i1 Признак учитывать риски межмесячного спреда по правилу "полунетто". 1 – да; 0 – нет.


Примечания:

  • Поле spread_aspect может принимать следующие значения:

    0

    Не входит в спред

    2

    Входит в межмесячный спред

  • Поле attribute может принимать следующие значения:

    0

    "Обычный" фьючерс

    0x800000

    Collateral

Таблица option_series_params: Параметры опционных серий

Таблица 103. Поля таблицы option_series_params

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
small_namec25Символьный код
isin_basec25Код реального фьючерса
a_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
b_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
c_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
d_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
e_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
expiration_datetДата завершения периода исполнения
use_null_volati1Признак нулевой волатильности
s_blackfПараметр расчета кривой волатильности по модели Блэка-Шоулза
strike_stepfШаг страйка
exp_clearings_sai4Определяет, за сколько клиринговых сессий по РК начнет блокироваться ГО, рассчитанное для всего РК по модели экспирации. Устанавливается НКЦ.
exp_clearings_bfi4Определяет, за сколько клиринговых сессий по БФ начнет блокироваться ГО, рассчитанное для всей БФ по модели экспирации. Устанавливается НКЦ.
exp_clearings_cci4Определяет, за сколько клиринговых сессий начнется применение веса exp_weight для клиентов БФ. Устанавливается НКЦ.
volatility_riskfСтавка диапазона риска волатильности
volatility_risk_mismatchfСтавка рассогласования риска волатильности между разными сроками опционных серий
time_to_expirationfВремя до экспирации инструмента в долях года
option_series_idi4Идентификатор опционной серии
underlying_idi4Идентификатор фьючерса
a_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
b_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
c_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
d_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
e_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
s_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
m_bachfПараметр расчета кривой волатильности по модели Башелье
margin_stylei4Способ маржирования опциона. 0 - маржируемый; 1 - премиальный.
settlement_typei4Тип опциона. 0 - расчетный; 1 - поставочный.
exercise_stylei4Способ исполнения опциона. 0 - американский; 1 - европейский.
sub_riski1Признак учета риска по подточкам: 1 - Включен режим учета риска по подточкам риска, 0 - Выключен.
spread_aspecti1Признак вхождения опционной серии в спред: 0 - Не в спреде, 2 - В спреде.
enforce_half_nettingi1Признак принудительного включения правила полунетто при кроссмаржировании опционных серий с коллатеральным инструментом, у которых признак spread_aspect=2.
min_stepfМинимальный шаг изменения цены.
step_pricefСтоимость шага цены.
lot_coefficienti4Коэффициент, указывающий на объём базового актива в котировке контракта и страйках опционной серии.
rfБезрисковая процентная ставка.
interest_rate_risk_upfСтавка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вверх.
interest_rate_risk_downfСтавка рассогласования процентного риска в сценарии движения ставки вниз.
fixed_spot_discountfСумма дисконтированных значений объявленных денежных потоков.
projected_spot_discountfСумма дисконтированных значений прогнозных денежных потоков.


Таблица options_params: Параметры опционов

Таблица 104. Поля таблицы options_params

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isinc25Символьный код инструмента
isin_idi4Уникальный числовой идентификатор инструмента
isin_basec25Код фьючерса
striked16.5Страйк опциона
opt_typei1Тип опциона: 1 - PUT, 2 - CALL
settl_priced16.5Расчетная цена


Таблица investor: Справочник клиентов

Таблица 105. Поля таблицы investor

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
client_codec7Код клиента
calendar_spread_margin_typei1Тип маржирования календарных спредов для клиента. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Используемое сейчас значение
num_clr_2deliveryi4Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации.
exp_weightd3.2Вес сценариев экспирации в итоговом ГО.
coeff_imd16.5Коэффициент итогового ГО.
no_fut_discounti1Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам. 1 - Запрет, 0 - Нет.
short_option_minimum_charge_ratiod5.3Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
ics_margin_typei1Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - Полунетто, 4 - Нетто МКС.
is_blanki4Признак раздела-болванки для онлайн-регистрации


Таблица dealer: Справочник фирм

Таблица 106. Поля таблицы dealer

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
client_codec7Код клиента
margin_typei1Режим маржирования по разделам БФ. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Используемое сейчас значение
calendar_spread_margin_typei1Тип маржирования календарных спредов для портфеля БФ. 3 - Полунетто, 4 - Нетто. Используемое сейчас значение
check_limit_on_withdrawali1Проверка достаточности обеспечения по БФ при вводе/выводе средств. 1 - Да, 0 - Нет. Используемое сейчас значение
limit_tied_moneyi1Соответствие торгового лимита БФ сумме средств на разделах БФ. 1 - Поддерживать соответствие, 0 - Независимый (виртуальный) лимит. Виртуальный лимит по результатам вечернего клиринга меняется только на величину дохода/убытка. Используемое сейчас значение
num_clr_2deliveryi4Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по БФ. Используемое сейчас значение
exp_weightd3.2Вес сценариев экспирации для БФ в итоговом ГО. Используемое сейчас значение
coeff_imd16.5Коэффициент итогового ГО для БФ. Используемое сейчас значение.
no_fut_discounti1Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам для портфеля БФ. 1 - Запрет, 0 - Нет. Используемое сейчас значение
num_clr_2delivery_client_defaulti4Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по клиентам - значение по умолчанию. Используемое сейчас значение
exp_weight_client_defaultd3.2Вес сценариев экспирации в итоговом ГО для клиентских разделов - значение по умолчанию. Используемое сейчас значение
no_fut_discount_client_defaulti1Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам для клиентов - значение по умолчанию. 1 - Запрет, 0 - Нет. Используемое сейчас значение
short_option_minimum_charge_ratiod5.3Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
ics_margin_typei1Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - Полунетто, 4 - Нетто МКС.
order_allowed_in_morning_sessioni1Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию.


Примечания:

  • Поле order_allowed_in_morning_session может принимать следующие значения:

    0

    Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию ограничен. Запрещены торговые операции, кроме операций снятия заявок.

    1

    Доступ к торгам в утреннюю торговую сессию разрешен.

Таблица multileg_dictionary: Справочник связок

Таблица 107. Поля таблицы multileg_dictionary

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
isin_idi4Уникальный числовой код связки
isin_id_legi4Уникальный код инструмента, входящего в связку
leg_order_noi1Порядок ноги в связке. Значение по умолчанию 0.


Таблица common_params: Параметры расчёта ГО

Таблица 108. Поля таблицы` common_params

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
common_revi4Номер ревизии - Суррогатный ключ
edge_coefffКоэффициент учета краевых рисков


Таблица brokers_base_contracts_params: Индивидуальный коэффициент ГО в разрезе базового контракта и БФ

Таблица 109. Поля таблицы brokers_base_contracts_params

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
broker_code c4 Код БФ
base_contract_code c25 Код базового контракта
coeff_im d16.5 Коэффициент ГО по базовому контракту для всех клиентов данной БФ. Используемое сейчас значение.


Таблица sys_events: Таблица событий

Таблица 110. Поля таблицы sys_events

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
event_type i4 Тип события
event_id i8 Уникальный идентификатор события
sess_id i4 Номер сессии
message c64 Описание события
server_time t Дата и время сервера


Примечания:

  • Возможные типы событий

    event_type = 1

    message = "session_data_ready"

    Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии

    event_type = 2

    message = "intraday_clearing_finished"

    Все расчетные процедуры в промклиринге закончены

    event_type = 4

    message = "intraday_clearing_started"

    Начало промклиринга

    event_type = 5

    message = "clearing_started"

    Начало основного клиринга

    event_type = 6

    message = "extension_of_limits_finished"

    Раздвижка лимитов закончена

    event_type = 8

    message = "broker_recalc_finished"

    Денежные средства после промклиринга пересчитаны

Поток FORTS_TNPENALTY_REPL - Информация о сборах за транзакции (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • fee_tn - Детализированная информация по количеству некорректных транзакций
  • fee_all - Информация о количестве начисленных баллов
  • heartbeat - Служебная таблица cерверных часов
Таблица fee_tn: Детализированная информация по количеству некорректных транзакций

Таблица 111. Поля таблицы fee_tn

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
timei8Время в формате YYYYMMddhhmmssSSS
p2loginc64Логин
sess_idi4Номер сессии
tn_typei4Тип транзакции
err_codei4Код ошибки
counti4Количество некорректных транзакций


Таблица fee_all: Информация о количестве начисленных баллов

Таблица 112. Поля таблицы fee_all

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
timei8Время в формате YYYYMMddhhmmssSSS
p2loginc64Логин
sess_idi4Номер сессии
pointsi4Количество начисленных баллов за секунду из time
feed16.2Сбор за некорректные транзакции к моменту time


Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов

Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации. Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.

Таблица 113. Поля таблицы heartbeat

ПолеТипОписание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
server_time t Дата и время сервера


Поток MOEX_RATES_REPL - Курсы валют он-лайн (Type=I)

Схема данных

Таблицы:

  • curr_online - Значения курсов валют
Таблица curr_online: Значения курсов валют

Таблица 114. Поля таблицы curr_online

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
rate_idi4Идентификатор курса
valued16.5Текущий курс
momenttВремя расчёта курса


Примечания:

  • Поле rate_id может принимать следующие значения:

    1

    USD/RUB

    50

    USD/JPY

    51

    USD/CHF

    52

    JPY/RUB

    53

    CHF/RUB

    54

    USD/UAH

    55

    UAH/RUB

    58

    EUR/RUB

    61

    USD/CAD

    62

    USD/TRY

    63

    CAD/RUB

    64

    TRY/RUB

    65

    USD/CNY

    66

    CNY/RUB

    68

    USD/INR

    69

    INR/RUB

Поток FORTS_FORECASTIM_REPL - Прогноз рисков после возможной раздвижки (Type=I)

Внимание! Начиная с версии 7.9 в системе SPECTRA сервис информирования участников о прогнозных значениях риск-параметров (ForecastIM) объявляется устаревшим с последующим удалением сервиса в версии 7.15.

Схема данных

Таблицы:

  • part_sa_forecast - Прогноз объема свободных средств для РК.
Таблица part_sa_forecast: Прогноз объема свободных средств для РК

Таблица 115. Поля таблицы part_sa_forecast

ПолеТипОписание
replIDi8Служебное поле подсистемы репликации
replRevi8Служебное поле подсистемы репликации
replActi8Служебное поле подсистемы репликации
settlement_accountc12Расчетный код
money_freed26.2Свободно денег
MarketDataRevi8Номер последнего изменения данных (значение поля replRev) в потоках заявок и сделок, попавшего в расчет прогноза обеспечения. Заявки и сделки со значениями replRev меньше, чем MarketDataRev, учтены в прогнозе. Заявки и сделки со значениями replRev больше, чем MarketDataRev, НЕ учтены в прогнозе. Подробное описание поля replRev приведено в разделе 3.3.1. Служебные поля репликации.


Описание команд

Метод AddOrder - Добавление заявок

Тип сообщения: 465

Тип ответного сообщения: 179

Используется для добавления заявок по фьючерсам, опционам и составным инструментам.

Таблица 116. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_code c3  Код клиента
dir i4  Направления заявки
type i4  Вид заявки
amount i4  Количество единиц инструмента
price c17  Цена заявки
comment c20 ""Поле комментария. Добавляется в заявку, сделку. Может использоваться по собственному усмотрению разработчиков шлюза.
broker_to c20 ""Код РТС фирмы, которой адресована внесистемная заявка
ext_id i4 0Внешний номер. Добавляется в заявку, сделку
is_check_limit i4 0Признак проверки лимитов цены
date_exp c8 ""Дата истечения заявки. Добавляется в заявку.
dont_check_money i4 0Признак расчета рисков по клиентскому разделу по данной заявке
match_ref c10 ""Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с участником торгов


Таблица 117. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
order_id i8  Код заявки в системе


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле type может принимать следующие значения:

    1

    котировочная заявка (остается в очереди после частичного сведения)

    2

    встречная заявка (снимается после проведения аукциона)

    3

    заявка Fill-or-Kill (исполняется целиком или снимается)

    4

    заявка Book-or-Cancel (целиком встает в стакан или снимается)

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    заявка на покупку

    2

    заявка на продажу

  • В поле price задаётся цена заявки в строковом виде 'nnnnnnnnnn.mmmmm'.

  • Поле is_check_limit может принимать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку лимитов

    1

    Выполнять проверку лимитов

  • В поле date_exp задаётся дата истечения заявки в виде 'YYYYMMDD'. Если в качестве данного параметра передаётся пустая строка, то заявка считается обычной. При заданной дате заявка будет автоматически перевыставляться в следующую сессию, но - получая при этом новый номер и новое время. Таким образом получаются «многодневные» заявки. Время их жизни – до истечения даты. Заявки с истекшей датой будут автоматически сниматься после завершения вечерней сессии (если она есть в этот день), уже ночью. При перевыставлении делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности средств. Допустимый диапазон даты: >= сегодняшнего дня, <= одного года вперед.

  • Параметр заявки dont_check_money принимает следующие значения:

    • 0 - проверять обеспечение на уровне клиентского раздела

    • 1 - не проверять обеспечение на уровне клиентского раздела

    Параметр может использоваться логином, имеющим специальное разрешение. В случае, если данный флаг будет установлен у заявки, подаваемой с логина, у которого данное разрешение отсутствует, заявка будет отвергнута.

  • Выставление признака ncc_request означает, что заявка является запросом к НКЦ на заключение сделок с участником торгов. Используется для урегулирования неисполненных обязательств участника торгов перед участником клиринга, в том числе, в случае недостаточности обеспечения участника торгов. Запрос может подаваться только участником клиринга, не являющимся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

Метод DelOrder - Удаление заявок

Тип сообщения: 461

Тип ответного сообщения: 177

Используется для удаления заявок по фьючерсам, опционам и составным инструментам.

Таблица 118. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
order_id i8  Код заявки для удаления
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
client_code c3  Код клиента
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента


Таблица 119. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
amount i4  Количество единиц инструмента в удалённой заявке


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Код возврата = 14 (Не найдена заявка для удаления) означает, что такой заявки в очереди (уже) нет. Возможно, номер неправильный или ее сегодня вообще не было. Нет смысла повторно (а тем более многократно) посылать удаление с тем же номером. Особенно это актуально для автоматических систем.

  • Выставление признака ncc_request означает, что удаляется запрос в НКЦ на заключение сделок с участником торгов. Удалять запросы может только участник клиринга, не являющийся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

Метод DelUserOrders - Массовое удаление заявок

Тип сообщения: 466

Тип ответного сообщения: 186

Команда на массовое удаление всех заявок, удовлетворяющих критериям. Можно удалять заявки по фьючерсам, опционам и составным инструментам.

Таблица 120. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
buy_sell i4  Выбор типа заявок в зависимости от направления
non_system i4  Выбор типа заявок по признаку обычные/внесистемные
code c3  Код клиентского счета
base_contract_code c25  Код базового актива
ext_id i4 0Внешний номер
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента
instrument_mask i1  Маска группы инструментов


Таблица 121. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
num_orders i4  Количество удалённых заявок


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Параметр buy_sell может принимать следующие значения:

    1

    Заявки на покупку

    2

    Заявки на продажу

    3

    Все заявки

  • Параметр non_system может принимать следующие значения:

    0

    Обычные заявки

    1

    Внесистемные

    2

    Все

  • Параметр instrument_mask является битовой маской:

    0x1

    Фьючерсы

    0x2

    Опционы

    0x4

    Инструменты-связки

  • Если параметр code не задан или его значение равно ‘%%%’, то производится удаление заявок для всех клиентских счетов.

  • Если параметр base_contract_code не задан или его значение равно ‘%’, то производится удаление заявок для всех контрактов.

  • В случае задания для параметра ext_id значения, отличного от 0, производится удаления всех заявок с соответствующим ext_id. Значения параметров buy_sell, non_system, base_contract_code и isin_id при этом игнорируются, но их значения должны находится в допустимом диапазоне.

  • С помощью данной команды удаляются только заявки, но не удаляются запросы в НКЦ на заключение сделок с участником торгов.

  • Команда недоступна для участников клиринга, не являющихся одновременно и участниками торгов. Для массового удаления заявок участник клиринга может воспользоваться командой DelOrdersByBFLimit.

Метод MoveOrder - Изменение заявок

Тип сообщения: 460

Тип ответного сообщения: 176

Используется для изменения заявок по фьючерсам и опционам.

Таблица 122. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
regime i4  Режим работы команды
order_id1 i8  Номер первой удаляемой заявки
amount1 i4  Новое количество единиц инструмента для первой заявки
price1 c17  Новая цена для первой заявки
ext_id1 i4  Новый внешний номер для первой заявки
order_id2 i8  Номер второй удаляемой заявки
amount2 i4  Новое количество единиц инструмента для второй заявки
price2 c17  Новая цена для второй заявки
ext_id2 i4  Новый внешний номер для второй заявки
is_check_limit i4 0Признак проверки лимитов
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с участником торгов.
client_code c3  Код клиента
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента


Таблица 123. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
order_id1 i8  Новый номер первой заявки
order_id2 i8  Новый номер второй заявки


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания (в настоящем Примечании термин "объём" означает количество единиц инструмента):

  • Параметр regime определяет режим работы команды и может принимать следующие значения:

    0

    Не менять объёмы заявок. Остается текущий фактический объем заявок в системе. Присланные количества игнорируются.

    1

    Изменить объёмы заявок. Если заявки найдены, вместо них выставляются заявки с присланными ценой и объемом.

    2

    Снять старые заявки. Если объем хотя бы одной из заявок не совпадает с присланным, удаляются обе заявки. Иначе - выполняется сдвиг.

    3

    Установить объемы заявок равными присланным за вычетом сведенной части заявки (не меньше 0). Если присланный объем меньше сведенной части заявки, удаляются обе заявки.

  • Поле is_check_limit может принимать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку лимитов

    1

    Выполнять проверку лимитов

  • Для новых заявок проводится процедура аукциона.

  • Сдвиг заявок возможен только в рамках одного торгового инструмента. Только по одному клиентскому регистру.

  • Нельзя сдвигать заявки по связкам.

  • Нельзя сдвигать адресные заявки.

  • При сдвиге нельзя менять направление заявки.

  • Удаленная (или передвинутая, или полностью сведенная) заявка не перевыставляется; выдается сообщение об ошибке.

  • Если при сдвиге пары заявок одна из них не найдена или не может быть передвинута, действия со второй заявкой также не производятся с выдачей сообщения об ошибке.

  • Если две заявки противоположного направления сдвигаются таким образом, что цены заявок пересекаются, параметры считаются некорректными, сдвиг не выполняется, выдается сообщение об ошибке.

  • Если при сдвиге пары заявок одна из них наткнулась на кросс-сделку (сведение с заявкой от того же ИНН, либо клиентского регистра), она откатывается, а другая заявка сдвигается.

  • При передвижке заявок date_exp переносятся в новые заявки.

  • В результатах обработки команды поля order_id1 и order_id2 заполняются номерами новых заявок. В случае, если заявка не была выставлена, соответствующее поле обнуляется.

  • Выставление признака ncc_request означает, что изменяется "Запрос к НКЦ на заключение сделок с участником торгов". Изменять запросы может только участник клиринга, не являющийся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

  • Если сдвиг заявки типа Book-or-Cancel приводит к ее исполнению, то сдвиг откатывается, а сама сдвигаемая заявка остается в системе.

  • Если при сдвиге пары заявок типа Book-or-Cancel одна из них наткнулась на исполнение, она откатывается, а другая заявка сдвигается.

Метод IcebergAddOrder - Добавление айсберг-заявок

Тип сообщения: 472

Тип ответного сообщения: 180

Используется для добавления айсберг-заявок.

Таблица 124. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента
client_code c3  Код клиента
dir i4  Направления заявки
type i4  Вид заявки
disclose_const_amount i4  Количество единиц инструмента в постоянной составляющей "всплывающей" (видимой) части айсберг-заявки
iceberg_amount i4  Общее количество инструментов в айсберг-заявке
variance_amount i4 0Амплитуда отклонения (в контрактах) случайной надбавки к всплывающей части айсберг-заявки
price c17  Цена заявки
comment c20 ""Поле комментария. Добавляется в заявку, сделку. Может использоваться по собственному усмотрению разработчиков шлюза.
ext_id i4 0Внешний номер. Добавляется в заявку, сделку
is_check_limit i4 0Признак проверки лимитов цены
date_exp c8 ""Дата истечения заявки. Добавляется в заявку.
dont_check_money i4 0Признак расчета рисков по клиентскому разделу по данной заявке
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с участником торгов


Таблица 125. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
iceberg_order_id i8  Идентификатор айсберг-заявки


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле dir может принимать следующие значения:

    1

    заявка на покупку

    2

    заявка на продажу

  • Поле type может принимать следующие значения:

    1

    котировочная заявка (остается в очереди после частичного сведения)

    4

    заявка Book-or-Cancel (целиком встает в стакан или снимается)

  • В поле price задаётся цена заявки в строковом виде 'nnnnnnnnnn.mmmmm'.

  • Поле is_check_limit может принимать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку лимитов

    1

    Выполнять проверку лимитов

  • В поле date_exp задаётся дата истечения заявки в виде 'YYYYMMDD'. Если в качестве данного параметра передаётся пустая строка, то заявка считается обычной. При заданной дате заявка будет автоматически перевыставляться в следующую сессию, но - получая при этом новый номер и новое время. Таким образом получаются «многодневные» заявки. Время их жизни – до истечения даты. Заявки с истекшей датой будут автоматически сниматься после завершения вечерней сессии (если она есть в этот день), уже ночью. При перевыставлении делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности средств. Допустимый диапазон даты: >= сегодняшнего дня, <= одного года вперед.

  • Параметр заявки dont_check_money принимает следующие значения:

    • 0 - проверять обеспечение на уровне клиентского раздела

    • 1 - не проверять обеспечение на уровне клиентского раздела

    Параметр может использоваться логином, имеющим специальное разрешение. В случае, если данный флаг будет установлен у заявки, подаваемой с логина, у которого данное разрешение отсутствует, заявка будет отвергнута.

  • Выставление признака ncc_request означает, что заявка является запросом к НКЦ на заключение сделок с участником торгов. Используется для урегулирования неисполненных обязательств участника торгов перед участником клиринга, в том числе, в случае недостаточности обеспечения участника торгов. Запрос может подаваться только участником клиринга, не являющимся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

Метод IcebergDelOrder - Удаление айсберг-заявок

Тип сообщения: 464

Тип ответного сообщения: 182

Используется для удаления айсберг-заявок. Команда может отрабатывать как по public_order_id, так и по private_order_id. Команда по public_order_id будут работать только, если видимая часть с таким номером еще есть в системе (не была сведена), в противном случае будет возвращена ошибка об отсутствии заявки с таким номером. Потому рекомендуем работать с айсберг-заявками по private_order_id.

Таблица 126. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
order_id i8  Код заявки для удаления
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.


Таблица 127. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
amount i4  Количество единиц инструмента в удалённой заявке


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Код возврата = 14 (Не найдена заявка для удаления) означает, что такой заявки в очереди (уже) нет. Возможно, номер неправильный и ее сегодня вообще не было. Нет смысла повторно (а тем более многократно) посылать удаление с тем же номером. Особенно это актуально для автоматических систем.

  • Выставление признака ncc_request означает, что удаляется запрос в НКЦ на заключение сделок с участником торгов. Удалять запросы может только участник клиринга, не являющийся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

Метод IcebergMoveOrder - Изменение айсберг-заявок

Тип сообщения: 463

Тип ответного сообщения: 181

Используется для изменения айсберг-заявок. Команда может отрабатывать как по public_order_id, так и по private_order_id. Команда по public_order_id будут работать только, если видимая часть с таким номером еще есть в системе (не была сведена), в противном случае будет возвращена ошибка об отсутствии заявки с таким номером. Потому рекомендуем работать с айсберг-заявками по private_order_id.

Таблица 128. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
order_id i8  Идентификатор изменяемой заявки
isin_id i4  Уникальный числовой идентификатор инструмента
price c17  Новая цена заявки
ext_id i4  Новый внешний номер заявки
ncc_request i1 0Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с участником торгов.
is_check_limit i4 0Признак проверки лимитов


Таблица 129. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
order_id i8  Новый идентификатор заявки


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле is_check_limit может принимать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку лимитов

    1

    Выполнять проверку лимитов

  • Выставление признака ncc_request означает, что изменяется "Запрос к НКЦ на заключение сделок с участником торгов". Изменять запросы может только участник клиринга, не являющийся одновременно участником торгов, и только с логинов уровня РФ и БФ.

Метод ChangeClientMoney - Изменение клиентских лимитов

Тип сообщения: 458

Тип ответного сообщения: 187

Процедура позволяет менять денежные лимиты по клиентскому счету.

Внимание! Медленные версии команды ChangeClientMoney (версии команд с ID in = 4, 60, 63, 67, 409, 425 / Reply ID out = 104 ) начиная с версии 7.12 объявляются устаревшими и будут удалены в версии 7.18. Используйте более быструю версию команды ChangeClientMoney с ID in = 458 / Reply ID out = 187.

Таблица 130. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode u1  Режим работы команды
code c3  Код клиентского счета
coeff_im c17 ""Коэффициент клиентского ГО
is_auto_update_limit i4 -1Признак автоматической коррекции лимита на величину дохода при закачке после клиринга
check_limit i4 1Флаг проверки на достаточность средств
limit_money c17 ""Лимит денежных средств


Таблица 131. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    11

    Удалить лимит, отключить проверку на достаточность средств

    12

    Установить лимит денежных средств в размере limit_money

    13

    Изменить лимит денежных средств на величину limit_money

  • Признак is_auto_update_limit установленный в значение "1" позволяет автоматизировать процесс изменения лимитов по результатам предыдущего дня. Значение "-1" для параметра is_auto_update_limit означает, что значение не задано пользователем.

  • Для изменения параметра is_auto_update_limit используйте режим 13 с параметром limit_money=0.

  • В параметре check_limit можно указать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку, произвести безусловное изменение лимита

    1

    Выполнять проверку. Изменения производятся только при достаточности средств

  • Пустая строка, заданная в поле типа c17, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

Метод ChangeBFMoney - Изменение лимитов БФ

Тип сообщения: 426

Тип ответного сообщения: 107

Процедура позволяет менять деньги по своим БФ. При этом, при увеличении счета БФ, недостающие деньги снимаются со счета самой РФ, а при уменьшении, деньги возвращаются на счет РФ.

Таблица 132. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
code c2  Код БФ
limit_money c17  Лимит денежных средств


Таблица 133. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    12

    Установить лимит равный limit_money

    13

    Изменить лимит limit_money

  • Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов проставил необходимые права.

Метод OptChangeExpiration - Поручения на экспирацию опционов

Тип сообщения: 471

Тип ответного сообщения: 190

Подача поручений на досрочную экспирацию опционов, на отмену автоматической экспирации опционов.

Таблица 134. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
order_id i8  Номер поручения на экспирацию
code c3  Код клиента
isin c25  Код инструмента
amount i8 0Экспирируемое количество


Таблица 135. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
order_id i8  Номер поручения на экспирацию


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    11

    Удалить

    12

    Добавить/Обновить

  • Для поручений на экспирацию ключевыми полями являются isin и code. Для одной комбинации "isin + code" нельзя подать более одного поручения на экспирацию.

  • При добавлении нового поручения на экспирацию в поле order_id необходимо задавать "0". Следует помнить, что если в системе уже существует поручение с такими же "isin + code", то вместо добавления нового выполнится изменение существующего поручения.

  • Операции "Delete" или "Update" поручений можно производить:

    • По order_id (code и isin не заданы).
    • По code + isin (order_id=0).
    • По order_id и code + isin. В этом случае после нахождения поручения по order_id, в нем проверяется соответствие code и isin присланным значениям.

  • В торговой системе есть возможность отказаться от автоматической экспирации опционов. Для этого в последний день обращения опционов необходимо подать поручение на экспирацию, в котором указать в поле amount отрицательное (со знаком минус) количество контрактов.

Метод FuturesExecutionRequest - Поручения на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией

Тип сообщения: 470

Тип ответного сообщения: 189

Подача поручений на исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией. Можно добавлять, изменять и удалять поручения.

Таблица 136. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
order_id i8 0Номер поручения на исполнение
code c3  Последние 3 символа клиентского кода
isin c25  Код фьючерса
amount i8  Количество контрактов к исполнению


Таблица 137. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
order_id i8  Номер поручения на исполнение


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    11

    Удалить

    12

    Добавить/Обновить

  • Для поручений на исполнение ключевыми полями являются isin и code. Для одной комбинации "isin + code" нельзя подать более одного поручения на исполнение.

  • При добавлении нового поручения на исполнение в поле order_id необходимо задавать "0". Следует помнить, что если в системе уже существует поручение с такими же "isin + code", то вместо добавления нового выполнится изменение существующего поручения.

  • Операции "Delete" или "Update" поручений можно производить:

    • По order_id (code и isin не заданы).
    • По code + isin (order_id=0).
    • По order_id и code + isin. В этом случае после нахождения поручения по order_id, в нем проверяется соответствие code и isin присланным значениям.

  • Поручение на исполнение не может быть удалено (изменено), если оно добавлено от логина более высокого уровня.

Метод FutChangeClientProhibit - Изменение клиентских ограничений для фьючерсов

Тип сообщения: 469

Тип ответного сообщения: 115

Таблица 138. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
code c3  Код клиентского счета или '%%%' - по всем
base_contract_code c25  Код базового актива или '%' - по всем
isin c25  Код инструмента или '%' - по всем
state i4 0Ограничение
state_mask i4 3Маска для параметра state
client_priority i4 0Клиентский приоритет


Таблица 139. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле mode определяет режим работы команды:

    11

    удалить

    12

    установить (update/insert)

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Разрешены все операции. Используется для точечного разрешения в случае наличия более широкого запрета;

    1

    Запрет на открытие позиций;

    2

    Запрет на выставление любых заявок;

    3

    Запрет на открытие позиций на продажу;

    0x08

    Запрет брокера на подачу поручений на Экспирацию;

    0x10

    Запрет Главного трейдера РФ на подачу поручений на Экспирацию. Но ему самому - можно;

    0x20

    Запрет на запрос потока ликвидности без автоподтверждения (RFS);

    0x40

    Запрет на запрос потока ликвидности (RFS);

    0x80

    Запрет на заключения сделки при недостаточном количестве котировок (RFS);

    0x100

    Запрет на запрос потока ликвидности с ограничением времени жизни котировок (RFS).

  • Битовая маска state_mask определяет те биты поля state, значения которых необходимо изменить в результате выполнения команды. Например, в существующем в системе запрете надо изменить только запрет по заявкам (0-3), не трогая остальные биты, в этом случае данный параметр должен устанавливаться = 3, и операция будет выполнена только над первыми 2-мя битами поля state.

  • При задании конкретного инструмента в поле isin следует указывать код соответствующего БА в поле base_contract_code.

  • Поле client_priority может принимать следующие значения:

    10

    низкий

    11

    средний

    12

    высокий

    Если в команде в поле client_priority указано значение "10", "11" или "12", то выставляется запрет с указанным пользовательский приоритетом. Если пользовательский приоритет не указан (значение "0"), то приоритет будет установлен автоматически, в соответствии с параметрами запрета.

Метод OptChangeClientProhibit - Изменение клиентских ограничений для опционов

Тип сообщения: 468

Тип ответного сообщения: 117

Таблица 140. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
code c3  Код клиентского счета или '%%%' - по всем
base_contract_code c25  Код базового актива или '%' - по всем
isin c25  Код инструмента или '%' - по всем
state i4 0Ограничение
state_mask i4 8Маска для параметра state
client_priority i4 0Клиентский приоритет


Таблица 141. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    11

    удалить

    12

    установить (update/insert)

  • Поле state может принимать следующие значения:

    0

    Разрешены все операции. Используется для точечного разрешения в случае наличия более широкого запрета;

    1

    Запрет на открытие позиций;

    2

    Запрет на выставление любых заявок;

    3

    Запрет на открытие позиций на продажу;

    0x08

    Запрет брокера на подачу поручений на Экспирацию;

    0x10

    Запрет Главного трейдера РФ на подачу поручений на Экспирацию. Но ему самому - можно;

    0x20

    Запрет на запрос потока ликвидности без автоподтверждения (RFS);

    0x40

    Запрет на запрос потока ликвидности (RFS);

    0x80

    Запрет на заключения сделки при недостаточном количестве котировок (RFS);

    0x100

    Запрет на запрос потока ликвидности с ограничением времени жизни котировок (RFS).

  • Битовая маска state_mask определяет те биты поля state, значения которых необходимо изменить в результате выполнения команды. Например, в существующим в системе запрете надо изменить только запрет по заявкам (0-3), не трогая остальные биты, в этом случае данный параметр должен устанавливаться = 3, и операция будет выполнена только над первыми 2-мя битами поля state.

  • Ограничения по фьючерсам и опционам действуют независимо.

  • Поле client_priority может принимать следующие значения:

    10

    низкий

    11

    средний

    12

    высокий

    Если в команде в поле client_priority указано значение "10", "11" или "12", то выставляется запрет с указанным пользовательский приоритетом. Если пользовательский приоритет не указан (значение "0"), то приоритет будет установлен автоматически, в соответствии с параметрами запрета.

Метод ExchangeBFMoney - Перевод денежных средств между двумя БФ одного РК

Тип сообщения: 427

Тип ответного сообщения: 130

Процедура позволяет выполнять переводы средств между двумя различными БФ, принадлежащими одному РК.

Таблица 142. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
code_from c2  Код БФ для списания средств
code_to c2  Код БФ назначения
amount_money c17  Размер денежных средств для перевода


Таблица 143. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    1

    Перевод только в торгах

    3

    Перевод в торгах и клиринге

Метод OptRecalcCS - Изменение центрального страйка

Тип сообщения: 422

Тип ответного сообщения: 132

Процедура позволяет произвести пересчет центрального страйка, по тем обязательствам маркет-мейкера, для которых выбран вариант пересчета ЦС «Смещение по запросу». Предназначена для маркет-мейкеров.

Таблица 144. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
option_series_id i4  Идентификатор опционной серии


Таблица 145. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Метод TransferClientPosition - Перенос позиций между БФ

Тип сообщения: 430

Тип ответного сообщения: 173

Процедура позволяет переносить позиции между счетами своих БФ.

Таблица 146. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
code_from c7  Код донора
code_to c7  Код реципиента
isin c25  Код инструмента
amount i8  Размер переносимой позиции


Таблица 147. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечание:

Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.

Метод OptChangeRiskParametersNextSession - Управление риск-параметрами опционов

Тип сообщения: 434

Тип ответного сообщения: 140

Процедура позволяет изменить риск-параметры опционов.

Таблица 148. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
client_code c3  Код клиента
num_clr_2delivery i4 0Количество клирингов, за которое включаются сценарии экспирации для расчета рисков по ближней неквартальной серии опционов для данного раздела
use_broker_num_clr_2delivery i1 0Признак использования значения num_clr_2delivery, заданном на уровне брокера
exp_weight c4 0Весовой коэффициент
use_broker_exp_weight i1 0Признак использования значения exp_weight, заданном на уровне брокера
short_option_minimum_charge_ratio c6 ""Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC


Таблица 149. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечание:

Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.

Метод ChangeBFParametersNextSession - Изменение параметров БФ Участником клиринга

Тип сообщения: 442

Тип ответного сообщения: 162

Процедура используется для изменения параметров БФ Участником клиринга. Процедура доступна исключительно для логина уровня РФ. Применение заданных параметров происходит в вечерний клиринг.

Таблица 150. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
code_bf c2  Код БФ.
margin_type i4 -1Режим маржирования по разделам БФ. 3 - полунетто, 4 - нетто.
calendar_spread_margin_type i1 -1Тип маржирования календарных спредов для портфеля БФ. 3 - полунетто, 4 - нетто.
num_clr_2delivery i4 -1Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по БФ.
exp_weight c17 ""Вес сценариев экспирации для БФ в итоговом ГО.
go_ratio c17 ""Коэффициент итогового ГО для БФ.
check_limit_on_withdrawal i4 -1Проверка достаточности обеспечения по БФ при вводе/выводе средств. 1 - проверять, 0 - нет.
limit_tied_to_money i4 -1Соответствие торгового лимита БФ сумме средств на разделах БФ. 1- поддерживать соответствие, 0 - независимый (виртуальный) лимит.
check_limit_for_orders i4 -1Проверка достаточности обеспечения по БФ при постановке заявок . 1 - проверять, 0 - нет.
no_fut_discount i4 -1Запрет использования скидки по фьючерсам для портфеля БФ. 1-запрет, 0 - нет.
ics_margin_type i1 -1Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.


Таблица 151. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Пустая строка, заданная в поле типа c17, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

  • Значение -1, заданное в полях типа i4 и i1, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

Метод ChangeClientParameters - Изменение параметров на клиентских разделах

Тип сообщения: 443

Тип ответного сообщения: 178

Процедура используется для изменения параметров на клиентских разделах Участником клиринга. Процедура доступна логинам уровня РФ и БФ.

Таблица 152. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
code c3  Код клиента
coeff_go c17 ""Коэффициент клиентского ГО
no_fut_discount i4 -1Флаг запрета использования скидки по фьючерсам


Таблица 153. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле coeff_go может принимать значение от 0 до 10,00000.

  • Пустая строка, заданная в поле типа c17, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

  • Значение -1, заданное в поле типа i4, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

Метод ChangeClientParametersNextSession - Изменение параметров на клиентских разделах в клиринг

Тип сообщения: 441

Тип ответного сообщения: 163

Процедура используется для изменения параметров на клиентских разделах Участником клиринга. Процедура доступна логинам уровня РФ и БФ.

Таблица 154. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
code c3  Код клиента
calendar_spread_margin_type i1 -1Тип маржирования календарных спредов для клиента. 3 - полунетто, 4 - нетто
ics_margin_type i1 -1Тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.


Таблица 155. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Значение -1, заданное в поле типа i1, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

Метод ChangeBFClientDefaultParametersNextSession - Изменение на клиентских разделах параметров по умолчанию в клиринг

Тип сообщения: 402

Тип ответного сообщения: 602

Процедура используется для изменения параметров по умолчанию для всех клиентских разделов одной БФ. Процедура доступна логинам уровня РФ и БФ. Применение заданных параметров происходит в вечерний клиринг.

Таблица 156. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
code_bf c2  Код БФ.
num_clr_2delivery_client_default i4 -1Количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации по клиентам.
exp_weight_client_default c17 ""Вес сценариев экспирации для клиента в итоговом ГО.
no_fut_discount_client_default i4 -1Запрет использования скидки по фьючерсам для портфелей по клиентским разделам. 1-запрет, 0-нет.


Таблица 157. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Пустая строка, заданная в поле типа c17, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

  • Значение -1, заданное в поле типа i4, дает возможность при посылке команды не изменять значение параметра, которое пользователь ранее уже отправил в торговую систему.

Метод ChangeBFClientBaseContractParametersNextSession - Изменение параметров клиентов БФ по БА

Тип сообщения: 1057

Тип ответного сообщения: 1143

Процедура используется для изменения коэффициента ГО по базовому контракту для всех клиентов данной БФ. Процедура доступна логинам уровня РФ и БФ. Применение заданных параметров происходит в вечерний клиринг.

Таблица 158. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
bf_code c2 ""Код БФ, задаваемый клиентом
base_contract_code c25 ""Код базового контракта
coeff_im c17 ""Коэффициент ГО по базовому контракту для всех клиентов данной БФ


Таблица 159. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Поле coeff_im может принимать значение от 0 до 10,00000.

Метод ChangeBFLimit - Изменение торговых лимитов БФ

Тип сообщения: 428

Тип ответного сообщения: 161

Процедура позволяет менять торговые лимиты по БФ.

Таблица 160. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
code c2  Код БФ
limit_money c17  Лимит денежных средств
check_limit i4  Флаг проверки на достаточность средств по БФ


Таблица 161. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    12

    Установить лимиты равные значению limit_money

    13

    Изменить лимиты на значение limit_money

  • В параметре check_limit можно указать следующие значения:

    0

    Не выполнять проверку

    1

    Выполнять проверку

Метод CODHeartbeat - Сообщение-хартбит для сервиса Cancel on Disconnect

Тип сообщения: 10000

Сообщение-хартбит информирует сервис мониторинга подключения пользователей о том, что данный логин активен.

Таблица 162. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
seq_number i4 0Номер сообщения-хартбита (в текущей версии не используется)


Пользователь, использующий сервис снятия заявок при отключении от торговой системы обязан посылать на входной гейт торговой системы сообщения-транзакции или хартбиты не реже одного раза в 10 секунд. В случае неактивности, то есть отсутствия от пользователей сообщений любого типа в течение 20 секунд, заявки этого пользователя будут сняты.

Примечание:

Требование посылать хартбиты распространяется только на пользователей, использующих сервис Cancel on Disconnect

Сервис мониторинга не отправляет ответных сообщений на хартбиты. Поэтому в поле флагов при вызове функции отправки сообщения требуется указать ноль (не ожидать ответа): cg_pub_post(pub, msgptr, 0);

Вызов функции cg_pub_post с флагом CG_PUB_NEEDREPLY при отправке хартбита приведет к получению ошибки FORTS_MSG100 с кодом возврата: "10001 - Неизвестный тип сообщения".

Метод SetSmaPreTradeCheck - Установка предварительной проверки для заявок SMA-логина

Тип сообщения: 406

Тип ответного сообщения: 166

Команда устанавливает режим предварительной проверки для заявок SMA-логина.

Таблица 163. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
sma_asp c20 ""SMA-логин
check_number i1  Номер проверки (1 - 7)
base_contract_code c25 ""Код базового актива
instrument_type i1 0Тип дериватива:
  • 0 - Фьючерс

  • 1 - Опцион

  • 2 - Календарный Спред.

client_code_check c3 ""Код клиента, участвующий в проверке
value c29  Проверочное значение

Таблица 164. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения

Коды возврата команды:

0

успех выполнения команды

другое значение

ошибка

Примечание:

Процедура доступна только тому логину шлюза, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.

Расшифровка номеров проверки для поля check_number:

Таблица 165. Номера проверки

Номер проверкиПроверкаПоля
1Отклонение цены в поручении от текущей цены.В value задается отклонение цены поручения от текущей цены в процентах. В поле sma_asp указывается sma-логин, для которого добавляется проверка. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на отклонение цены в поручении от текущей цены на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.
2Максимальный объем поручения в контрактах.В value задается максимальный объем поручения в контрактах. В поле sma_asp указывается sma-логин, для которого добавляется проверка. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на максимальный объем поручения в контрактах на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.
3Запретить адресный режим.В value задается 0 или 1. 0 - разрешить адресный режим; 1 - запретить адресный режим.
4Максимальный объем поручения в рублях.В value задается максимальный объем поручения в рублях. В поле sma_asp указывается sma-логин, для которого добавляется проверка. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на максимальный объем поручения в рублях на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.
5Максимальная сумма поручений за торговый день (брутто).В value задается максимальная сумма поручений за торговый день (брутто). В поле sma_asp указывается sma-логин, для которого добавляется проверка. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на максимальную сумму поручений за торговый день (брутто) на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.
6Максимальная позиция в контрактах (long).В value задается максимальное количество контрактов в позиции long для участника торгов с клиентским кодом client_code_check. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на максимальное количество контрактов в позиции long для участника торгов с клиентским кодом client_code_check на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.
7Максимальная позиция в контрактах (short).В value задается максимальное количество контрактов в позиции short для участника торгов с клиентским кодом client_code_check. Поля instrument_type и/или base_contract_code задаются в случае, если требуется установить проверку на максимальное количество контрактов в позиции short для участника торгов с клиентским кодом client_code_check на определенный инструмент или на все инструменты выбранного базового актива.


Метод DelSmaPreTradeCheck - Удаление предварительной проверки для заявок SMA-логина

Тип сообщения: 407

Тип ответного сообщения: 167

Команда отменяет режим предварительной проверки для заявок SMA-логина.

Таблица 166. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4 ""Код брокерской фирмы
check_id i8  Id предварительной проверки

Таблица 167. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения

Коды возврата команды:

0

успех выполнения команды

другое значение

ошибка

Примечание:

Процедура доступна только тому логину шлюза, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.

Метод UserKillSwitch - Запрет торговых операций для логина

Тип сообщения: 408

Тип ответного сообщения: 168

Команда включает запрет торговых операций для логина.

Таблица 168. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
login c20  Логин участника торгов, для которого устанавливается запрет на торговые операции.
disable i1  Настройки запрета торговых операций для логина:
  • 0 - торговые операции разрешены для логина

  • 1 - торговые операции запрещены для логина.

cancel_orders i1 0Настройки снятия заявок при запрете торговых операции для логина:
  • 0 - ядро ТС не снимает заявки

  • 1 - ядро ТС снимает заявки.


Таблица 169. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
num_orders i4  Количество удаленных заявок

Коды возврата команды:

0

успех выполнения команды

другое значение

ошибка

Примечание:

Процедура доступна только тому логину шлюза, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.

Выставление флага "снимать заявки" (cancel_orders = 1 ) возможно только при условии, когда поле disable =1.

Метод SetBrokerFeeParamNextSession - Установка параметров для расчета брокерской комиссии

Тип сообщения: 453

Тип ответного сообщения: 183

Команда предназначена для добавления, изменения и удаления параметров, которые используются при расчете брокерской комиссии по сделкам клиентов. Параметры можно задать как для отдельного клиента, так и для всей брокерской фирмы. Параметры, заданные для БФ, используются при расчете для всех ее клиентов. Команда доступна только логину уровня РФ и БФ, которому Администратор торгов предоставил необходимые права. Заданные командой параметры применяются в следующую торговую сессию.

Таблица 170. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4  Код брокерской фирмы
mode i4  Режим работы команды
client_code c3 ""Код клиента
lower_fee c27  Минимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт
upper_fee c27  Максимально возможная сумма брокерской комиссии за один контракт
multiplier c27  Мультипликатор к сумме биржевого и клирингового сбора
additive c27  Постоянная добавка за один контракт


Таблица 171. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения


Коды возврата команды:

0

успех выполнения операции

Другое значение

ошибка

Примечания:

  • Режим работы команды (поле mode):

    1

    Добавить \ Изменить

    2

    Удалить

  • При задании параметров для клиента следует в команде указывать его код (поле client_code). При задании параметров для всей БФ поле client_code следует оставлять пустым.

  • Параметр lower_fee можно задавать в диапазоне 0.00 - 100.00.

  • Параметр upper_fee можно задавать в диапазоне 0.00 - 10000.00.

  • Параметр multiplier можно задавать в диапазоне 0.00 - 100.00.

  • Параметр additive можно задавать в диапазоне 0.00 - 1000.00.

  • При добавлении (изменении) параметров (mode=1 в команде) для клиента в таблице broker_fee_params добавляется новая запись с sess_id=-1. Применение параметров происходит в следующую торговую сессию.

  • При удалении параметров (mode=2 в команде):

    • Если у клиента есть только добавленные сегодня параметры (запись в таблице broker_fee_params с sess_id=-1), то они просто удаляются из таблицы.

    • Если у клиента есть только текущие (применяемые сейчас) параметры, то они в таблице broker_fee_params помечаются для удаления, для этого в таблицу добавляется новая запись с текущими параметрами, у которой sess_id=-2. Само удаление происходит при смене торговой сессии.

    • Если у клиента есть и текущие и добавленные сегодня параметры, то вновь добавленные параметры (запись с sess_id=-1) из таблицы broker_fee_params удаляются, а текущие параметры помечаются для удаления (новая запись с sess_id=-2) и будут удалены при смене торговой сессии.

Метод DelOrdersByBFLimit - Запрос к НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ

Тип сообщения: 419

Тип ответного сообщения: 172

Команда предназначена для снятия заявок участником клиринга в целях устранения необеспеченности позиций. В результате данного запроса в случае отрицательного Свободного лимита по БФ (FreeMoney < 0) снимаются все активные заявки клиентов данной БФ.

Таблица 172. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
broker_code c4  Код брокерской фирмы

Таблица 173. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения
num_orders i4  Количество снятых заявок

Коды возврата команды:

0

успех выполнения команды

другое значение

ошибка

Примечание:

Команда доступна только логинам уровня РФ и БФ.

Команда предназначена только для участников клиринга, не являющихся одновременно и участником торгов.

Метод ChangePassword - Изменение пароля пользователя в торговой системе

Тип сообщения: 421

Тип ответного сообщения: 169

Команда предназначена для изменения пароля пользователя в торговой системе. Для посылки команды необходимо использовать специальный протокол p2mqpwd, который предоставляется в API CGate.

Таблица 174. Входящие параметры

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
old_pwd c65  Текущий пароль пользователя
new_pwd c65  Новый пароль пользователя

Таблица 175. Результат выполнения

Имя параметраТипЗначение по умолчаниюОписание
code i4  Код возврата
message c255  Текст сообщения

Коды возврата команды:

0

успех выполнения команды

другое значение

ошибка

Примечание:

При возникновении ошибки пароль пользователя в системе не меняется.

B. Типы данных платформы Plaza-2

Plaza-2С++ODBCКомментарий
u1UINT8SMALLINTЦелое число размером 1 байт.
u2UINT16INTEGERЦелое число размером 2 байта.
u4UINT32NUMERIC,10Целое число размером 4 байта.
u8UINT64NUMERIC,20Целое число размером 8 байт.
i1INT8SMALLINTЦелое число со знаком размером 1 байт.
i2INT16SMALLINTЦелое число со знаком размером 2 байта.
i4INT32INTEGERЦелое число со знаком размером 4 байта.
i8INT64BIGINTЦелое число со знаком размером 8 байт.
aCHARVARCHARСтрока символов размером 1 байт.
cNCHAR[N+1]VARCHAR,NСтрока символов, оканчивающаяся нулевым символом.
dN.M sN.MP2BCDIINUMERIC,N,MДесятичное число в двоичной кодировке с фиксированной точкой, где
  • N — общее количество цифр в числе;

  • M — количество цифр в дробной части.

tP2TIMETIMESTAMPДата и время.
fDOUBLEREALЧисло с плавающей точкой двойной точности размером 8 байт.
bN VARBINARY,NБлок данных.
zN VARBINARY,NБлок данных, где первые четыре байта задают длину буфера.

Примечание:

Для кодировки символьных строк используется Win1251.

C. Справочник кодов возврата

Код возвратаОписание
-1Ошибка при выполнении операции.
0Операция выполнена успешно.
1Нет такого пользователя.
2Нет такого дилера.
3Сейчас эта сессия не идёт.
4Сессия приостановлена.
5Ошибка при выполнении операции.
6Нет прав на выполнение операции.
7Попытка доступа к счёту чужой РФ.
8Нет прав на удаление заявки другого клиента/пользователя своей фирмы.
9Фирме операции с заявками заблокированы Администратором Клирингового Центра.
10Нехватка средств на счету для резервирования.
12Премия по опциону вне лимитов.
13Лимит поз. по всему рынку превышен.
14Не найдена заявка для удаления.
25Запрет Администратора торгов на постановку любых заявок.
26Запрет Администратора торгов на открытие позиций.
27Запрет Администратора торгов на открытие позиций на Продажу.
28Нет прав для выполнения операции.
31Не разрешена встречная заявка на один счёт и/или ИНН.
32Цена сделки вне лимита.
33Этой фирме операции с заявками заблокированы Администратором Клирингового Центра.
34Попытка операции на несуществующий код клиента.
35Ошибка в задании входных параметров.
36Попытка операции по несуществующему базовому активу.
37Перестановка заявок по Связкам недопустима.
38Перестановка адресных заявок недопустима.
39Цена не кратна минимальному шагу цены.
40Попытка адресовать внесистемную заявку несуществующему контрагенту.
41Не наступил или истёк срок доверенности пользователя.
42Запрещена работа Главным трейдером Расчётной фирмы.
44Главный трейдер Расчётной фирмы не поставил признак своей работы от этой фирмы.
45Попытка поставить внесистемную заявку от фирмы, у которой не прописан код РТС.
46По этому инструменту разрешены только внесистемные заявки.
47В назначенной сессии по этому инструменту торгов нет.
48По этому инструменту идёт Поставка. Разрешены только внесистемные заявки всем БФ своей РФ.
49Попытка поставить внесистемную заявку от трейдера одного клиентского счета, а не от кода фирмы.
50Не найдена заявка для перестановки.
53Ошибка в задании входного параметра - количество.
54В операции отказано: Превышен лимит операций от указанного клиента.
56Нет прав на выполнение операции от указанного логина и кода. Обратитесь к Администратору торгов.
57Нет прав на соединение с сервером Биржи. Обратитесь к Администратору торгов.
58Нет прав на выставление заявки без проверки достаточности средств на уровне клиента.
60Приостановка аукциона в режиме управления риском по всем инструментам.
61Приостановка торгов в режиме управления риском.
62Приостановка торгов по всем секциям Срочного рынка Московской Биржи.
63Приостановка аукциона в режиме управления риском по всем инструментам данного БА.
64Приостановка торгов в режиме управления риском по данному БА.
65Приостановка торгов во всех режимах и по всем инструментам данного БА.
66Приостановка торгов во всех режимах по данному инструменту.
67Запрет Администратора торгов на открытие позиций в режиме управления риском по данному инструменту.
68Запрет Брокера на выставление любых заявок в режиме управления риском.
69Запрет Главного трейдера на выставление любых заявок в режиме управления риском.
70Торговая операция не поддерживается.
71Количество контрактов в позиции превысило допустимый предел.
72Заявка в процессе перемещения.
73Суммарное количество контрактов в заявках на покупку превысило допустимый предел.
74Суммарное количество контрактов в заявках на продажу превысило допустимый предел.
75Превышен интервал ожидания выполнения неторговой операции. Операция не выполнена.
76Не найдена запись для удаления.
77Для указанного торгового раздела отсутствуют идентификационные данные.
78Нет такой РФ.
79Запрещена работа Администратором Клирингового Центра.
80Неторговая операция не поддерживается.
81Ошибка входной проверки актуальности данных, операция не может быть выполнена.
82Заявка Book-or-Cancel не может быть выставлена/переставлена, т.к. она приводит к немедленному исполнению.
85Приостановка торгов во всех режимах и по всем Фьючерсам, Календарным спредам и Однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией данного БА.
90Приостановка торгов во всех режимах и по всем Опционам данного БА.
95Приостановка торгов в Анонимном режиме и по всем инструментам данного БА.
100Приостановка торгов в Анонимном режиме и по всем Фьючерсам, Календарным спредам и Однодневным фьючерсным контрактам данного БА.
105Приостановка торгов в Анонимном режиме и по всем Опционам данного БА.
110Приостановка торгов в Адресном режиме и по всем инструментам данного БА.
115Приостановка торгов в Адресном режиме и по всем Фьючерсам, Календарным спредам и Однодневным фьючерсным контрактам данного БА.
120Приостановка торгов в Адресном режиме и по всем Опционам данного БА.
125Приостановка торгов по Фондовой секции Срочного рынка Московской Биржи.
130Приостановка торгов по Товарной секции Срочного рынка Московской Биржи.
135Приостановка торгов по Денежной секции Срочного рынка Московской Биржи.
200Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
201Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
202Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
203Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
204Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
205Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
206Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
207Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
208Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
310Запрет Администратора Клирингового Центра на постановку любых заявок.
311Запрет Администратора Клирингового Центра на открытие позиций.
312Запрет Администратора Клирингового Центра на открытие позиций на Продажу.
314Запрет Трейдера на постановку любых заявок по клиентскому счету.
315Запрет Трейдера на открытие позиции по клиентскому счету.
316Запрет Трейдера на открытие позиции на Продажу по клиентскому счету.
317Превышен лимит заявок на покупку/продажу.
318Запрет Администратора Клирингового Центра на выставление любых заявок по клиентскому счету: для клиентского регистра нет Депо счета, разрешённого для Поставки по инструментам Денежного рынка.
320Превышен допустимый предел числа активных заявок с клиентского регистра по инструменту.
331Нехватка средств по Расчётному Коду.
332Нехватка средств по лимитам клиента.
333Нехватка средств по брокерской фирме.
335Превышен лимит клиента на покупку бумаг.
336Превышен лимит брокера на покупку бумаг.
337Превышен лимит клиента на продажу бумаг.
338Превышен лимит брокера на продажу бумаг.
339Идёт пересчёт ГО.
380Идёт пром. клиринг, нельзя совершать торговые операции.
381Идёт пром. клиринг, нельзя удалять заявки.
382Идёт пром. клиринг, нельзя переставлять заявки.
383Идет пром. клиринг, нельзя совершать неторговые операции.
680Нехватка средств по лимитам клиента.
681Нехватка средств по расчётной фирме.
682Нехватка средств для увеличения позиции
3000Изменение и снятие котировки запрещено из-за превышения частоты изменения заявок.
3001Операция запрещена.
3002В котировке цена продажи должна быть больше цены покупки.
4000Ошибка во входных параметрах.
4001У пользователя нет прав на выполнение операции.
4002Невозможно изменить денежный лимит по клиенту. Нет текущих сессий.
4004Невозможно изменить денежный лимит по клиенту. Кода нет в таблице клиентов.
4005Нехватка средств при изменении клиентского лимита.
4006Ошибка во входных параметрах: указанный "Режим работы" не поддерживается.
4007Ошибка во входных параметрах: параметр "Денежный лимит" не число.
4008Ошибка во входных параметрах: параметр "Коэффициент клиентского ГО" не число.
4009Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Коэффициент клиентского ГО".
4010Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Флаг проверки на неуход в минус".
4011Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Признак автоматической коррекции лимита на величину дохода при закачке после клиринга".
4012Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции.
4013Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции.
4014Невозможно изменить параметры по клиенту. Нет текущих сессий.
4015Невозможно изменить параметры по клиенту. Кода нет в таблице клиентов.
4016Невозможно изменить параметры по клиенту. Кода БА нет в таблице базовых активов.
4017Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Денежный лимит".
4018Администратор производит изменение параметров расчёта ГО.
4021Не хватает свободных залоговых средств у Брокерской Фирмы, чтобы установить требуемое количество Расчётной Фирме.
4022Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы, чтобы установить требуемое количество Расчётной Фирме.
4023Невозможно изменить денежный лимит по БФ. Нет текущих сессий.
4024Невозможно изменить денежный лимит по БФ. Данная БФ не зарегистрирована в торгах.
4025Не хватает свободных залоговых средств у Расчётной Фирмы, чтобы установить требуемое количество Брокерской Фирме.
4026Не хватает сальдо денежных средств у Обособленного раздела, чтобы установить требуемое количество Расчётной Фирме.
4027Не хватает сальдо залоговых средств у Обособленного раздела, чтобы установить требуемое количество Расчётной Фирме.
4028Не хватает свободных денежных средств у Расчётной Фирмы, чтобы установить требуемое количество Брокерской Фирме.
4030Невозможно изменить параметры по Брокеру. Нет текущих сессий.
4031Невозможно изменить параметры по Брокеру. Кода нет в таблице клиентов.
4032Невозможно изменить параметры по Брокеру. Кода БА нет в таблице базовых активов.
4033Невозможно изменить параметры по Брокеру. Нет прав на работу с этим базовым активом.
4034Клиринговый перевод Залоговых средств с Обособленного раздела запрещён.
4035Перевод залоговых средств частичного обеспечения запрещён.
4040Невозможно изменить лимит по БФ в режиме управления риском. Нет текущих сессий.
4041Невозможно изменить лимит по БФ в режиме управления риском. Данная БФ не зарегистрирована в торгах.
4042Невозможно изменить лимит по БФ в режиме управления риском. Кода БФ нет в таблице клиентов.
4043Невозможно изменить лимит по БФ в режиме управления риском. Ошибка при выполнении операции.
4044Невозможно изменить лимит по БФ в режиме управления риском. Ошибка при выполнении операции.
4045Невозможно удалить лимит по БФ в режиме управления риском. Ошибка при выполнении операции.
4046Недостаточно прав на удаление запрета Главного трейдера на торги в режиме управления риском.
4050Поручение на экспирацию не обработано. Запрет Главного трейдера на подачу поручений на Экспирацию.
4051Поручение на экспирацию не обработано. Запрет брокера на подачу поручений на Экспирацию.
4052Поручение на экспирацию не обработано. В существующем поручении с присланным номером другие: "код клиента" и/или "инструмент".
4053Поручение на экспирацию не обработано. Идет пром. клиринг. Удалять поручения нельзя.
4054Поручение на экспирацию не обработано. Идет пром. клиринг. Изменять поручения нельзя.
4055Поручение на экспирацию не обработано. Не найдено поручение по номеру для удаления/изменения.
4060Поручение на экспирацию не обработано. Нет прав на выполнение операции.
4061Поручение на экспирацию не обработано. Время ввода поручений окончилось.
4062Поручение на экспирацию не обработано. Нет такого клиентского счета.
4063Поручение на экспирацию не обработано. Не найдено поручение для удаления.
4064Поручение на экспирацию не обработано. Нет прав на выполнение операции.
4065Поручение на экспирацию не обработано. Не найден опционный инструмент.
4066Поручение на экспирацию не обработано. Отказ от автоэкспирации возможен только в день истечения опциона.
4067Поручение на экспирацию не обработано. Запрещено подавать поручения на исполнение/отказ от исполнения по расчётным европейским опционам.
4069Поручение на экспирацию не обработано. Ошибка при выполнении операции.
4070Поручение на экспирацию не обработано. На клиентском счете нет такого количества позиций.
4090Нет текущих сессий.
4091Кода нет в таблице клиентов.
4092Кода БА нет в таблице базовых активов.
4093Не найден указанный фьючерсный инструмент.
4094Указанный фьючерсный инструмент не соответствует указанному БА.
4095Не м.б. указан конкретный фьючерс, когда БА указан - Для всех.
4096Не найдено ограничения для удаления.
4097Ограничение Главного трейдера нельзя удалить трейдеру Брокерской Фирмы.
4098Инструмент отсутствует в текущей сессии.
4099Оба инструмента должны быть для одного базового актива.
4100Для заявки по Связке должно выполняться требование к инструментам: дата исполнения прямого инструмента меньше даты исполнения обратного инструмента.
4101Запрещены Связки между инструментами с разными лотами.
4102Нет позиций для переноса.
4103Неполное сведение FOK заявки.
4104Заявка по Анонимному РЕПО должна быть только с указанием типа "РЕПО".
4105Запрещена заявка с указанием типа "РЕПО" по данной Связке.
4106Связки разрешены только для Денежного рынка.
4107Этой процедурой нельзя ставить заявки по инструменту-Связке.
4108Нет прав на торговлю по Т0 инструментам в режиме управления риском.
4109Ставка (или Своп-цена) не кратна минимальному шагу.
4110Цена первой части сделки не совпадает с ценой поставки.
4111Превышен предел Ставки (или Своп-цены).
4112Указанный фьючерсный инструмент - Связка, по нему Ограничения не ставятся.
4115Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. Нет текущих сессий.
4116Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. БФ-донор не зарегистрирована в торгах.
4117Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. БФ-получатель не зарегистрирована в торгах.
4118Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы.
4119Не хватает свободных залоговых средств частичного обеспечения у Брокерской Фирмы.
4122Не хватает свободных денежных средств у Расчётной Фирмы.
4123Не хватает в наличии залоговых средств частичного обеспечения у Брокерской Фирмы.
4124Не найден код указанной Брокерской Фирмы.
4125Попытка перевода между разделами различных Расчётных Фирм.
4126Перевод запрещён. Ошибка логики переводов.
4127Не хватает свободных денежных средств на Расчётном Коде.
4128Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы.
4129Не хватает сальдо денежных средств у Обособленного раздела.
4130Не хватает свободных денежных средств у Расчётной Фирмы.
4131Не найден код указанной Брокерской Фирмы.
4132Вывод запрещён. Ошибка логики отзывов средств.
4133Нет поручений для отмены.
4134Не хватает в наличии денежных средств у Брокерской Фирмы.
4135Не хватает в наличии денежных средств у Расчётной Фирмы.
4136Перевод залоговых средств полного обеспечения запрещён.
4137Не хватает в наличии залоговых средств полного обеспечения у Брокерской Фирмы.
4138На Расчётном Коде недостаточно денежных средств, доступных для вывода.
4139Не хватает свободных залоговых средств частичного обеспечения на Расчётном Коде.
4140Нет позиций для переноса по выбранному инструменту.
4141Не хватает открытых позиций для переноса.
4142Попытка переноса позиций с клиентского счёта на чужой счёт (с другим ИНН).
4143Нельзя переносить позиции между БФ, принадлежащим разным РФ.
4144Нельзя переносить позиции на нулевой раздел БФ.
4145Запрет Администратора торгов на перенос позиций по указанной БФ.
4146Запрет на перенос позиции по указанному инструменту.
4147Не найден указанный опционный инструмент.
4148Не хватает в наличии залоговых средств полного обеспечения на Расчётном Коде.
4149Не хватает в наличии денежных средств на Расчётном Коде.
4150Указанный фьючерсный инструмент не является инструментом балансировки риска.
4151Не найден соответствующий Код Фирмы на Валютном рынке.
4152Не найден соответствующий Расчетный Код на Валютном рынке.
4153Не найден соответствующий инструмент на Валютном рынке.
4154Необходимые параметры для подачи транзакции на Валютном рынке не зарегистрированы в системе.
4155Необходимый логин Администратора для подачи транзакции балансировки риска не зарегистрирован в системе.
4160Перевод средств между разными РК возможен только путем подачи поручения на перевод средств в НКЦ.
4161Вывод запрещен. Расчетный код входит в единый пул.
4162Операция невозможна. Изменение лимитов разрешено между БФ на одном Расчётном коде.
4163Операция невозможна для БФ с виртуальным лимитом. Для перевода денежных средств подайте поручение в НКЦ.
4164Изменение параметров по клиентским разделам запрещено.
4165Операция доступна логинам уровня РФ.
4166Некорректная комбинация значений флагов.
4167Не найден Расчётный Код.
4169Операция доступна логинам уровня РФ или БФ.
4170Попытка доступа к счёту чужой БФ.
4171Попытка доступа к счёту чужого клиента.
4172У участника клиринга нет прав на выполнение команды.
4173У участника торгов нет прав на выполнение команды.
4174Заявка с датой окончания срока действия по Календарному спреду снята системой.
4175У участника клиринга установлена опция учитывать средства только на Расчётном коде.
4200Поручение не подтверждено. Не подключен MASTER логин участника торгов.
4201Поручение не подтверждено. Превышено отклонение цены в поручении от текущей цены.
4202Поручение не подтверждено. Превышен максимальный объем поручения в контрактах.
4203Поручение не подтверждено. Запрещен адресный режим.
4204Поручение не подтверждено. Превышен максимальный объем поручения в рублях.
4205Поручение не подтверждено. Превышена максимальная разрешенная рублевая сумма поручений за торговый день.
4206Поручение не подтверждено. Превышена максимальная разрешенная позиция в контрактах на покупку.
4207Поручение не подтверждено. Превышена максимальная разрешенная позиция в контрактах на продажу.
4208Поручение не подтверждено. Для указанного SMA логина превышено количество одновременно установленных ограничений на размер позиции по различным клиринговым разделам.
4220Для пользователя установлен запрет на совершение торговых операций.
4221Операция запрещена при совпадении участника клиринга и участника торгов в одном лице.
4222У участника клиринга нет прав на выполнение операций с заявками.
4223У участника торгов нет прав на отправку запроса НКЦ.
4224У активных мастер логинов нет прав на совершение этой операции.
4225В отношении Участника клиринга проводится ликвидационный неттинг, запрещено выполнение любых операций.
4226Для БФ запрещены торговые операции в утреннюю сессию, кроме операций снятия заявок.
4230На брокерской фирме достаточно обеспечения, заявки сняты не будут.
4258Адресные айсберг-заявки запрещены.
4259Перемещение айсберг-заявок парами запрещено.
4260Размер видимой части айсберг-заявки меньше минимально допустимого значения.
4261Размер видимой части айсберг-заявки больше размера айсберг-заявки.
4262Размер случайной надбавки больше максимально допустимого значения.
4264Размер случайной надбавки меньше нуля.
4266На РК установлен режим блокировки Администратора торговой системы.
4268Перемещение айсберг-заявок возможно только по цене.
4269В адресной заявке нельзя указывать дату истечения заявки.
4280Ошибка во входных параметрах: не задан параметр "Код клиента".
4281Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Тип запрета".
4282Ошибка во входных параметрах: для параметра "Режим работы" = 12 не может задаваться "Маска запретов" = 0.
4283Ошибка во входных параметрах: недопустимое значение параметра "Приоритет".
4300Перестановка заявок запрещена в аукционе открытия.
4301Инструмент недопустим в аукционе открытия.
4302FOK и IOC заявки запрещены в аукционе открытия.
4303Адресные заявки запрещены в аукционе открытия.
4304Найдена кросс-заявка в аукционе открытия.
4305BOC заявки запрещены в аукционе открытия.
5052Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. В существующем поручении с присланным номером другие: "код клиента" и/или "инструмент".
5053Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Идет пром. клиринг. Удалять поручения нельзя.
5054Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Идет пром. клиринг. Изменять поручения нельзя.
5055Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Не найдено поручение по номеру для удаления/изменения.
5061Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Время ввода поручений окончилось.
5062Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Нет такого клиентского счета.
5063Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Не найдено поручение для удаления.
5064Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Нет прав на выполнение операции.
5065Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Не найден инструмент.
5069Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработана. Ошибка при выполнении операции.
5071Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Недопустимое значение кол-во фьючерсов для исполнения.
5072Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Ещё не пришло время подачи поручений.
5073Поручение на исполнение вечного фьючерса не обработано. Недопустимый инструмент.
9999Превышен лимит отправки транзакций для данного логина.
10000Системная ошибка при обработке сообщения.
10001Неизвестный тип сообщения.
10004Недопустимый тип сообщения.
10005Превышен размер MQ-адреса.
10006Ошибка при парсинге сообщения.