Информационные объекты рынка 'RiskEq40'

Константа	Значение	Описание
-	-	Не определено
B	Облигации	Облигации
C	Валюта	Валюта
D	ДР	Депозитарные расписки
E	ETF	Бумаги ин. инвест. фондов. ETF
G	Корзина	Корзина бумаг
H	Список	Идентификатор списка
I	ИС	Ипотечный сертификат
K	Группа	Группа
L	Спред	Межпродуктовый спред
M	ПИФ	Паи ПИФ
P	Металлы	Драг. металлы
R	РЕПО	Индикаторы РЕПО с ЦК
S	Акции	Акции
T	ETC	ETC
U	КСУ	КСУ
O	КСУ ФК	Корзина КСУ Федерального Казначейства

TBankAccType - Тип расчетного кода (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
D	Средства, переданные в ДУ	Средства, переданные в ДУ
F	Колл. клир. обеспеч.	Коллективное клиринговое обеспечение
L	Средства клиентов	Средства клиентов
S	Собственные средства	Собственные средства
G	Обеспеч. под стресс	Обеспечение под стресс
T	Технологический	Технологический
V	Клиенты 2, 3 ур.	Клиенты 2-го и 3-го уровней

TBoolInt - Логический тип (длина: 1, тип: ekCheck)

Константа	Значение	Описание
0		Нет
1	Да	Да

TBuySell - Направленность заявки (длина: 1, тип: ekGroup)

Константа Значение Описание

B К Купля

S П Продажа

TClearingMode - Клиринговая модель (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа Значение Описание

B КБ Модель клирингового брокера

F ДП Модель договора поручения

TDepAccType - Тип депозитарного счета (длина: 1, тип: ekGroup)

Константа Значение Описание

C Счет владельца

O Корреспондентский счет

T Счет ДУ

Z Эмиссионный счет

H Клиринговый

K Казначейский

V Клиенты 2, 3 ур. Клиенты 2-го и 3-го уровней

TFirmAccess - Статус доступа фирмы (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
N	Нет	Нет
Y	Да	Да
	Не определено	Не определено
S	=	Приостановлено

TInstrType - Тип инструмента (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
S	Ц	Ценные бумаги
C	Д	Деньги
W	С	SWAP
I	И	Индекс
L	С	Список
Z	К	Кредиты

TLanguage - Язык сообщений ТС (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
R	Рус.	Русский
E	Англ.	Английский
U	Укр.	Украинский

TQuoteBasis - Тип цены (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
A	Н	За номинал финансового инструмента
R	Ц	За единицу финансового инструмента
F	%	В процентах от номинала

TStatus - Статус (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа Значение Описание

A Операции разрешены

S = Операции запрещены

TSystemID - Тип торговой/клиринговой системы (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
C	ВР	Валютный рынок
P	ФР	Фондовый рынок

TTradeSettleLiabilityFlag - Сделка Урегулирования (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа Значение Описание

N Обычная сделка

Y + Сделка урегулирования

TTradeStatus - Состояние сделки (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа Значение Описание

M + Исполнена

U Подтв Не исполнена

C -C Отменена системой

P Ждет Включена в отчет

W - Отменена / отказ от исполнения

X X Прекращена в рамках cash-settlement

L L Ожидается подтверждение со стороны провайдера ликвидности

H H Проверка обеспечения

F -F Отменена провайдером ликвидности

TTradeType - Тип сделки (длина: 1, тип: ekGroup)

Константа	Значение	Описание
T		Обычная
N	А	Адресная
P	ПР	Первичное размещение
S	С	Расчетная по операции своп
W	ВС	Расчетная по адресной операции своп
F	П	Перевод денег/бумаг
R	Р1	Адресная сделка первой части РЕПО
G	ЦК	Сделка по операции РЕПО с ЦК
H	ЦК1	Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК
h	ЦК2	Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК
I	АЦК	Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК
J	АЦК1	Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК
j	АЦК2	Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК
L	Возврат	Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК
M	АРК1	Первая часть адресной сделки РЕПО с корзиной
m	АРК2	Вторая часть адресной сделки РЕПО с корзиной
Q	ПМ	Предварительная сделка

TTrdAccStatus - Статус (длина: 1, тип: ekCombo)

Константа	Значение	Описание
A		Операции разрешены
S	=	Операции запрещены
N	-	Заблокировано для торгов
X	x	На стадии закрытия

TYesNo - Логический тип (длина: 1, тип: ekCheck)

Константа	Значение	Описание
N		Нет
Y	Да	Да

Интерфейс 'BrokerRisk' - 'Клиринговый интерфейс для брокерских фирм, v.40'

Таблицы

ACCOUNT_BALANCE - Позиции по бумагам на торговых счетах (обновляемая)

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

DEPACCID Счет депо CHAR 12 Номер счета депо в Депозитарии

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

OPENBAL Входящий INTEGER 16 Входящий остаток ценных бумаг на торговом счете

PLANBAL Контрольный INTEGER 16 Контрольный остаток простого клиринга. Контрольный остаток равен входящему остатку минус плановая позиция на продажу, включенная в простой клиринг

CURRENTPOS Текущий INTEGER 16 Текущий остаток. Текущий остаток равен входящему остатку плюс суммарный объем (в ценных бумагах) заключенных Членом Секции сделок на покупку минус суммарный объем (в ценных бумагах) заключенных Членом Секции сделок на продажу.

USQTYB Куплено INTEGER 16 Купленное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг

USQTYS Продано INTEGER 16 Проданное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг

PLANNED Плановый INTEGER 16 Плановый остаток. Плановый остаток равен текущему остатку минус плановая позиция на продажу

PLANNEDPOSBUY Покупка план. INTEGER 16 Объем активных заявок на покупку - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок на покупку, в ценных бумагах

PLANNEDPOSSELL Продажа план. INTEGER 16 Объем активных заявок на продажу - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок на продажу, в ценных бумагах

LIMITSELL Внешн. огр. плановой INTEGER 16

SETTLEBAL Расчетная INTEGER 16 Плановая позиция после проведения расчетов

LIMIT1SET Лимит КЦ установлен TYesNo 1

LIMIT1 Лимит необеспеченных продаж КЦ INTEGER 16

LIMIT2SET Лимит участника установлен TYesNo 1

LIMIT2 Лимит необеспеченных продаж участника INTEGER 16

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

FIRMUSE Тип раздела CHAR 1 Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов.

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

PLANNEDCOVERED Плановая Т+ INTEGER 16

ASSETS - Активы (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
ASSET	Код актива	CHAR	12
NAME	Наименование	CHAR	30
SHORTNAME	Актив	CHAR	10
LATNAME	Англ. наименование	CHAR	30
RC	Расчетная цена	FLOAT	16	Для облигаций – расчётная цена в % от номинала, для акций – абсолютное значение в руб., для групп активов – ставка скидки за межпродуктовый спред.
RCRUB	Расчетная цена, руб.	FLOAT	16
DECIMALS	Кол-во десят. знаков	INTEGER	2	Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены
RTL_RUB	Нижняя граница рыночного риска, руб.	FLOAT	16
RTH_RUB	Верхняя граница рыночного риска, руб.	FLOAT	16
LIMIT_END_RUB	Конец диапазона, руб.	FIXED	16.2
LRATE	Нижняя граница процентного риска, %	FIXED	16.2
CRATE	Расчетная ставка РЕПО, %	FIXED	16.2
HRATE	Верхняя граница процентного риска, %	FIXED	16.2
LPENRATE	Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, %	FIXED	16.2
HPENRATE	Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, %	FIXED	16.2
REPODISCOUNT	Дисконт РЕПО с ЦК, %	FIXED	6.3
DISCOUNT_L	Ставка риска падения цены, %	FIXED	6.3
DISCOUNT_H	Ставка риска роста цены, %	FIXED	6.3
COLLATERAL	Прием в обеспечение	TYesNo	1	Признак приема актива в обеспечение
ISCURR	Признак валютного актива	TYesNo	1
FULLCOVEREDFLAG	Запрет необеспеченных торгов	TYesNo	1
DISCOUNTL0	Ставка риска падения цены «нулевого лимита концентрации», %	FIXED	6.3
DISCOUNTH0	Ставка риска роста цены «нулевого лимита концентрации», %	FIXED	6.3
GROUPASSET	Группа	CHAR	12	Группа актива. Если указано не пустое значение, то актив входит в группу. Каждый актив может входить лишь в одну группу.
ASSETTYPE	Тип актива	TAssetType	1
UNIT	Котируется за, шт	FLOAT	17	Количество за которое котируется актив
DISCOUNT_SYM	Симметричная ставка риска нулевого уровня, %	FIXED	6.3

BANK - Расчетные организации (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BANKID	Расчетная организация	CHAR	12
SHORTNAME	Наименование	CHAR	12	Краткое наименование расчетной организации
BANKNAME	Полное наименование	CHAR	120	Полное наименование расчетной организации

BANKACC - Расчетные коды (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
DESCRIPTION	Описание	CHAR	30
DEFAULTER	Принудительное закрытие	TYesNo	1
STATUS	Статус	TStatus	1	Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены"
FULLCOVEREDBUY	Запрет необеспеченных покупок	TYesNo	1
CLEARINGFIRMID	Клиринговая фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы - Участника Клиринга
CLEARINGBANKACCID	Клиринговый расчетный код	CHAR	12	Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ
DETAILS	Реквизит 1	CHAR	20	Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ)
SUBDETAILS	Реквизит 2	CHAR	20	Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ)
BANKACCTYPE	Тип	TBankAccType	1
GCPOOLID	Идентификатор пула	CHAR	12
UNIFIEDPOOL	Единый пул	TYesNo	1
EARLYSETTLETIME	Время ранних расчетов	TIME	6	Время ранних расчетов
TRADINGCLOSEDTIME	Время прекращения торгов	TIME	6	Время прекращения торгов
COMMBANKACCID	Расчетный код для списания оборотной комиссии	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации для списания оборотной комиссии
CALC_PERCENT	Учитывать процентный риск	TYesNo	1	Учитывать процентный риск
CLEARINGMODE	Юридическая клиринговая модель	TClearingMode	1	Юридическая клиринговая модель
CM_CONTROL_LEVEL3	УК управляет 3-м ур.	TYesNo	1	Участник клиринга управляет третьим уровнем
CM_DISCLOSE_CLIENTS	Информация о клиентах УК	TYesNo	1	Раскрытие информации о клиентах Участнику клиринга
PROTECTEDCLIENT	Защита денежных средств	TYesNo	1	Защита денежных средств обособленного клиента

BANKACC_FULLCOVERED_LIMITS - Ограничения для режима полного обеспечения по Расчетному коду (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
ASSET	Актив	CHAR	12
LIMIT1SET	Флаг включенного внешнего ограничения	TYesNo	1
LIMIT1	Внешн. огр.	FIXED	17.2	Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией
LIMIT2SET	Флаг включенного внутреннего ограничения	TYesNo	1
LIMIT2	Внутр. огр.	FIXED	17.2	Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником

BANKUSE - Счета в расчетных организациях (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
BANKID	Расчетная организация	CHAR	12
REALACCOUNT	Счет в расчетной организации	CHAR	120
DESCRIPTION	Описание	CHAR	30
CURRCODE	Валюта	CHAR	4	Код валюты
NCCREALACCOUNT	Номер счета обеспечения	CHAR	20

CLEARING_TRADES - Клиринговые сделки (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

CLEARINGTRADENO Сделка клиринговый № INTEGER 21 Идентификационный номер сделки в Клиринговой Системе

TRADENO Сделка № INTEGER 12 Идентификационный номер сделки в Торговой Системе

TRADEDATE Дата DATE 8

TRADETIME Время TIME 6

MICROSECONDS Микросекунды INTEGER 6

BUYSELL К/П TBuySell 1 Направленность заявки - "купля/продажа"

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы, от имени которой была совершена сделка

CPFIRMID Партнер CHAR 12 Идентификатор фирмы партнера

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка

SECBOARD Режим CHAR 4 Идентификатор режима торгов для финансового инструмента

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

PRICE Цена FLOAT 17 Цена за одну ценную бумагу

QUANTITY Лоты INTEGER 16 Объем сделки, выраженный в лотах

VALUE Объем FIXED 16.2 Объем сделки, выраженный в валюте расчетов

SETTLEDATE Дата расчетов DATE 8 Дата расчетов сделки

SETTLECODE Код расчетов CHAR 12 Код расчетов по сделке

TRADETYPE Тип TTradeType 1 Тип сделки

COMMISSION Комиссия суммарная FIXED 16.2 Объем комиссии по сделке, руб.

CLEARINGCENTERCOMM Комиссия за клиринг FIXED 16.2 Объем комиссионного вознаграждения за клиринговые услуги, руб.

EXCHANGECOMM Комиссия за торги FIXED 16.2 Объем комиссионного вознаграждения биржи, руб.

TRADINGSYSTEMCOMM Комиссия за тех. доступ FIXED 16.2 Объем комиссионного вознаграждения Технического центра, руб.

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

BASEPRICE Базовый курс FLOAT 17 Базовый курс может быть указан во адресных заявках по инструментам СВОП

CURRENCYID Валюта расчетов CHAR 4 Валюта расчетов по инструменту

TRANINFO Информация о переводе CHAR 210

SETTLELIABILITYFLAG Сделка урегулирования TTradeSettleLiabilityFlag 1 Отметка о том, что сделка является поручением урегулирования обязательств между УК и УТ

CLIENTCODE Код клиента CHAR 12 Код клиента, присвоенный брокером

PARENTTRADENO Витринная сделка INTEGER 12 Идентификационный номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО

BANKID Расчетная организация CHAR 12

CLEARINGBANKACCID Клиринговый расчетный код CHAR 12 Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ

BROKERREF Примечание CHAR 20 Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения

EXTREF Код внешнего пользователя CHAR 12 Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку.

ACCRUEDINT Объем НКД FIXED 16.2 Процентный доход, выраженный в валюте расчетов

REPOVALUE Сумма РЕПО FIXED 16.2 Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату

ACCRUED2 Объем НКД при выкупе FIXED 16.2 Процентный доход по сделке на дату выкупа, выраженный в валюте расчетов

REPO2VALUEBALANCE Остаток стоимости выкупа РЕПО FIXED 16.2 Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполненной части заявки, выраженный в валюте расчетов

REPOTERM Срок РЕПО INTEGER 4 Срок РЕПО - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй части сделки РЕПО включительно.

STATUS Статус TTradeStatus 1 Статус сделки

FACEAMOUNT Объем по номиналу FIXED 16.2 Объем сделки по номиналу, выраженный в валюте номинала

CLEARINGTRDACCID Клиринговый счет CHAR 12 Номер клирингового счета

CURRENCY - Справочник валют (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
CURRCODE	Валюта	CHAR	4	Код валюты
CURRENCYNAME	Наименование	CHAR	30
CROSSRATE	Курс	FLOAT	17	Курс в руб. за единицу валюты с плавающей точкой
ASSET	Актив	CHAR	12

FIRMS - Фирмы (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Код фирмы CHAR 12 Идентификатор фирмы

FIRMNAME Фирма CHAR 30 Краткое наименование фирмы

STATUS Статус TStatus 1 Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены"

EXCHANGE Биржа CHAR 4 Идентификатор региональной биржи

FULLCOVEREDFLAG Запрет необеспеченных торгов TYesNo 1

INN ИНН CHAR 12 Индивидуальный номер налогоплательщика

INLIQUIDATION Ликвидационный неттинг TYesNo 1 В отношении фирмы инициирован ликвидационный неттинг

CLEARINGACCESS Доступ к клирингу TFirmAccess 1

TRADINGACCESS Доступ к торгам TFirmAccess 1

FIRM_HOLDING_TOTAL - Позиции по бумагам (обновляемая)

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

OPENBAL Входящий INTEGER 16 Суммарный входящий остаток по данной ценной бумаге на всех торговых счетах Члена Секции

CURRENTPOS Текущий INTEGER 16 Текущий остаток - входящий остаток плюс суммарный объем заключенных Членом Секции сделок на покупку минус суммарный объем сделок на продажу

PLANNEDPOSBUY Покупка план. INTEGER 16 Объем активных заявок на покупку - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок по данной ценной бумаге на покупку, в ценных бумагах

PLANNEDPOSSELL Продажа план. INTEGER 16 Объем активных заявок на продажу - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок по данной ценной бумаге на продажу, в ценных бумагах

USQTYB Куплено INTEGER 16 Купленное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг

USQTYS Продано INTEGER 16 Проданное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг

GCPOOL - Справочник пулов (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
GCPOOLID	Идентификатор пула	CHAR	12
GCPNAME	Описание пула	CHAR	128
GCPSHORTNAME	Краткое наименование пула	CHAR	12
SECCODE	Выдаваемые КСУ	CHAR	12

GCPOOLASSET - Состав пула (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
GCPOOLID	Идентификатор пула	CHAR	12
ASSET	Актив	CHAR	12

INSTRUMENTS - Группы ценных бумаг (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

INSTRID Группа CHAR 4 Идентификатор группы инструментов

INSTRNAME Наименование CHAR 30 Наименование группы инструментов

STATUS Статус TStatus 1 Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены"

INSTRTYPE Тип инструмента TInstrType 1

QUOTEBASIS Тип цены TQuoteBasis 1

POSITIONS - Позиции по деньгам (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

CURRCODE Валюта CHAR 4 Код валюты

TAG Позиция CHAR 4 Идентификатор позиции

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

DESCRIPTION Описание CHAR 30 Описание группы

OPENBAL Входящая FIXED 17.2 Входящая позиция на начало дня

CURRENTPOS Текущая FIXED 17.2 Текущая позиция в течение дня

PLANNEDPOS Плановая FIXED 17.2 Плановая позиция в течение дня

LIMIT1 Внешн. огр. FIXED 17.2 Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией

LIMIT1SET Флаг включенного внешнего ограничения TYesNo 1

LIMIT2 Внутр. огр. FIXED 17.2 Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником

LIMIT2SET Флаг включенного внутреннего ограничения TYesNo 1

ORDERBUY В заявках на покупку FIXED 17.2 Объем активных заявок на покупку

ORDERSELL В заявках на продажу FIXED 17.2 Объем активных заявок на продажу

NETTO Нетто FIXED 17.2 Нетто-позиция в течение дня

DEBIT Списание FIXED 17.2 Списание в течение дня

CREDIT Зачисление FIXED 17.2 Зачисление в течение дня

PLANNEDBAL Контрольная FIXED 17.2 Контрольная позиция в течение дня

SETTLEBAL Расчетная FIXED 17.2 Плановая позиция после проведения расчетов

RESYSTIME - Системное время торгового сервера (обновляемая, очищать при обновлении)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

TIME Текущее время TIME 6 Текущее время торгового/клирингового сервера

DATE Дата DATE 8 Текущая дата торгового/клирингового сервера

TOMORROWDATE Дата следующих торгов DATE 8

MICROSECONDS Микросекунды INTEGER 6 Текущее время торгового/клирингового сервера, микросекунды

RM_FULLCOVERED_RANGE - Запрет необеспеченных продаж (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

ASSET Актив CHAR 12

STARTDATE Начальная дата DATE 8

ENDDATE Конечная дата DATE 8

RM_HOLD - Обязательства и требования по активам (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
ACCOUNT	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
DEPACCID	Счет депо	CHAR	12	Номер счета депо в Депозитарии
FIRMUSE	Тип раздела	CHAR	1	Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов.
ASSET	Актив	CHAR	12	Код актива
DATE	Дата расчетов	DATE	8
DEBITBALANCE	Входящие обязательства	FIXED	16.2	Обязательства на начало дня
CREDITBALANCE	Входящие требования	FIXED	16.2	Требования на начало дня
DEBIT	Обязательства	FIXED	16.2	Обязательства в течение дня
CREDIT	Требования	FIXED	16.2	Требования в течение дня
VALUEBUY	Требования в заявках	FIXED	16.2	Объем требований в активных заявках
VALUESELL	Обязательства в заявках	FIXED	16.2	Объем обязательств в активных заявках
PLANNEDCOVERED	Плановая Т+	FIXED	16.2	Плановая позиция в течение дня
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT	Лимит обеспеченных продаж	FIXED	16.2	Лимит обеспеченных продаж

RM_HOLD_DETL - Обязательства и требования по активам (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
ACCOUNT	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
DEPACCID	Счет депо	CHAR	12	Номер счета депо в Депозитарии
FIRMUSE	Тип раздела	CHAR	1	Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов.
ASSET1	Актив1 (инструмент)	CHAR	12
ASSET2	Актив2 (для расчетов)	CHAR	12
DATE	Дата расчетов	DATE	8
ASSET1CREDITBALANCE	Входящие требования (актив1)	FIXED	16.2	Требования на начало дня по активу1
ASSET1DEBITBALANCE	Входящие обязательства (актив1)	FIXED	16.2	Обязательства на начало дня по активу1
ASSET1VALUE	Нетто (актив1)	FIXED	16.2
ASSET1VALUECREDIT	Требования (актив1)	FIXED	16.2
ASSET1VALUEDEBIT	Обязательства (актив1)	FIXED	16.2
ASSET1VALUEBUY	Требования в заявках (актив1)	FIXED	16.2
ASSET1VALUESELL	Обязательства в заявках (актив1)	FIXED	16.2
ASSET2CREDITBALANCE	Входящие требования (актив2)	FIXED	16.2	Требования на начало дня по активу2
ASSET2DEBITBALANCE	Входящие обязательства (актив2)	FIXED	16.2	Обязательства на начало дня для актива2
ASSET2VALUE	Нетто (актив2)	FIXED	16.2
ASSET2VALUECREDIT	Требования (актив2)	FIXED	16.2
ASSET2VALUEDEBIT	Обязательства (актив2)	FIXED	16.2
ASSET2VALUEBUY	Требования в заявках (актив2)	FIXED	16.2
ASSET2VALUESELL	Обязательства в заявках (актив2)	FIXED	16.2
PLANNEDCOVERED	Плановая Т+	FIXED	16.2
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT	Лимит обеспеченных продаж	FIXED	16.2	Лимит обеспеченных продаж

RM_INDICATIVE - Параметры процентных рисков (обновляемая)

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BASEPOINT	Показывать только базовые точки	TYesNo	1

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

ASSET Актив CHAR 12

DATE Дата расчетов DATE 8

NUM Диапазон INTEGER 1 Номер диапазона

LIMITBEGIN Начало диапазона, шт. FIXED 16.2

LIMITEND Конец диапазона, шт. FIXED 16.2

LRATE_RUB Нижняя граница, руб. FLOAT 16

CRATE_RUB Расчетная ставка РЕПО, руб. FLOAT 16

HRATE_RUB Верхняя граница, руб. FLOAT 16

LRATE Нижняя граница, % FIXED 16.2

CRATE Расчетная ставка РЕПО, % FIXED 16.2

HRATE Верхняя граница, % FIXED 16.2

LIMITBEGIN_RUB Начало диапазона, руб. FIXED 16.2

LIMITEND_RUB Конец диапазона, руб. FIXED 16.2

REPOPRICE Расчетная цена РЕПО, руб. FLOAT 16

DISCOUNT_L Ставка риска падения цены, % FIXED 6.3

DISCOUNT_H Ставка риска роста цены, % FIXED 6.3

RCRUB Расчетная цена, руб. FLOAT 16

CHANGETIME Время изменения ставок риска TIME 6

BASEPOINT Базовая точка TYesNo 1

RM_POSN - Обязательства и требования по деньгам (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
ASSET	Актив	CHAR	12
DATE	Дата расчетов	DATE	8
CREDITBALANCE	Входящая по требованиям	FIXED	16.2	Требования на начало дня
DEBITBALANCE	Входящая по обязательствам	FIXED	16.2	Обязательства на начало дня
VALUE	Нетто	FIXED	16.2
VALUECREDIT	Требования	FIXED	16.2
VALUEDEBIT	Обязательства	FIXED	16.2
VALUEBUY	Требования в заявках	FIXED	16.2
VALUESELL	Обязательства в заявках	FIXED	16.2
PLANNEDCOVERED	Плановая Т+	FIXED	16.2
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT	Лимит обеспеченных продаж	FIXED	16.2	Лимит обеспеченных продаж

RM_PRICERANGE - Параметры рыночных рисков (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

ASSET Актив CHAR 12

NUM Диапазон INTEGER 1 Номер диапазона

LIMITBEGIN Начало диапазона, шт. FIXED 16.2

LIMITEND Конец диапазона, шт. FIXED 16.2

RTL_RUB Нижняя граница, руб. FLOAT 16

RTH_RUB Верхняя граница, руб. FLOAT 16

LIMITBEGIN_RUB Начало диапазона, руб. FIXED 16.2

LIMITEND_RUB Конец диапазона, руб. FIXED 16.2

DISCOUNT_L Ставка риска падения цены, % FIXED 6.3

DISCOUNT_H Ставка риска роста цены, % FIXED 6.3

RCRUB Расчетная цена, руб. FLOAT 16

CHANGETIME Время изменения ставок риска TIME 6

RM_PRICERANGE_FIRM - Индивидуальные риск-параметры (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

ASSET Актив CHAR 12

K_EXCH Коэф. НКЦ FIXED 16.2

K_EXCH_SET Коэф. НКЦ на завтра FIXED 16.2

K_USER Коэф. Пользователя FIXED 16.2

K_USER_SET Коэф. Пользователя на завтра FIXED 16.2

COLLATERAL Прием в обеспечение TYesNo 1 Признак приема актива в обеспечение

ZERO_RTL Признак обнуления нижней границы TYesNo 1

RM_TRDACC - Индивидуальные риск-параметры (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

ASSET Актив CHAR 12

COLLATERAL Прием в обеспечение TYesNo 1 Признак приема актива в обеспечение

SPREAD Спред FIXED 16.2 Значение межпродуктового спреда.

SPREAD_STATUS Статус TActiveStatus 1

ZERO_RTL Обнуление TYesNo 1 Признак обнуления нижней границы рыночных рисков

RM_TRDACC_PRICERANGE - Рыночные индивидуальные риск-параметры (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

ACCOUNT Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

ASSET Актив CHAR 12

NUM Диапазон INTEGER 1 Номер диапазона

LIMITBEGIN Начало диапазона, шт FIXED 16.2

LIMITEND Конец диапазона, шт FIXED 16.2

DISCOUNT_L Ставка риска падения цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_H Ставка риска роста цены, % FIXED 6.2

RTL_RUB Нижняя граница, руб. FLOAT 16

RTH_RUB Верхняя граница, руб. FLOAT 16

STATUS Статус TActiveStatus 1

SECACCINT - Процентный доход (не обновляемая)

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента, если не указан, то запрашивается информация по всем финансовым инструментам

CURRCODE Валюта CHAR 4 Код валюты

STARTDATE Начальная дата DATE 8 Начальная дата интервала, если значение не указано, то в качестве начальной даты используется текущая дата торгов

ENDDATE Конечная дата DATE 8 Конечная дата интервала

FACEUNITFLAG НКД в валюте номинала TYesNo 1 Процентный доход в валюте номинала

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

SECCODE* Инструмент CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

CURRCODE Валюта CHAR 4 Код валюты

STARTDATE Начальная дата DATE 8 Начальная дата интервала

DAYNO Кол-во дней INTEGER 3 Смещение относительно даты начала интервала, в днях

ACCINT Объем НКД FLOAT 17 Процентный доход

FACEVALUE Номинал FLOAT 17 Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента

SECURITIES - Финансовые инструменты (не обновляемая)

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

MARKETID Рынок CHAR 4 Идентификатор рынка

BOARDID Режим CHAR 4 Идентификатор режима торгов

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

SECBOARD Режим CHAR 4 Идентификатор режима торгов для финансового инструмента

SECCODE* Код инструмента CHAR 12 Идентификатор финансового инструмента

SECNAME Наименование CHAR 30 Наименование финансового инструмента

SHORTNAME Инструмент CHAR 10

INSTRID Группа инструментов CHAR 4 Идентификатор группы инструментов

LOTSIZE Размер лота INTEGER 8 Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте

FACEVALUE Номинал FLOAT 17 Номинальная стоимость одной ценной бумаги на текущую дату, в валюте инструмента

FACEUNIT Валюта номинала CHAR 4 Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги

CURRENCYID Валюта расчетов CHAR 4 Валюта расчетов по инструменту

ISIN ISIN CHAR 12 Международный идентификационный код ценной бумаги

SECTYPE Тип ценной бумаги CHAR 1 Тип ценной бумаги

LOTDIVIDER Коэффициент дробления INTEGER 8 Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу.

STATS - Параметры клиринговой системы (не обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

SESSION Номер старта INTEGER 10 Уникальный номер старта Торговой системы

TEVERSION Версия CHAR 10 Номер версии торговой/клиринговой системы

SYSTEMID Тип TSystemID 1 Тип торговой/клиринговой системы

TESTSYSTEM Тестовая система TYesNo 1

TRADES - Сделки (обновляемая)

TRANTYPES - Типы переводов (не обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
TRANTYPE	Код операции	CHAR	4	Информация об операции
DESCRIPTION	Описание	CHAR	255	Описание типа перевода
LATDESCRIPTION	Англ. Описание	CHAR	255	Описание типа перевода на английском языке

TRDACC - Торговые счета (обновляемая)

Выходное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
TRDACCID	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
TYPE	Тип депозитарного счета	TDepAccType	1	Тип депозитарного счета
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
DESCRIPTION	Описание	CHAR	30
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Код дополнительной позиции по денежным средствам
STATUS	Статус	TTrdAccStatus	1	Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены"
DEPACCID	Счет депо	CHAR	12	Номер счета депо в Депозитарии
TRDACCTYPE	Тип торгового счета	CHAR	1	Тип торгового счета
FIRMUSE	Тип раздела	CHAR	1	Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов.
MAINTRDACCID	Основной торговый счет	CHAR	12
FULLCOVEREDSELL	Запрет необеспеченных продаж	TYesNo	1
BANKIDT0	Расчетная организация по Т0	CHAR	12
BANKIDTPLUS	Расчетная организация по Т+	CHAR	12
DEPUNITID	Раздел счета Депо	CHAR	17
GCPLINKTRDACCID	Связанный торговый счет Т+ для выдачи КСУ	CHAR	12	Номер торгового счета
EXTUID	Единый идентификатор раздела	CHAR	12	Единый уникальный идентификатор раздела, используемый в НРД
EXTSECREQUEST	Разрешение на подбор ценных бумаг на раздел	TYesNo	1

USERS - Пользователи (обновляемая)

Входных полей нет

Выходное поле Описание Тип Размер Примечание

USERID Код участника CHAR 12

USERNAME Участник CHAR 30

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

STATUS Статус TStatus 1 Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены"

TRADING Торговые/клиринговые операции TStatus 1 Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" управляющим фирмы

USERGROUP Группа CHAR 12 Идентификатор группы, которой принадлежит пользователь

IPGATEWAY Сервер доступа CHAR 20

IPCLIENT Рабочая станция CHAR 20

LOGGEDON Активен TBoolInt 1 Индикатор информирующий, что пользователь в настоящий момент подключен системе

EXTIPCLIENT Внешний адрес CHAR 20

Транзакции

CHANGE_LANGUAGE - Смена языка сообщений ТС

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
LANGUAGEID	Язык	TLanguage	1	Код языка. Доступные значения: "R" - русский "E" - английский

CHANGE_PASSWORD - Смена пароля

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
CURRENTPW	Текущий пароль	CHAR	10
NEWPW	Новый пароль	CHAR	10

CLEAR_RM_PRODUCT_SPREAD - Удаление индивидуального межпродуктового спреда

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

TRDACCID Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

ASSET Актив CHAR 12

CLEAR_RM_TRDACC_PRICERANGE - Удаление индивидуальных риск-параметров

SET_BANKACC_FCLIMIT2 - Изменение внутренних ограничений по расчетному коду

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
ASSET	Актив	CHAR	12
LIMIT2SET	Проверка внутреннего ограничения	TYesNo	1
LIMIT2	Внутреннее ограничение	FIXED	17.2
ALLOWBREACH	Разрешить нарушение	TYesNo	1	Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям

SET_BANKACC_FULLCOVERED - Запрет необеспеченных покупок

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
FULLCOVEREDBUY	Запрет необеспеченных покупок	TYesNo	1

SET_HOLD_FCLIMIT2 - Изменение лимита необеспеченных продаж

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
TRDACCID	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
SECCODE	Инструмент	CHAR	12	Идентификатор финансового инструмента
LIMIT2SET	Проверка внутреннего ограничения	TYesNo	1
LIMIT2	Внутреннее ограничение	INTEGER	16
ALLOWBREACH	Разрешить нарушение	TYesNo	1	Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям

SET_HOLD_LIMITS - Изменение внешних ограничений фирмы по инструментам

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
TRDACCID	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
SECCODE*	Инструмент	CHAR	12	Идентификатор финансового инструмента
QTYLIMITSELL	Лимит на продажу	INTEGER	16
LIMITSELLSET	Проверка ограничения на продажу	TYesNo	1
SOFTLIMITSELL	Не больше остатка	TYesNo	1	Установить лимит, не превышающий плановый остаток
ALLOWBREACHSELL	Разрешить нарушение на продажу	TYesNo	1	Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям

SET_LIMIT2 - Изменение внутренних ограничений фирмы

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
CURRCODE	Валюта	CHAR	4	Код валюты
TAG	Позиция	CHAR	4	Идентификатор позиции
BANKACCID	Расчетный код	CHAR	12	Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
LIMIT2SET	Проверять внутреннее ограничение	TYesNo	1
LIMIT2	Внутреннее ограничение	FIXED	17.2
ALLOWBREACH	Разрешить нарушение	TYesNo	1	Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям

SET_RM_CALC_PERCENT - Применить учет процентного риска

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

BANKACCID Расчетный код CHAR 12 Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации

CALC_PERCENT Учет процентного риска TYesNo 1

SET_RM_COLLATERAL - Изменение учета актива в обеспечении

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
TRDACCID	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
ASSET	Актив	CHAR	12
COLLATERAL	Прием в обеспечение	TYesNo	1	Признак приема актива в обеспечение

SET_RM_PRICERANGE_FIRM - Изменение индивидуальных риск-параметров

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

TRDACCID Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

ASSET Актив CHAR 12

K_USER Коэффициент Пользователя FIXED 16.2

SET_RM_PRODUCT_SPREAD - Изменение межпродуктового спреда

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

TRDACCID Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

ASSET Актив CHAR 12

SPREAD Спред FIXED 16.2 Значение ставки межпродуктового спреда. Можно установить только для типа актива: группа или межпродуктовый спред.

SET_RM_TRDACC_PRICERANGE - Изменение рыночных риск-параметров

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

FIRMID Фирма CHAR 12 Идентификатор фирмы

TRDACCID Торговый счет CHAR 12 Номер торгового счета

ASSET Актив CHAR 12

LIMIT1 Первый лимит концентрации, шт INTEGER 16

LIMIT2 Второй лимит концентрации, шт INTEGER 16

DISCOUNT_L1 Ставка риска падения цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_H1 Ставка риска роста цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_L2 Ставка риска падения цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_H2 Ставка риска роста цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_L3 Ставка риска падения цены, % FIXED 6.2

DISCOUNT_H3 Ставка риска роста цены, % FIXED 6.2

SET_TRDACC_FULLCOVERED - Запрет необеспеченных продаж

Входное поле	Описание	Тип	Размер	Примечание
FIRMID	Фирма	CHAR	12	Идентификатор фирмы
TRDACCID	Торговый счет	CHAR	12	Номер торгового счета
FULLCOVEREDSELL	Запрет необеспеченных продаж	TYesNo	1

USER_LOGOFF - Отключение идентификатора от торговой системы

Входное поле Описание Тип Размер Примечание

USERID Участник CHAR 12

Жирным шрифтом выделены ключевые поля.
Символом (*) помечены поля, содержащие код финансового инструмента.
Символом (+) помечена группа повторяющихся полей.

Документ создан при помощи ASTSExplorer.exe 23.09.2021 10:43:50